用傅里叶变换预测未来 - 页 4 1234567891011...55 新评论 ANG3110 2008.04.14 22:58 #31 顺便说一下，我昨天写道，左半波的周期应该更短，右半波的周期应该更长。然后推断出的结果也会带有同样的规律。而今天无疑证实了这一点。欧元迅速下跌，随后是缓慢但激烈的复苏尝试。 [删除] 2008.04.14 23:01 #32 当然，我应该允许使用DLL，DLL本身是连接的，但它没有看到其中的功能。 对了，在我正面数落这些功能的时候，那么也许mq5会出来，类也会出现在里面。 Alexander Sevastyanov 2008.04.14 23:02 #33 m_keeper: 我认为神经网络 应该用在不可能用数学、统计学、差分或任何其他分析得出结论的地方。 这是有逻辑的--NS在各方面都不是最简单的工具，所以首先最好从经典的工具中榨取一切可能。 m_keeper。 先不要用我的指标做什么，它太不完整了。 但它画得很好 :) Alexander Sevastyanov 2008.04.14 23:07 #34 ANG3110: 黄金交易商。如果将指标信号（或者说是读数与当前价格之间的差异）发送到NS输入端，会怎么样？ 请允许我回答这个问题，虽然这个问题没有问我，因为我正在浏览这个网页。 实际上，这个问题不是很正确，因为有不同的网络，有不同数量的输入和输出。 有近似的、分类的和关联的。无论是否有老师。 但如果你假设作者的意思，你可以做到。但结果会令人满意吗？ 这很清楚。我有一个更普遍而非具体的建议。m_keeper 的回答是满意的。 [删除] 2008.04.15 21:35 #35 困扰着另一天的指标 用普通的快速傅里叶变换取代了快速傅里叶变换，现在窗口可以设置为任何长度。 我试验了窗口的大小，试图 "抓住一个波浪"，发现了许多有趣的事情 )如果有谐波，也不超过3或4次。 ) 这些谐波与相应的市场波在频率上并不完全一致（如果是这样就很奇怪了）。 )这导致在窗口移动过程中的跳动--相位丢失。 我们在市场上有几个非谐波的频率 正如ANG3110所写的那样，它们可以通过最大振幅来隔离。 想过增加周期，以便在我需要的范围内有更多的谐波。 ) 如果所需的频率在整个范围内都存在，它就会滞后。 然后它的速度加快（非线性很明显），它在最后的相位不正确 )一个长的时期不是很好，有很多不相干的东西。 实际上，此刻我想到了两个想法。 )谁说过频率必须是主频率的谐波(傅里叶可能说过) 1/T 2/T 3/T 为什么不采取10/10T 11/10T 12/10T，我们得到一个更高的频率密度 在我们感兴趣的范围内。 ) 为什么要取谐波？我们只需要计算基频（振幅和相位）。 对于所有小于给定的带宽。我认为振幅图将是 在低频范围内相当平滑），我们应该采取局部最大值，这些谐波 已经可以给出一个预测了。 我还想问一下。 可以用什么标准来确定取决于频率的振幅重要性？ 毕竟，在寻找局部最大值之前，最好先将光谱归一化。 [删除] 2008.04.15 21:47 #36 PS 我想我错了，只看主要频率，至少要看2-3个时段 ANG3110 2008.04.16 05:27 #37 你可以简单地将窗口归一化，并将预测段分开，ci= (Close[i] - min)/(max - min)；这可以改善一些情况，但只是轻微的。实现振幅的重合一般是相当困难的。潜在支点的识别在这里反而更有价值。 在那里，2-4次谐波才是真正的最佳状态。我曾经做了一个绘图脚本，以快速查看那里发生了什么事。我设法把曲线从条形中画出来。然后，可以用鼠标改变周期，一切都能快速而清晰地看到。或者，另一种方法是开发一个指标和脚本来更新窗口中的数据，否则指标的start()函数将不会被启动。可以在脚本中使用回归通道，并使用全局变量 将其参数发送给指标，还可以通过按键盘上的键改变谐波的数量。 #import "user32.dll" int GetAsyncKeyState(int nVirtKey); int PostMessageA(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam); #import #define WM_COMMAND 0x0111 然后可以用鼠标移动指示器图片。顺便说一下，RMS的计算方法是dc=Close[i]-fx；sq+=dc*dc；最后sq=MathSqrt(sq/T)；而总振幅MathSqrt(ak[k]*ak[k]+bk[k]*bk[k])。 一个组合是由极值组成的，首先是大致上的眼睛，然后是最小有效值和最大amk。 这是为了研究，以便迅速看到一切。对于自动化来说，这有点不同，那里没有什么是靠眼睛完成的。 如果相位是浮动的，那么就没有驻波，预测会恶化。你可以放一个mouving或regression，那么相位就更稳定了。但原则上，相位差应在自动化中用于周期自动调谐，就像无线电接收机使用频率的相位自动调谐。 但这是针对一个频率。为了提高精确度，采取更大和更小的周期，并对所有的谐波数量从1到5，没有更多的是权宜之计，并将其相加，得出平均值。但是，再一次，在线性时间尺度下，几乎不可能一直得到良好的预测。相反，我们需要把预测和连续自动调整结合起来。总的来说，自动化并不简单，当然，如果它成功了，我相信交易结果会非常好。 Neutron 2008.04.16 08:50 #38 m_keeper: 我还想问一下。 可以用什么标准来确定振幅作为频率的函数的意义？ 毕竟，在寻找局部最大值之前，最好先将光谱归一化。 也许可以试试文章作者提出的规范化（存档，第17页）。 附加的文件： 1.zip 246 kb Prival 2008.04.16 10:22 #39 中子 我在那里找不到任何正常的配给。 到m_keeper 试着将其正常化为总能量。 [删除] 2008.04.16 16:43 #40 我绘制了周期图--如下图所示 最右边的值是最大周期的二次谐波的振幅 每连续一个（一个小节，而不是一个谐波）小一点，以此类推，直到周期等于最大的12次谐波。 如我所料，图表相当平滑，并显示出明显的局部最大值 每个最大值都对应于已经计算出的频率和相位，而最大值的相位应该是 价值没有任何偏差。 剩下的就是策划整个事件。 1234567891011...55 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当然，我应该允许使用DLL，DLL本身是连接的，但它没有看到其中的功能。
