交易量 - MQL4和MetaTrader 4 - MQL4 算法交易论坛

Yury Reshetov 2008.04.01 12:15 #71

kombat:

雷舍托夫。

YuraZ:

每个TIC，VOLUME只是增加了+1

编写一个简单的密码或专家顾问，并确保

它不会在一个点上增加40或100！因为它只是TICK VOLUME，而不是市场上的真实成交量。

你一眼就能看出，你从来没有做过交易。价格在一个点上的变化可能超过1个点。差距就是证据。

价格，是的...但YuraZ 也是对的... 在描述MT的VOLUME形成原理时。;)

对不起，我没有看到是量的问题，而不是价格的问题。我把它收回。

Aleksandr Pak 2008.04.01 13:30 #72

Reshetov:

Kombat:

雷舍托夫。

YuraZ:

每个TIC，VOLUME只是增加了+1

编写一个简单的密码或专家顾问，并确保

它不会在一个点上增加40或100！因为它只是TICK VOLUME，而不是市场上的真实成交量。

你一眼就能看出，你从来没有做过交易。价格在一个点上的变化可能超过1个点。缝隙证实了这一点。

价格是...但YuraZ 也是对的...在描述MT的VOLUME形成原理时。;)

对不起，我没有看到是量的问题，而不是价格的问题。我把它收回。

值得回顾的是，在一个令人清醒的时期，有这样一句话："共产党员的主要品质是深刻的个人信念"。

Paha 2008.04.01 15:07 #73

kombat:

帕哈。
所以这个方法有点错误!

好吧，我不是在和你争论...这是个复杂的问题。

来衡量旅程的长度，以升的燃料消耗...

尽管它是可行的。;)))

蜱虫的大小当然很重要，不间断的蜱虫链 也是如此。

假设有5个点上升，然后有1个点下降，3个点又上升，等等。

这种链子可以加权，给指标增加。

这是有可能的，这是一个有趣的想法。但同样的，如果这五个点获得的分数比下去的那个点要少呢？而储存这样的历史的问题仍未解决!而转移到其他TFs将是不可能的! 我再次建议用一分钟的蜡烛来打勾! 这是一个选择! 一般来说，如果没有可视化，就很难检查出任何东西!

顺便说一下，如果你的汽车上没有速度表，你可以用升来做。前进的里程，后退的里程 :-))))我们没有速度表。

Yuriy Zaytsev 2008.04.02 16:32 #74

Korey:

YuraZ:

每个TIC，VOLUME只是增加了+1

编写一个简单的密码或专家顾问，并确保

它不会在一个点上增加40或100！因为这只是TICK VOLUME，而不是市场上的真实成交量。

在我的经纪公司，成交量从+1到+49每一个刻度不等。

有时，我坐在那里，等待一个kopeck，然后烛台sharrah，，体积紧随其后。

我的终端在1秒内收到49个刻度？这与0.2...0.9秒的ping值有关？

Korey- 你是对的，我承认...

我对VOLUME的看法是错误的--对不起，一般来说，没有人证实它。

在与你交谈后，我想知道真相，而且不仅是你。

悬挂自己的顾问身份......。再看看日志--有可能是M1，我发现我错了。

我在这个代码中发现了一个错误--更正后的代码在下面的主题
。

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright © 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright © 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"


static double uV;
static double dV;
static double V ;


static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;

int init()
{
//----
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{

РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void РАСПРИНТОВКА()
{

if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ

}
if ( V != Volume[0] ) 
{
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
V = Volume[0];
}
else
{
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] );
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
}
}

kombat 2008.04.02 18:45 #75

YuraZ:

科里。

YuraZ:

每个TIC，VOLUME只是增加了+1

写一个简单的密码或专家顾问，并确保

它不会在一个点上增加40或100！因为这只是TICK VOLUME，而不是市场上的真实成交量。

在我的经纪公司，成交量从+1到+49每一个刻度不等。

有时，我坐在那里，等待一个kopeck，然后烛台sharrah，，成交量紧随其后。

我的终端在1秒内收到49个刻度？以0.2...0.9秒的ping值？

Korey- 你是对的，我承认...
我对VOLUME的看法是错误的--可惜一般人都没有证实
过
。

对不起，关于VOLUME的形成，有什么是未经证实的？

正如雷舍托夫在上文指出的，人们很容易对定义产生混淆，从而误解对方。

VOLUME 是指在一个条形图中价格变化的数量，在每一个价格变化（tick）中递增1。

从开盘时的0 到收盘时的X，然后固定在报价历史上......

VOLUME也被称为TICKS VOLUME（TICKS VOLUME）。

如果价格在一个点上跳动几个点，这可能会令人困惑。

而且看起来体积必须以相同的数量增加...

要 "看到 "VOLUME是如何形成的，最简单的方法是在指标上添加一个注释，显示

是添加几行代码来指示器显示注释。

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

由于图表上的评论接近于符号的tick图表。

你可以亲眼看到（在一个安静的市场中），每一个刻度都在计算交易量...

