基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 215 1...208209210211212213214215216217218219220221222...309 新评论 Forex Trader 2007.01.12 09:10 #2141 Yurixx 11.01.07 19:09 有一个价格的时间序列X[i]，其中i=1,...,N 有一个这个序列的样本Y[k]，其中k=i1,i2,...,iM 有两个指标BR[i]（熊市的强度）和BL[i]（牛市的强度）定义在整个数字序列中。相应地，在样本Y[k]上也有它们各自的数值集。要检查的假设，如果被证实，确定统计学上的有效性： 从点Y[k]开始的价格方向的概率是由BR[i]和BL[i]这对值决定。如何确定是下一个问题。也许一个简单的条件BR[i]>BL[i]就足够了， ，也可能不是。但你可以以后再处理。或者，也许你根本不需要处理这个问题？也许在数值的平面上（BR,BL），只要 ，找到一个运动方向对另一个运动方向的统计优势不低于 某一水平的区域就够了？ 因此，在我看来，这个问题的解决方案如下。 让我们在坐标 a*BL和 BR 中绘制与历史数据上的指标读数 相对应的点。系数a 允许我们把市场的 "平衡 "点放在正方形的对角线上，也就是实验数据点的角度的中位数。我们用已知的方法估计角度的开口值，从而确定牛市和熊市的影响范围。区分 "噪音 "和 "可信度 "的领域是有意义的，前者是由统计意义上的事件决定的，后者是由统计意义上的事件决定的。因此，在相位面上，我们可以区分出两个区域（见图），在那里买入或卖出资产是可取的。做出决定的具体分析表达式可以得到知道相应区域边界的分析方程。 它被认为是如下。 Forex Trader 2007.01.12 12:06 #2142 Yurixx 11.01.07 19:09 2 北风，中子 尊敬的数学统计学专家，如果你不是一个无聊的人，请帮助我正确设置问题。 我有一个时间序列X[i]，其中i=1,...,N 有一个该系列Y[k]的样本，其中k=i1,i2,...,iM 有两个指标BR[i]（熊市的力量）和BL[i]（牛市的力量）定义在整个数字系列上。 相应地，在样本Y[k]上也有它们各自的数值集。 要检验的假设，如果得到证实，要确定统计的有效性。 从点Y[k]开始的价格运动方向的概率是由BR[i]和BL[i]这一对数值决定的。 如何确定是下一个问题。也许一个简单的条件BR[i]>BL[i]可能就足够了。 但也许不是。但你可以以后再处理。 或者，也许根本不需要处理它？也许在数值的平面上（BR,BL），只需 识别一个运动方向对另一个运动方向的统计优势不低于的区域。 一个特定的水平？ 不太清楚你需要什么，但我想中子 已经写过了。 一般来说，你有几个参数BR[i]和BL[i]的组合以及它们各自的概率。最有可能的是，你将无法以回归方程的形式得到任何更多或更少的统计依赖性。人们试图使用的常见方法之一是聚类分析和类似方法。这是一个非常广泛的话题，不可能迅速处理它。作为一个明确的变体，我可以建议使用这里不止一次提到的布拉舍夫的书--《交易员的统计》，从第13章--机械交易系统开始描述的内容。你可以简单地把你的问题看成是一个有固定的单一输赢的MTZ，并使用本章中概述的方法。 solandr 11.01.07 21:42 简单地将一种分配转换为另一种分配。原则上，这是一个相当知名的事情，方法也不新鲜。在同一个Excel中，你可以通过标准手段将均匀分布的数据转换为正态分布的数据，等等。 我可以说，对我来说，存在一种分布转化为另一种分布的事实，几乎是一个发现！我想，这就是我的工作。我在书上找不到任何解释。也许我找得不好，或者只是找错了书？我怀疑它可能与统计无线电工程有关，用带通滤波器对输入信号（数据）进行某种过滤。在这里，它如何适用于我们的报价，你可以导致任何所需信息的参考，因为它是相当已知的事情，但我不知道，因此不知道在哪里寻找有关信息？提前感谢! 关于eksel，我也很想知道它是如何做到的--将均匀分布转换为正态分布？ PS:http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html 这里，从描述中判断，有一些关于所需的东西。但它需要支付某种费用来查看这本书本身。难道不能在公共领域找到一些东西吗（这根本不是钱的问题，而是权宜之计）？也许这根本不是所需要的？ 我手头没有相关的文献，但我可以告诉你，这种问题，分布函数的变换经常在与生成伪随机数有关的部分被考虑。