战略展望系统

 

分部的目的

  • 决定检查一下 "战略 "MaChtab交易的一个想法,前几天和上面。在某种程度上--它确实是 "战略预测",并且需要一种略微不同的方法,无论是数学上还是心理上。你可以慢慢地(像真正的战略家一样)来讨论这个问题 :o)。
  • 第二个目的是测试对新趋势的检测。我的基本系统的 "克隆 "没有 "平面 "的概念。毕竟,总是有可能找到没有平面这样的入口/出口点。一个很好的例子是带有必要参数的RZ。但这是一个死指标,它显示了它的主人(IMHO)在过去的贪婪(即如果他知道的话,他的主人会赚多少钱),而对未来没有任何说明。
  • 我还想讨论(如果有兴趣)使用 "基本面 "和可能的新闻来确定模型(方法/原则),以及寻找与报价预测的工作相关性。我认为外部数据是必要的,没有它就没有额外的确定性,因为报价过程(我的IMHO)并不包含所有必要的信息。我有一些想法,我将尝试准备一些材料,并在这个主题中发布。我很乐意听取那些思考过的人的意见。
  • 顺便说一下,在资产管理领域有一些想法,或者更准确地说--考虑到报价趋势的概率,解决优化地段选择的任务。而这里的情况并不那么简单。

系统基础

我发现了一个棘手的特点,即在较大的时期(事实上,规模)的增量行为,所以我将尝试使用它。换句话说--一种轨迹偏差分析。

限制条件

  • 困难在于,这个过程根本没有自动化。使用了几个系统,数据首先在MT 中 "手动 "准备,然后转移到MathCAD,再转移到其他几个系统。不可能迅速和以合理的成本实现自动化。而数据处理本身是不能自动化的。我曾考虑用小额账户来组织自己,以便更加准确和周到,但我没有用小额存款来冒险(它必须是可靠的),我最好用它来喝啤酒 :o)。该系统仍然非常粗略。
  • 每个报价的模型识别至少需要30分钟,而我总共拿了14个进行监测。不可能每天都调整报价模型的参数。因此,我将在周末进行修正,并在交易周内使用未改变的模型。
  • 主要时间 序列(高+低)/2
  • 正如我上面写的,我正在测试进入/退出。 我还没有准备预测系列(高+低)/2。希望至少在下周,我将自动实现这一功能,以获得图表。
  • 还没有,但我将添加建议,如果时机突然到来,建议在价格水平之上/之下进行交易。

贸易

  • 任何我将在这里推荐的东西--我也将在alpari模拟账户上进行交易。如果你需要,我可以把密码贴出来。我不认为这将是有趣的,不太可能出现存款的爆炸性增长,但目前这不是最重要的事情。质量控制现在要更多地考虑其他特征。
  • 如果预测相吻合,我很乐意听到,作为对业绩中 "可能的可能性 "的确认。

提醒您(以防万一)

我相信我的同事会有智慧,不会把这些预测用于实际交易。如果作者没有在微型账户上测试,那么就没有必要 "着急"。

 

改变了表。在预测日期出现趋势变化的概率。

  • 0%--预测范围内的增量之和改变趋势的概率可以忽略不计,它不是严格意义上的零,但可以忽略不计。
  • 50-60%的 趋势即将开始。
  • 100% 的新趋势(相对于旧趋势而言)肯定已经开始,这个数字几乎说明了趋势变化的错过的开始。此时此刻(在5-7个交易日的范围内)对趋势变化做出决定为时已晚,但同样这也不是事实,需要新的数据。

日期 AUDJPY 澳元兑美元 CHFJPY EURCHF 欧元兑英镑 EURJPY 欧元兑美元 GBPCHF GBPJPY 英镑兑美元 纽元兑美元 美元兑加元 USDCHF 美元兑日元
21.0200000450320000515
22.0200000150180087003
23.02
24.02
25.02













理论上说,该系统应该学习,看看它是否说谎很多,这将是很有趣的事情。

PS:提醒大家,不要用于交易。此外,前几周将进行调试。

 
Farnsworth:

换句话说--一种轨迹偏差分析。

我也是这样做的,我试图用NS来实现自动化,但我不是在寻找具体的未来价格预测,而只是在不同的TF上,价格会在哪个1/3条上。

我很想看看预测,什么时候会有第一个预测?

 
IgorM:

我也在这样做,我正试图用NS实现自动化,但我不是在寻找一个具体的未来价格预测,而只是在不同的TF时,价格会在哪个1/3的柱子里。

不同的方式,相同的目标 :o)

我很高兴看到预测,什么时候是第一个?

