市场状况--平淡还是趋势？哪一个占主导地位？ - 页 16 1...910111213141516171819 新评论 [删除] 2008.04.11 17:06 #151 komposter: 分析 - 是的，对任何数据。只是一个分析的例子。"这是这样一个时期的欧元兑美元H1图表，这是统计数字，我们得出这样那样的结论，等等。 在我看来，答案是显而易见的，如果是显而易见的，就不意味着有问题，但如果有问题的地方，就说明我没有理解这个问题，或者在（字面意思）显而易见的问题下还有更深的问题，其含义我不知道:) 让我们再试一次。但首先，我想再次强调我们研究的目的--它是为了回答什么是市场平坦或趋势 的主导。 我们没有试图找到趋势与平坦条件有何不同的答案（我们从外部设定了这个区别），也没有试图建立一些TS。也就是说，我们需要通过获得统计报告来调查这一现象，仅此而已。 然而，为了回答这个困难的问题，我们需要引入平坦和趋势的标准。正如一些小组成员指出的那样。 lna01 写道（a）。 我认为，如果市场是100%的分形，那么任何时间框架的趋势/平坦比率都应该是一样的（当然，这可能取决于 "测量 "技术）。如果该比率结果取决于时间框架，那么它可能是影响工作时间框架选择的因素之一。我认为，方法论应该以预期的游戏策略为导向。我自己没有做这样的研究，游戏的时间跨度是由其他考虑因素决定的。 但结果将是有趣的。 格拉斯恩 28.03.2008 14:17 到Xadviser。 在我看来，我把你的问题归为基本问题之一，很大程度上决定了对具有统计优势的策略的寻找。按照我写的方式理解--花了一些时间来回答这个问题，至少对我自己来说是这样。但不幸的是，寻找解决方案和答案更多在于哲学层面，因为没有严格的标准。 确定标准是解决问题的最重要要求。 我建议选择一定的范围作为标准，在这个范围内，价格运动将被认为是平缓的，而当它超过等于（事实上是两倍）设定范围宽度的值时，就是一种趋势。每个定义（趋势和平坦）的开始和结束都应被视为范围（设置通道）的相反边界。见本支部第6页上的图片（这里）。 我的推理方式如下。假设价格运动为一个刻度。一升一降，...一升一降....在这种情况下，价格的平衡状态在哪里？没有一个。因为这些变化是不连续的（变化幅度小但固定）。换句话说，价格同时有两个稳定的状态（不确定性原理:）），这是由某个值（在这个例子中，是一个刻度的值）设定的。但在现实中，我们不能使用这样一个值，但没有人阻止我们扩大这个例子的规模--从外部独立设置这个值。因此，标准已经确定。我们还需要检查所提出的关于趋势段与平坦段（趋势-平坦段，以下简称TFS）比例相等的假设，以及结果在多大程度上会因设定的参数（渠道宽度）而有所不同。 30.03. 2008 19:00 .... 当你想通了，请告诉我们，这将是很有趣的消息。当然，在一般情况下，一切都会有所不同。 一个由程序员组成的精英部门参与解决这个问题，由于康波斯特先生的英勇工作，我们获得了一个评估货币对的趋势性和平坦性的独特工具。 结果接近预期的结果，（对于某些配对）甚至显示出一些趋势。但没有发现强烈的依赖性（与特定通道宽度的差异）（与一个货币对（GP）有关），这在他的研究中被Candide证实。见p_14（这里）。 获得的数据提供了大量的调查空间。特别是，它得到了。按时间（条数）和大小（以点为单位的长度）划分的TFS范围 TFS的最大、最小和平均数值 所有SST的总和以及它们在给定（分析）区间的比率 符合一个标准的TFs的最大序列（趋势或平坦）以及它们的大小，以条和点表示 最宽（条）和最长（点）的SST序列及其大小 见图1。查看EA的报告与指定的参数 - 30，60，90点。(见指标点线) 图_1 从这份报告中可以得出什么结论。 首先 映入眼帘的是TFS比率，无论是宽度还是长度都没有什么变化，取决于设定的范围，这证实了最初的假设，即没有这种依赖性。