我曾经做了一个这样的东西 ... - 页 10 1...34567891011121314151617 新评论 Candid 2010.07.17 20:06 #91 Yurixx: 我以前也这么认为，直到前一段时间。的确，初学者该从哪里开始呢？他们的指标越多越好。然后他们不知道该如何处理大量的参数。最终，你开始意识到，任何参数都是建设者的任意决定。那么我们就有一个合理的愿望，就是完全摆脱它们。但这是正确的做法吗？ 如果我们说市场有一个分形结构，我们应该（必须！） 承认这个结构由层次组成。这意味着，至少使这一层次结构的参数化的值是临近市场的，因此应该存在于TS中。顺便说一下，它们都是我们所熟知的：交易范围、交易的最低价格范围--每个交易员在开始构建TS之前都会为自己确定这些价值。既然这两个值是相关的，那么至少有一个参数应该出现在TS中。我也建议这样做。特别是，正如你所要求的那样，它是基于外部考虑而确定的。 我同意。这个参数是无法回避的。但在这里，我们试图进入正题，并立即遇到了一个问题--如何定义 "等级逃脱"。而且我还不明白这里没有另一个 参数该怎么办。 还有一个重要的标准。既然我们要收集历史上的统计数据，那么这个算法就不应该太 "重"。既然我们要用水平来工作，自然要把标准与水平之间的距离联系起来。例如，我们把这个区间除以2的幂，所以这个幂可以是参数。重要的是，它有一个非常小的合理值范围，2、3以及4。 对于这个问题，虽然除以10就很自然了，但不知为什么，我觉得关于其他分层方式的问题不可避免地会出现:)。 顺便说一下，我记得我曾经强迫计算默里水平的算法，目的是为了有可能在漫长的历史中使用它们:)。 Prival 2010.07.17 21:27 #92 Candid: ...我的意思是，你无法知道价格在一个柱子内跨越了多少次水平。因此，如果你想对每一个真实的交叉点做出反应，你就无法在历史上获得这样一个算法的统计数据。如果你决定每个柱子不超过一个交叉点，这意味着你已经输入了一个参数--延迟，并设置了它的值："直到日历分钟的结束"（可以这么说）。这样就不可避免地产生了这样的问题，即这种延迟是否合适。 我一直在思考这个问题，以及关于+-2、3、...的选项。从水平上看。我们想确定一个回合水平与另一个回合水平相比的显著性，所以算法应该很简单，有最少的参数，最好是一个都没有，但这并不可行。 我们需要什么。 1.有效性的标准，不是金钱，而是积分。 2.级别突破的标准 3.一些固定的时间间隔，让价格有时间脱离该水平...... 标准可能不是Boulishev，其本质是有这4个数字，入口、出口、最大和最小，然后让我们计算其他一切。 2.真的，我们不知道该条形线会被穿越多少次，所以每条形线有1个进场，只是最小的。我们需要穿透的方向，这就是为什么最简单的一个。查看图片中的第3笔交易，我们不是在等待条形线的结束。 3. 让我们假设1小时 该算法很简单，有最小的参数，并允许你与例如00+7级别的算法进行比较。 Candid 2010.07.17 22:00 #93 Prival: 关键是要有这4个数字，进入、退出、最大和最小，然后我们再计算其他一切。 对于第2点，真的，在一个柱子里有多少次我们不知道，所以每1个柱子有1个入口，只有几分钟。我们肯定需要穿透的方向。所以最简单的。看看图中的第3笔交易。我们不等待柱子的结束。如果柱子的开端较低，价格甚至高于水平线1点，所有这些都是向上分解... 如果我不知道那是什么沙漠，我们就假设是卡拉库姆 :) 。我同意，这是一个完全合理的方法，可以付诸行动。 问题是，入境的数量（即过境的数量）将决定该级别对总体的贡献。如果任意选择限制穿越次数的标准，统计数字将只反映这种特殊情况。所以这个统计数字不会让人信服，会有一个 "更正确 "的设置方式。这就是为什么我想从一开始就在方法的选择上有一些逻辑。 Prival 2010.07.17 22:09 #94 我明白了。需要先写下比较标准，在我们知道如何比较之前，做得不好也没有意义）) 我认为我们不应该限制交叉的数量。 