文斯的地段计算 - 页 12 1...56789101112 新评论 Роман 2011.12.16 15:32 #111 C-4: 最佳的G是投资组合的资本化系数。要找到最佳的G，你至少要优化总投资组合的方差，并且要精通马科维茨投资组合理论。我在上述计算中没有看到任何类似的情况。 顺便说一下，在他的 "资本管理的 数学 "中，在基于最佳F的地段计算之后，从第37页一直到第1章结束，包括适当的公式和其他一切，但它至少是一个单独的文章的主题，如果不是一个系列......:-) 马科维茨的模型 。 基本面交易方程 Ilya Malev 2012.02.18 02:09 #112 至于拉尔夫-文斯的方法，它有优点也有缺点。 主要的好处是，正如文斯所写的那样，每个交易者都在曲线F的某处，无论他们是否意识到这一点。而明显偏左或更偏右的后果是，其顶部的交易效率低下。而且差别可能非常大。 主要的缺点是Vince严重低估了市场波动性，高估了交易系统结果的稳定性。事实上，即使是一个平庸的TS也可能最终成为圣杯，但它需要保持在TS在发现最佳F的历史时期所表现出的稳定性和盈利性的限度内。在现实中，大多数TS很快就会失去其效力。 为了使Opt.F方法正常工作，最差的交易必须是硬性的（止损），因此它必须在专家顾问的参数中初步设定，而不是由运行结果决定。如果一个EA没有止损，在确定最佳状态之前，应该附加和挑选实验。 在寻找最佳F时，不是TWR而是GMean--几何平均交易，它被计算为给定F的TWR的N次方根，其中N--交易数量。 我在deinit（）中计算最佳f的变体（附后）。我根据交易的结果来计算opt.f，以点为单位。当Fixed=false（固定手数被禁用）时，MM参数被设置为Fopt和Stoploss（用 "大 "点的正值表示）。 附加的文件： vincecalc.mq4 5 kb ph3onix 2012.02.18 20:19 #113 罗曼，我希望你已经理解了资本份额的问题？或者你仍然肯定，如果我们做了所有的计算，得到了X值的交易手数，我们就不关心以点为单位的止损大小？或者文斯建议根本不用任何止损就可以交易？ 再读一下我的帖子，我已经读了文斯很多遍，我很清楚我在说什么。我不关心你从书中给出的最佳F的定义。在任何情况下，这一切都归结于文斯 计算未来可能损失（亏损）大小的方法。如果有损失，就会有停止。如果有止损，损失的大小将取决于手的大小和止损的大小。C-4写得很对，最佳的f是资本的一个分量。分数意味着一个部分。由一个数额具体定义的分数。这个数额是允许的最大损失。如果出现亏损，说明交易有止损。如果交易有止损--那么你就完全是在胡说八道，一旦按照文斯的方法计算出手数，止损的大小就不重要了。 我写道，如果最优F告诉我在下一笔交易中冒2000美元的风险（资本的一小部分，啊哈），那么我将根据以下事实来计算手数：在损失N个点时，我将失去这2000美元，但不会更多。你的函数中给出的手数计算与止损大小不相关。这就是为什么我写信给你说有一件重要的事情被错过了。 还是你仍然声称，一旦你的手数达到了X，那么止损点是多少并不重要？ Роман 2012.02.19 01:02 #114 ph3onix:1.罗曼，我希望你已经理解了资本份额的问题？或 者你是说，如果我们做了所有的计算，得到了X值的交易手数，我们就不关心以点为单位的止损大小？或者文斯建议根本不用任何止损就可以交易？ 再读一下我的帖子，我已经读了文斯很多遍，我很清楚我在说什么。我不关心你从书中给出的最佳F的定义。在任何情况下，这一切都归结于文斯计算未来可能损失（亏损）大小的方法。如果有损失，就会有停止。如果有止损，损失的大小将取决于手的大小和止损的大小。C-4写得很对，最佳的f是资本的一个分数。分数意味着一个部分。由一个数额具体定义的分数。这个数额是允许的最大损失。如果出现亏损，说明交易有止损。如果交易有止损，那么你就完全是在胡说八道，一旦按照文斯的方法计算出手数，止损的大小就不重要了。我写道，如果最优F告诉我在下一笔交易中冒2000美元的风险（资本的一小部分，啊哈），那么我将根据以下事实来计算手数：在损失N个点时，我将失去这2000美元，但不会更多。你的函数中给出的手数计算与止损大小不相关。 2.这就是为什么我写信给你说错过的重要事情。 还是你仍然声称，通过让手数达到X，止损是多少点并不重要？ 