这意味着选择一个交易区间进行交易应该由其他因素决定（如区间比，交易频率，允许的缩水水平等）。所得数据的适用性实际上可以在任何TF中实现。 第二个是 在一个相当长的时间间隔上，我们有一个小的，但统计学上的优势，这个优势可以增加（下面是第一个近似值中的变体列表） 使用类似的通道，但通过优先于较高的通道（范围较小）与较低的通道 "一起玩"，即只在较高的通道所指向的方向上从相反的通道打开。 (例子：见本线第15页的图片）。 反之亦然，将高位通道内部的移动评价为平坦的移动，在低位通道上从边界向内侧打开。 使用一些其他（仍有待考虑）的算法，在标准所指定的方向上增加位置。 使用具有相同趋势的不相关对（不相关--那些没有相同价值（名称）的对）。 第三。这 种评估方法可以用在不同的交易工具上。 第四。在这种统计数据的帮助下（结合适用于货币对的其他标准、特征等），你可以形成手动或自动交易的其他交易标准。 获得的数据显然不足以做出普遍的结论（有必要收集不同货币对、不同参数、不同分析时间段的数据，并对其进行反复检查）。然而，每个人都会自己决定这种研究对他自己的任务的必要性和有用性，以及它们对他的TS交易标准的综合的适用性。 Andrey Khatimlianskii 2008.04.16 04:03 #152 在这里，请看一下;) TrendFletAnalysis - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16) X轴--指标"点"参数。Y轴--趋势 区 总高度与 平坦 区 总高度的比率。结论由你决定。在预告片中，有图表数据的xls。 附加的文件： tfa_eurusd.rar 16 kb [删除] 2008.04.16 15:24 #153 为报告定稿。 在图中，我显示了水平度为零的平段，但没有显示条数 为零（不能小于1）的情况。 因此，平坦（增加）和趋势（减少）部分的时间（条数）将不会被正确计算。它不会影响积分的价值。基于计算的总段数的平均点数也不具有指示性，因为会有大量的 "零 "段。由于连续段的最大数量不会很大（到目前为止，根据我们的经验，它没有超过10个），你可以以1的增量指定遇到的（在研究的间隔上）序列的数量。 还有一些更正。 - 在条形和点形的报告中，指定显示TFS最小宽度的报告线是没有意义的，因为这些值总是接近或等于零（这不是本金）。 [删除] 2008.04.17 09:30 #154 第一次，由于某些原因，它没有在宽通道上呈现。但后来它成功了。我画了通道，使之更加清晰。 这是一种反趋势技术--CTT。我用黄色画出了上行通道的趋势（利润）部分。我没有画上部通道的平坦区域。 我使用了按上行通道的 "信号"（水平）关闭交易的变体。在这个图中看不到这种方法的优势；相反，所有的关闭时间都比较长（用亮粉色标记）。 在这张图片上（左起第四和第七个位置是一个亏损的交易），我们可以看到，由于在较高的通道水平上设置了止损，与相邻的绿色和红色部分相比，损失是有限的（很遗憾，我没有在图片上标明，但我希望从描述中可以看出）。在这个图中，你还可以看到，应用较高的通道水平似乎并没有带来优势（7个交易中的2个受到限制，而5个交易相反地增加），但现在得出结论还为时过早，分析的时间框架太小。 该图显示了趋势跟踪技术--PTT。你可以看到初级通道的缺失趋势段。 在这个数字上也是一个PTT，但考虑到开放（关闭）的逻辑，包括高级通道的水平。我们可以看到，在有利可图的部分，有明显的（按这个图）收益。 然而，在调查了更多的历史部分后，可以得出更可靠的结论。 Andrey Khatimlianskii 2008.04.17 17:56 #155 以下是我们目前的情况。 战术1：逆大通道趋势交易（在上升趋势 中，我们只开卖，反之亦然）。 最粗的实线是200p通道。 