基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 190 1...183184185186187188189190191192193194195196197...309 新评论 Forex Trader 2006.12.17 10:11 #1891 <br/ translate="no">Yurixx 据我所知，居中是通过减去整行的平均数（配偶期望值）来完成的。对吗？一个随机函数在时刻ti和tj的值是两个数字。他们的产品是如何进行统计平均的？我以为FAC是一个参数的函数，这个参数是xi和xj之间的间隔，即实际上是（ti - tj）。实际情况是什么？ 可以证明，货币工具的时间序列不包含静止趋势，因此可以简化居中程序，不计算平均数，而是从初始序列的每项中减去前一项：x[i]=Open[i]-Open[i-1]，然后我们用公式找到FAC公式 ：FAC=SUM{x（i）*x（i+1）}/SUM{x（i）^2}）。[1] 那么， Yurixx，这完全取决于我们想要调查的内容：如果我们想要绘制FAC对时间框架的依赖性，我们需要从现有的M1生成时间序列M2并应用公式[1]，以此类推直到时间框架t。这就是上图所示的时间框架的FAC是如何得出的。乐高表明，在这种情况下，FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}）。 正如你正确指出的那样，我错误地使用了k而不是t，上面的帖子，并将 "相关图 "一词错误地应用于它。这个词用在如下构造的函数上是正确的。以一个居中的时间序列为例，例如M1的x[i]，找出这个序列中相互滞后k条的成员的成对相关系数： r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}）。 这个系列将是符号变量，并显示当前条形的价值和符号与它左边的条形在时间轴上的依存关系，其步数为k。在这种情况下，我们处理的不是一个描述伪随机值的单一相关系数，而是一个矢量。这个向量更完整地反映了价格形成机制的统计依赖性。 你是如何生成这个随机变量的？如何计算欧元兑美元在某段历史上的倾斜度，我有一个想法，但从哪里获得尤拉分布函数，我甚至猜不出来。你知道你从哪里得到它吗？ 1.让我们从分钟创建一个所需的时间框架，例如3分钟， 2.创建系列 x[i]=Open[i]-Open[i-1]， 3.计算得到的系列中的元素数量等于-n点，-n+1点，...-1分, 0分, 1分, ...n-1点，n点。我们应该把得到的直方图画出来，这是一个分布函数，例如EURUSD 3 min 2004的振幅。 我想提请你们注意一个事实，即它不是明显的正态分布；分布是相当 指数的。我们使用的时间框架越小，这种效应就越强，它解释了分布中 "肥尾 "的存在。我们从统计学中知道，一个随机变量的非高斯静止分布必须有某种机制来维持它...请注意，是人造的!所有这些都是有利于交易员优先注意研究小时间段上价格行为的特殊性的证据。在外汇媒体和文献中，我们经常看到一些观点，认为在小的时间框架内工作是无用的，市场噪音使我们无法识别任何趋势。这是一个自相矛盾的情况。不是吗？我在这里只是表达我的个人意见，我将非常高兴地接受建设性的批评。 Yurixx 所以我非常高兴在论坛上看到你。 谢谢你。 a trading strategy based 使用计量经济学方法分析图表 用 MQL5 表示统计概率分布 Forex Trader 2006.12.17 11:17 #1892 可以看出，货币工具的时间序列不包含静止的趋势，所以居中程序可以简化，不是通过计算平均数，而是通过从原序列的每项中减去前一项：x[i]=Open[i]-Open[i-1] ，然后我们通过公式找到FAC。 我不认为你能在理论上"证明货币工具的时间序列不包含静止趋势"。而实际上，你只能在一些历史作品上展示它。这真的没有任何价值。你总能找到它成立的重要部分，以及它不成立的部分。 例如，你对2004年的历史进行了研究。 