对了，在我正面数落这些功能的时候，那么也许mq5会出来，类也会出现在里面。
我认为神经网络 应该用在不可能用数学、统计学、差分或任何其他分析得出结论的地方。
这是有逻辑的--NS在各方面都不是最简单的工具，所以首先最好从经典的工具中榨取一切可能。
先不要用我的指标做什么，它太不完整了。
如果将指标信号（或者说是读数与当前价格之间的差异）发送到NS输入端，会怎么样？
请允许我回答这个问题，虽然这个问题没有问我，因为我正在浏览这个网页。
实际上，这个问题不是很正确，因为有不同的网络，有不同数量的输入和输出。
有近似的、分类的和关联的。无论是否有老师。
但如果你假设作者的意思，你可以做到。但结果会令人满意吗？
这很清楚。我有一个更普遍而非具体的建议。m_keeper 的回答是满意的。
困扰着另一天的指标
用普通的快速傅里叶变换取代了快速傅里叶变换，现在窗口可以设置为任何长度。
我试验了窗口的大小，试图 "抓住一个波浪"，发现了许多有趣的事情
)如果有谐波，也不超过3或4次。
) 这些谐波与相应的市场波在频率上并不完全一致（如果是这样就很奇怪了）。
)这导致在窗口移动过程中的跳动--相位丢失。
我们在市场上有几个非谐波的频率
正如ANG3110所写的那样，它们可以通过最大振幅来隔离。
想过增加周期，以便在我需要的范围内有更多的谐波。
) 如果所需的频率在整个范围内都存在，它就会滞后。
然后它的速度加快（非线性很明显），它在最后的相位不正确
)一个长的时期不是很好，有很多不相干的东西。
实际上，此刻我想到了两个想法。
)谁说过频率必须是主频率的谐波(傅里叶可能说过)
1/T 2/T 3/T 为什么不采取10/10T 11/10T 12/10T，我们得到一个更高的频率密度
在我们感兴趣的范围内。
) 为什么要取谐波？我们只需要计算基频（振幅和相位）。
对于所有小于给定的带宽。我认为振幅图将是
在低频范围内相当平滑），我们应该采取局部最大值，这些谐波
已经可以给出一个预测了。
我还想问一下。
可以用什么标准来确定取决于频率的振幅重要性？
毕竟，在寻找局部最大值之前，最好先将光谱归一化。
PS 我想我错了，只看主要频率，至少要看2-3个时段
你可以简单地将窗口归一化，并将预测段分开，ci= (Close[i] - min)/(max - min)；这可以改善一些情况，但只是轻微的。实现振幅的重合一般是相当困难的。潜在支点的识别在这里反而更有价值。
在那里，2-4次谐波才是真正的最佳状态。我曾经做了一个绘图脚本，以快速查看那里发生了什么事。我设法把曲线从条形中画出来。然后，可以用鼠标改变周期，一切都能快速而清晰地看到。或者，另一种方法是开发一个指标和脚本来更新窗口中的数据，否则指标的start()函数将不会被启动。可以在脚本中使用回归通道，并使用全局变量 将其参数发送给指标，还可以通过按键盘上的键改变谐波的数量。
#import "user32.dll"
int GetAsyncKeyState(int nVirtKey);
int PostMessageA(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#import
#define WM_COMMAND 0x0111
然后可以用鼠标移动指示器图片。顺便说一下，RMS的计算方法是dc=Close[i]-fx；sq+=dc*dc；最后sq=MathSqrt(sq/T)；而总振幅MathSqrt(ak[k]*ak[k]+bk[k]*bk[k])。
一个组合是由极值组成的，首先是大致上的眼睛，然后是最小有效值和最大amk。
这是为了研究，以便迅速看到一切。对于自动化来说，这有点不同，那里没有什么是靠眼睛完成的。
如果相位是浮动的，那么就没有驻波，预测会恶化。你可以放一个mouving或regression，那么相位就更稳定了。但原则上，相位差应在自动化中用于周期自动调谐，就像无线电接收机使用频率的相位自动调谐。
但这是针对一个频率。为了提高精确度，采取更大和更小的周期，并对所有的谐波数量从1到5，没有更多的是权宜之计，并将其相加，得出平均值。但是，再一次，在线性时间尺度下，几乎不可能一直得到良好的预测。相反，我们需要把预测和连续自动调整结合起来。总的来说，自动化并不简单，当然，如果它成功了，我相信交易结果会非常好。
我还想问一下。
可以用什么标准来确定振幅作为频率的函数的意义？
毕竟，在寻找局部最大值之前，最好先将光谱归一化。
也许可以试试文章作者提出的规范化（存档，第17页）。
中子
我在那里找不到任何正常的配给。
到m_keeper
试着将其正常化为总能量。
我绘制了周期图--如下图所示
最右边的值是最大周期的二次谐波的振幅
每连续一个（一个小节，而不是一个谐波）小一点，以此类推，直到周期等于最大的12次谐波。
如我所料，图表相当平滑，并显示出明显的局部最大值
每个最大值都对应于已经计算出的频率和相位，而最大值的相位应该是
价值没有任何偏差。
剩下的就是策划整个事件。