中间的实线是100p通道，头寸会在其上建立（亮色--盈利，淡色--亏损）。 薄的虚线--通道100p，位置被旧的通道取消（颜色相似）。 战术2：在更宽的通道的趋势方向上进行交易（在上升趋势中，我们只开买，反之亦然）。 传说也是如此。 策略3：在更广泛的通道趋势方向上进行交易+在更广泛的通道的极端点上开仓，当方向与现有的更狭窄的通道段相吻合时。 图例的补充。 蓝线--在较宽通道的极值处建立的盈利头寸（包括买入和卖出）。 深红色线（图中未显示）--类似的亏损头寸（包括买入和卖出）。 imsgfx 2008.04.18 01:03 #156 测试发现了一些令人不快的事情。统计数字是这样的 据推测，这是由于在 "断裂 "后的柱子上打开。 Andrey Khatimlianskii 2008.04.18 01:21 #157 imsgfx:测试发现了一些令人不快的事情。统计数字是这样的 使用的是什么TF？30分的ZZ只能按分钟计算。 imsgfx 写道(a)： ，而在测试器中是0。据推测，这是因为在 "断裂 "后的柱子上开盘。 这与它没有关系。统计数字考虑到了除价差和互换之外的一切。 也就是说，测试结果 应该是不同的~由Count*Spread。试着用点数=100进行测试。 imsgfx 2008.04.18 01:31 #158 komposter: 使用的是什么TF？30分的ZZ只能按分钟计算。 D1 在实际交易中，我一直在为1分钟30个点而努力。我做了大约10次交易，得到了一个轻微的回扣（大约15美元）。如果我们一开始就用几个不同目标的订单，例如15、30点，以及在休息前的订单，我想，我们可以改善结果，因为即使是平盘交易也在加码，更不用说趋势交易。 Andrey Khatimlianskii 2008.04.18 01:58 #159 imsgfx:D1 没有评论=))) imsgfx: 在实时的情况下，我在分钟上坐了一整天，有30个点。大约10次交易，略有损失（约15美元）。如果我一开始就用几个不同目标的订单，例如15、30点和预趋势订单，指数可能会有所改善，因为即使是平盘交易也是盈利的，更不用说趋势交易了。老实说，我对真实的交易提出了警告--你不应该在演示中使用该EA，它不适合于此。 imsgfx 2008.04.18 07:53 #160 komposter: 我诚实地警告过你真实的情况--你甚至不能在演示中挂上专家顾问，它不是为了这个... 我没有也不可能对专家顾问有任何矫情（我只从锁定功能中删除了票据定义行）。它的效果很好，但它与真实的统计数字差异已经变得更加清晰。 例如，突破点位于前期102.40的位置。而下一栏的开盘价为102.45+2个点的价差，所以只有一个订单有7个点的分歧。所有的统计数字。优势慢慢地但肯定地融化了。而且不仅仅是因为利差和互换。 1...910111213141516171819 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
分析 - 是的，对任何数据。只是一个分析的例子。"这是这样一个时期的欧元兑美元H1图表，这是统计数字，我们得出这样那样的结论，等等。
在我看来，答案是显而易见的，如果是显而易见的，就不意味着有问题，但如果有问题的地方，就说明我没有理解这个问题，或者在（字面意思）显而易见的问题下还有更深的问题，其含义我不知道:)
让我们再试一次。但首先，我想再次强调我们研究的目的--它是为了回答什么是市场平坦或趋势 的主导。
我们没有试图找到趋势与平坦条件有何不同的答案（我们从外部设定了这个区别），也没有试图建立一些TS。也就是说，我们需要通过获得统计报告来调查这一现象，仅此而已。
然而，为了回答这个困难的问题，我们需要引入平坦和趋势的标准。正如一些小组成员指出的那样。
lna01 写道（a）。
