30 пар заходят одновременно на селл, из них (усредненно) 50% уходят в профит (неважно на сколько), и столько же проседают (неважно на сколько), через 3 часа открываем терминал и хеджируем профитные позиции, получаем определенное соотношение выраженное, как постоянное положительное сальдо к изменяющемуся отрицательному. Соотнесем эти два значения между собой и произведем расчет возможной коррекции баланса отрицательных позиций относительно их количества и качества к стабильному (локированному) профиту, с учетом возможностей дэпо. Так я получаю исходные параметры для расчета дальнейших действий.
Mathemat>>: ................... Надежда на то, что убыточных поз много, и рано или поздно общий убыток уменьшится до уровня менее зафиксированного уровня бумажного профита. P.S. Систему все же следует признать любопытной. Ничего подобного не видел раньше.
而你觉得概率论是在和你一起玩。 原因很容易想出来--"因为别人是傻瓜"。
尽管该策略发挥作用的真正原因可能在百里之外（例如，pattamushta对是相互关联的，根本不是独立的）。
我建议 发布一个EA（如果有的话）或战略的确切描述。为了彻底了解诀窍是什么。
但我不会，因为我认为这并不现实......你不会的。
"балансовая ликвидность просевших позиций"
30 пар заходят одновременно на селл, из них (усредненно) 50% уходят в профит (неважно на сколько), и столько же проседают (неважно на сколько), через 3 часа открываем терминал и хеджируем профитные позиции, получаем определенное соотношение выраженное, как постоянное положительное сальдо к изменяющемуся отрицательному. Соотнесем эти два значения между собой и произведем расчет возможной коррекции баланса отрицательных позиций относительно их количества и качества к стабильному (локированному) профиту, с учетом возможностей дэпо. Так я получаю исходные параметры для расчета дальнейших действий.
对不起，我还是不明白。我想我永远不会。请再次原谅我不可逾越的愚蠢。
我想要的是一个公式，而不是一个口头解释，这让我更加困惑。
那么我们是在锁定还是对冲盈利的头寸？
2 Neveteran: .....
Но не буду, ибо считаю нереальным... Не будешь ты выкладывать.
顺便说一句--我很高兴是错的。
// 如果你不想在论坛上发表，我可以私下里陪你 "汇报 "一下。
// 我不认为你现在有能力认真对待这个提议。
// 但有一天你会得到我的诊断......。当然，除非你在这里写的是一个狗屁骗局。
如果我们有可接受的利润，我们就一次性关闭所有的头寸：结果就达到了。
如果没有，我们就锁定盈利的头寸（我们总共获得一些纸面利润，这些利润固定在一个恒定的水平）。而无利可图的，我们就让其自由浮动。
这后面是隐晦的话语。
希望有很多亏损的头寸，迟早总亏损会减少到小于纸面利润的固定水平。
P.S. 该系统仍然必须被视为好奇。我以前没有见过这样的东西。
...................
Надежда на то, что убыточных поз много, и рано или поздно общий убыток уменьшится до уровня менее зафиксированного уровня бумажного профита.
P.S. Систему все же следует признать любопытной. Ничего подобного не видел раньше.
是的，一次打开30对，看起来，我们可以说，很新鲜。
但抛开这30对（这与他们无关--否则你为什么要向我们解释伏尔加河流入里海），那还剩下什么？你在那里从未见过什么？
两个方向都有空位（基本上是）？骆驼？过度坐到屎，还是按时关门？平均化（啊，对不起，考虑到Depo的能力，补偿损失的位置）？
什么？
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如果我误解了什么，请原谅作者。虽然，也许整个重点在第二个 "周期 "中。让我们等待澄清。
尽管如此，我肯定没有见过这样一个新鲜的：这完全是对TA的一种催情态度。
当然，还有过度播种。
而这一切都被描述得非常漂亮和丰富多彩--可能是使用了最新的NLP技术。
作者对当地的观众有点失算--这种叙述方式毫不含糊地与 "帕卡 "的大脑联系在一起。
不，我明白，对于来自零组的男孩和女孩（即使我们假设它存在），它肯定会发挥作用。但这毕竟是一支不同的特遣队。
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有趣的是，我百分之百地同意话题作者的观点，即他不愿意把市场看作是一些合理力量的结果的原因。
我也没有什么兴趣，寻找这种 "幕后 "让我想起（远程！）早期偏执狂的症状。特别是在低tf时。
但接下来会发生什么...。是啊...
好的。我们将等待下一个系列（周期））。
或者我应该说是会议？))))))))
Пока монета в воздухе, нет способа сказать с уверенностью, упадет ли она орлом вверх или вниз.
Тогда точно на ребро встанет )))
这不是问题的关键。教科书中教授和介绍的概率理论是一种历史性的理论，因为它起源于赌场，而不是自然界的基本规律。通常的介绍顺序是：概率的定义（公理的），它的属性，然后是所有后续的定律。
事实上，基本规律是自然规律，如大数法则。如果确切地说，它被接受为理论的起点--不是作为某种公理，而是作为一种客观现实（就像在所有 "正常 "科学中一样），那么概率的定义和它的所有属性就很自然地从它那里得到。在这种情况下，概率的概念实际上与信息的概念是相同的（具有确切的功能依赖性），一般来说，这就是一切--物质、能量和场--"组成 "的。这就是为什么大多数研究电视的人并没有真正深入了解它--它根本还没有完全的逻辑构建。
在我看来，这个问题的提出并不正确。这应该是一个模式，你如何计算这个模式出现的概率？