用傅里叶变换预测未来 - 页 3

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m_keeper:

我现在正试图识别虚假预测的迹象

虚假预测可以通过最后一个 "结束 "条的均方根误差的增加来识别。以第一个可用的时期为例，向前推断并不是一种预测。它只不过是原来的周期性成分的延伸--向前。有点像把一半的车尾拉到一辆行驶中的汽车的前面。

为了尝试进行预测，有必要在不太远的过去找到一系列的共鸣。换句话说，在过去运行一定数量的条形图，每次都是提前绘制，并根据已经知道的历史数据计算预测误差。然后改变周期，再次重复运行。再次计算预测误差。那些误差最小的时期被认为是工作预测期。在出现新数据时，再次计算误差。根据误差的大小，周期会根据当前的预测再次调整。我只是想用数字来解释。

简而言之。我们在过去相对较小的数据样本上用某些步骤运行不同时期。所有的时间都在计算外推法的有效值。我们在不远的过去找到相关性最强的时期，这时我们就把它作为一个工作时期。这是做预测的第一步。然后有一系列的步骤...


这里是上图中的一个共振。但这还不意味着什么。

你需要做一整个系列的预测，并通过最小RMS来选择最相关的一个。

一般来说，如果没有时空的非线性，即它们的恒定曲率（时间被压缩而振幅增加，振幅被压缩而时间增加--例如在夜间），几乎不可能收到一个像样的预报。


 

在M15上运行3月份的测试器

n=10

在过去=300

未来=300

荣耀之星=1

在大多数情况下，我们至少可以相信一天的时间


增加了RC预处理与可变电平滤波，以削弱高频。

在窗口的尾端。这在原则上并没有改变什么，但在理论上是更好的（是什么--你可以用Gladkost=0看到它）。


如果在窗口的开始或结束时出现急剧下降或上升，预后就会突然改变。

比方说，形成了一个台阶--滤波器把它看作是一个低频。

当10个柱子中形成一个相反的步骤时，这个市场变化将被过滤为一个高频率的

我认为这可以通过不直接使用价格而使用移动平均线 来处理。

比如用MA(20)，然后预测MA将给出的10条滞后。


至于可控硅，其想法是正确的

你可以运行两个指标，一个是预测已知的最后100条，第二个是预测未来的100条。

并测量最后100条上的指标之间的有效值，我们必须尝试。

"时空的非线性"--等柱体不是应该解决这个问题吗？

我以前从未与他们合作过。你认为这有帮助吗？

附加的文件：
fft_and_future_2.mq4  6 kb
 
m_keeper:

"时空的非线性"--等容条不是应该解决这个问题吗？

我从来没有和他们一起工作过。你认为这有帮助吗？

Equi-bar算是 "比较暖和 "的，但还不完全是。在我引用的图表中，左边的黄色半波正在激烈地移动，振幅很大，但在短时间内。右边的绿色部分由于电阻增加--路径很长，时间花得更多，振幅也减少。所以它们在时间上是不对称的。事实上，要想有更好的匹配，左边的周期应该更短，而右边的周期应该更长。也就是说，我们还必须考虑到所有价格增量的长度，就像一根绳子的长度，而这根绳子在很多地方是弯曲的。

而事实上，红色和蓝色预测部分的长度取决于它将如何被弯曲或拉伸。反转是可能的，但确切的地点，即时间，特别是价格的位置将有很大不同。而我们画出了我们已经拥有的东西。


还有一件事。比方说，有一些时期，大 "鱼 "的交易，如银行和其他 "硬汉"。他们不在15分钟的时间段内进行交易，但通常考虑最小的每日数据，并在此基础上做出决定。而像我们这样的小人物则以小时为单位进行交易，最高可达点。所以，这样的小题大做半推半就，企图至少赚取3戈比。如果在最近的过去，出现了大 "鱼 "的峰值，即低频谐波，那么当它们开始再次出现时，尽管在很短的间隔内预测 - 大波可能只是吹走了小波。所以事实上，你必须考虑许多频率的它们的相位重合或相位矛盾，再加上斜率、电阻、压缩-拉伸。事实上，这是为未来的技术服务的，你想象一下你需要计算的东西，计算机将一次完成。现在，我们将不得不用我们的手指把它全部塞进去，按下按钮，移动速度比乌龟还慢，使用大量的能量......。而这个666的家伙--外汇，只会笑，并使他们的口袋里有了钱。六是旋转，旋转，你想起飞，赚钱，咣当，你就起飞了。六显示了运动的轨迹。在外汇中，输3次不花钱，所以你会得到666。我个人甚至不止一次被打倒过。而那些像Bettera一样取得成就和建立自己的人，他们在7号，这些创造666的人都害怕他们。

 
m_keeper:

在M15上运行3月份的测试器

大多数时候，你至少可以信任一天。

这很强。

如果我把指标信号（或者说是读数与当前价格 之间的差异）输入到NS的输入端，会怎么样？

 

告诉我什么是错的。

下面是库的代码

#include <windows.h>
#define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport) 

// Прототип экспортной функции...
EXPORT int __stdcall my_func(int i);

BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hInst, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved)
{
return TRUE;
}

EXPORT int __stdcall my_func(int i)
{
return i;
}

在指标中，我写道

#import "tmp3.dll" int my_func(int i);

и
int ghh=1。
int ggg=my_func(ghh)。

给出了一个错误

FFT_and_Future EURUSD,M30: 无法从dll 'tmp3.dll'调用函数'my_func'(错误127)


也许这里有什么诀窍？

我已经尝试了不同的东西。

 
goldtrader:
m_keeper。

在M15上运行3月份的测试器

大多数时候，你至少可以信任一天。

这很强。

而如果你把指标信号（更准确地说，是指标和当前价格之间的差额）输入到VS输入端呢？

请允许我回答这个问题，虽然这个问题不是向我提出的，因为我正在浏览这个网页。

实际上，这个问题不是很正确，因为有不同的网络，有不同数量的输入和输出。

有近似的、分类的和关联的。无论是否有老师。

但如果你假设作者的意思，你可以做到。但结果会令人满意吗？

 
m_keeper:

告诉我什么是错的。

下面是库的代码

你想把这个库__lib_FFT.mq4作为一个DLL吗？还是别的什么？

 

不，我想连接另一个，但那里的所有东西都是用类写的，所以为mq4重写不是一个选项。

我试着编译论坛上的例子，但它们不起作用。

我有Visual studio 6

 
goldtrader: 如果你把指标信号（或者说是读数和当前价格之间的差异）输入到NS的输入端呢？

我认为神经网络 应该用在你无法用数学、统计学、差分或任何其他分析得出结论的地方。

先不要用我的指标做什么，它太不完整了。

 
m_keeper:

不，我想连接另一个，但那里的所有东西都是用类写的，所以为mq4重写不是一个选项。

我试着编译论坛上的例子，但它们不起作用。

我有Visual studio 6

当然，"允许使用DLL "选项已经启用？在MT4中，有一个如何连接DLL的例子，只是针对VC++6。

但如果涉及到傅里叶变换，又何必去搞这么复杂的东西呢？我在前一页中引用了代码。虽然这不是FFT，是一个经典的变体，但如果这个问题到目前为止还不是很合理，那还急什么呢？

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