资金管理策略。马廷戈尔。 - 页 3

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paukas >> :

马丁格尔法 - 当你输的时候增加赌注（仓位）的大小。

短暂而简单。

而挂单的顺序是1-2-5-11。这是什么？

在第一次触发时的头寸的中间损失能否被认为是需要增加的损失？

如果是--平均数也是马丁。

简而言之，我并不完全清楚。;)

 

我马上指出，1-2-4-8 序列...对我来说不大合理。

然后是1-2-5-11-23...:)

以此类推，贯穿每个句子。

也许我们可以用不同的方式来定义它，比如说。


M[i]=M[0]+F(K,M[i-1])，其中 -

M[i]是第i步的批量大小。

例如，如果增加函数F(K,i-1)=K*M[i-1]，其中 -

K是增加的功率，(如果K=2.那么它将是1-3-7)。


在有固定奖金的游戏中，简单地将赌注加倍就会增加 与固定赢利不相称的风险--M[0]。

在外汇方面

最好的办法可能是将马丁格尔法视为增加总头寸规模 的一种方式，在这种情况下，预期赢利会 随着 每次增加而 增加 。

 

每一个马汀入口本质上是一个独立的系统（连同随后的出口）。而且你可以而且应该单独测试配料。当后面的每一条都比前一条更有效时，马丁就有效了。当然在回报/风险方面更有效率，比如说PF。增加位置将与增加优势。

 
批量=1 K= 1
利润(P)

利润/Ka

饲料(C)


 K=1.5
P P/C K=2.0
Р
 P/C K=2.5
P P/C K=3.5
P P/C
步骤= 0 1
1 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100%
步骤= 1 2
1 33% 2.5
1.5 43% 3.0
2.0 50% 3.5
2.5 56% 4.5
3.5 64%
步骤= 2 3
0 0% 4.8
1.3 15% 7.0
3.0 27% 9.8
5.3 37% 16.8
11.3 51%
步骤= 3 4
-2 -20% 8.1
-0.1 -1% 15.0
4.0 15% 25.4
11.1 28% 59.6
37.4 46%
步骤= 4 5
-5 -33% 13.2
-3.2 -11% 31.0
5.0 9% 64.4
24.8 24% 209.7
127.8 44%
步骤= 5 6
-9 -43% 20.8
-8.8 -17% 63.0
6.0 5% 162.1
58.0 22% 734.9
443.3 43%
步骤= 6 7
-14 -50% 32.2
-18.2 -22% 127.0
7.0 3% 406.2
140.1 21% 2 573.2
1 546.7 43%
步骤= 7 8
-20 -56% 49.3
-33.3 -25% 255.0
8.0 2% 1 016.6
344.2 20% 9 007.1
5 407.5 43%
 

但这个表格并没有反映出外汇的具体情况!现在还没有损失（有足够的资本！），也就是说，收益会有很大不同，这意味着你必须从仓位平均和回撤深度来计算。而结果却完全不同。(补充：真的不是老鹰。)

我在这里还没有找到任何关于这个主题的正式资料......

 
Sorento писал(а)>>

但这个表格并没有反映出外汇的具体情况!现在还没有损失（有足够的资本！），也就是说，收益会有很大不同，这意味着你必须从仓位平均和回撤深度来计算。而结果却完全不同。

关于这个问题，我还没有发现任何正式的东西。

你说 "还没有损失 "是什么意思？

 
paukas >> :

你说 "还没有失去 "是什么意思？

>>.;)

但你并没有回答我的问题。 这就是为什么你不明白。

 
Sorento писал(а)>>

逾期不归。;)

但你并没有回答我的问题。 这就是为什么你不明白。

我在你之前的一个帖子中回答了这个问题。损失是否结束并不重要。市场不知道这件事。

因此，如果你坐在上面，就意味着你做出了损失。

 

说到坐过头了...;)

未分配的损失到什么深度，我们应该认为是市场波动，或者是可以接受的缩减，而从什么深度开始，我们应该认为是坐过头了（有负面的含义）？

这个词的定义是模糊的，这意味着你可以随心所欲地抛出它。:0)

 
Sorento писал(а)>>

说到坐过头了...;)

未分配的损失到什么深度，我们应该考虑市场波动，或可接受的缩减，而从什么深度开始，我们应该考虑过度坐庄（有负面含义）？

这个词的定义是模糊的，这意味着你可以随心所欲地抛出它。:0)

这很简单--以预期损失的大小为限。

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