我认为，如果市场是100%的分形，那么任何时间框架的趋势/平坦比率都应该是一样的（当然，这可能取决于 "测量 "技术）。如果该比率结果取决于时间框架，那么它可能是影响工作时间框架选择的因素之一。我认为，方法论应该以预期的游戏策略为导向。我自己没有做这样的研究，游戏的时间跨度是由其他考虑因素决定的。
但结果将是有趣的。
格拉斯恩 28.03.2008 14:17
到Xadviser。
在我看来，我把你的问题归为基本问题之一，很大程度上决定了对具有统计优势的策略的寻找。按照我写的方式理解--花了一些时间来回答这个问题，至少对我自己来说是这样。但不幸的是，寻找解决方案和答案更多在于哲学层面，因为没有严格的标准。
确定标准是解决问题的最重要要求。
我建议选择一定的范围作为标准，在这个范围内，价格运动将被认为是平缓的，而当它超过等于（事实上是两倍）设定范围宽度的值时，就是一种趋势。每个定义（趋势和平坦）的开始和结束都应被视为范围（设置通道）的相反边界。见本支部第6页上的图片（这里）。
我的推理方式如下。假设价格运动为一个刻度。一升一降，...一升一降....在这种情况下，价格的平衡状态在哪里？没有一个。因为这些变化是不连续的（变化幅度小但固定）。换句话说，价格同时有两个稳定的状态（不确定性原理:）），这是由某个值（在这个例子中，是一个刻度的值）设定的。但在现实中，我们不能使用这样一个值，但没有人阻止我们扩大这个例子的规模--从外部独立设置这个值。因此，标准已经确定。我们还需要检查所提出的关于趋势段与平坦段（趋势-平坦段，以下简称TFS）比例相等的假设，以及结果在多大程度上会因设定的参数（渠道宽度）而有所不同。
30.03. 2008 19:00
.... 当你想通了，请告诉我们，这将是很有趣的消息。当然，在一般情况下，一切都会有所不同。
一个由程序员组成的精英部门参与解决这个问题，由于康波斯特先生的英勇工作，我们获得了一个评估货币对的趋势性和平坦性的独特工具。
结果接近预期的结果，（对于某些配对）甚至显示出一些趋势。但没有发现强烈的依赖性（与特定通道宽度的差异）（与一个货币对（GP）有关），这在他的研究中被Candide证实。见p_14（这里）。
获得的数据提供了大量的调查空间。特别是，它得到了。见图1。查看EA的报告与指定的参数 - 30，60，90点。(见指标点线)
图_1
从这份报告中可以得出什么结论。
首先 映入眼帘的是TFS比率，无论是宽度还是长度都没有什么变化，取决于设定的范围，这证实了最初的假设，即没有这种依赖性。这意味着选择一个交易区间进行交易应该由其他因素决定（如区间比，交易频率，允许的缩水水平等）。所得数据的适用性实际上可以在任何TF中实现。
第二个是 在一个相当长的时间间隔上，我们有一个小的，但统计学上的优势，这个优势可以增加（下面是第一个近似值中的变体列表）
。
第三。这 种评估方法可以用在不同的交易工具上。
第四。在这种统计数据的帮助下（结合适用于货币对的其他标准、特征等），你可以形成手动或自动交易的其他交易标准。
获得的数据显然不足以做出普遍的结论（有必要收集不同货币对、不同参数、不同分析时间段的数据，并对其进行反复检查）。然而，每个人都会自己决定这种研究对他自己的任务的必要性和有用性，以及它们对他的TS交易标准的综合的适用性。
在这里，请看一下;)
TrendFletAnalysis - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)
X轴--指标"点"参数。Y轴--趋势 区 总高度与 平坦 区 总高度的比率。结论由你决定。在预告片中，有图表数据的xls。
为报告定稿。
在图中，我显示了水平度为零的平段，但没有显示条数 为零（不能小于1）的情况。
