我曾经做了一个这样的东西 ... - 页 12

[Yurixx]

好吧，很难不注意到00年代和中间的低谷。然而，用眼睛来判断它们的统计意义......。我不认为我可以。:-)

人们必须计算出平均值和方差。也许这些波动是百分之一的零头，或者相反，是几十。那么意义也会很明显。

PS

也许令人惊讶的是直方图上边缘的平滑度。如果这些是纯粹的统计学上的东西，这个边缘就像一把不平整的梳子。就像现在这样，增加和减少的幅度是相当体面的。

[Candid]

删除了我之前的回复，给出了一个更丰富的版本 :)

Prival:

从你的统计数字来看，如果我理解正确的话，50级是在飞行，但这与我的建议没有多大区别。

是的，事实证明，我们同时错过了50和00。

很容易用你的指标替换我的指标中的条件，并称这种变体为买入类型的条目计数。同样地，要使卖出的条目计数也很容易。这里是所有的变体，目前未加注释的是卖出类型。

      TLvl1 = NormalizeDouble(RLvl1+Delta*0.0001,Digits);
//      if (High[pos] >= TLvl1 && Low[pos] <= TLvl1) Cnt[Delta]++;
//      if (High[pos] > TLvl1 && Open[pos] < TLvl1) Cnt[Delta]++;
      if (Low[pos] < TLvl1 && Open[pos] > TLvl1) Cnt[Delta]++;
      TLvl2 = NormalizeDouble(RLvl2+Delta*0.0001,Digits);
//      if (High[pos] >= TLvl2 && Low[pos] <= TLvl2) Cnt[Delta]++;
//      if (High[pos] > TLvl2 && Open[pos] < TLvl2) Cnt[Delta]++;
      if (Low[pos] < TLvl2 && Open[pos] > TLvl2) Cnt[Delta]++;

而这些是结果，左买右卖，和如果差不多，只是统计数字比较小。

[Candid]

Yurixx:

好吧，很难不注意到00年代和中间的低谷。然而，用眼睛来判断它们的统计意义......。我不认为我可以。:-)

人们必须计算出平均值和方差。也许这些波动是百分之一的零头，或者相反，是几十。那么意义也会很明显。

PS

也许令人惊讶的是直方图上边缘的平滑度。如果这些是纯粹的统计学上的东西，这个边缘就像一把不平整的梳子。因为它是，增加和减少是相当体面的。

我认为它们在统计学上是有意义的。这并不意味着有重大的实际意义，虽然 :)

P.S. 不需要用眼睛来判断，指标会将数据写入一个文件中

[Hide]

事实上，用合理的策略实施这些条形图是一个大问题。

[Candid]

HideYourRichess:
事实上，用合理的策略实施这些条形图是一个大问题。

我担心这将再次归结于背景和过滤器 :)

[Hide]

这是很不幸的。

另一方面，如果你看一下H型波动率，它不是严格意义上的2，它也有一些摇摆性。

还有一件事。如果数据中有这样的波动，那么可能是在笔上，比如说。如果效果显著，那么也许人们可以尝试改善对冲刺方向的预测，例如。然而，我怀疑这一点。

[Candid]

HideYourRichess:

这是很不幸的。

另一方面，如果你看一下H型波动率，它不是严格的2。

时间上的波纹还是人字形的参数？

[Yury Reshetov]

Candid:

因此，这里有一个简单的脚本，它计算 "圆形 "平交道口的数量加上Delta点。我从2004年6月16日10:55开始在欧元兑美元、英镑兑美元和美元兑加元上使用它。其结果是出乎意料和有趣的。

我将接受对脚本文本和问题的评论 :)

P.S. 脚本是为大型Delta设计的，但它不能取消结果的意外性。

IMHO没有那么多。假设限价挂单总是放在最近的 "整数 "水平上。假设一个限价单被放置在一个条形结构上。假设所有未结头寸 都在下一个柱状图的开盘价被关闭。然后，如果高点或低点触及限价订单，它将会触发一次。但在这种情况下，这种触发的结果计算是不正确的，即按触发的数量，而不是按质量计算。

也就是说，在应用于交易时，任务必须正确设置，因为没有经纪商会为任何级别的交叉数付费。

1.如果High已经触及最近的 "整数 "水平，那么在这个数额的基础上，我们再加上这个水平和下一个条形图的开盘价之间的差额。

2.如果低点已经触及最近的 "整数 "水平，我们从总和中减去该水平与下一栏开盘价格之间的差异。

我们得到的结果没有考虑到传播的因素。如果即使不考虑价差，结果也接近于零，显然没有什么可抓的。

[Candid]

Reshetov:

IMHO认为这有点不对。让我们假设我们总是在最近的 "整数 "水平下限价单。让我们假设，我们总是在一个条形图形成时设置限价订单。假设所有未结头寸都在下一个柱状图的开盘价被关闭。然后，如果高点或低点触及限价订单，它将会触发一次。但在这种情况下，这种触发的结果计算是不正确的，即按触发的数量，而不是按质量计算。

也就是说，任务应适当设置为适用于交易，因为没有经纪人会对任何级别的交叉次数进行支付。

1.如果我们碰到最近的 "圆形 "水平，我们就把这个水平和下一个柱子的开盘价之间的差额加到总和中。

2.如果Low达到了最近的 "圆形 "水平，那么我们就从总和中减去这个水平和下一个柱状体的开盘价之间的差异。

我们得到的结果没有考虑到传播的因素。如果即使不考虑价差，结果也接近于零，显然这里没有什么可抓的。

不，这是真的:)，你只是有点错过了这个话题。你写的可能是脚本（或者更好的是指标，有更准确的代码，不会丢失一些交叉点）的下一步发展。

这个脚本的设计是为了准确测量水平的强度，其假设是价格应该在强势水平上滞后。下一步是模拟不同程度的交易，不同的策略都有可能。

你的变体与Prival建议的变体几乎相同。一般来说，该算法应该在最小的时间框架内工作，即在几分钟内。这就是为什么我们应该按照他的建议，按照时间框架来关闭，例如在一小时内。

说，为了计算Prival所描述的更复杂的特征，我们将不得不实施更复杂的仓位会计，这可能是下一步的演变。

[Candid]

把文字移到了下一页--因为它有点像在主题上开辟了一个新的转折点，所以把它放在靠近顶部的地方更有意义。