我们将作为一个统计学家绘制这3个值的分布，并找到平均数，方差。样本的最大和最小值，中位数。但如何选择最好的一个，我们需要思考。 最简单的方法是分别比较最佳投入、最佳产出和最佳利润。 但是一个综合的标准，即同时考虑到所有的因素，是值得思考的。 我可以自己在Matcad中处理一切，即建立直方图，估计分布规律，获得分布参数，进行比较。主要是给我处理的数据 。 Prival 2010.07.17 22:48 #95 我建议一般标准如下，因为我们没有输出， ，我们原则上不检查，我们没有输出逻辑。 我们检查入口--从最大值中减去缩减量，如果分布规律是正态的，那么我们就取平均值，当然最有可能的是取中值。 最好的水平是具有最大价值的水平，是理想的水平--价格向进入的方向发展，而没有缩减... 这怎么会是一个标准呢？ [删除] 2010.07.17 23:16 #96 也许你可以这样做？ x=DoubleNormalize(Close[i],3) ; line=DoubleNormalize(Close[i],2); 如果(x==line) flag = true。 if(flag && x>line) { up=1; flag=false; } Yurixx 2010.07.18 12:28 #97 Candid:我同意。这个参数是无法回避的。但在这里，我们已经试图进入正题，并立即面临着如何定义 "平移 "的问题。而我仍然不明白，我们怎么能没有多一个 参数。 我想我们在对 "水平 "一词的解释上没有达成一致。我写过关于市场分形结构的层次。而你，在我看来，是在谈论价格的水平，即它的绝对值。 假设我们想做日内交易，但不想做点子。假设我们选定的货币对每天的价格变动为70-80点。然后我们可以为交易设定50点的目标利润。这个数字可以作为一个基本参数，因为它可以说是毫不含糊地确定了人字形，它一方面代表了我们交易的理想模式，另一方面也代表了市场在选定水平的分形结构。 在这种情况下，甚至不能有任何远离这一水平的问题，因为建立TS应该是为了最好地跟随50点以上的价格变动，而不是围绕某个固定水平的任何价格变动。 我意识到，我进入了你对从绝对水平进行交易的特定TS的讨论。当然，这是一种完全不同的交易方法，顺便说一下，这仍然需要它的理由，至少是统计学上的理由。否则，我们就无法避免对水平的任意选择。这就是为什么我指的是一般意义上的，即对TS创作的最佳方法。IMHO Candid: 一般来说，在这个问题上还有一个重要的标准。既然我们要收集历史上的统计数据，那么这个算法就不应该太 "重"。既然我们要用水平来工作，自然要对水平之间的距离适用一个标准。例如，我们把这个区间除以2的幂，所以这个幂可以是参数。重要的是，它有一个非常小的合理值范围，2、3以及4。对于这个问题，虽然除以10就很自然了，但不知为什么，我觉得关于其他分层方式的问题不可避免地会出现:)。顺便说一下，我记得我曾经强迫计算默里水平的算法，目的是为了有可能在很长的历史上与他们一起工作:)。 两度，而且是第一度，在我看来是最能接受的数值。在我看来，它最符合分形的市场结构。几年前，当弗拉迪斯拉夫提出默里水平的指标时，我估计它对价格波动有足够的行为。我唯一不喜欢的是它被绑定的基础。其计算的基础是零价格值。我认为这是不对的。 一般来说，如果我们按水平进行交易，我们至少会得到三个参数：1）基础，即至少有一个绝对值来设定网格支撑；2）水平之间的间隔--它完全对应于我写的目标利润值参数；3）定义离开水平的参数。如果我们通过将区间一分为二来构建更细的网格级别，那么级别逃逸就自然而然地确定了。 但在我看来，除以10似乎是对我们对小数尺度的习惯的一种赞美。这一点很难说得通。 Candid 2010.07.18 13:00 #98 Yurixx: 我想这就是我们对 "水平 "一词的解释有分歧的地方。我写过关于市场分形结构中的层次。而你，在我看来，是在谈论价格水平，也就是说，谈论价格的一些绝对值。 