作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 5

新评论
 
Prival:

ASmirnoff 25.01.2008 11:08


你对以下问题的回答对我很重要。1.谁的算法更好：我的还是Djurica的？有多好？2.你有Djurica的算法吗？3.它们有什么不同？

非常高兴你能来这个论坛。并愿意帮助进行研究。不幸的是，我不能断言这里（"具有最小滞后的高效平均算法及其在指标中的使用"）是那些 "真正的 "朱里奇算法。但我认为你可以使用它们和其他任何东西。我准备提供我的一些过滤器进行比较，但下面会有更多介绍。


我的建议如下。如果我们需要比较2个指标并回答哪一个更好的问题。首先，我们需要确定标准。如果有一个以上，我们可以进行卷积。主要的是不只是一个哲学上的断言，即一个指标比另一个指标好，而恰恰是这个事实的数学证明。另外，你到底是怎么问的，有多大的好处？


因此，我想在第一阶段定义以下概念（我从你的文章中提取了MA的缺点）。

  1. 平均化的时间延迟。在什么时间点应该在哪里计算，如何计算？为了确定我们是否需要内插法或外推法？或者将两者进行比较？
  2. 相对较高的波动性......在文章中进一步说明，斯卢茨基-尤拉效应是一种吉布斯现象还是其他什么？(附上解释吉布斯现象的文件)。如果是根本不同的东西，想读，谁有材料请分享。
  3. 请公开"线性 频率失真 "的概念。
  4. "通过隔离这些具有一定倾向性的趋势，实现非线性价格趋势的线性化"。

你对趋势的理解是什么，请用公式表示。你对非线性价格趋势的理解是什么，公式+与什么有关的转移，以及如何转移，什么被单列出来。


问题是，为了对任何两个指标进行比较，我们必须给它们提供一些投入。要回答哪个过滤器更好（平滑、延迟等）的问题，你需要知道真相，即我们给输入的是什么。让我们假设一个噪声正弦波，其参数我们知道


通过过滤（平滑）这个数据阵列，我们可以确定哪一个过滤器能更好地分布真相，正如我们所知道的那样（蓝色曲线）。

有可能合成各种输入信号，就像朱里奇用来证明他的指标优秀的信号。(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top)。最主要的是要确定哪些是。

在研究的最后阶段，我准备输出一个合成的（人工价格序列），其特征是AFC、IFR和ACF，与任何选定货币的价格序列在一周内重合。在这里，我们在"随机流动理论和外汇 " 中做了类似的事情。我们比较了卡尔曼滤波器和巴特沃斯滤波器。


你在文章中谈到了一些稳态模式的AFC和FFC以及一些原始标准。

如果你设法实现了一些稳态模式，再加上信号的AFC和FFI是静止的，我已经准备好运用我所有的DSP知识，合成一个接近最佳状态的数字滤波器。通过贝叶斯我认为是行不通的，因为你需要足够完整的先验数据（这很少发生），但最大可能性的标准或一个理想的观察者，我认为我可以做到。只需要定义什么是信号（至少在AFC），什么是噪音。

事实上，我甚至不需要Djuric算法本身。我需要一个50-100条的价格图段和真正的Djuric算法的输出产品。然后我们将找到脉冲响应的估计值并合成算法本身。

 
Integer:
ASmirnoff。

...... 他们在《太阳报》上的文章是你非常感兴趣的


这是否意味着你就是我们在 "武装部队 "服役时读到的那本《候选突击队》的作者？）

1.谁的算法更好：我的还是Djurica的？有多好？

告诉我，镜子，告诉我全部真相......。


2.你有Djurica的算法吗？

3.它们之间有什么区别？


亚历山大，有趣的问题，在如此响亮的文章标题之后。如果你是搞这行的，你为什么不把Juric的代码拆开，了解一下算法，因为你是搞这门学问的？

今天，TAP中的水分太多，而合格的解释却很少，所以这些文章很有意义。对指标算法的相关性分析表明，大约有10-15%是真正的原创，并且相互独立。Djuric正靠他的 "聪明才智 "赚钱。我已经免费为你提供了我的想法。我想我应该为此说声谢谢。
 
ASmirnoff:
中子：

是的，不客气!

我粗略地看了一下这篇文章。我确信我只是没有理解作者的意思!

在谈到使用抗锯齿算法时出现组延迟（GD）的地方，作者提供了一个通过使用反向运行来 "摆脱 "后者的配方。这是个玩笑吗？众所周知，对于休闲（在BP的右端工作）系统，原则上GZ是不可避免的。但是，当然，如果BP被定义了，并且我们计划在一行的中间（而不是在右边的边缘）处理它，我们可以像作者建议的那样，通过用相同的参数在相反的方向重新平均化来摆脱滞后。但作者没有提到，使用这样的平均算法，我们将不可避免地看到在最后一个条形图上的重绘。他是忘记了还是不知道呢？或者还有什么？

以下是文章中的一段话。

"因此，通过上述建议，我们可以部分地弥补m/2的时间滞后（传统滑动平均的第一个缺点）。而第二个负面效应则被消除了......。第三次，第四次......。

使用所提出的平均算法也显著减少了线性频率失真..."