根据我的DC 01.01.2004 开放=1.2567。 03.01.2005 开盘=1.3500。 如果我们把根据这个声明得到的系列加起来，我们将简单地得到第一个和最后一个公开价格之间的差异。正如我们所看到的，这几乎是1000分。一年中大约有250个交易日。也就是说，你所忽略的平均数=4个点，大约是4个点。我不认为这个系列可以被称为中心化。 而如果你从2002-2004年的历史来看，差异约为4500点（即平均每年1500点）。它看起来不像是一个固定的趋势吗？:-)此外，我个人认为，这一趋势还没有结束，我们还有很多事情要做。 关于时间框架，FAC和相关图，谢谢。在我看来，相关图当然可以被看作是一个矢量，但它也可以被看作是一个函数。我不知道符号的可变性，但r[k] 应该随着k的增加而减少，不会比FAC差。如果它真的具有符号可变性的特性，并且其周期性或多或少地稳定，那么就可以使用。 我想提请你注意，它不是明显的正态分布，相反，分布的性质是指数型的。这种影响在我们使用的较小的时间范围内更为强烈，它解释了分布中 "肥尾 "的存在。我们从统计学中知道，一个随机变量的非高斯静止分布必须有某种机制来维持它...请注意，是人造的!所有这些都是有利于交易员优先注意研究小时间段上价格行为的特殊性的证据。在外汇媒体和文献中，我们经常看到一些观点，认为在小的时间框架内工作是无用的，市场噪音使我们无法识别任何趋势。这是一个自相矛盾的情况。不是吗？ 我完全同意你的观点。这就是为什么我在M1上做所有的研究，只有当我得到一些有趣的东西时，我才会将其与其他T/F进行比较。 顺便说一句，这里有一个你所说的最近的例子："MQL4：MT4的噩梦"。 从理论上讲，你引用的分布直方图不应该是对称的。无论如何，左右两半下的面积应该有这1000点的差异。 Forex Trader 2006.12.17 16:05 #1893 solandr 你说对了!这些是分析结果时可以得出的结论。事实上，随着预测范围的增加，预测一种或另一种工具的可靠性呈指数级快速下降。我故意不显示时间范围超过100分钟的数据，并不是因为我隐藏了一些有趣的东西，而是因为在相关图的这一部分存在统计学上的零。我想指出的是，这些结论与TC的常见方法相悖，其依据是关于使用大投资期限的可行性的断言。人们可以推测出这种说法的根源所在。问题是，一个人意识到在每笔交易中收益超过直流电价差的重要性时，直觉上倾向于在工具波动性远大于现有价差的时候工作，因此他/她完全忽视了收益的统计性质。是的，在每笔单独的交易中，它对市场的收益或损失远远超过点差，但将所有的收益和损失加在一起，并将获得的价值与交易的数量联系起来，我们惊恐地看到，平均收益远远低于悲惨的点差因为平均收益率不是由工具波动率决定的，而是由其与FAC的乘积决定的。这一点不被认为是...由任何人。 Solandr，你所获得的平均波动率，以每天的最高-最低价与平均价格的比率来衡量，并不影响货币的 "可预测性"。相反，它是负面FAC下可预测性的结果。 我在FAC研究的几乎所有配对都符合图中所示的范围。有趣的是，欧元兑美元是最不可预测的货币对！这是个问题。如果你想为其他乐器建立相关图，你可以使用我给出的表达方式。 中子，你关于工具的可预测性和基于自 相关函数的有效周期的结论与实际交易没有什么关系。即使货币表现得像你图表中的SB，这也不能说明什么。它只是告诉你，在很长一段时间内，价格并不线性地依赖于k条的价格倒退。 首先，没有人强迫你连续交易，并在K线后关闭:)。事实上，你只受到价格动态的指导。像这样：1.如果价格上涨或下跌，那么这种动态将在k条中继续，2.相反--如果价格上涨或下跌，那么它们将在k条中逆转。 这太原始了，不会得到有统计意义的结果。一个固定的k窗口并不能反映价格变动的变化。对整个价格系列进行头对头的统计，把一切都混在一起，并给出一个 "医院平均温度"。交易需要对特定情况进行离散化处理。输入不限于固定时期的价格差异，一些价格水平可以是决定性的，等等。因此，IMHO，结论可以大致如下：。