是的，分歧的。你似乎把水平称为我有时称为水平线，有时称为等级。在我看来，将水平一词准确地理解为价格的绝对值 是非常普遍的，以至于在进行其他解释时需要明确的告诫。在某种程度上，你已经给出了，但对我没有帮助:)原因很简单：我相信绝对水平也与分形价格结构有关，所以你的推理对它们也有效:) 假设我们想做日内交易，但不想做点子。假设我们选定的货币对每天的价格变动为70-80点。然后我们可以为交易设定50点的目标利润。这个数字可以作为一个基本参数，因为它可以说是毫不含糊地确定了 "之 "字形，一方面代表了我们交易的理想模式，另一方面代表了市场在选定水平的分形结构。 在这种情况下，甚至不能有任何远离这一水平的问题，因为建立TS应该是为了最好地跟随50点以上的价格变动，而不是围绕某个固定水平的任何价格变动。 这是可以理解的，但我们实际上是在谈论别的事情。 我意识到，我进入了你对从绝对水平进行交易的特定TS的讨论。当然，这是一种完全不同的交易方法，顺便说一下，这仍然需要自己的理由，至少是统计学上的理由。 这正是我们所追求的理由 :)。然而，可以说，"跟踪价格走势 "也需要统计上的证明。 两度，而且是第一度，在我看来是最能接受的数值。在我看来，这与市场的分形结构最为吻合。几年前，当弗拉迪斯拉夫提出默里水平指标时，我评估了它对价格波动的充分性。 好吧，第一个学位仍然很粗糙，但至少我很高兴我们都尊重师门的一半。顺便说一下，是弗拉迪斯拉夫的指标，我在加速。 一般来说，如果我们在水平线上交易，我们至少会得到三个参数：1）基数，即至少有一个支持网格的绝对值；2）水平间的间隔--这与我写的目标利润值的参数相对应；3）定义偏离水平的参数。如果通过将区间分成两半来构建更细的网格水平，那么偏离水平的情况就会以一种自然的方式确定。 我认为第1项和第2项可以简化为一项，通过选择水平线，我们可以同时得到基数和水平间的间隔。 Candid 2010.07.18 13:09 #99 nikost:也许你可以这样做？x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;line=DoubleNormalize(Close[i],2);如果(x==line) flag = true。if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }是的，像这样，只有当(flag && x[i]>=line && x[i+1]<line) .... 然而。 1.我们需要明确哪个更快，是通过NormalizeDouble 还是通过过渡到整数。 就像我上面做的那样。在我看来，NormalizeDouble总是一个缓慢的函数，但我需要澄清一下。 2.我们不应该使用收盘价，而应该使用最高价和最低价，否则我们将没有机会实时再现输入的算法，我认为。 Candid 2010.07.18 13:14 #100 Prival: 我建议一般标准如下，因为我们没有输出， ，我们原则上不检查，我们没有输出逻辑。 我们检查入口--从最大值中减去缩减量，如果分布规律是正态的，那么我们就取平均值，当然最有可能的是取中值。 最好的水平是具有最大价值的水平，是理想的水平--价格向进入的方向发展，而没有缩减... 这怎么会是一个标准呢？ 为什么没有出口，一小时内出口是相当明确的算法。也许我们现在真的不应该打扰，做任何能用的变体。也许真实的分析经验也会为问题的陈述增添一些内容。 1...34567891011121314151617 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我以前也这么认为，直到前一段时间。的确，初学者该从哪里开始呢？他们的指标越多越好。然后他们不知道该如何处理大量的参数。最终，你开始意识到，任何参数都是建设者的任意决定。那么我们就有一个合理的愿望，就是完全摆脱它们。但这是正确的做法吗？