群体延迟补偿的想法不是我自己的，而是美国科学家的想法。然而，它在真实的时间尺度之外 "工作"。那么，以射电天文学为例。我的成就是，我设法以合成移动平均线的形式提出了一个实际的算法。同事，在你开始伪科学的争论之前，你必须研究 "材料部分"。


在你再次把我送去做数学题之前，请回答一个直接的问题：如果你，"同事"，认为你的算法对金融时间序列 分析有什么实际价值，如果它涉及不断重画平均曲线的右边缘？我们（交易员、MTS）必须做出决定的非常边缘的地方!

也请不要向美国人、宇航员等呼吁，他们都为自己的任务解决了这个问题，我毫不怀疑他们已经解决了这个问题，与你不同，是完美的。另外，如果你在集成随机噪声上运行你的算法，它也会同样完美地将其平滑化。什么，你现在要声称你可以预测未来，而这在原则上是不可能的？我希望不是，因为如果你看一下曲线的右边缘，你可以看到它与实验点有很大不同（与平滑部分的其他部分相比）。而只有在经过大量的摆弄之后（大约m/2点），它才会采取一个 "可敬的 "位置。但这对我们来说既不热也不冷。换句话说，我想说的是，你所有的和谐建筑（几乎没有FC，LA，低 "波动性 "等）都建立在你似乎从手中吸走的基础（应用反向运行的可能性）上，而这并不适用于市场系列分析。

先生们!我就是亚历山大-斯米尔诺夫，他在《VS》上的文章引起了你的极大兴趣。我是一个科学家，但在过去我是一个实用的交易员。我在TAR方面非常出色。我是一个应用数学家。
:-)
 
ASmirnoff: WPI中的算法是正确的，但实现该算法的程序员对该语言没有经验。真理的标准是实践。这种算法，不管平均化窗口的大小，在平均化产物中提供了1巴的延迟。

非常好的是，延迟只有1巴。是否有可能在第一时间看到它？我在哪里可以得到一个现成的指标？
 
LeoV，这必须从动态的角度来看。任何具有完美脉冲响应的平滑曲线，如果被重新绘制，就毫无价值（适用于我们的任务）。
 
Mathemat:
LeoV，这必须从动态的角度来看。任何具有完美脉冲响应的平滑曲线，如果它过量，就毫无价值（适用于我们的问题）。

它是否透支了？那么，就没有办法把它应用于我们的问题。算法SSA（毛毛虫）也是一个很好的算法，但不幸的是它重绘......。
 
<br / translate="no"> 是否有可能以某种方式亲眼看到它？我在哪里可以得到一个现成的指标？


我正试图从雅西翻译过来。 


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   SmirnoffMA.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Smirnoff moving average"
#property link      "www.spekulant.ru"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow
//---- input parameters
extern int per=4;   // должна быть кратна 4!(4,8,12,и т.д.)
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
//----
int n;
double alf=0.0,q1[],q2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   //
   alf=2.0/(per/2+1);
   n=per-1;
   ArrayResize(q1,per); ArrayResize(q2,per);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars < 0)    return(-1);
   if(per%4!=0)            return(-1);
   int lm = Bars - counted_bars + 1; 
   //----
   for(int shift=0; shift<lm; shift++)
      {q1[0]=Close[shift];
       for(int j=1; j<per; j++) q1[j]=q1[j-1]+alf*(Close[shift+j]-q1[j-1]);
       for(int s=1; s<per/2; s++)
          {for(j=0; j<per; j++) q2[j]=q1[n-j];
           q1[0]=q2[0];
           for(j=1; j<per; j++) q1[j]=q1[j-1]+alf*(q2[j]-q1[j-1]);
          }
       ExtMapBuffer1[shift]=q1[n];
      }
   //----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
附加的文件：
smirnoffma_1.mq4  3 kb
 
zigan: 我正试图从雅西翻译过来。

那么这个指标到底有没有重画？
 
没有。
 

亚历山大！这就是它应该有的样子吗？蓝色是zigan 用你的算法做的，海军是Code Base的JMA。这两个人都有参数12。

这是另一张图片--当两条曲线的参数都等于4时。

结论（如果zigan的 算法翻译正确）。

1.你的曲线是 "带刺的"。

2.当你增加这个参数时，你的曲线就会重叠，也就是说，Djuric能更好地处理强烈的运动。

123456789101112...44
新评论