grasn ...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о) Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
......上述论点，对我来说（我强调是对我来说）并不能证明没有这样的趋势，而只能证明自然界的知识有限。(有点哲学意味 :o) 任何对自相关的修改都只估计了样本之间的条件性相关，当然，这个数字本身还不能说明是否存在趋势。
你错了!趋势可以被定义为同向价格跳跃次数超过多向跳跃次数的部分。否则，如果你用所有反方向的价格跳动的总和减去共同方向的跳动的总和，并将得到的差额与所有跳动的总和相加，那么，根据定义，得到的数字将位于-1到1的范围内。如果它接近于-1，它将表明该系列的反方向性。如果它等于零，那么这个过程就是随机的。谢尔盖，这样的趋势定义是否让你想起了什么？这就对了!
自 相关系数是这样定义的：
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])}，或者 r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/N，其中N是跳跃的总数，sign是数字符号。或者通过在分子中的和的符号下重新分组：
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N，其中n+是共同方向性跳跃的数量，n-是反方向性价格跳跃的数量。因此，
自相关系数，恰恰说明了 确定性 趋势的存在与否。最后一点非常重要，因为趋势可能是随机的。而且在自然界中应该没有办法检测到它。否则，整个世界图景的细长建筑就会崩塌:-)我说的是违反因果关系的问题。我们不是幻想家和病态的人，他们会试图违反任何自然法则......
是的!
现在推导出检测确定性趋势的标准还为时过早。我们需要建立一个整体的，如果可能的话，内部不矛盾的价格形成图，只有这样，建立一个最佳预测模型的方法才会变得清晰。
比如说。
1.市场移动的方式是提供最大的流动性。也就是说，价格到了最大数量的参与者准备交易的地方。例如，SL - 也是交易和加息的停止是市场的主要功能之一，以提供最大的流动性。市场的主要目标是提供最大数量的有意愿的交易者。
2.在零和市场/水平中，价格的变动是为了用其他人的损失来抵消一些人的利润。一个粗略的例子：在破发者运气好的情况下，破发者的利润是由破发者的损失组成的。因此，在强势移动的时候，通常有两个对立的交易理念（尽管它们可以结合其他一些理念）。价格是由方法/交易理念的冲突推动的。从长远来看，这些方法是相互制衡的。
北风 如果你还没有想明白或者自己想明白，为什么要为这个方法做这么多的辩护？:)))
又是草率的结论。
请记住，我没有在任何地方说过我不明白他们到底做了什么，以及他们是如何做到的，即使用了什么数学方法。我只是说，我不理解对结果的解释，这完全是另一回事。
我非常同意。这仍然是一种微观的方法。即使你将整个过程整合到蜡烛内部，通过平均持仓时间或其他方式形成蜡烛，这样做你也只是进入了另一个分形层次。在我看来，这种方法适合于模型评估，但不适合于动态市场分析。我认为这有两个缺点。1.过程随机指标隐藏在蜡烛内部，因此不能成为信息来源。而对那些能够描述市场状况的宏观变量的实际测量应该动态地依赖这种随机性。2.通过以这种方式塑造烛台，你是在给市场施加一个特定的时期。但你自己说过，光谱没有静止的成分。因此，这样的蜡烛图不会照亮任何东西，市场也不会喜欢它。:-))
是的，这是一种微观的方法。但是，也许我们一起组织一个边际转变，对市场的宏观看法......。关于第一点：我没有说过任何关于市场进入的决策机制。当然，为了做出
开仓 的决定，我分析了当前合成栏内的每个价格TIC。所以，"随机过程没有 隐藏在蜡烛里面"。关于第二点，我同意。
中子
要得出检测确定性趋势的标准还为时尚早。我们需要建立一个连贯的，如果可能的话，内部一致的价格形成图，只有这样才能清楚如何建立一个最佳的预测模型。
比如说。
1.市场移动的方式是提供最大的流动性。也就是说，价格到了最大数量的参与者准备交易的地方。例如，SL - 也是交易和加息的停止是市场的主要功能之一，以提供最大的流动性。市场的主要目标是提供最大数量的有意愿的交易者。
2.在零和市场/水平中，价格的变动是为了用其他人的损失来补偿一些人的利润。一个粗略的例子：在破发者运气好的情况下，破发者的利润是由破发者的损失组成的。因此，在强势移动的时候，通常有两个对立的交易理念（尽管它们可以结合其他一些理念）。价格是由方法/交易理念的冲突推动的。从长远来看，这些方法是相互平衡的。
正如grans 所正确指出的那样，初始函数可以用不同的方式进行分解。哪种方法更好的问题是最重要的问题之一。特别是，它直接影响到所产生的解决方案的速度和准确性。 我不知道最好的方法是什么。我提出的变体在有关的科学论文中有所涉及。
...
