Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.
Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.
Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …
«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …
Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …
Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …
正如我们所知，一个理想的TS不需要停机。如果是这样的话，一个特定的TS的停止应该是算法理论上可能的 "理想 "条目和实际条目的函数。因此，事实证明，计算一些TC的 "不完善 "系数，并将其与根据存款、手数和其他MM的废话计算出的止损 "基准利率 "一起使用，是很好的。在我看来，这个方法应该是在这个范围内。
Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.
完全正确。
仅仅基于穿越两个MAs的TS是不会倒下很长一段时间的。
无论你选择什么样的TP和SL。
而这些MAs的周期越长，与价格波动的周期相比，它的消耗量就越大。
TS仅基于与一个MA的价格交叉将失去更长的时间，那么我们为什么需要另一个MA？
-
利润=Sum(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n)。
其中。
n - 交易的数量，个。
Vt, Vs - 分别到达TP和SL的概率。
概率与TP和SL的大小成反比。
你到底想从TP和SL得到什么？如何拾起他们的价值观？你是如何捡起他们的比率的？
为简单起见，取TP=SL。总是买的比卖的 "低"，我们将处于盈利状态（如果你不考虑价差）。
有了大量的交易。因此，整个秘密就是如何买得比卖得 "低"。
Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.
我对存款风险率的看法（如果我理解我们正在谈论的内容的话）。恒定的风险值（存款的%）对TS有负面影响（我的经验），因为在抓住了价格/时间的有利区域后（对每个TS来说是不同的），顾问增加了存款，分别增加了手数，在图的末尾，这是一个利润的结束，对顾问来说是黑色带，他在其中进入了最大手数，并失去了存款，取决于TS，比在白线上赚的更多或更少。退出：不要根据当前的余额/权益/平均数（余额/权益）来计算手数，手数应该根据周期结束时的资金量来计算，这里的周期，简化来说就是黑+白条，周期可以从白条的中间开始，在白条的中间结束，也可以在其他任何一点开始/结束，这个周期的控制系统在优化时选择。
如果EA的恒定风险从目前的库中显示良好--利润是高概率的适合。
Neutron, а как вы думаете, что по поводу SL и TP думают, но не говорят ДЦ?
是的，Richie，我不知道任何秘密......我不排除这样的可能：如果有大量的头寸被撤走，加上DC的厨房心态和对止损位的了解，就有可能故意把报价拉到对自己有利的位置，这就相当于增加了价差。
grasn 写道(a)>> 这个话题的重点有点跑偏了，"任意的TS 的SL和TP 订单的最佳值。"那么TS会做什么，如果不决定，TP的水平？那么它的意义何在？至于SL水平，是的，有一段时间我认为有可能为其分配创建一个通用机制，而不考虑TP设置策略。在我理解这个想法的荒谬性之前，我唯一可以肯定的是--SL将永远与特定地点的TP策略相联系。而一般来说，设置SL的任务在复杂性上与设置TP相似，甚至在很多方面比设置TP更复杂，必须一起解决。
这就是我们需要在概念上作出决定的地方。我认为，当TS毫不含糊地定义了进入/退出点，而保护性订单的存在只是为了防止有时发生的 "滑移"，并不可避免地 "改善 "TS的表现，以利于经纪公司，这是正确的。下一点与可能的不可抗力有关，防止可能导致存款损失的罕见事件。不幸的是，为了TC的正常运作，有必要使用保护性订单，它们肯定会减少可能的风险，这反过来又允许有效地增加参与交易的f 存款份额。因此，我们可以而且必须解决TS-MM组合的优化问题，其输出参数将是上述意义上的SL和TP的最佳值。
任何，甚至是一个关于马车交叉点的原始TS，都包含这两点：1。一套规则，通过这套规则分析 "切割 "的地段，如果是真的（满足条件），则采取行动（打开/修改/关闭）。 对我来说，第一点比第二点更重要、更复杂，尽管无论第一点多么完美，当第二点太糟糕时，整个系统会像第二点那样运作。"切入价格范围"。就我个人而言，我使用的是像之字形的山峰。你有吗？
1.我所理解的 "最佳 "不是在一个特定的TC内的最佳切片，而是在 "最佳 "方面--在《自然》中可能根本没有更好的，即所有可能的切片中最理想的。
2.我不明白。
我所使用的东西将在下面讨论。
Figar0 写道(a)>> 如你所知，一个理想的TS不需要停机。如果是这样，一个特定的TS的停止应该是算法理论上可能的 "理想 "输入和实际输入的一个函数。
这并不完全是这样，原因就在这里。
1.有部队的专业。
2.有些TS在理论上有无限的损失，但还是有正的MO。对于这样的TS，如果使用SL，最佳f 似乎更高。
最后一种情况下的悖论是假想的，考虑到人类生命的有限性（一个账户或DC的典型存在时间），它被成功地解决了。
grasn 写道(a)>> 很对。
让我们说它几乎总是真实的...感受一下差异吧，谢尔盖!
