3 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 9.00000000 Current 10.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000 2 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 7.00000000 Current 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000 1 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 6.00000000 Current 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
在一秒钟内,有好几只虱子
好吧,也许有一个刻度丢失了,让我们把它归结为DC没有把刻度发送给用户的事实 。
--- 第二种情况下的蜱虫不常出现--市场平静,但我们又看到了损失?
2008.04.0312:36:47 ticvol USDJPY,M1: Past 27.00000000 Current 28.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000 2008.04.0312:36:43 ticvol USDJPY,M1: Last 25.00000000 Current 27.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.01000000 NewBid-OldBid= 0.00000000 2008.04.0312:36:42 ticvol USDJPY,M1: Past 24.00000000 Current 25.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.0312:44:15 ticvol USDJPY,M1: Past 5.00000000 Current 6.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000 2008.04.0312:44:14 ticvol USDJPY,M1: Past 2.00000000 Current 5.00000000 VOLUME DIVERSITY=3.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.02000000 NewBid-OldBid=-0.03000000 2008.04.0312:44:08 ticvol USDJPY,M1: Past 1.00000000 Current 2.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?
VOLUME 是指在一个条形图中的价格变化的数量,在每一个价格变化(tick)中递增1。
从开盘的0 到收盘的X,然后记录在报价历史中......
* 顺便说一下...
实际计数从1开始(打开一个酒吧的第一个刻度)。
而且,即使图表上有一个没有阴影的破折号,成交量仍然是1。
如果酒吧将只 按时间打开,即不考虑报价。
那么 0 体积就有可能...
然而,由于某种未知的原因,如果我没有对经济产生误解。
图表形成的原则,但一如既往地...我们节省了火柴,却输了一箱......。:(((
你必须处理 "音量差>=2 "的情况。
你必须处理 "音量差>=2 "的情况。
我承认,这种情况经常发生。
我在日志中看到:在平静的市场中,VOLUME在同一秒内变化很大,有一个稳定的通道。3 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 9.00000000 Current 10.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 7.00000000 Current 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 6.00000000 Current 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
在一秒钟内,有好几只虱子
好吧,也许有一个刻度丢失了,让我们把它归结为DC没有把刻度发送给用户的事实
。
--- 第二种情况下的蜱虫不常出现--市场平静,但我们又看到了损失?
2008.04.0312:36:47 ticvol USDJPY,M1: Past 27.00000000 Current 28.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
2008.04.0312:36:43 ticvol USDJPY,M1: Last 25.00000000 Current 27.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.01000000 NewBid-OldBid= 0.00000000
2008.04.0312:36:42 ticvol USDJPY,M1: Past 24.00000000 Current 25.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.0312:44:15 ticvol USDJPY,M1: Past 5.00000000 Current 6.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
2008.04.0312:44:14 ticvol USDJPY,M1: Past 2.00000000 Current 5.00000000 VOLUME DIVERSITY=3.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.02000000 NewBid-OldBid=-0.03000000
2008.04.0312:44:08 ticvol USDJPY,M1: Past 1.00000000 Current 2.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
一切都发生在平坦、稳定的通道上在一个TICK VOLUME中,只是增加了+1
写一个简单的密码或专家顾问,并确保
它不会因为一个tick而增加40或100!因为这只是TICK VOLUME,而不是真正的市场容量。
在我的经纪公司 ,成交量从+1到+49每一个刻度不等。
有时,我坐在那里,等待一个kopeck,然后烛台sharrah, ,体积紧随其后。
我的终端在1秒内收到49个刻度?如果ping是0.2...0.9秒?
安德鲁这是个例子。
这是一个GEP的情况...当然,这与虱子无关
第一个刻度是在新闻之前,然后价格飞出几个点。
是否有可能在一秒钟内,在一个GEP中丢失49个点?