如果我们说市场有一个分形结构，我们应该（必须！） 承认这个结构由层次组成。这意味着，至少使这一层次结构的参数化的值是临近市场的，因此应该存在于TS中。顺便说一下，它们都是我们所熟知的：交易范围、交易的最低价格范围--每个交易员在开始构建TS之前都会为自己确定这些价值。既然这两个值是相关的，那么至少有一个参数应该出现在TS中。我也建议这样做。特别是，正如你所要求的那样，它是基于外部考虑而确定的。
我同意。这个参数是无法回避的。但在这里，我们试图进入正题，并立即遇到了一个问题--如何定义 "等级逃脱"。而且我还不明白这里没有另一个 参数该怎么办。
还有一个重要的标准。既然我们要收集历史上的统计数据，那么这个算法就不应该太 "重"。既然我们要用水平来工作，自然要把标准与水平之间的距离联系起来。例如，我们把这个区间除以2的幂，所以这个幂可以是参数。重要的是，它有一个非常小的合理值范围，2、3以及4。
对于这个问题，虽然除以10就很自然了，但不知为什么，我觉得关于其他分层方式的问题不可避免地会出现:)。
顺便说一下，我记得我曾经强迫计算默里水平的算法，目的是为了有可能在漫长的历史中使用它们:)。
...我的意思是，你无法知道价格在一个柱子内跨越了多少次水平。因此，如果你想对每一个真实的交叉点做出反应，你就无法在历史上获得这样一个算法的统计数据。如果你决定每个柱子不超过一个交叉点，这意味着你已经输入了一个参数--延迟，并设置了它的值："直到日历分钟的结束"（可以这么说）。这样就不可避免地产生了这样的问题，即这种延迟是否合适。
我一直在思考这个问题，以及关于+-2、3、...的选项。从水平上看。我们想确定一个回合水平与另一个回合水平相比的显著性，所以算法应该很简单，有最少的参数，最好是一个都没有，但这并不可行。
我们需要什么。
1.有效性的标准，不是金钱，而是积分。
2.级别突破的标准
3.一些固定的时间间隔，让价格有时间脱离该水平......
标准可能不是Boulishev，其本质是有这4个数字，入口、出口、最大和最小，然后让我们计算其他一切。
2.真的，我们不知道该条形线会被穿越多少次，所以每条形线有1个进场，只是最小的。我们需要穿透的方向，这就是为什么最简单的一个。查看图片中的第3笔交易，我们不是在等待条形线的结束。
3. 让我们假设1小时
该算法很简单，有最小的参数，并允许你与例如00+7级别的算法进行比较。
关键是要有这4个数字，进入、退出、最大和最小，然后我们再计算其他一切。
对于第2点，真的，在一个柱子里有多少次我们不知道，所以每1个柱子有1个入口，只有几分钟。我们肯定需要穿透的方向。所以最简单的。看看图中的第3笔交易。我们不等待柱子的结束。如果柱子的开端较低，价格甚至高于水平线1点，所有这些都是向上分解...
如果我不知道那是什么沙漠，我们就假设是卡拉库姆 :) 。我同意，这是一个完全合理的方法，可以付诸行动。
问题是，入境的数量（即过境的数量）将决定该级别对总体的贡献。如果任意选择限制穿越次数的标准，统计数字将只反映这种特殊情况。所以这个统计数字不会让人信服，会有一个 "更正确 "的设置方式。这就是为什么我想从一开始就在方法的选择上有一些逻辑。
我明白了。需要先写下比较标准，在我们知道如何比较之前，做得不好也没有意义）)
我认为我们不应该限制交叉的数量。 我们将作为一个统计学家绘制这3个值的分布，并找到平均数，方差。样本的最大和最小值，中位数。但如何选择最好的一个，我们需要思考。
最简单的方法是分别比较最佳投入、最佳产出和最佳利润。
但是一个综合的标准，即同时考虑到所有的因素，是值得思考的。
我可以自己在Matcad中处理一切，即建立直方图，估计分布规律，获得分布参数，进行比较。主要是给我处理的数据
。
我建议一般标准如下，因为我们没有输出， ，我们原则上不检查，我们没有输出逻辑。
我们检查入口--从最大值中减去缩减量，如果分布规律是正态的，那么我们就取平均值，当然最有可能的是取中值。
最好的水平是具有最大价值的水平，是理想的水平--价格向进入的方向发展，而没有缩减...