1.不，这并不清楚。至少，我在他的 "数学...... "中没有找到明确的指示，特别是当他自己写道。"如果你想做一切数学上正确的事情，那么你必须准备损失30-95%的账户余额。" - 这更像是没有止损的交易 - 所有理智的投资者都会逃离PAMM... 2.不包括...只是严格按照他的书做了功能，就这样了。 我没有主张，也许我错了。我稍后将回到R.Vince，届时我将通过恢复因子MM变体（其中一个将是R.Vince的作品）优化投资组合管理。 Vasiliy Sokolov 2012.02.20 06:20 #115 Ant_TL: 主要的缺点是，Vince大大低估了市场的波动性，高估了交易系统结果的稳定性... +1对FAA1947的信徒和对不稳定的市场的斗士。 Vasiliy Sokolov 2012.02.20 06:41 #116 ph3onix:重读我的帖子，我已经读了文斯不止一次，我很清楚我在写什么。我不关心你从书中给出的最佳F的定义。在任何情况下，它归结为文斯计算未来可能损失（亏损）的方法。如果有损失，就会有停止。如果有止损，损失的大小将取决于手的大小和止损的大小。C-4写得很对，最佳的f是资本的一个分数。分数意味着一个部分。由一个数额具体定义的分数。这个数额是允许的最大损失。如果出现亏损，说明交易有止损。如果交易有止损--那么你就完全是在胡说八道，一旦按照文斯的方法计算出手数，止损的大小就不重要了。我写道，如果最优F告诉我在下一笔交易中冒2000美元的风险（资本的一小部分，啊哈），那么我将根据以下事实来计算手数：在损失N个点时，我将失去这2000美元，但不会更多。你的函数中给出的手数计算与止损大小不相关。这就是为什么我写信给你说有一件重要的事情被错过了。 还是你仍然声称，一旦你的手数达到X，止损点是多少并不重要？ 不要纠结于一个硬性的停止价格。要明白，你不能 用止损来控制损失的大小。这里的主要问题是，你只看了等式的第二部分：mo = P * S，其中mo是你最终的数学期望，p是你所固执的结果s的概率。只要你限制了S--你的最大损失的大小，那么马上它的P就会增加，从而将莫恢复到以前的水平。如果之前你的平均损失是1000卢布，亏损交易的数量是50，那么在引入500卢布的止损后，你的平均亏损交易将是500卢布，其数量将增加到100。最终的风险将保持在同一水平。 另一个例子。你使用的系统有退出头寸的规则，包括在比你最初进入时更差的价格上退出。该系统将在亏损的情况下关闭交易，而无需等待止损的触发。这是否意味着我们不能在这个系统上使用文斯法，只是因为交易的结果 不会事先知道？不，当然不是。第三个例子：交易了几个TP，每个TP都有自己的硬止损。你不知道在什么时候会触发多少个停顿，你在输出中获得的结果也会有同样的不均匀分布的方差。 另外，注意以faa1947为首的反对不稳定市场的斗士们在写什么。你的最终利润-亏损分布不仅会在一个宽广的范围内走动，它也不会是均匀的，有沉重的尾巴。文斯的公式因不对称的杠杆作用而大受影响，我有我的怀疑，强烈的怀疑，不均匀的最终分配严重地击败了资本化的结果。而天真的使用止损也不能解决任何问题。 Ilya Malev 2012.02.20 06:47 #117 C-4: +1至FAA1947专家 是谁呢？ Роман 2012.02.20 06:50 #118 Ant_TL: 那是谁？ 一个概率谱系理论家物理学家。 [删除] 2017.07.12 15:59 #119 我不会真的想重读12页。我可以总结一下吗？我的理解是，我们谈论的是在终端使用以下公式计算最佳F。https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3。了解交易的统计数据。哪个帖子有相应的脚本？非常感谢你。否则，我将在EXCEL中计算。P.S. 我怎样才能改变我的登录方式？ P.S.2. 我的经纪人只有MT5，我如何理解它？ Capture.PNG - Просмотр картинки - Хостинг картинок, изображений и фотоальбомов hostingkartinok.com Просмотр изображения Capture.PNG на HostingKartinok.com 1...56789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