但当然也有其他应用。在Excel中，我使用函数=NORMINV(rand(),mean, standard deviation)将均匀分布转换为正态分布。还有其他类似的功能，有其他分布。 但我想提醒你，这项任务相当特殊，在交易中实施起来并不容易，也就是说其适用性非常有限。就我个人而言，我把它作为一种研究工具。此外，从真实的报价中可以更容易地获得正态分布，使用移动平均线（居中），只需从MA中减去数值。残差应该有一个正常的分布。 中子 12.01.07 07:17 到北风。 如果你有关于希尔耶夫和帕斯图霍夫论文的材料，如果你能分享它们，或提供它们的链接，我将非常感激。 Shiryaev关于一般生活的讲座和Pastukhov的论文http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600，在该主题的最后某处Bandarlog 附上了带有图片的文本。 帕斯图霍夫的论文http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 和那里的文章。 论坛上也有一些材料，但你必须自己去搜索。 Forex Trader 2007.01.12 13:31 #2143 2中子 谢谢，得到了大致的轮廓，但我要处理好细节，并提出愚蠢的问题。:-) 我有一篇帕斯图霍夫的文章《论工程分析中的某些概率-统计方法》。发表于《概率论及其应用》杂志第49卷第2期，2004年。(260 Kb) 还有他在RGB收集的同一标题下的论文(4 Mb)。如果你把它交给我，我可以通过电子邮件发给你。 还有Shiryaev的论文《日本烛台的 数学形式化》。 你用什么程序来制作你的照片？我没有足够的Exel表格，我需要可视化。而且你的照片似乎不是来自Excel。 2北风 ，也非常感谢。布拉舍夫是可以用的，但有一段时间没有研究过了。我去看看。 Forex Trader 2007.01.12 13:47 #2144 <br/ translate="no">中子 ，谢尔盖，我被你引用的图片中看到的东西震惊了！如果这不是代码中的一个错误（当 "未来栏 "以隐藏方式处理时），那么你已经解决了主要的交易问题。 你已经分析了小时线，因此，你的TS的预测范围是200-300小时（见图），在这个滞后期，工具的波动率平均为150-250点。预测的误差不超过20%。从这个高度看，你不关心点差、滑点，也许还有经纪公司本身。 我想你已经解决了你所有的问题 :-) 或者，也许我没有理解这些图片中的某些内容，你是在为当前的每根柱子做一小时的预测？好吧，那么预测误差超过100%，这对任何事情都没有好处 :-( 来吧，给我们一个更详细的算法解释（当然是在体面的范围内）。 大家好！谢尔盖，不，这不是代码中的一个错误，未来栏没有以任何方式处理。欺骗自己是愚蠢的，欺骗别人是不诚实的 :o)。这个错误的可能性被以下情况完全排除了。在MathCAD中，我有： 1.M60阵列，其中包括所有从MT抽出的欧元兑美元历史。2.我随机分配了一个象征着当前酒吧的酒吧，在系统中表示为CB（当前酒吧。 3.该系统将数据抽到从历史之初到CB的阵列DATA。3.然后，搜索趋势的算法在DATA 4上找到起始栏 - SB（起始栏）。我创建了一个Y()的样本，其中我把数据从SB加载到CB。此外，所有的工作都只用这个样本完成。所有这些转换都是为了排除类似的错误和提高处理速度（"扭曲 "一个巨大的历史数据阵列在某种程度上是不合理的，在我看来，MathCAD是一个很好的系统，但仍然不是一个专业的数据库） 你在图片上看到的是阵列FACT，它包括从起始柱到接受的当前柱的数据和同样长的一块到 "未来"（很少有系统做出超过2*（CB-SB）的预测）。在CANAL阵列中，只有未来价格的估计点。现在说说重点!我没有设置按点计算未来价格的任务--我无法做到这一点，我甚至不知道如何做。我的任务如下。 1.找到可靠的通道，价格将沿着这个通道从当前的条形图（从 "今天 "开始）发展 2.找到这个通道的反转区（最低任务） 3.找到价格在通过转折点（最大任务）后未来发展的渠道/通道 据此，点数本身不是最终目标，而只是一个 "半成品"。在其基础上，将 建立通道，估计这些通道的有效值和转折点。我不打算对每个酒吧进行预测。在这个例子中，预测平均为420个样本（让我提醒你，预测的条数不是由我决定的，而是由系统决定的，可以是30、100或3000个样本），这对一个时钟来说大约是两周。