我将在明天之前完成鉴定工作,并明确地填写表格。如果将有一个信号,在"交易类型"领域,它将显示应该做什么。我采取了14个报价,因为不同的趋势持续时间,我们将不得不等待一些时间,周一的5笔交易中没有任何预期。

 
Farnsworth:

EURJPY45沽出最多等待1天。然后是控制和贸易

请更具体地预测,例如在2011年2月21日莫斯科时间2点后或2011年2月21日内。

我对BBH指标感兴趣,请写下来,你认为它足以做出决定,也许你的预测会在接近新趋势时改变BBH值--我认为这应该写在主题的第一条信息中。

 
Farnsworth:

.....

发现在大周期(实际上是大尺度)上的增量行为有一个棘手的问题 .....

不同的时间变量(时间框架)之间有什么区别?
 
你可以马上告诉我,但我想知道我是否可以补充一些东西......。
 
IgorM:

有趣的BBH指标,写下你认为有多少足以做出决定,也许在你的预测中,BBH值会在接近新的趋势时发生变化 - 我认为这应该写在主题的第一篇文章中

对了,忘记了最重要的事情。我在确定BBST时使用贝叶斯概率网。特别是BayesiaLab这个东西(http://www.bayesia.com/en/products/index.php),我在演示结束前就已经很着急了。我还想用它来识别 "基本面 "和新闻的模型,以及搜索一些规律性的东西(但在这里并不那么容易)。我以为我能够为交易建立一个可理解的 分类器,但到目前为止还没有成功。可以理解的是,正常化从0到1,例如,0.9的值表明,新趋势的开始是最有可能的,是时候做出决定了。不能像这样简单地解释,但还没有成功,这件事不是简单的配给。

让我提醒你,公认的分类概念假设没有平坦,即在当前时刻,总是有一个趋势(大/小并不重要,重要的是任何趋势(进入/退出)都能为你赚钱),问题是如何抓住趋势的变化。一般来说,经典的问题。按照公认的逻辑,我们得到以下 "观点体系"。

  • 0%--预测范围内的增量之和改变趋势的概率不大,它不是严格意义上的零,但可以忽略不计。
  • 50-60%的 趋势即将开始。
  • 100% 的新趋势(相对于旧趋势而言)肯定已经开始,这个数字几乎说明了趋势变化的错过的开始。现在决定趋势变化已经太晚了(在5-7个交易日的范围内),但同样不是一个事实,需要新的数据。

请在你的预测中更加具体,例如,在2011年2月21日2点MSK之后或在2011年2月21日之内,否则会有差异。

所有的预测都是针对(H+L)/2进行的,应该相对于正式条形图(蜡烛图)的开始和结束 进行解释。例如,让我们假设欧元兑日元 将在21.02下跌。

也就是说,该预测将从周一的交易开始 "生效"。 而在这里,正确地进入是很重要的,即我们仍然需要预测(H+L)/2(尚未准备好),并在这个水平之上进入,否则会有高额的抽头。

"莫斯科时间2011年2月21日2点以后,有一个技术上的障碍。周五和周一之间的休息是可以理解的。 我在周末期间设法做了我的预测,我有点准备好迎接周一。但平日里的情况就比较复杂。我不想坐等正式交易日在晚上按照MSK的规定结束。我已经决定我将等待莫斯科23:00的时间框架,调用数据,进行预测并获得结果。但流动中的价值不会完全形成,希望它不会对我产生太大影响。

在这方面,有一个技术问题。下面是我的代码,它获取了14个报价的数据。

#property copyright ""
#property link      ""

extern int window=290;

int start()
{
   int i, n;
   int Handle;

   string FileName="quatation.csv";

   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   
   if(Handle==-1)
   {
      Alert("");
      return;
   }

   FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY"
"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY");
   
      
   for(n=0; n<=window-1; n++)
   {
      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;      
      
      FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,
GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY);
   }

   FileClose(Handle);
   
   return(0);
}

采样来自于零,但我如何让它选择290个条形,但只选择最终形成的条形?我搞不清楚。

 
NTH:

那么不同的时间变量(时间框架)之间有什么区别?


我一定是把它说得有点可笑了。我的意思是以下几点。有一定的尺度,在这个尺度上,时间序列的 一些特殊特征 可以表现出来。这些特征与轨迹的特征(属性)有关,或者更准确地说,与轨迹的偏差有关。即一些统计数据在固定时间窗口上的行为。如果我们以17分钟的持续时间为例(只是作为一个例子),那么在这个规模上没有任何东西--非常困难,几乎不可能预测17分钟内轨迹会偏离哪里。但在更大的范围内,有一种可能性,嗯......。它似乎就在那里。人们必须检查它 :o)

这就是我的意思。

 
Svinozavr:
你可以马上告诉我,但我想知道我是否可以补充一些东西......。
然后我将再次提出和平,但为了以防万一,我将给马驹装货......不,我宁愿给三匹小马装上油,把它们藏在我的枕头下,把不合适的藏在藏身处。
 
哦,来吧!我们更感兴趣的是看你对一个案件的争论,而不是你争论的时候。为了案件的审理,要有耐心。