如果没有关于欧元兑美元的更多信息，就不可能从价格动态（上涨或下跌）中可靠地说出目前的动态是否会保持或在K线中变为相反。但这并不意味着欧元兑美元更适合或不适合交易，也没有说明其交易范围。 Forex Trader 2006.12.17 16:34 #1894 <br/ translate="no">solandr 当然，你说的1-5%是完全正确的!只是在没有任何解释的情况下，一个人极难相信它--这就是他的心理。虽然解释也不一定有帮助--看看mql4.com网站，他们一遍又一遍地问同样的问题，这些问题已经被详细地回答了一百万次，但人们仍然认为他们比前辈更聪明；o)))。纯粹的心理学。 我不知道你所说的相同问题是什么。我在写关于光谱分析。在你回应的帖子中，我只是建议将功率谱作为一个额外的标准。在我看来，这并不比例如这个标准差（而且也有更多的理由）： ...整个样本的均方根值不应该超过样本前2/3的均方根值（作为样本的开始，我们认为与当前时间有关的最古老的计数属于这个样本）... 弗拉迪斯拉夫的做法，我非常喜欢。但研究后，我逐渐放弃了所选择的标准和选择稳定渠道的方法。我只留下了赫斯特指数，而这并不是我的计算方法。我深深地相信，不是赫斯特的 "噪音"，而是使用的方法。关于震荡器和抛物线。你的结果比我好得多。我甚至不能用震荡器来确定临界点。我不知道你为什么认为我在使用它们。而我可以确定临界点，只是在A区（第91页grasn 02.12.06 16:06），根据（除其他外）光谱分析。也许我很快就会公布结果。到目前为止，唯一重要的问题是，我不能把分析放在 "自动 "状态。我可以用眼睛看到它，但我还没有想出一个自动分析的算法。我并没有改变我对抛物线的看法，我仍然认为它们对价格预测没有多大意义。 中子，感谢你的研究结果。非常有趣。但让我不同意你的观点，即价格预测是可以提前少量计数的。在我看来，对于任何货币对来说，这都是不可能的。我是指价格本身的变动。我尝试了几乎所有可能的（可用的）价格序列预测方法（在专业软件中实现的），我意识到没有什么真正有效。特别是在一分钟的图表上。 早些时候，我使用自相关只是为了预测价格走势。它是基于一个众所周知的规则：自相关序列收敛得越慢，预测的样本就越可靠。本身就是一个非常好的标准，我保留了这个标准。在我看来，唯一正确的是 "抓住 "当地的趋势/渠道，并且只抓住它们。 Forex Trader 2006.12.17 17:14 #1895 Grasn，我决不是指你的光谱分析建议。我指的是mql4.com上各种老生常谈的话题，如 "可靠的报价 "和在噪音水平上的交易。同时，作者们反复宣称的激烈程度也令人吃惊！他们是如何做到的？正如他们所说，我们应该以 "最后的赢家 "命名街道--也就是最后一个询问HistoryCentr报价 "可信度 "的人的名字！:o))))这就是我说的，每个人都认为自己比他们的前辈更聪明。仅此而已!我并不了解光谱分析的细节--这就是为什么我不会对它发表意见，以避免用我的业余猜测来扰乱一个受人尊敬的分支。 我也没有以任何方式建议你使用振荡器!你从哪里得到这个消息的？我只是在一个帖子中表达了我对他们的看法。有些人喜欢把几个帖子连在一起乘以1段，而我更喜欢只在一个帖子中说明一切，总的来说是对应一个主题--市场中周期性过程的非平稳性。但在原则上，这根本不重要。 我根本就没有把抛物线强加给任何人！"。我只是分享我在实际交易中使用的东西--仅此而已。毕竟，反正每个人都有自己的自行车!他们的种类繁多，在锦标赛中表现得尤为突出。例如，我对https://championship.mql5.com/2012/en 的 不幸表现感到很不愉快。他可能是一位非常有经验的傅里叶分析和其他与市场波浪过程有关的专家。当然，我不知道这位专家的问题到底是什么，但到目前为止，我没有太多的欲望去处理这样的结果后的光谱分析。我认为，与我这个在一个振荡器上有170行代码的玩具相比，作者是一个相当弱的专家顾问。然后在锦标赛刚开始时，他非常担心他的第一次不成功的交易，他认为这完全是锦标赛组织者的错。