谢谢你的链接。而且这个话题很有意思。
我不明白为什么那里的人这么奇怪。硬币线已经被淹没在洪水中了。为什么？
似乎很多人对这个话题不感兴趣，但他们只是想挠挠舌头。
...
我想了很久，如何更准确地表述这个答案，我想我想到了这个办法。:)
例如在这里，论坛作为技术支持计划的一种手段，它对特遣队施加了功能。就像禁欲主义的论坛引擎也是一样的贡献。有一个DT论坛，95%的访问者都在猜测 "你认为价格会涨到哪里？当他们猜得无聊时，他们就开始四处寻找，当他们不理解某些东西时就会感到恼火。正如我所注意到的，这个话题也经历了一两次或三次这样的尝试。
北风 你在这个线程中似乎不长，因此允许我给你建议，亚历克斯-尼罗巴在 这里最拥护你现在与他的这种对话。"他已经向自己证明了一切"，不要向他证明什么，不要，你在不必要的情况下乱扔垃圾，这在我们所有人身上都发生过不止一次......这是一个最好保持沉默的案例。
北风 你似乎在这个主题中时间不长，这就是为什么我冒昧地给你一些建议，这里的亚历克斯-尼罗巴是 你现在与他进行这种对话的冠军。"他已经向自己证明了一切"，不要向他证明什么，否则你就是在乱写乱画，这在我们所有人身上都发生过不止一次......这是一个最好保持沉默的案例。
好吧，说得很有道理，我会记住的。
正如grans 正确指出的那样，原始功能可以用不同的方式进行分解。哪种方法更好的问题是最重要的问题之一。特别是，解决方案的速度和准确性直接取决于它。
我不知道最好的方法是什么。我提出的变体在有关的科学论文中有所涉及。
对模型的要求：它必须从逻辑上推导出具体的入门级别、目标、sl和/或职位规则。你引用的多因素模型在其他地方有描述，但它只有理论上的意义，因为它没有交易所需的上述结论。简单地说，有这么多因素，而且这些因素经常变化，用这种模式不可能预测任何事情（在正确的意义上）。
我试图描述的模型是基于情绪，并试图找到离散 的时间点，这时有几个基本因素，其他因素在这个模型中成为噪音。这里还有一个粗略的例子：当一个故障被交易时，主要的交易想法与它和反面有关，而由于其他考虑而执行的交易可以合理地被视为与MO=0的噪音。这个模型可以用数字估计这个或那个群体将推动价格向某个方向发展的区域，并找到及时连接到必要群体的迹象，用数字定义目标和系统sl。
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
你错了!趋势可以定义为同向的价格跳跃次数超过反方向的跳跃次数。否则，如果你用所有反方向的价格跳动的总和减去共同方向的跳动的总和，并将所得的差额与所有跳动的总和相比较，根据定义，所得的数字将位于-1到1的范围内。如果该值接近1，那么我们可以谈论一个主要的方向性价格运动。如果它接近于-1，它将表明该系列的反方向性。如果它等于零，那么这个过程就是随机的。谢尔盖，这样的趋势定义是否让你想起了什么？这就对了!自相关系数是这样定义的： r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])}，或者 r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/N，其中N是跳跃的总数，sign是数字符号。或者通过在分子中的和的符号下重新分组：
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N，其中n+是共同方向性跳跃的数量，n-是反方向性价格跳跃的数量。因此，
自相关系数，恰恰说明了 确定性 趋势的存在与否。最后一点非常重要，因为趋势可能是随机的。而且在自然界中应该没有办法检测到它。否则，整个世界图景的细长建筑就会崩塌:-)我说的是违反因果关系的问题。我们不是幻想家或有病的人，不会试图违反任何自然法则...
谢尔盖，你出乎意料的灵活（或者说我什么都不懂）!在此之前，你逐字逐句地写道："它肯定不会收敛成一种趋势......"，之前你说服了自己，通过这个帖子，你反驳了之前的说法，并对我的说法进行了扩展。很可能是我还没有完全理解哪里是，哪里不是。总的来说，我同意，如果只选择 "计算多向偏差 "这样的趋势定义，并根据它调整
自 相关的计算方法，即用它们各自的差值替换y(i)和y(i+1)，就可以得到其估计值。我对自相关（以下简称AC）的理解，主要来自DSP，略有不同。交流，揭示了信号的内部结构，只给出了样本相互关系的定量，而且是相对值，但一般来说，它并不小。仅有AK是不够的，还需要一个额外的标准，例如：必须有多少个过渡，必须有多少个大于0.5的值，才能识别出趋势的存在。