ZZY：没有人坚持IMHO。

Andrey Khatimlianskii 2008.04.02 20:13 #76

YuraZ:

Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

如果EA错过了一个报价（这是有可能的），就可能发生这种情况。

在我的印象中，如果价格没有变化，MT不会改变成交量，也不会画出价格（即不给出刻度）。

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:24 #77

komposter:

YuraZ:

Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

如果EA错过了一个报价（这是有可能的），就可能发生这种情况。

我记得，如果价格没有变化，MT不会改变成交量，也不会画出价格（即不给一个刻度）。

我知道，跳过引号的情况可能并不少见。

我只是试图用我的测试EA来捕捉尽可能多的情况。

---

我试图用一个测试的专家顾问尽可能多地捕捉各种情况。

有时，当价格在一个点上跳动几个点时，会出现混乱。

而看起来VOLUME也必须增加同样的数值。

这种情况经常发生，当一个勾子出现时--它改变了ASK-BID，但VOLUME仍然=0

即价格变化为+1便士或-1便士，但成交量=0。这是我的错误
。

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:27 #78

kombat:

YuraZ:

Korey:

YuraZ:

每个TIC，VOLUME只是增加了+1

写一个简单的密码或专家顾问，并确保

它不会在一个点上增加40或100！因为这只是TICK VOLUME，而不是市场上的真实成交量。

在我的经纪公司，成交量从+1到+49每一个刻度不等。

有时，我坐在那里，等待一个kopeck，然后烛台sharrah，，体积紧随其后。

我的终端在1秒内收到49个刻度？以0.2...0.9秒的ping值？

Korey- 你原来是对的，我承认...
我对VOLUME的看法是错的--可惜一般人都没有证实
过。

对不起，关于VOLUME的形成，有什么是未经证实的？

正如雷舍托夫在上文指出的，人们很容易对定义产生混淆，从而误解对方。

VOLUME 是指在一个条形图中价格变化的数量，在每一个价格变化（tick）中递增1。

从开盘时的0 到收盘时的X，然后被记录在报价历史中......

VOLUME也被称为TICKS VOLUME（TICKS VOLUME）。

有时不清楚，当价格可以在一个刻度上跳动几个点。

而且看起来体积必须以相同的数量增加...

要 "看到 "VOLUME是如何形成的，最简单的方法是在指标上添加一个注释，显示

是添加几行代码来指示器显示注释。

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

由于图表上的评论与仪器的tick图接近。

你可以亲眼看到（在一个安静的市场中），每一个刻度都在计算交易量...

ZS：没有人坚持IMHO。

它发生了，而且经常有一个嘀嗒声出现--改变了ASK--BID，而VOLUME则是=0

即价格变化为+1p或-1p，在这种情况下，VOLUME=0。

也就是说，很奇怪的是，ASK - BID发生了变化，即价格增加或减少了1便士，嘀嗒声响起 - 我抓住了它，但同时音量=0

以前的VOLUME = 1

事实证明，VOLUME并不因点数的变化而增加。

如果你运行我的小探索性EA，你可以很容易地找到它

( 在Alpari上测试 )

Andrey Khatimlianskii 2008.04.03 03:31 #79

YuraZ:

也就是说，很奇怪的是，ASK - BID发生了变化，即日元的价格增加或减少了1个点，嘀嗒嘀嗒，我抓住了它，但同时音量=0

以前的VOLUME是=1

我怀疑的是，当价格变化时，交易量不会发生变化。

要么是新的蜡烛刚刚出现，要么是代码错误。不过我自己没有检查；)

Yuriy Zaytsev 2008.04.03 03:34 #80

komposter:

YuraZ:

也就是说，很奇怪的是，ASK - BID发生了变化，即价格增加或减少了1个点，嘀嗒嘀嗒，我抓住了它，但同时交易量=0。

以前的VOLUME是=1

我怀疑的是，当价格变化时，交易量不会发生变化。

要么是新的蜡烛刚刚出现，要么是代码错误。不过我自己没有检查；)

我试图抓住一个新蜡烛的存在

我说的是酒吧内的情况

代码确实不太正确，我刚刚注意到

它会说，在出现新的蜡烛时，成交量没有变化。

现在我将完善它

准备好了

有兴趣的人可以去看看！什么是VOLUE？

我看的是M1，但你可以在M5里面找到VOLUME的变化。

你需要处理的情况是："音量差>=2"

作为一个例子的日志

3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 9.00000000 Current 10.00000000 VOLUME VOLUME =1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 7.00000000 Current 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 6.00000000 Current 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000

1体积是6变成7的差异=1

2个新刻度线的到来 VOLUME变成了9，而不是8，增加了2。
新的报价改变了VOLUME的值=2，到达一个tick DIFFERENCE >=2。

3.一个报价来的差异=1

---

这里有更多

2008.04.03 10:33:08 PM GBPUSD,M1: 新股票 2008.04.03 06:33
2008.04.03 10:32:37 ticvol GBPUSD,M1: Past 4.00000000 Current 5.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.03 10:32:36 ticvol GBPUSD,M1: Last 2.00000000 Current 4.00000000 VOLUME DIFFERENCE=2.00000000 Spread 0.00030000 NewAsk-OldAsk= 0.00030000 NewBid-OldBid=-0.00040000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: Last 1.00000000 Current 2.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: NEW 2008.04.03 06:32

TIKE中值为0的VOLUME - 发现一个错误

我现在发布代码

我有点试验了。

---

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright c 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright c 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"
 
 
static double uV;
static double dV;
static double V ;
 
 
static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;
 
static int newbar = 0;
 
int init()
{
//----
 
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
newbar = 2; // для старта
 
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
RefreshRates();
// Print( " тик "+newbar);
if ( newbar != 2 )
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{
 
РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
}
 
 
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;
newbar  = 0;
V = Volume[0];
 
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
void РАСПРИНТОВКА()
{
 
 
if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ
newbar = 1;
}
 
 
if ( V != Volume[0] ) 
{
 
string str = "";
if ( (Volume[0] - V ) > 1.0 )
{
   str =  "  Спред "+(Ask-Bid)+" NewAsk-OldAsk= "+(Ask - mAsk) +" NewBid-OldBid="+ (Bid-mBid) ;
}
 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V)+" "+str );
 
 
V = Volume[0];
 
}
else
{
if ( newbar == 0 )
{
 
 
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] ); 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
 
 
}
}
 
 
}

Transaction volume Avalanche PREDICT time period

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