---
答案是,经纪公司已经失去了49个点,收集它们,然后向用户发送一个GEP下来。
事实证明,用户得到的是第一个刻度线VOLUME+1 第二个刻度线VOLUME+49用户损失了49点
---
我认为DC本身从供应商那里收到的报价将无法接受,而且通道将无法在一秒钟的微小时间内传输。
49支。
----
我可以假设
报价商正在发布要价出价量 ----->> > 文档 ---->> 用户要价出价量
因此,DT并没有修复报价流程中的任何问题。
除非把它过滤掉。
那么它可能是我们看到的起作用的过滤器。
这就是为什么VOLUME会跳动 - 假设VOLUME只是一个刻度表
----
我不知道--这一切都处于猜测的层面......
在此,我们来了解一下为什么TA在外汇中不起作用...
TA是由我们的祖先开发的,适用于股票市场,那里有真实的交易量--投资者支付的真实资金。在外汇赌场上没有这样的信息,有的只是抽动--刻度。此外,祖辈们分析的是日蜡烛,而不是分钟蜡烛。如果你仔细想想,还有很多不同之处。我们只是将他们的想法应用于外汇,试图用显微镜来敲打钉子,我们惊讶地发现它并不那么好用。
每个人在外汇市场工作的第一件事是TIKES和它们的大小。所有其余的分钟、小时、日等都是它们的衍生物。还是我错了?所以蜱虫是赌场的吸食者?而事实上,反之亦然,TICKS是由MINUTES、HOURS等衍生出来的?
ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?
正是
最小的物质是一只虱子!
每个人在外汇领域工作的第一块石头是票据和它们的大小。所有其他的东西MINUTES, HOURS, DAYS等都是衍生品。还是我错了?所以蜱虫是赌场的吸食者?而事实上,所有相反的TICKS都是MINUTES、HOURS等的衍生品?
蜱虫可以成为源头,只有和它们一起努力工作,它们的体积需要适当的,有了这样的体积,就会出现一个问题,如果有这样的一分钟,为什么要考虑到蜱虫?此外,我们不应该忘记,我们离市场很远,我们收到的蜱虫几乎没有信息,在供应商和DC过滤器的链条之后,它们就像挖掘机之后的铲子和刷子一样,是一种挖掘。
我为我的闯入感到抱歉!
我不像这里的人那么有经验,但大约一年前我对这个话题也有类似的问题和想法,但一直不敢表达。
在我的印象中,当你看屏幕时,你会看到蜡烛有时会每格升高或降低3-4个点(40-50个点--我没有看到,但3-4个点是会发生的)!这时,你就会发现,你的蜡烛会在你的手掌上。
由于各种原因,价格可能上升或下降。销售量大--价格下降,货物短缺--价格上涨,还有货币等等。- 同一产品。如果一个"√"将价格提高了很多点,是否意味着货物短缺?这是否意味着只有很小的实际交易量?
如果我们假设一个tick等于一个合同,那么在这样的条件下,这个条件应该是有效的。
交易量越大,交易产品的价格就应该越便宜。我们是否可以用价格覆盖的点数与点数的比率来表示一个刻度的重量,即每个刻度的体积?但是,我们必须把导致价格下跌的所有刻度线和导致价格上涨的所有刻度线分开。
这可能是无稽之谈,所以不要太严格。
如果进行这样的划分,在没有额外工具(如指标)的情况下,将很难查看tick历史,特别是在较高的TF上。如果要将价格与其他时间段的指数进行比较,那么要比较并计算出价格只向上移动的点数和价格只向下移动的点数..............这能做到吗?如果你在公式中加入时间因素...也许会有东西出来!
PS / 谢谢你!也许有人会有一个好主意......))
看来我们的想法是一致的。进入我的主题,查看附件文件。
正是
最小的物质是一只虱子!
我不明白。那么按照你的说法是什么呢?TICK是真实的吗?还是TICK是一个赌场?
Korey
你错了--开发商在告诉你!
"返回tick volume的值"
----我希望你不是在说TICK "VOLUME "是市场上的实际交易量。
蜱虫的数量!!不是你所解释的数量。
-也没有人扣留我们...你有钱,如果你想去西部,那也行。
他妈的....不能使用搜索引擎...而且他们不会把常见问题放在上面......