用傅里叶变换预测未来 - 页 9

[ANG3110]

嗯，是的，那是胡说八道。

为了更清楚地说明我所写的内容，让我们假设我们有3个价格上涨的柱子，每个柱子10点，和3个价格下跌的柱子，每个柱子5点。上升的价格将提供30个点，下降的价格是15个点。无论波浪是上升还是下降，其时机都是一样的。如果我们用正弦波来近似它，那么左波和右波都不会与它重合。这就是我们在尝试用固定周期工作时遇到的情况，在简单指标中也是如此。后来，它可能会打破一些支撑，或者一个政治家在新闻中宣布了一些事情，它意外地在几分钟内导致100-200点的跳跃。然后它就慢下来了，在几个小时内不能获得20分。

它一直在变化。我试着用频谱分析仪 来寻找一些恒定的频率。但事实证明，即使我有这些东西，它们也离得相当远，而且几乎没有在旁边重复过。也就是说，我必须在这样一个像蛇一样不断蠕动的数据结构上工作......简而言之，"大蛇666"。

[[删除]]

难分彼此

(Close[i]-Close[i+1]);

从

iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)

(顶部和底部)

这里有一个指标

[vaa20003]

有一个RZI指标在某处弹出。我取笑它....并与音量和高低和关闭和所有一起....我得到了一个类似的图片。但价格并不总是去它需要去的地方。

这都是一种趋势。然后突然向相反方向移动。

预测有一定的区域（时间），在这个区域以下有很大的噪音，在这个区域以上，出现正面预测的概率很低。

这就像欧元兑美元。预测似乎已经成真--价格达到1.6。但在路上.........

[[删除]]

以下是我发现的情况。

在Mayna和Anelise中计算数组大小 的方法不同（我忘了修正）。

因此，高频被丢失了，而那些没有被丢失的则被应用于

与错误的振幅。不正确的频率确定是由以下事实造成的：我正在寻找

的最大值，可以通过乘以

所得频率为0.923。该阶段没有任何问题。

[[删除]]

这里有一个理论上的问题

昨天，报告发布后，欧元大幅下跌，并打破了自4月1日以来一直保持的通道。

这个想法是，无论你在该通道中寻找什么正弦波，它都不能突破该通道。

除非你把上次下跌的规模当作一个很短的时期。

为了兴趣，我决定严格遵循指标读数，直到我的模拟账户用完为止

该指标显示，在这样的下跌之后，它应该上升。

按体积或体积平方归一化的系列改善了反应，使时间加快了数倍。

ANG3110，你是如何处理这种变化的？

还是如果你找不到这些指标就放弃了？

右边的通道？

[Dmitrii]

哦，这个Fourier ....你知道吗，0次谐波等于同一分解期（T）的简单平均数（SMA）？

[[删除]]

klot:
哦，那个Fourier ....你知道吗，0次谐波等于同一扩张期（T）的简单平均值（SMA）？

当然，这也是人们的期望

[[删除]]

现在，我通过寻找一个时期而不是两个重复时期建立的周期图来查看过去几天的情况

结果好得多，预测变得不那么惯性或什么的。

使用等值线使情况有了更大的改善，指标显示直到今天早上才会去买入。

我更喜欢这种读法。

我还有一个想法--不是比较选定的频率，而是比较整个周期图，或者至少是其低频部分。

我将在下周进行测试，然后再公布我的结果。

[ANG3110]

m_keeper:

ANG3110，你是如何处理这些变化的？

还是如果你找不到这种指标就放弃了？

一个适当的渠道？

在更大的时期，这个地区可能出现崩溃，几天前就已经看到了 - 这是3月21日前后快速上升的结果。在这些方面你必须特别小心，如果你不确定，最好不要交易。
。

一般来说，最佳状态超出了周期性分量（在通道之外），这一点可以从基谐波的强烈漂移相位得到证明。只是最好不要简单地把它定义为-arctan(bk/ak)，而是用另一种方式来定义。

计算第0条的导数 dfx = fx[0] - fx[1]; 你仍然计算最大振幅

Am = MathSqrt(ak*ak + bk*bk); 和相位

faza=MathArcsin(ak/Am)。

如果（dfx>0 && faza>0）faza = pi - faza。

如果（dfx>0 && faza<0）faza = - faza - pi;

如果趋势在下降，那么逆势而行是非常危险的，正弦波的末端会逆势而行，因为它倾向于均线，你会损失惨重，如果你有少量的存款，它可能会使一切都化为乌有。在趋势上，最好是使用DCT。

在我的案例中，在较短的距离上，正如我已经写过的，以中间的形式围绕着傅里叶旋转--线性回归 是下划线，它也强烈地改变了斜率，虽然末端有些升高，但我不看它的位置，而是看它显示逆转的地方。

另一个简单的方法，可能是klot所暗示的，就是在一个单独的窗口中围绕muving建立一个傅里叶，就像MACD一样，向前推算--外推，也是在同一个窗口中完成。如果你愿意，你也可以在主窗口中重新计算，但那时你至少需要一些东西来大致推算出结果。

就像现在这样，一切都围绕着某件事情曲折进行。因此，有一些较慢的谐波，本地的谐波围绕着它们旋转。同样重要的是，要有一个像我在图中所示的居中通道或下图中的另一个选项--一个具有延续性的参考函数，围绕它建立傅里叶函数。

但我在上面也写到，在这种时刻，市场强烈加速，虽然总的涨幅不大，但方向是一致的。一般来说，这也是时空的非线性，或振幅-时间的依赖性。

几乎所有试图将傅里叶应用于市场的人都在这些急剧的跳跃中崩溃了。我认为谁能做到这一点，谁就已经是个有钱人了......

[yurec]

我开始喜欢FFT的未来指标了!致力于浅层M5的波动。到目前为止，90%的头寸都是盈利的!最主要的是不要自满。

我使用的数值是：9.0/400/430/0.04

- 但它的可读性不强--它在图表之外。

jpy0408