战略展望系统
改变了表。在预测日期出现趋势变化的概率。
- 0%--预测范围内的增量之和改变趋势的概率可以忽略不计，它不是严格意义上的零，但可以忽略不计。
- 50-60%的 趋势即将开始。
- 100% 的新趋势（相对于旧趋势而言）肯定已经开始，这个数字几乎说明了趋势变化的错过的开始。此时此刻（在5-7个交易日的范围内）对趋势变化做出决定为时已晚，但同样这也不是事实，需要新的数据。
| 日期 | AUDJPY | 澳元兑美元 | CHFJPY | EURCHF | 欧元兑英镑 | EURJPY | 欧元兑美元 | GBPCHF | GBPJPY | 英镑兑美元 | 纽元兑美元 | 美元兑加元 | USDCHF | 美元兑日元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3 |
| 23.02 | ||||||||||||||
| 24.02 | ||||||||||||||
| 25.02 |
理论上说，该系统应该学习，看看它是否说谎很多，这将是很有趣的事情。
PS：提醒大家，不要用于交易。此外，前几周将进行调试。
换句话说--一种轨迹偏差分析。
我也是这样做的，我试图用NS来实现自动化，但我不是在寻找具体的未来价格预测，而只是在不同的TF上，价格会在哪个1/3条上。
我很想看看预测，什么时候会有第一个预测？
| EURJPY | 45 | 沽出 | 最多等待1天。然后是控制和贸易 |
请更具体地预测，例如在2011年2月21日莫斯科时间2点后或2011年2月21日内。
我对BBH指标感兴趣，请写下来，你认为它足以做出决定，也许你的预测会在接近新趋势时改变BBH值--我认为这应该写在主题的第一条信息中。
.....
发现在大周期（实际上是大尺度）上的增量行为有一个棘手的问题 .....不同的时间变量（时间框架）之间有什么区别？
有趣的BBH指标，写下你认为有多少足以做出决定，也许在你的预测中，BBH值会在接近新的趋势时发生变化 - 我认为这应该写在主题的第一篇文章中
对了，忘记了最重要的事情。我在确定BBST时使用贝叶斯概率网。特别是BayesiaLab这个东西（http://www.bayesia.com/en/products/index.php），我在演示结束前就已经很着急了。我还想用它来识别 "基本面 "和新闻的模型，以及搜索一些规律性的东西（但在这里并不那么容易）。我以为我能够为交易建立一个可理解的 分类器，但到目前为止还没有成功。可以理解的是，正常化从0到1，例如，0.9的值表明，新趋势的开始是最有可能的，是时候做出决定了。不能像这样简单地解释，但还没有成功，这件事不是简单的配给。
让我提醒你，公认的分类概念假设没有平坦，即在当前时刻，总是有一个趋势（大/小并不重要，重要的是任何趋势（进入/退出）都能为你赚钱），问题是如何抓住趋势的变化。一般来说，经典的问题。按照公认的逻辑，我们得到以下 "观点体系"。
- 0%--预测范围内的增量之和改变趋势的概率不大，它不是严格意义上的零，但可以忽略不计。
- 50-60%的 趋势即将开始。
- 100% 的新趋势（相对于旧趋势而言）肯定已经开始，这个数字几乎说明了趋势变化的错过的开始。现在决定趋势变化已经太晚了（在5-7个交易日的范围内），但同样不是一个事实，需要新的数据。
请在你的预测中更加具体，例如，在2011年2月21日2点MSK之后或在2011年2月21日之内，否则会有差异。
所有的预测都是针对(H+L)/2进行的，应该相对于正式条形图（蜡烛图）的开始和结束 进行解释。例如，让我们假设欧元兑日元 将在21.02下跌。
也就是说，该预测将从周一的交易开始 "生效"。 而在这里，正确地进入是很重要的，即我们仍然需要预测（H+L）/2（尚未准备好），并在这个水平之上进入，否则会有高额的抽头。
"莫斯科时间2011年2月21日2点以后，有一个技术上的障碍。周五和周一之间的休息是可以理解的。 我在周末期间设法做了我的预测，我有点准备好迎接周一。但平日里的情况就比较复杂。我不想坐等正式交易日在晚上按照MSK的规定结束。我已经决定我将等待莫斯科23:00的时间框架，调用数据，进行预测并获得结果。但流动中的价值不会完全形成，希望它不会对我产生太大影响。
在这方面，有一个技术问题。下面是我的代码，它获取了14个报价的数据。
#property copyright "" #property link "" extern int window=290; int start() { int i, n; int Handle; string FileName="quatation.csv"; Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," "); if(Handle==-1) { Alert(""); return; } FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY",
"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY"); for(n=0; n<=window-1; n++) { double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,
GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY); } FileClose(Handle); return(0); }
采样来自于零，但我如何让它选择290个条形，但只选择最终形成的条形？我搞不清楚。
你可以马上告诉我，但我想知道我是否可以补充一些东西......。
分部的目的
系统基础
我发现了一个棘手的特点，即在较大的时期（事实上，规模）的增量行为，所以我将尝试使用它。换句话说--一种轨迹偏差分析。
限制条件
贸易
提醒您（以防万一）
我相信我的同事会有智慧，不会把这些预测用于实际交易。如果作者没有在微型账户上测试，那么就没有必要 "着急"。