你需要做的是确保预测是正确的，然后等待2周并控制过程质量（使用北风的 术语 :o) 5个样本中的3张图片只是为了可能的证明，如果存在 "类似结构"，预测不会在5、10、15...个样本中说谎。这不是 "撒谎"，应该用具体的分数来评价。它们总是略有不同，但通道--它们在计算后实际上没有变化。我可以做更多的截图，但我认为这已经足够了。特别是会有更多的图片。遗憾的是，我还没有解决我的 "问题"。我无法判断在一个特定的样本中，是否有一个 "类似的结构 "与未来的运动。正如我之前写的，预测也是能够说谎的，而且很糟糕，如果历史上没有 "正确的分形"，我是诚实的。 而且对我来说，解决正确判断趋势的问题非常重要，因为很多东西都取决于此...... PS：我以后会写更多关于算法的内容。 Forex Trader 2007.01.12 14:11 #2145 2Yurixx 12.01.07 13:31 还有一篇俄罗斯国家图书馆收藏的同名论文（4 Mb）。如果你给我，我可以用电子邮件发给你。 还有Shiryaev的论文《日本烛台的数学形式化》。 你用什么程序来制作你的照片？我没有足够的Exel表格，我需要可视化。我不认为你的图纸来自Excel。 谢谢你，尤里，我已经下载了所有的文章。我在Mathcad中工作和画图，我向你推荐它。 P.S. 我感觉很好。我开始阅读帕斯图霍夫的论文。 加入我们吧，一定会有话题可谈的。 Forex Trader 2007.01.12 14:29 #2146 P.S. 我感觉很好-o-o-o...我已经开始读帕斯图霍夫的论文了。<br / translate="no"> 加入进来。 不能。急需寻找Mathcad在线。但我很嫉妒。 Forex Trader 2007.01.12 15:17 #2147 也开始阅读，很好的东西。谢谢 :o) P.S. Мне хорошо-о-о... я начал читать диссер Пастухова. Присоединяйтесь. 不能。急需在网上搜索Mathcad。但我很嫉妒。 尤里，我早就建议你改用MathCAD，最好是改用13。太快了... :o) Forex Trader 2007.01.12 15:47 #2148 http://fileswehave.33.com1.ru/soft/2006.02/MathSoft_MathCAD_v13-0-Enterprise-Edition-ISO.zip 我今天晚上才会自己下载，所以我无法判断它是否被破解。 Forex Trader 2007.01.12 17:50 #2149 尤里，我早就建议你改用MathCAD，最好是改用13。它的工作速度非常快... :o) 谢尔盖，你必须用实际帮助来支持建议。承认吧，你是在哪里下载的？ 还有13，因为有一位有识之士向我推荐了它。:-)) 在那个时候，很久以前，就没有这个必要了。而现在它已经出现了。这就是生活。 2Jhonny 看了一下链接，你也可以从那里下载。如果你在我之前做了，让我知道细节。 Forex Trader 2007.01.12 17:59 #2150 Юрий, а я давно Вам советовал перейти на MathCAD, причем желательно на 13. Уж больно быстро он работает… :о) 谢尔盖，你必须用实际帮助来支持你的建议。你在哪里下载？ 而恰恰是13.一位有识之士向我推荐了它。:-)) 在那个时候，很久以前，没有必要。而现在它已经出现了。这就是生活。 接受批评:-)。我可以以某种方式给你我的分配。但我只有在周末才能组织。如果，没有可以铺设大体积的场地，请告诉我，或者在晚上或者明天早上一定会铺设。除非，当然，Jhonny 的链接不会工作，我的意思是，裂缝不会裂开。 1...208209210211212213214215216217218219220221222...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因此，在我看来，这个问题的解决方案如下。 让我们在坐标
a*BL和 BR 中绘制与历史数据上的指标读数 相对应的点。系数a 允许我们把市场的 "平衡 "点放在正方形的对角线上，也就是实验数据点的角度的中位数。我们用已知的方法估计角度的开口值，从而确定牛市和熊市的影响范围。区分 "噪音 "和 "可信度 "的领域是有意义的，前者是由统计意义上的事件决定的，后者是由统计意义上的事件决定的。因此，在相位面上，我们可以区分出两个区域（见图），在那里买入或卖出资产是可取的。做出决定的具体分析表达式可以得到知道相应区域边界的分析方程。 它被认为是如下。
