任意TS的SL和TP订单的最佳值。 - 页 11 1...456789101112131415161718 新评论 [Deleted] 2010.01.13 07:54 #101 Yurixx писал(а)>> 有趣的算术。你能不能告诉我们，用什么值的f 和平均交易量h（这也考虑到了亏损交易）可以在两千次交易中增加200万倍的存款。我希望你明白，参数f<c/K0， 其中c 是点值，K0是 一手的最小存量（对于欧元兑美元，它是f<10/1500=1/150）。 还有一点。在现实中，分布g[i] 只在有限区间上与零不同。而在理论上，如果你不胡编乱造，它就会快速减少。即使你是对的，而且K[n]/K[0] 的比率可以达到数百万（即6阶的ln(S)），即使在这种情况下ln(1+h*f) 也不会与零有太大差别。那么问题出在哪里？是表述的准确性吗？ 应该理解的是，f是参与交易的资本的一部分（本专题的作者就是这样定义这个变量的）。所以它的定义范围是任意条件下的0到1（depo和point值）。 我的评论主要是为了帮助作者。我希望它们对他有用。 Neutron 2010.01.13 08:04 #102 是的，这就是我们正在谈论的。当然，他们是! 在我的版本中， f 是我们正在研究的工具的每个点的资本比例。因此，一个点可能只占存款的1%的零头，甚至更少（要现实一点）。例如，当用100杠杆和0.1手（100美元存款）交易欧元兑美元 时，每移动一个点的报价就有1美元，即1%的资金。 [Deleted] 2010.01.13 08:12 #103 Neutron писал(а)>> ......换句话说，通过采取比前一个时间间隔长一倍的时间，我们得到的价格偏离的振幅是两倍的根。考虑到这一点，我们可以确定最佳的贿赂规模H，结果是等于一个理想的TS的两倍价差。 请更详细地解释这一结论之前的逻辑推理/公式。 [Deleted] 2010.01.13 08:17 #104 Neutron писал(а)>> 是的，这就是我们正在谈论的。当然，他们是! 在我的版本中， f 是我们正在研究的工具的每个点的资本比例。因此，一个点可能只占存款的1%的零头，甚至更少（要现实一点）。例如，当用100杠杆和0.1手（100美元存款）交易欧元兑美元时，1点的市场价格波动占1美元，即1%的资产。 问题是，存款在每笔交易中都会发生变化，而f在所有交易中都是一个常数。你是否考虑到了这一点？ Candid 2010.01.13 09:14 #105 M1kha1l писал(а) >> 把类似 这个词去掉，你会得到https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957 你去那里 :) 。我在回复时切换到HTML模式是很平常的，所以我没有找其他有锚的地方。 Neutron 2010.01.13 09:39 #106 ystr >>: Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание? 当然，我愿意! 请更详细地解释这一结论之前的逻辑推理/公式。 请。 因此，我们假设我们的定价过程是随机的，即类似于一维布朗运动。根据爱因斯坦定律（如果你愿意，可以严格推导），点位移在纵轴上的投影的平方与时间 t 成正比。然后，价格V 的振幅（不考虑方向）取决于持有未平仓头寸的时间 t，在时间框架t0 的工具V0 的波动率，如。 每笔交易的盈利能力是由这个振幅和价差之间的差异决定的（对于理想的TS来说，所有方向都是猜测的）。盈利能力被定义为每单位时间内的积分数量。 正如我所说，这种表达方式在持有未结头寸的时间方面具有明显的最大盈利性。 通过对这个表达式进行时间导数，将其等效为零，并对其进行关于t 的求解，就不难找到它。 我们发现，最佳持仓时间 知道了这个时间，就不难发现，在保持仓位的最佳时间内，价格将平均工作多少个点。为了做到这一点，让我们把找到的最佳值代入第一个振幅的表达式中，在位置 t。让我们得到H=Vopt=2Sp。 必须证明的是什么。 John 2010.01.13 10:05 #107 哦，看--几年内他们就像鹦鹉一样琢磨出了我说的话，我甚至记得做了一个特殊的指标。这很有趣，然后M记得要聪明点--比如说，什么乱七八糟的。:)话题大约是 "100只猴子"。:) 不过，正在取得进展。 Neutron 2010.01.13 10:17 #108 为今后几年的工作指明方向6-) John 2010.01.13 10:20 #109 Neutron >>: Дай направление на ближайшие пару лет6-) 嗯...- 你已经有点没有安全的口碑了! :)但有一两个或三个人确实抓住了他们。 重读那段时间的主题，你会明白一切。:)而指标的代码，在我看来，甚至在这里仍然存在。也可能我把它删除了，我不记得了。:) Михаил 2010.01.13 10:34 #110 Neutron писал(а)>> 我们得到H=Vopt=2Sp。 对于欧元兑美元，Sp=2，所以我们得出每笔交易的利润=2或H=4。 也就是说，我们得到了pipsator。 这似乎是非常正确的 :) 关于高频交易的文章和上次RTS竞赛的结果都证实了这一点（看看获奖者的声明）。 谢尔盖，请允许我表达我对Sl和f值的不耐烦 :) 1...456789101112131415161718 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有趣的算术。你能不能告诉我们，用什么值的f 和平均交易量h（这也考虑到了亏损交易）可以在两千次交易中增加200万倍的存款。我希望你明白，参数f<c/K0， 其中c 是点值，K0是 一手的最小存量（对于欧元兑美元，它是f<10/1500=1/150）。
还有一点。在现实中，分布g[i] 只在有限区间上与零不同。而在理论上，如果你不胡编乱造，它就会快速减少。即使你是对的，而且K[n]/K[0] 的比率可以达到数百万（即6阶的ln(S)），即使在这种情况下ln(1+h*f) 也不会与零有太大差别。那么问题出在哪里？是表述的准确性吗？
应该理解的是，f是参与交易的资本的一部分（本专题的作者就是这样定义这个变量的）。所以它的定义范围是任意条件下的0到1（depo和point值）。
我的评论主要是为了帮助作者。我希望它们对他有用。
是的，这就是我们正在谈论的。当然，他们是!