最佳的G是投资组合的资本化系数。要找到最佳的G，你至少要优化总投资组合的方差，并且要精通马科维茨投资组合理论。我在上述计算中没有看到任何类似的情况。
顺便说一下，在他的 "资本管理的 数学 "中，在基于最佳F的地段计算之后，从第37页一直到第1章结束，包括适当的公式和其他一切，但它至少是一个单独的文章的主题，如果不是一个系列......:-)
马科维茨的模型 。
基本面交易方程
至于拉尔夫-文斯的方法，它有优点也有缺点。
主要的好处是，正如文斯所写的那样，每个交易者都在曲线F的某处，无论他们是否意识到这一点。而明显偏左或更偏右的后果是，其顶部的交易效率低下。而且差别可能非常大。
主要的缺点是Vince严重低估了市场波动性，高估了交易系统结果的稳定性。事实上，即使是一个平庸的TS也可能最终成为圣杯，但它需要保持在TS在发现最佳F的历史时期所表现出的稳定性和盈利性的限度内。在现实中，大多数TS很快就会失去其效力。
为了使Opt.F方法正常工作，最差的交易必须是硬性的（止损），因此它必须在专家顾问的参数中初步设定，而不是由运行结果决定。如果一个EA没有止损，在确定最佳状态之前，应该附加和挑选实验。
在寻找最佳F时，不是TWR而是GMean--几何平均交易，它被计算为给定F的TWR的N次方根，其中N--交易数量。
我在deinit（）中计算最佳f的变体（附后）。我根据交易的结果来计算opt.f，以点为单位。当Fixed=false（固定手数被禁用）时，MM参数被设置为Fopt和Stoploss（用 "大 "点的正值表示）。
罗曼，我希望你已经理解了资本份额的问题？或者你仍然肯定，如果我们做了所有的计算，得到了X值的交易手数，我们就不关心以点为单位的止损大小？或者文斯建议根本不用任何止损就可以交易？
再读一下我的帖子，我已经读了文斯很多遍，我很清楚我在说什么。我不关心你从书中给出的最佳F的定义。在任何情况下，这一切都归结于文斯 计算未来可能损失（亏损）大小的方法。如果有损失，就会有停止。如果有止损，损失的大小将取决于手的大小和止损的大小。C-4写得很对，最佳的f是资本的一个分量。分数意味着一个部分。由一个数额具体定义的分数。这个数额是允许的最大损失。如果出现亏损，说明交易有止损。如果交易有止损--那么你就完全是在胡说八道，一旦按照文斯的方法计算出手数，止损的大小就不重要了。
我写道，如果最优F告诉我在下一笔交易中冒2000美元的风险（资本的一小部分，啊哈），那么我将根据以下事实来计算手数：在损失N个点时，我将失去这2000美元，但不会更多。你的函数中给出的手数计算与止损大小不相关。这就是为什么我写信给你说有一件重要的事情被错过了。
还是你仍然声称，一旦你的手数达到了X，那么止损点是多少并不重要？
1.罗曼，我希望你已经理解了资本份额的问题？或 者你是说，如果我们做了所有的计算，得到了X值的交易手数，我们就不关心以点为单位的止损大小？或者文斯建议根本不用任何止损就可以交易？
再读一下我的帖子，我已经读了文斯很多遍，我很清楚我在说什么。我不关心你从书中给出的最佳F的定义。在任何情况下，这一切都归结于文斯计算未来可能损失（亏损）大小的方法。如果有损失，就会有停止。如果有止损，损失的大小将取决于手的大小和止损的大小。C-4写得很对，最佳的f是资本的一个分数。分数意味着一个部分。由一个数额具体定义的分数。这个数额是允许的最大损失。如果出现亏损，说明交易有止损。如果交易有止损，那么你就完全是在胡说八道，一旦按照文斯的方法计算出手数，止损的大小就不重要了。
我写道，如果最优F告诉我在下一笔交易中冒2000美元的风险（资本的一小部分，啊哈），那么我将根据以下事实来计算手数：在损失N个点时，我将失去这2000美元，但不会更多。你的函数中给出的手数计算与止损大小不相关。
2.这就是为什么我写信给你说错过的重要事情。
还是你仍然声称，通过让手数达到X，止损是多少点并不重要？
1.不，这并不清楚。至少，我在他的 "数学...... "中没有找到明确的指示，特别是当他自己写道。"如果你想做一切数学上正确的事情，那么你必须准备损失30-95%的账户余额。" - 这更像是没有止损的交易 - 所有理智的投资者都会逃离PAMM...
