安全的马蹄铁。 - 页 10

 
Younga:
你必须决定是净值化头寸还是其他一切(锁定保护)。在股票市场上,你会尝试这样做...
也许我说错了。我把很多东西称为相反方向的挂单。如果它被触发,就会形成一个地段,被重叠的地方立即关闭。我希望现在能清楚我的意思)。一般来说,它是一个挂单,而不是一个止损单。
 
khorosh:

你听到铃声,你不知道它在哪里。你只是想说点什么。如果是简单的反马太效应,那么就会增加平仓的风险。想象一下,在这种情况下,无利可图的交易以增加的手数获得,而有利可图的交易则以初始手数获得。在 所考虑的安全增加手数的方法中,即使在这种情况下,一般也不会因为增加的手数而产生额外的损失,所以风险不会增加,因为它与反马太效应的一些条件不同,这些条件在这里还没有公布。

顺便说一句,尊重对方,用俄语写作,这是一个俄语论坛,阿尔班斯基已经不流行了。

有些人不明白什么是反马特,虽然他们不断地试图制造烟雾:)

相反,几乎所有亏损的交易都是以初始手数开仓的,而在第一次盈利后,手数会增加。在平坦的位置上,我们会有一连串的初始手数的损失,即使有10个手数,无论如何,接下来的利润将补偿这一损失。这里最主要的是,TP应该大于SL,至少是2-3倍。

但是,既然你声称你的方法不像反马特,那就这样吧,我不与 "反马特的发明 "整顿(。

顺便说一下,这不是阿尔班斯基,而是 "萨维尼"(老前辈会理解的))。

 
khorosh:
好吧,也许我说得不对。锁定是一个相反方向的挂单。如果它被触发,就会形成一个锁,这个锁会立即被重叠关闭。我希望现在能清楚我的意思)。一般来说,它是一个挂单,而不是一个止损单。

(我很花哨,只是想表明我读得很仔细 :-) ).而方法可能如下--如果头寸亏损,关闭它并放松。如果头寸关闭时盈利,这个头寸的利润将被用来计算下一个头寸的止损(手数)。

 
Vitalie Postolache:

有些人不明白什么是反马特,尽管他们总是试图制造烟雾:)

如果我们反过来看,几乎所有亏损的交易都是以初始手数开仓的,而在第一笔盈利的交易之后--手数会增加。在平坦的位置上,我们会有一连串的初始手数的损失,即使有10个手数,无论如何,接下来的利润将补偿这一损失。这里最主要的是,TP应该大于SL,至少2-3倍。

但既然你说你的方法不像是反马特,那么我就不祝贺你 "发明了反马特"(......)。

顺便说一下,这不是阿尔班斯基,而是 "萨维尼"(老前辈们会理解的))。

好吧,考虑到我提出的是一个反马丁,只是为了确保它不会在个别地点造成额外的损失,有一些公式将3个值联系起来。如果这个公式得到满足,那么在任何情况下,使用地段堆积都会变得安全。

顺便说一下,你的说法:"恰恰相反,几乎所有的亏损交易 都是以初始手数开仓"对于一个发生一系列亏损交易的网站来说,这是对的想象一下,如果有一个很长的时期,亏损和盈利的交易交替进行,根据吝啬法则,当手数增加时,亏损的交易就会下降。在本节中以较大的地段为代价的损失将是巨大的。然而,如果你遵守提供安全的公式,即使在这部分也不会产生损失。

 
khorosh:

好吧,考虑到我所建议的是一个反马汀,只是为了确保它不会在个别手数上产生额外的损失,有一些公式将3个值联系起来。如果这个公式得到满足,那么在任何情况下,使用批量堆积都会变得安全。

顺便说一下,你的说法:"恰恰相反,几乎所有的亏损交易 都是以初始手数开仓"对于一个发生一系列亏损交易的网站来说,这是对的想象一下,如果有一个很长的时期,亏损和盈利的交易交替进行,根据吝啬法则,当手数增加时,亏损的交易就会下降。在本节中以较大的地段为代价的损失将是巨大的。

这里的情况如何?


可以清楚地看到,只有在长串联中才能看到损耗;在交织时,损耗会立即得到补偿。而在一个失败的系列中,只有第一次的损失可以用更大的手数来补偿,其他的--用最初的手数来补偿。但一个有利可图的系列是有利可图的,尽管是短线--随着手数的增加。

 
Vitalie Postolache:

怎么说呢?


可以清楚地看到,只有在长串联时才会感觉到损失,而在交替使用时则会立即得到补偿。

我在这里没有看到任何这样的情节。
 
khorosh:
我在这里没有看到任何此类网站。
看看这些卷,你就知道了。有利可图的系列很短,无利可图的系列较长,但余额在增加。而在 "交替 "部分,平衡的增长是最多的。
 

//////,大概是这样的--如果一个头寸在亏损,就关闭并放松。如果一个头寸的关闭 是盈利的,就用这个头寸的盈利来计算下一个头寸的停损(手数)。

而我的版本是不正确的?

 
Vitalie Postolache:
看看这些卷,你就知道了。有利可图的系列很短,无利可图的系列较长,但余额在增加。而在 "交替 "部分,平衡的增长是最多的。
没有这样的章节。在初始手数的盈利交易之后,应该有一个更大手数的亏损交易。就这样连续重复数次。而我只看到这种情况的单一案例。
 
Younga:

//////,大概是这样的--如果一个头寸在亏损,就关闭并放松。如果一个头寸的关闭 是盈利的,就用这个头寸的盈利来计算下一个头寸的停损(手数)。

而我的版本是不正确的?

并非如此。