2 北风，中子
尊敬的数学统计学专家，如果你不是一个无聊的人，请帮助我正确设置问题。
我有一个时间序列X[i]，其中i=1,...,N
有一个该系列Y[k]的样本，其中k=i1,i2,...,iM
有两个指标BR[i]（熊市的力量）和BL[i]（牛市的力量）定义在整个数字系列上。
相应地，在样本Y[k]上也有它们各自的数值集。
要检验的假设，如果得到证实，要确定统计的有效性。
从点Y[k]开始的价格运动方向的概率是由BR[i]和BL[i]这一对数值决定的。
如何确定是下一个问题。也许一个简单的条件BR[i]>BL[i]可能就足够了。
但也许不是。但你可以以后再处理。
或者，也许根本不需要处理它？也许在数值的平面上（BR,BL），只需
识别一个运动方向对另一个运动方向的统计优势不低于的区域。
一个特定的水平？
不太清楚你需要什么，但我想中子 已经写过了。
一般来说，你有几个参数BR[i]和BL[i]的组合以及它们各自的概率。最有可能的是，你将无法以回归方程的形式得到任何更多或更少的统计依赖性。人们试图使用的常见方法之一是聚类分析和类似方法。这是一个非常广泛的话题，不可能迅速处理它。作为一个明确的变体，我可以建议使用这里不止一次提到的布拉舍夫的书--《交易员的统计》，从第13章--机械交易系统开始描述的内容。你可以简单地把你的问题看成是一个有固定的单一输赢的MTZ，并使用本章中概述的方法。
我可以说，对我来说，存在一种分布转化为另一种分布的事实，几乎是一个发现！我想，这就是我的工作。我在书上找不到任何解释。也许我找得不好，或者只是找错了书？我怀疑它可能与统计无线电工程有关，用带通滤波器对输入信号（数据）进行某种过滤。在这里，它如何适用于我们的报价，你可以导致任何所需信息的参考，因为它是相当已知的事情，但我不知道，因此不知道在哪里寻找有关信息？提前感谢!
关于eksel，我也很想知道它是如何做到的--将均匀分布转换为正态分布？
PS:http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html 这里，从描述中判断，有一些关于所需的东西。但它需要支付某种费用来查看这本书本身。难道不能在公共领域找到一些东西吗（这根本不是钱的问题，而是权宜之计）？也许这根本不是所需要的？
我手头没有相关的文献，但我可以告诉你，这种问题，分布函数的变换经常在与生成伪随机数有关的部分被考虑。但当然也有其他应用。在Excel中，我使用函数=NORMINV(rand(),mean, standard deviation)将均匀分布转换为正态分布。还有其他类似的功能，有其他分布。
但我想提醒你，这项任务相当特殊，在交易中实施起来并不容易，也就是说其适用性非常有限。就我个人而言，我把它作为一种研究工具。此外，从真实的报价中可以更容易地获得正态分布，使用移动平均线（居中），只需从MA中减去数值。残差应该有一个正常的分布。
到北风。
如果你有关于希尔耶夫和帕斯图霍夫论文的材料，如果你能分享它们，或提供它们的链接，我将非常感激。
Shiryaev关于一般生活的讲座和Pastukhov的论文http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600，在该主题的最后某处Bandarlog 附上了带有图片的文本。
帕斯图霍夫的论文http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 和那里的文章。
论坛上也有一些材料，但你必须自己去搜索。
谢谢，得到了大致的轮廓，但我要处理好细节，并提出愚蠢的问题。:-)
我有一篇帕斯图霍夫的文章《论工程分析中的某些概率-统计方法》。发表于《概率论及其应用》杂志第49卷第2期，2004年。(260 Kb)
还有他在RGB收集的同一标题下的论文(4 Mb)。如果你把它交给我，我可以通过电子邮件发给你。
还有Shiryaev的论文《日本烛台的 数学形式化》。
你用什么程序来制作你的照片？我没有足够的Exel表格，我需要可视化。而且你的照片似乎不是来自Excel。
2北风
，也非常感谢。布拉舍夫是可以用的，但有一段时间没有研究过了。我去看看。
，谢尔盖，我被你引用的图片中看到的东西震惊了！如果这不是代码中的一个错误（当 "未来栏 "以隐藏方式处理时），那么你已经解决了主要的交易问题。