Richie 写道(a)>> 概率取决于TP和SL的大小成反比。因此，整个秘密就是如何买得比卖得 "低"。
这在第一种近似情况下是真的，当你可以把定价过程看作是随机的。在第二个近似中，当我们开始考虑价格序列中的事件之间的相关非零关系时，这种说法就不正确了，达到TP或SL的概率必须考虑到修正系数。由于这一事实，有可能建立一个具有正MO的TS，利用这种人为的不对称性。不幸的是，这样的TS的利润率平均来说很小，而且从未与DC的佣金重叠。
我 对存款/风险份额的看法（如果我理解正确的话）。我的经验：恒定的风险值（存款的%）对TS有负面作用（我的经验），因为在抓住了价格/时间的有利部分后（对每个TS来说是不同的），顾问增加了存款，分别增加了手数，在这个情节的末端，利润结束了，顾问进入了黑色带，他在最大手数时，失去了存款，这取决于TS，比他在白色带时赚的多或少。退出：不要根据当前的余额/权益/平均数（余额/权益）来计算手数，手数应该根据周期结束时的资金量来计算，这里的周期，简化来说，就是黑条+白条，周期可以从白条中间开始，在白条中间结束，也可以在其他任何一点开始/结束，这是在优化过程中由周期控制的系统选择。
你的推理可能是基于定价过程的静止性假设。在这种情况下，它是正确的，但现实是，这个过程不是遍历的（静止的），这个假设经不起在足够大的样本上进行直接实验。不幸的是。
你与所讲的内容脱节，所以你不明白这一点。
看来这个论坛的另一个常年主题......。
市场是一个动态的、快速移动的物体......这是它的本质......你如何给它附加任何常量......停止，等等，对我来说是一个很大的谜......。
"一匹有活力的马配一个有活力的辔头"......我认为......。唯一的逻辑停顿...即一切都在专家顾问中计算和解决......以及何时关闭利润，何时关闭损失......何时打开，在哪里打开，打开多少......。
也就是说，所有的动态，没有静态......只有这个系统可以活下来，并在很长一段时间内给出一个正常的结果......甚至如果你很好地抓住主题，并不断盈利......。
你一直在看你说一些参数对一个部门好，对另一个部门不好......那么，结论是显而易见的--对另一个部门我们需要其他参数......同样的错误已经被揉进了洞里......:)...
如果你没有因为任何原因被抛出交易，系统必须计算出何时获利，何时亏损。如果你对某种情况没有明确的数据，你必须进入并为自己辩护。 当情况来不及时，你不能出错，因为系统需要精确估计你输的时间。如果情况明确，你应该进入，用保护令保护自己，并在 "明确的情况 "下切入。或者说，这意味着我的策略不符合 "任意 "一词，或者 "任意的TS "是指 "任意的具体交易"？为了在这种情况下推导出一个公式，我认为恰恰相反，我需要从一般（但不是脱离）转向特殊，然后，在考虑了私人的具体交易后，尝试推导出一个一般的公式......。( 应该很有趣...)
Скажем так - верно почти всегда... Почувствуй, Серёга, разницу!塞廖加，小龙虾吃出了区别（C）（如果你不知道，它是关于一个从河里捞出的死人，并试图确定他是一个男人还是一个女人的故事）
我们必须在这里从概念上定义自己。我认为，当TS毫不含糊地定义进入/退出点时是正确的，保护性订单的存在只是为了防止 "滑动"，这种情况有时会发生，并不可避免地 "改善 "TS的运作，有利于经纪公司。 下一点与可能的不可抗力有关，防止可能导致存款损失的罕见事件。不幸的是，为了TC的正常运行，有必要使用保护性订单，它们肯定会减少可能的风险，这反过来又允许有效地增加参与交易的f 存款份额。因此，我们可以而且必须解决TS-MM连接的优化任务，其输出参数将是上述意义上的SL和TP命令的最佳值。
哦，这里不是那么容易。现在我们处理的不是SL级别的问题，而是保护令的问题，这就更复杂了。而在一般情况下--复杂的复杂，例如，一个订单现在已经打开了，它正在失去--是不可抗力还是你有一个错误的条目？你什么时候才能明白呢？
你看，Seryoga，你正在进行一场奇怪的对话。一方面，主题已定，似乎很清楚，直到它是："任何TS 的SL和TP 订单的最佳值"。 为什么你总是像魔鬼一样从盒子里拿出一些策略，并说 "感受不同"？如果存在这样的策略，就使用它们，有什么问题呢？为什么你需要全方位的TP和SL？事实证明，你自己也在证明，普遍的那个人没有也不可能存在。如果是这样，我已经同意你的观点。
Похоже еще одна вечная тема на этом форуме …
Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …
«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …
Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …
Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …
是的，这是个好观点...市场不是静止的，这就是我们的不幸。此外，你关于可能使用动态参数来提高TC的MO的假设，不幸的是，也经得起直接实验的检验。而这里的问题是，所发现的规律性没有很长的特征寿命，即我们甚至不能谈论市场中的准稳定过程。所以...不要自以为是。
不过，我认为出路在于最有效地利用价格序列中的弱静止依赖性。简单的TS不适合这样做，因为它们不是专门为此而调整的，但要创造一个 "最佳 "的TS--这是肯定的!这是一项有价值的、有趣的任务。尽管我并不认同动态参数的完全无用性。该专题需要更详细的研究。
DDFedor 写道(a)>> 为了在这种情况下推导出一个公式，我认为，恰恰相反，有必要从一般（但不脱离）转向特殊，然后，在考虑了私人的具体交易之后，试图推导出一个一般公式......( 应该很有趣...)
结果非常好。我记住了任务声明，所以让我们实施它吧！"。
grasn 写道(a)>> 你为什么需要这个关于通用SL和TP的话题？事实证明，你在证明自己，这里没有普遍性，也不可能有普遍性。如果是这样，我已经同意你的观点。
我需要批评，这是唯一不陷入糟糕境地的方法。