但现在我们可以看到，专家顾问本身有问题。也许他将在下届锦标赛上展示更成功的东西？让我们等待吧。 Forex Trader 2006.12.17 18:10 #1896 Solandr，我也分享了我使用抛物线和震荡器的经验。:о)正如你所看到的，我们有不同的结果，这在某种程度上与你下面的评价有关。 我只是分享我在实际交易中使用的东西--仅此而已。反正每个人都有自己的自行车!他们的种类繁多，在锦标赛中表现得尤为突出。例如，我对https://championship.mql5.com/2012/en 的 不幸表现感到很不愉快。他也许是一位非常有经验的傅里叶分析和其他与市场波浪过程有关的专家。我不知道这位专家的问题到底出在哪里，但到目前为止，我对这样的结果没有太大的欲望去做光谱分析。我认为，与我在振荡器上的170行代码相比，作者提出的专家相当薄弱。然后在锦标赛刚开始的时候，他非常担心他的第一次不成功的交易，这完全是锦标赛组织者的错。但现在我们可以看到，专家顾问本身有问题。 失败确实发生了，但在我看来，你不应该用一个游戏来判断整个方法。你写道，你不知道该EA的问题是什么，而我呢，甚至不知道该EA是基于什么原则（我找不到描述）。那里是否使用了傅里叶分析，在哪里使用，等等。当然，这些都是细节，但它们决定了最终的结果。 Forex Trader 2006.12.17 18:18 #1897 <br / translate="no"> 失败是有的，但在我看来，你不应该用一个游戏来判断整个方法。 完全同意!我还没有对光谱法形成任何意见。我只是需要一些真实的数据，而不是理论上的假设，来开始形成一个。到目前为止，我还没有这样的信息。非常有可能的是，在2-3个月内，你会提交一份关于你的方法在演示中的工作的声明（提前感谢！）。 我自己也在不断检查和收集其他方法的一些信息。仍然不可能涵盖所有内容。我必须运用我自己的，也许是非常主观的，对研究的限制，朝着一个方向或另一个方向。很有可能，有一天我也会从事镜面分析工作。我想每个人都会走同样的路。通过试验和错误。反正没有人有其他选择! Forex Trader 2006.12.17 19:09 #1898 <br / translate="no"> 我还没有对光谱法形成任何意见。我只是需要一些真实的数据，而不是理论上的假设，它才会开始形成。到目前为止，我还没有这样的信息。非常有可能的是，在2-3个月内，你将提交一份关于你的方法的演示工作说明书（提前感谢！）。 我当然会。的确，前面还有研究，以及从MathCad到MT的过渡。还不能估计要花多长时间。可能会把所有东西都留在MathCAD中。说实话，有点违背了我对自己的承诺，在我的肤浅预测后暂时停止交易（91 pp grasn 04.12.06 18:17）。我详细地分析了它，相信我找到的渠道的可靠性，并取得了一些利润。但是这个，第一次尝试。:о) 我自己也在不断检查和收集其他方法的一些信息。仍然不可能涵盖所有内容。我必须运用我自己的，也许是非常主观的，对研究的限制，朝着一个方向或另一个方向。很有可能，有一天我也会从事镜面分析工作。我想每个人都会走同样的路。通过试验和错误。反正没有人有其他选择! 完全同意!这就是我现在使用MathCAD的原因。鉴于我不能把所有时间都用于研究，因此节省了很多时间。 Forex Trader 2006.12.18 13:42 #1899 我想你知道，来自圣彼得堡的数学家佩雷尔曼已经证明了庞加莱猜想，这是数学中最难的问题之一。所以他拒绝了菲尔兹奖的奖励。该奖项价值100万美元。 对不起，我说错话了，但我忍不住了。根据电视节目 "让他们说话"（ORT）的证据，上述数学家佩雷尔曼生活绝对贫困，在一家蔬菜店做类似装载机的工作。他不仅没有钱去领奖，而且根本不允许他这样做。在他的位置上，一些随机的官僚或暴徒来到仪式现场，希望能偷到钱。当他们（当然）拒绝时，他们宣布佩雷尔曼疯了，说他不想得到一百万英镑。哇，哇，哇，哇，哇，哇。我已经花了很多个月的时间进行研究，我可以向你保证，赫斯特的工作很好。