2.不包括...只是严格按照他的书做了功能，就这样了。
我没有主张，也许我错了。我稍后将回到R.Vince，届时我将通过恢复因子MM变体（其中一个将是R.Vince的作品）优化投资组合管理。
主要的缺点是，Vince大大低估了市场的波动性，高估了交易系统结果的稳定性...
+1对FAA1947的信徒和对不稳定的市场的斗士。
重读我的帖子，我已经读了文斯不止一次，我很清楚我在写什么。我不关心你从书中给出的最佳F的定义。在任何情况下，它归结为文斯计算未来可能损失（亏损）的方法。如果有损失，就会有停止。如果有止损，损失的大小将取决于手的大小和止损的大小。C-4写得很对，最佳的f是资本的一个分数。分数意味着一个部分。由一个数额具体定义的分数。这个数额是允许的最大损失。如果出现亏损，说明交易有止损。如果交易有止损--那么你就完全是在胡说八道，一旦按照文斯的方法计算出手数，止损的大小就不重要了。
我写道，如果最优F告诉我在下一笔交易中冒2000美元的风险（资本的一小部分，啊哈），那么我将根据以下事实来计算手数：在损失N个点时，我将失去这2000美元，但不会更多。你的函数中给出的手数计算与止损大小不相关。这就是为什么我写信给你说有一件重要的事情被错过了。
还是你仍然声称，一旦你的手数达到X，止损点是多少并不重要？
不要纠结于一个硬性的停止价格。要明白，你不能 用止损来控制损失的大小。这里的主要问题是，你只看了等式的第二部分：mo = P * S，其中mo是你最终的数学期望，p是你所固执的结果s的概率。只要你限制了S--你的最大损失的大小，那么马上它的P就会增加，从而将莫恢复到以前的水平。如果之前你的平均损失是1000卢布，亏损交易的数量是50，那么在引入500卢布的止损后，你的平均亏损交易将是500卢布，其数量将增加到100。最终的风险将保持在同一水平。
另一个例子。你使用的系统有退出头寸的规则，包括在比你最初进入时更差的价格上退出。该系统将在亏损的情况下关闭交易，而无需等待止损的触发。这是否意味着我们不能在这个系统上使用文斯法，只是因为交易的结果 不会事先知道？不，当然不是。第三个例子：交易了几个TP，每个TP都有自己的硬止损。你不知道在什么时候会触发多少个停顿，你在输出中获得的结果也会有同样的不均匀分布的方差。
另外，注意以faa1947为首的反对不稳定市场的斗士们在写什么。你的最终利润-亏损分布不仅会在一个宽广的范围内走动，它也不会是均匀的，有沉重的尾巴。文斯的公式因不对称的杠杆作用而大受影响，我有我的怀疑，强烈的怀疑，不均匀的最终分配严重地击败了资本化的结果。而天真的使用止损也不能解决任何问题。
+1至FAA1947专家
是谁呢？
那是谁？
一个概率谱系理论家物理学家。
我不会真的想重读12页。
我可以总结一下吗？
我的理解是，我们谈论的是在终端使用以下公式计算最佳F。
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3。
了解交易的统计数据。
哪个帖子有相应的脚本？
非常感谢你。
否则，我将在EXCEL中计算。
P.S. 我怎样才能改变我的登录方式？
P.S.2. 我的经纪人只有MT5，我如何理解它？