你已经分析了小时线，因此，你的TS的预测范围是200-300小时（见图），在这个滞后期，工具的波动率平均为150-250点。预测的误差不超过20%。从这个高度看，你不关心点差、滑点，也许还有经纪公司本身。
我想你已经解决了你所有的问题 :-)
或者，也许我没有理解这些图片中的某些内容，你是在为当前的每根柱子做一小时的预测？好吧，那么预测误差超过100%，这对任何事情都没有好处 :-(
来吧，给我们一个更详细的算法解释（当然是在体面的范围内）。
大家好！谢尔盖，不，这不是代码中的一个错误，未来栏没有以任何方式处理。欺骗自己是愚蠢的，欺骗别人是不诚实的 :o)。这个错误的可能性被以下情况完全排除了。在MathCAD中，我有： 1.M60阵列，其中包括所有从MT抽出的欧元兑美元历史。2.我随机分配了一个象征着当前酒吧的酒吧，在系统中表示为CB（当前酒吧。 3.该系统将数据抽到从历史之初到CB的阵列DATA。3.然后，搜索趋势的算法在DATA 4上找到起始栏 - SB（起始栏）。我创建了一个Y()的样本，其中我把数据从SB加载到CB。此外，所有的工作都只用这个样本完成。所有这些转换都是为了排除类似的错误和提高处理速度（"扭曲 "一个巨大的历史数据阵列在某种程度上是不合理的，在我看来，MathCAD是一个很好的系统，但仍然不是一个专业的数据库） 你在图片上看到的是阵列FACT，它包括从起始柱到接受的当前柱的数据和同样长的一块到 "未来"（很少有系统做出超过2*（CB-SB）的预测）。在CANAL阵列中，只有未来价格的估计点。现在说说重点!我没有设置按点计算未来价格的任务--我无法做到这一点，我甚至不知道如何做。我的任务如下。 1.找到可靠的通道，价格将沿着这个通道从当前的条形图（从 "今天 "开始）发展 2.找到这个通道的反转区（最低任务） 3.找到价格在通过转折点（最大任务）后未来发展的渠道/通道 据此，点数本身不是最终目标，而只是一个 "半成品"。在其基础上，将
建立通道，估计这些通道的有效值和转折点。我不打算对每个酒吧进行预测。在这个例子中，预测平均为420个样本（让我提醒你，预测的条数不是由我决定的，而是由系统决定的，可以是30、100或3000个样本），这对一个时钟来说大约是两周。你需要做的是确保预测是正确的，然后等待2周并控制过程质量（使用北风的 术语 :o) 5个样本中的3张图片只是为了可能的证明，如果存在 "类似结构"，预测不会在5、10、15...个样本中说谎。这不是 "撒谎"，应该用具体的分数来评价。它们总是略有不同，但通道--它们在计算后实际上没有变化。我可以做更多的截图，但我认为这已经足够了。特别是会有更多的图片。遗憾的是，我还没有解决我的 "问题"。我无法判断在一个特定的样本中，是否有一个 "类似的结构 "与未来的运动。正如我之前写的，预测也是能够说谎的，而且很糟糕，如果历史上没有 "正确的分形"，我是诚实的。 而且对我来说，解决正确判断趋势的问题非常重要，因为很多东西都取决于此...... PS：我以后会写更多关于算法的内容。
还有一篇俄罗斯国家图书馆收藏的同名论文（4 Mb）。如果你给我，我可以用电子邮件发给你。
还有Shiryaev的论文《日本烛台的数学形式化》。
你用什么程序来制作你的照片？我没有足够的Exel表格，我需要可视化。我不认为你的图纸来自Excel。
谢谢你，尤里，我已经下载了所有的文章。我在Mathcad中工作和画图，我向你推荐它。
P.S. 我感觉很好。我开始阅读帕斯图霍夫的论文。
加入我们吧，一定会有话题可谈的。
不能。急需寻找Mathcad在线。但我很嫉妒。
Присоединяйтесь.
不能。急需在网上搜索Mathcad。但我很嫉妒。
尤里，我早就建议你改用MathCAD，最好是改用13。太快了... :o)
我今天晚上才会自己下载，所以我无法判断它是否被破解。
谢尔盖，你必须用实际帮助来支持建议。承认吧，你是在哪里下载的？
还有13，因为有一位有识之士向我推荐了它。:-))
在那个时候，很久以前，就没有这个必要了。而现在它已经出现了。这就是生活。
2Jhonny
看了一下链接，你也可以从那里下载。如果你在我之前做了，让我知道细节。
谢尔盖，你必须用实际帮助来支持你的建议。你在哪里下载？
而恰恰是13.一位有识之士向我推荐了它。:-))
在那个时候，很久以前，没有必要。而现在它已经出现了。这就是生活。
接受批评:-)。我可以以某种方式给你我的分配。但我只有在周末才能组织。如果，没有可以铺设大体积的场地，请告诉我，或者在晚上或者明天早上一定会铺设。除非，当然，Jhonny 的链接不会工作，我的意思是，裂缝不会裂开。