计算后最初的 "抽动 "数字是正常的，如果我可以这么说的话，它继承了原始信号 "在宏观层面 "的分形性。 原谅我，亲爱的grasn，但我独立调查了你提出的方法，发现Hurst参数 没有明显的 "抽动"，我使用了一个标准的 "经典 "公式，在许多教科书中提到。这些数值从未超过0.5。赫斯特如你所说的那样，按顺序对每个通道进行计算。要么你没有说实话，要么 "抽动 "是由MQL4的故障引起的。 中子 你说过，你在处理神经网络的问题。你认为它们是如何适用于进行外汇预测的？它们在预测方面的应用前景如何？在我尝试（并非没有成功）复制弗拉迪斯拉夫的系统之后，我终于开始使用神经网络工作。 Forex Trader 2006.12.18 14:34 #1900 <br/ translate="no"> 对不起，亲爱的grasn，但在独立调查了你提出的方法后，我没有发现Hurst指数的明显 "抽动"，我使用了许多教科书中规定的标准 "经典 "公式进行计算。这些数值从未超过0.5。赫斯特如你所说的那样，按顺序对每个通道进行计算。要么你没有说实话，要么 "抽动 "是由MQL4的故障引起的。 中子 你说过，你在处理神经网络的问题。你认为它们是如何适用于进行外汇预测的？它们在预测方面的应用前景如何？在我尝试重现弗拉迪斯拉夫的系统后（总的来说并非没有成功），我现在对神经网络非常感兴趣。 亲爱的外星人，没有故障。我使用MAthCAD进行计算，没有使用MT，除非你算上我在本主题第30页发布的第一个版本的指标（用MT实现）。但即使在那里，我也没有发现MT操作中的任何故障。那里也说明了其工作的基本算法。你写了一个惊人的指标，按照这个指标你可以省下所有的钱（开玩笑，只是为了以防万一）。我不能对你的数字说什么，原因很简单，我遇到了很多计算公式，但是，比如说， 中子 的计算方法就很不一样。 我要切入一下你向 中子 提出的问题。我非常喜欢神经网络，我想把我对它的看法一言以蔽之。预测NS本身的价格是一个大错误。没有什么好的结果。这是我自己的看法，根本不是邀请你讨论这个问题的理由。我已经花了相当多的时间在上面，不想再增加它。:о) 1...183184185186187188189190191192193194195196197...309 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
据我所知，居中是通过减去整行的平均数（配偶期望值）来完成的。对吗？一个随机函数在时刻ti和tj的值是两个数字。他们的产品是如何进行统计平均的？我以为FAC是一个参数的函数，这个参数是xi和xj之间的间隔，即实际上是（ti - tj）。实际情况是什么？
可以证明，货币工具的时间序列不包含静止趋势，因此可以简化居中程序，不计算平均数，而是从初始序列的每项中减去前一项：x[i]=Open[i]-Open[i-1]，然后我们用公式找到FAC公式
：FAC=SUM{x（i）*x（i+1）}/SUM{x（i）^2}）。[1] 那么，
Yurixx，这完全取决于我们想要调查的内容：如果我们想要绘制FAC对时间框架的依赖性，我们需要从现有的M1生成时间序列M2并应用公式[1]，以此类推直到时间框架t。这就是上图所示的时间框架的FAC是如何得出的。乐高表明，在这种情况下，FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}）。 正如你正确指出的那样，我错误地使用了k而不是t，上面的帖子，并将 "相关图 "一词错误地应用于它。这个词用在如下构造的函数上是正确的。以一个居中的时间序列为例，例如M1的x[i]，找出这个序列中相互滞后k条的成员的成对相关系数：
r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}）。 这个系列将是符号变量，并显示当前条形的价值和符号与它左边的条形在时间轴上的依存关系，其步数为k。在这种情况下，我们处理的不是一个描述伪随机值的单一相关系数，而是一个矢量。这个向量更完整地反映了价格形成机制的统计依赖性。