因此，平坦（增加）和趋势（减少）部分的时间（条数）将不会被正确计算。它不会影响积分的价值。基于计算的总段数的平均点数也不具有指示性，因为会有大量的 "零 "段。由于连续段的最大数量不会很大（到目前为止，根据我们的经验，它没有超过10个），你可以以1的增量指定遇到的（在研究的间隔上）序列的数量。
还有一些更正。
- 在条形和点形的报告中，指定显示TFS最小宽度的报告线是没有意义的，因为这些值总是接近或等于零（这不是本金）。
第一次，由于某些原因，它没有在宽通道上呈现。但后来它成功了。我画了通道，使之更加清晰。
这是一种反趋势技术--CTT。我用黄色画出了上行通道的趋势（利润）部分。我没有画上部通道的平坦区域。
我使用了按上行通道的 "信号"（水平）关闭交易的变体。在这个图中看不到这种方法的优势；相反，所有的关闭时间都比较长（用亮粉色标记）。
在这张图片上（左起第四和第七个位置是一个亏损的交易），我们可以看到，由于在较高的通道水平上设置了止损，与相邻的绿色和红色部分相比，损失是有限的（很遗憾，我没有在图片上标明，但我希望从描述中可以看出）。在这个图中，你还可以看到，应用较高的通道水平似乎并没有带来优势（7个交易中的2个受到限制，而5个交易相反地增加），但现在得出结论还为时过早，分析的时间框架太小。
该图显示了趋势跟踪技术--PTT。你可以看到初级通道的缺失趋势段。
在这个数字上也是一个PTT，但考虑到开放（关闭）的逻辑，包括高级通道的水平。我们可以看到，在有利可图的部分，有明显的（按这个图）收益。
然而，在调查了更多的历史部分后，可以得出更可靠的结论。
以下是我们目前的情况。
战术1：逆大通道趋势交易（在上升趋势 中，我们只开卖，反之亦然）。
最粗的实线是200p通道。
中间的实线是100p通道，头寸会在其上建立（亮色--盈利，淡色--亏损）。
薄的虚线--通道100p，位置被旧的通道取消（颜色相似）。
战术2：在更宽的通道的趋势方向上进行交易（在上升趋势中，我们只开买，反之亦然）。
传说也是如此。
策略3：在更广泛的通道趋势方向上进行交易+在更广泛的通道的极端点上开仓，当方向与现有的更狭窄的通道段相吻合时。
图例的补充。
蓝线--在较宽通道的极值处建立的盈利头寸（包括买入和卖出）。
深红色线（图中未显示）--类似的亏损头寸（包括买入和卖出）。
测试发现了一些令人不快的事情。统计数字是这样的
据推测，这是由于在 "断裂 "后的柱子上打开。
测试发现了一些令人不快的事情。统计数字是这样的
imsgfx 写道(a)：
，而在测试器中是0。据推测，这是因为在 "断裂 "后的柱子上开盘。
这与它没有关系。统计数字考虑到了除价差和互换之外的一切。
也就是说，测试结果 应该是不同的~由Count*Spread。
试着用点数=100进行测试。
D1
在实际交易中，我一直在为1分钟30个点而努力。我做了大约10次交易，得到了一个轻微的回扣（大约15美元）。如果我们一开始就用几个不同目标的订单，例如15、30点，以及在休息前的订单，我想，我们可以改善结果，因为即使是平盘交易也在加码，更不用说趋势交易。
D1
在实时的情况下，我在分钟上坐了一整天，有30个点。大约10次交易，略有损失（约15美元）。如果我一开始就用几个不同目标的订单，例如15、30点和预趋势订单，指数可能会有所改善，因为即使是平盘交易也是盈利的，更不用说趋势交易了。
老实说，我对真实的交易提出了警告--你不应该在演示中使用该EA，它不适合于此。
我诚实地警告过你真实的情况--你甚至不能在演示中挂上专家顾问，它不是为了这个...
我没有也不可能对专家顾问有任何矫情（我只从锁定功能中删除了票据定义行）。它的效果很好，但它与真实的统计数字差异已经变得更加清晰。
例如，突破点位于前期102.40的位置。而下一栏的开盘价为102.45+2个点的价差，所以只有一个订单有7个点的分歧。所有的统计数字。优势慢慢地但肯定地融化了。而且不仅仅是因为利差和互换。