在我的版本中， f 是我们正在研究的工具的每个点的资本比例。因此，一个点可能只占存款的1%的零头，甚至更少（要现实一点）。例如，当用100杠杆和0.1手（100美元存款）交易欧元兑美元 时，每移动一个点的报价就有1美元，即1%的资金。
......换句话说，通过采取比前一个时间间隔长一倍的时间，我们得到的价格偏离的振幅是两倍的根。考虑到这一点，我们可以确定最佳的贿赂规模H，结果是等于一个理想的TS的两倍价差。
请更详细地解释这一结论之前的逻辑推理/公式。
是的，这就是我们正在谈论的。当然，他们是!
在我的版本中， f 是我们正在研究的工具的每个点的资本比例。因此，一个点可能只占存款的1%的零头，甚至更少（要现实一点）。例如，当用100杠杆和0.1手（100美元存款）交易欧元兑美元时，1点的市场价格波动占1美元，即1%的资产。
问题是，存款在每笔交易中都会发生变化，而f在所有交易中都是一个常数。你是否考虑到了这一点？
M1kha1l писал(а) >>
把类似 这个词去掉，你会得到https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
你去那里 :) 。我在回复时切换到HTML模式是很平常的，所以我没有找其他有锚的地方。
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
当然，我愿意!
请更详细地解释这一结论之前的逻辑推理/公式。
请。
因此，我们假设我们的定价过程是随机的，即类似于一维布朗运动。根据爱因斯坦定律（如果你愿意，可以严格推导），点位移在纵轴上的投影的平方与时间 t 成正比。然后，价格V 的振幅（不考虑方向）取决于持有未平仓头寸的时间 t，在时间框架t0 的工具V0 的波动率，如。
每笔交易的盈利能力是由这个振幅和价差之间的差异决定的（对于理想的TS来说，所有方向都是猜测的）。盈利能力被定义为每单位时间内的积分数量。
正如我所说，这种表达方式在持有未结头寸的时间方面具有明显的最大盈利性。
通过对这个表达式进行时间导数，将其等效为零，并对其进行关于t 的求解，就不难找到它。
我们发现，最佳持仓时间
知道了这个时间，就不难发现，在保持仓位的最佳时间内，价格将平均工作多少个点。为了做到这一点，让我们把找到的最佳值代入第一个振幅的表达式中，在位置 t。让我们得到H=Vopt=2Sp。
必须证明的是什么。
哦，看--几年内他们就像鹦鹉一样琢磨出了我说的话，我甚至记得做了一个特殊的指标。这很有趣，然后M记得要聪明点--比如说，什么乱七八糟的。:)话题大约是 "100只猴子"。:)
不过，正在取得进展。
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
嗯...- 你已经有点没有安全的口碑了! :)但有一两个或三个人确实抓住了他们。
重读那段时间的主题，你会明白一切。:)而指标的代码，在我看来，甚至在这里仍然存在。也可能我把它删除了，我不记得了。:)
我们得到H=Vopt=2Sp。
对于欧元兑美元，Sp=2，所以我们得出每笔交易的利润=2或H=4。
也就是说，我们得到了pipsator。
这似乎是非常正确的 :)
关于高频交易的文章和上次RTS竞赛的结果都证实了这一点（看看获奖者的声明）。
谢尔盖，请允许我表达我对Sl和f值的不耐烦 :)