基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 220

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大家好!
不睡觉!
我建议我们开始讨论帕斯图霍夫的论文。
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
议程上有一个问题：关于从传统的将时间序列水平分解为TFs过渡到垂直分解为相同振幅的离散蜡烛的优势。
我向你展示我的研究结果是为了介绍情况。为了估计方法的盈利能力，使用了标准工具。FAC和标准偏差。输入的数据是2006年全年的欧元兑美元、欧元兑瑞郎和欧元兑英镑的跳动报价。根据论文中提出的方法对初始时间序列进行切片，并生成一个新的合成序列，其各点的振幅（A）相同（分别为每个蜡烛的寿命不同）。合成系列是以一个点为增量创建的，从1到50个点，对每一个点都进行了收益估计。
s(A)=|FAC|*A，其中A是纵轴上的离散化步骤。
以及对该年度总回报的估计。
S(A)=const*(s(A)-Spread)/A^2
每笔交易的平均收益率在图片中呈现。在一年的时间内进行了平均，最坏情况下的事件数量不低于50个。

吸引人注意的是，该计划允许超过现今存在的利差的盈利能力。这很好!
在图片中，你可以比较不同工具的计划的积分利润。

正如我们所看到的，这些工具的回报一般是相互可比的，位于每年几百点的范围内，欧元兑美元的点差为1点，欧元兑瑞郎和欧元兑英镑的点差为2点。对于欧元兑美元来说，赚钱的最大限度在于35点烛台的区域。
一般来说，论文中的想法并不新鲜；重点是，通过在我们的TS中使用TP和SL订单，我们事实上实现了所提出的交易方案。事实上，在最简单的形式下，我们的策略将简化为放置同等大小的TP和SL订单，如果FAC是正面的，就在之前的运动方向开仓，如果是负面的，就在相反的方向开仓（作者使用Hurst-N 指标，这并不改变本质）。开立新仓的程序在当前仓位关闭后立即执行。顺便说一下，使用不相等的ТР和SL，你可以大大增加战略效率。而TP>SL或反之，将直接取决于赫斯特比率。
通过这种巧妙的方式，可以实现在100页的论文中写得很好的内容，并因此获得了物理和数学的科学学位 :-)
如果我们将所提出的进行仲裁交易的方法与经典的方法进行比较，我们可以注意到
1.可比的积分回报。这是很中性的。
2.由于较大的TP和SL订单，在相同的市场风险下，开仓的资本化程度较小。这不是好事!
3.只有一个参数的TS优化 - 蜡烛的振幅。这是非常、非常好的。你可以保证该方法的稳健性。
 
连任
 
Neutron 16.01.07 11:19
我隐隐约约地怀疑你读错了论文。:)

实际上，那里显示了两种 "分区 "的方法，即kagi和renko。尽管他们被认为是
并联，它们仍然是不同的。
作者并没有使用赫斯特指数，他只是提到了它，说他引入的H型波动率
在结构上与赫斯特的指数相似。
在H型波动率的基础上，一些交易策略的性能（在本论文中描述）已经被提出并证明。
交易策略（在学位论文中描述）。
这也证明了H-除法能最佳地（在某种意义上）描述初始数据系列。
(从传统意义上讲，它可以作为一个 "噪音抑制器 "使用）。这是你唯一的事情
整个论文中所使用的。

PS/但这只是我的看法，不挑剔细枝末节，只是希望准确。
 
保持清醒!<br/ translate="no"> 我建议我们开始讨论Pastukhov的论文。


我总体上支持它。然而，有一个条件--不要忘记我自己的 "论文"。 。因此，我公布照片，这是我早就应该做的。因为我还没有安装matcad，所以图片是在eexcel里的。不要发誓。这个符号是GBPUSD，M15 图表上的



柱子数量- 38856 潜在的进入点 - 4038 蓝色点 - 成功进入，红色 - 不成功 标准 - 如果进入导致+6点或更多（对价差的修正），则视为成功， 其他，包括正面的，都不成功。成功的条目总数 - 3482，不成功的 - 556 从我的观点来看，我们可以说这幅图的唯一一点，即使用指标BR,BL的相平面 ，不允许建立一个标准，将交易的集合 ，分为成功和不成功的。 PS 我支持










北风 网的倡议，以 屏幕格式发布图片和文字。我希望我在读这篇文章时不必在屏幕上来回晃动。:-)
 
Yurixx 16.01.07 13:40

...成功输入的总数 - 3482，不成功的输入 - 556
从我的观点来看，对这幅画唯一可以说的是，使用相
的指标BR,BL不允许建立一个标准来划分一组
成成功和不成功的交易。

你说你不能建立一个标准是什么意思？你的成功与失败的比例已经是7比1。
而图中所示的是允许你构建类似BR=a+b*BL的东西。
但这不是你想要的。
 
顺便说一句，我还没有读完所有的内容，但似乎作者并没有真正使用赫斯特的价值。他引入了H值，但重新定义了这个值。当然，可能是我还没有读完...:o)
 
上面链接中的帕斯图霍夫的论文是一个破碎的档案，无法打开。
 
你说未能建立一个标准是什么意思？你的成功率与失败率已经达到了7比1。


那是事后诸葛亮。这并不像我在测试者身上运行一个策略。我只是有同样的指标，其信号
我需要过滤掉。这些信号在历史上是已知的，但在实时情况下，需要时间来识别信号。
需要时间。如果考虑到这个滞后时间，也许这个优势会完全消失。
最好的情况是，它将被大大减少。
 
上述链接中的Pastukhov的论文是一个破碎的档案，无法打开。<br / translate="no">

奇怪，大家都打开了，你却没有，为什么会坏呢？
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