现在让我们弄清楚，模式是否有效？ 让我们讨论一下) - 页 8

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FOXXXi >> :
>> 该分支的名称不正确。 这就是为什么它们是规律性的，要使它们发挥作用。 但 "是否有规律性，"是另一回事。

什么是Syruozic？我们不要自吹自擂；)

你在历史图上看到类似的情况--让我们称它们为规律性，这没有什么不对。

 

有规律可循，不可能没有。有很多这样的人。但他们中的绝大多数人给出的数据优势都小于点差。这一事实是发展中国家和做市商繁荣的基础。

以下模式可称为 "工作模式"

(1) 带来的统计优势超过价差 的大小

(2) 有足够长的时间。


而条件（2）在这里是相当模糊的。悲观主义者总是可以说--如果这个交易系统在1-2个月（几年，几十年）内有效又如何，这段时间太短了，你会发现再过一个月（一年，十年，插入期望值）后，无论如何它都会失败 :)

 

有这样一个窗口)

该模式是离散和连续的

 
Neutron писал(а)>>

而根据官方统计，我们有5%的赢家和95%的输家，这告诉我们两个可能的事实。

1.没有规律可循，而且球员破产的时间范围也不够长，无法进行可靠的统计。

出于某种原因，我更倾向于你的这个想法。我可以补充说，这也是它的延续。

2.95%的失败者都是玩家。

3.赢的那5%是运动会的组织者。

但尽管有这个有趣的结论，我仍然会玩。直觉是一种有趣的东西，到目前为止，还没有特别让我失望。

有一个模式，但它不适合任何系统，数字也没有描述它。这就是所谓的人群心理学。在人群中移动，收集积分。:о)

[删除]  
Better >> :

有规律可循，不可能没有。有很多这样的人。但他们中的绝大多数人给出的数据优势都小于点差。这一事实是发展中国家和做市商繁荣的基础。

以下模式可被称为 "工作"。

(1) 带来的统计优势超过价差的大小

(2) 有足够长的时间。


而条件（2）在这里是相当模糊的。悲观主义者总是可以说--如果这个交易系统在1-2个月（几年，几十年）内有效又如何，这段时间太短了，你会发现再过一个月（一年，十年，插入期望值）后，无论如何它都会失败 :)

你说的数据优势大于分差的大小是什么意思？如果有一些运动，那么它可能比价差的大小大得多，如果你采取较高的时间框架，在此基础上你可以做出可靠的预测。如果你想到的是分钟，那么通常没有人可以正常交易。 有滑点，有来自小玩家的决定的噪音，也有来自大玩家的决定的噪音，事实上他们在更高的时间框架内工作。

 
registred >> :

你说统计学上的优势大于分差是什么意思？

用固定手数进行交易时的正向数学预期。如果数学期望值小于价差，它将是严格的负值。如果它等于价差，就等于零。


当随机开仓时，随着交易次数的增加，期望值趋向于减去点差的数值。


这还没有考虑到掉期、滑点和佣金。

 
registred >> :

你说的统计优势大于分差是什么意思？

我指的是寻找统计模式，交易系统建立在单一的数字序列上--比如说买卖历史，也就是说，最初没有考虑到价差。

MT测试器会自动考虑点差，所以就MT而言，"统计优势大于点差 "将意味着交易系统的数学期望值大于零。

 
Better писал(а)>>

规律性是存在的，它们不能不存在。

有趣的是，最好 能听到你对这一点的看法。

在历史数据上，有可能毫不含糊地确定时间序列在盈利方面的最佳切分--Zig-Zag。还有，原则上是否有可能为kotir的右边界确定类似的东西（当没有可能展望未来时）？

 
Neutron >> :


在历史数据上，有可能毫不含糊地确定时间序列在盈利方面的最佳切分--Zig-Zag。原则上，是否有可能为商数的右边缘确定类似的东西（当没有可能展望未来时）？

你当然可以!谁禁止了它？你有我的许可。我只警告你，当右边变成左边时，可能会出现不匹配的情况，甚至会出现重大的不匹配。

 
Neutron >> :

在历史数据上，有可能毫不含糊地确定时间序列在盈利方面的最佳切分--Zig-Zag。原则上，是否有可能为商的右侧边缘确定类似的东西（当没有办法看向未来时）？

当然你不能定义它，你只能预测它。其中一个方法是直接训练一个神经元组，在之字形转弯前预测未来的运动值。你可以在这里阅读这个方法： http://forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf

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