这怎么会是一个标准呢？
也许你可以这样做？
x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2);
如果(x==line) flag = true。
if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }
我同意。这个参数是无法回避的。但在这里，我们已经试图进入正题，并立即面临着如何定义 "平移 "的问题。而我仍然不明白，我们怎么能没有多一个 参数。
我想我们在对 "水平 "一词的解释上没有达成一致。我写过关于市场分形结构的层次。而你，在我看来，是在谈论价格的水平，即它的绝对值。
假设我们想做日内交易，但不想做点子。假设我们选定的货币对每天的价格变动为70-80点。然后我们可以为交易设定50点的目标利润。这个数字可以作为一个基本参数，因为它可以说是毫不含糊地确定了人字形，它一方面代表了我们交易的理想模式，另一方面也代表了市场在选定水平的分形结构。
在这种情况下，甚至不能有任何远离这一水平的问题，因为建立TS应该是为了最好地跟随50点以上的价格变动，而不是围绕某个固定水平的任何价格变动。
我意识到，我进入了你对从绝对水平进行交易的特定TS的讨论。当然，这是一种完全不同的交易方法，顺便说一下，这仍然需要它的理由，至少是统计学上的理由。否则，我们就无法避免对水平的任意选择。这就是为什么我指的是一般意义上的，即对TS创作的最佳方法。IMHO
一般来说，在这个问题上还有一个重要的标准。既然我们要收集历史上的统计数据，那么这个算法就不应该太 "重"。既然我们要用水平来工作，自然要对水平之间的距离适用一个标准。例如，我们把这个区间除以2的幂，所以这个幂可以是参数。重要的是，它有一个非常小的合理值范围，2、3以及4。
对于这个问题，虽然除以10就很自然了，但不知为什么，我觉得关于其他分层方式的问题不可避免地会出现:)。
顺便说一下，我记得我曾经强迫计算默里水平的算法，目的是为了有可能在很长的历史上与他们一起工作:)。
两度，而且是第一度，在我看来是最能接受的数值。在我看来，它最符合分形的市场结构。几年前，当弗拉迪斯拉夫提出默里水平的指标时，我估计它对价格波动有足够的行为。我唯一不喜欢的是它被绑定的基础。其计算的基础是零价格值。我认为这是不对的。
一般来说，如果我们按水平进行交易，我们至少会得到三个参数：1）基础，即至少有一个绝对值来设定网格支撑；2）水平之间的间隔--它完全对应于我写的目标利润值参数；3）定义离开水平的参数。如果我们通过将区间一分为二来构建更细的网格级别，那么级别逃逸就自然而然地确定了。
但在我看来，除以10似乎是对我们对小数尺度的习惯的一种赞美。这一点很难说得通。
我想这就是我们对 "水平 "一词的解释有分歧的地方。我写过关于市场分形结构中的层次。而你，在我看来，是在谈论价格水平，也就是说，谈论价格的一些绝对值。
假设我们想做日内交易，但不想做点子。假设我们选定的货币对每天的价格变动为70-80点。然后我们可以为交易设定50点的目标利润。这个数字可以作为一个基本参数，因为它可以说是毫不含糊地确定了 "之 "字形，一方面代表了我们交易的理想模式，另一方面代表了市场在选定水平的分形结构。
在这种情况下，甚至不能有任何远离这一水平的问题，因为建立TS应该是为了最好地跟随50点以上的价格变动，而不是围绕某个固定水平的任何价格变动。
我意识到，我进入了你对从绝对水平进行交易的特定TS的讨论。当然，这是一种完全不同的交易方法，顺便说一下，这仍然需要自己的理由，至少是统计学上的理由。
也许你可以这样做？
x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2);
如果(x==line) flag = true。
if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }
是的，像这样，只有当(flag && x[i]>=line && x[i+1]<line) ....
然而。
1.我们需要明确哪个更快，是通过NormalizeDouble 还是通过过渡到整数。 就像我上面做的那样。在我看来，NormalizeDouble总是一个缓慢的函数，但我需要澄清一下。
2.我们不应该使用收盘价，而应该使用最高价和最低价，否则我们将没有机会实时再现输入的算法，我认为。
我建议一般标准如下，因为我们没有输出， ，我们原则上不检查，我们没有输出逻辑。
我们检查入口--从最大值中减去缩减量，如果分布规律是正态的，那么我们就取平均值，当然最有可能的是取中值。
最好的水平是具有最大价值的水平，是理想的水平--价格向进入的方向发展，而没有缩减...
这怎么会是一个标准呢？