文斯的地段计算 - 页 10

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Roman.:

WAAAAAAAAA！！！:DD

完全同意最后强调的那句话。

而且我们应该在代码中添加一个变量，负责计算批次的准确性。这将是更普遍的!;)

 
Vinin:


我们需要从以后的计算转为即时的计算。当然还要输入最小和最大的风险。该公式可以改变预定义参数中的批量大小。如果你使用0手，你必须在虚拟交易的基础上进行计算。

顺便说一下，这里是金句（第2页）。在文斯计算手数后，我们开始使用大手数，这意味着大风险。结果是Depo和战略失败。
 
MaxZ:

...而且我们应该在代码中添加一个变量，它将负责计算出的手数的准确性。这将是更普遍的!;)

这里不清楚...
 
Roman.:
这里不清楚...
lot = NormalizeDouble((FreeMarginRisk*AccountFreeMargin()/H)*Min_Lot, EXTERN DOUBLE);
 
MaxZ:


我知道这个变量必须由FreeMarginRisk使用...:-)))要选择DEP的部分...

但问题是不同的，如果账户的类型，步骤 是，0,1，那么 EXTERN DOUBLE= 1，如果有，例如，微型（这完全取决于DC及其账户类型和交易条件），那么 EXTERN DOUBLE= 2...就这些吗？

 
Roman.:


我知道这个变量必须由FreeMarginRisk使用...:-)))要选择DEP的部分...

但问题是不同的，如果账户的类型，步骤 是，0,1，那么 EXTERN DOUBLE= 1，如果有，例如，微型（这完全取决于DC及其账户类型和交易条件），那么 EXTERN DOUBLE= 2...就这些吗？


但为什么要用extern来做这个？反正专家顾问可以找到这一切。而计算时必须考虑到这些参数。
 
Vinin:

但为什么要用extern来做这个？反正专家顾问可以发现这一切。而计算时必须考虑到这些参数。

谢谢你，维克多，当然是通过MarketInfo()...:-)))
 
是的，嗯...我同意。我完蛋了!:)))而且，即使是外部，为什么双...
 

某个地方出现了某种逻辑错误......从这个主题中提取代码，将其转换为脚本，在账户历史中运行。我有10万账户（起始账户），最小交易量是0.01，我得到了以下结果


2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: 平仓=1982 净盈亏=137037.4 最后平仓=-106.31

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: 头寸上的最大损失，D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 with f = 0.25

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/（-f）: 70920 lot = 0.02 Transaction_number = 1981

也就是说，文斯的手数计算系统发现在这个时间间隔内交易的理想选择--手数为0.02。:)如果它是愚蠢的--这意味着在某个地方存在着误解。首先想到的是手数应该根据下一个仓位的止损来计算，知道文斯数学推荐的脱手份额。 这意味着在这个分支的专家顾问测试 中使用的计算手数有点错误。

 
ph3onix:

1.某处有一个逻辑错误...从这个主题中提取代码，将其转换为脚本，在账户历史中运行。我有10万账户（起始账户），最小交易量是0.01，我得到了以下结果


2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: 平仓头寸=1982 净利润/亏损=137037.4 最后一个1982年平仓头寸的利润/亏损=-106.31

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: 头寸上的最大损失，D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 with f = 0.25

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/（-f）: 70920 lot = 0.02 Transaction_number = 1981

也就是说，根据文斯的手数计算系统发现，在这个时间间隔内的交易是理想的 - 手数为0.02。

2.在几十万的存款上--这不是白痴吗？:)如果它是愚蠢的--这意味着在某个地方存在着误解。我想到的第一件事是，在知道文斯数学推荐的脱手份额的情况下，应该根据下一个仓位的止损来计算手数。 这意味着在这个主题中测试专家顾问系统时使用的计算手数有点错误。

没有任何错误。再 次阅读本分支的前一页，特别注意地段计算的终端公式，即

lot = NormalizeDouble((FreeMarginRisk*AccountFreeMargin()/H)*Min_Lot,2);

你收到的f=0.25的值是来自其工作范围。根据H=D/(-f)：70920，我们可以得出，交易中最大的损失值是

D = H * (-f) = -17 730，注意这个数字是用0.01手交易时得到的。结果，你和出来的计算文斯很多=0.02。

如果在你的这种交易中，最小交易量的D值不是-17,730，而是例如-730，而且这个值在最小手数上收到的不是0,01，而是0,1，这里已经有了以下图片，用于计算后续的手数：H=-730/-0,25=2920，手数=（137 037/2920）*0,1=4,7手。在这里，我理解它已经是或多或少的一个数字，为你开始的100 000经过一定数量的交易与0.1分钟手获得一些利润37 037的可能性手计算的最佳F。

2. 这不是一个误解。 不存在任何误解。这就是R文斯如何关心保存你的dEp和它的指数增长!!!!!!! :-)))

你想要什么，在你的例子中，开始的最小交易量为0.01手，你得到的最大亏损交易为-17,730 !!!!连续六次这样的损失，你的账户就会被抹去了。

以下是原始资料

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