1.让我们从分钟创建一个所需的时间框架，例如3分钟， 2.创建系列
x[i]=Open[i]-Open[i-1]， 3.计算得到的系列中的元素数量等于-n点，-n+1点，...-1分, 0分, 1分, ...n-1点，n点。我们应该把得到的直方图画出来，这是一个分布函数，例如EURUSD 3 min 2004的振幅。 我想提请你们注意一个事实，即它不是明显的正态分布；分布是相当
指数的。我们使用的时间框架越小，这种效应就越强，它解释了分布中 "肥尾 "的存在。我们从统计学中知道，一个随机变量的非高斯静止分布必须有某种机制来维持它...请注意，是人造的!所有这些都是有利于交易员优先注意研究小时间段上价格行为的特殊性的证据。在外汇媒体和文献中，我们经常看到一些观点，认为在小的时间框架内工作是无用的，市场噪音使我们无法识别任何趋势。这是一个自相矛盾的情况。不是吗？我在这里只是表达我的个人意见，我将非常高兴地接受建设性的批评。
所以我非常高兴在论坛上看到你。
谢谢你。
我不认为你能在理论上"证明货币工具的时间序列不包含静止趋势"。而实际上，你只能在一些历史作品上展示它。这真的没有任何价值。你总能找到它成立的重要部分，以及它不成立的部分。
例如，你对2004年的历史进行了研究。 根据我的DC
01.01.2004 开放=1.2567。
03.01.2005 开盘=1.3500。
如果我们把根据这个声明得到的系列加起来，我们将简单地得到第一个和最后一个公开价格之间的差异。正如我们所看到的，这几乎是1000分。一年中大约有250个交易日。也就是说，你所忽略的平均数=4个点，大约是4个点。我不认为这个系列可以被称为中心化。
而如果你从2002-2004年的历史来看，差异约为4500点（即平均每年1500点）。它看起来不像是一个固定的趋势吗？:-)此外，我个人认为，这一趋势还没有结束，我们还有很多事情要做。
关于时间框架，FAC和相关图，谢谢。在我看来，相关图当然可以被看作是一个矢量，但它也可以被看作是一个函数。我不知道符号的可变性，但r[k] 应该随着k的增加而减少，不会比FAC差。如果它真的具有符号可变性的特性，并且其周期性或多或少地稳定，那么就可以使用。
我完全同意你的观点。这就是为什么我在M1上做所有的研究，只有当我得到一些有趣的东西时，我才会将其与其他T/F进行比较。
顺便说一句，这里有一个你所说的最近的例子："MQL4：MT4的噩梦"。
从理论上讲，你引用的分布直方图不应该是对称的。无论如何，左右两半下的面积应该有这1000点的差异。
Solandr，你所获得的平均波动率，以每天的最高-最低价与平均价格的比率来衡量，并不影响货币的 "可预测性"。相反，它是负面FAC下可预测性的结果。
我在FAC研究的几乎所有配对都符合图中所示的范围。有趣的是，欧元兑美元是最不可预测的货币对！这是个问题。如果你想为其他乐器建立相关图，你可以使用我给出的表达方式。
中子，你关于工具的可预测性和基于自 相关函数的有效周期的结论与实际交易没有什么关系。即使货币表现得像你图表中的SB，这也不能说明什么。它只是告诉你，在很长一段时间内，价格并不线性地依赖于k条的价格倒退。 首先，没有人强迫你连续交易，并在K线后关闭:)。事实上，你只受到价格动态的指导。像这样：1.如果价格上涨或下跌，那么这种动态将在k条中继续，2.相反--如果价格上涨或下跌，那么它们将在k条中逆转。 这太原始了，不会得到有统计意义的结果。一个固定的k窗口并不能反映价格变动的变化。对整个价格系列进行头对头的统计，把一切都混在一起，并给出一个 "医院平均温度"。交易需要对特定情况进行离散化处理。输入不限于固定时期的价格差异，一些价格水平可以是决定性的，等等。因此，IMHO，结论可以大致如下：。如果没有关于欧元兑美元的更多信息，就不可能从价格动态（上涨或下跌）中可靠地说出目前的动态是否会保持或在K线中变为相反。但这并不意味着欧元兑美元更适合或不适合交易，也没有说明其交易范围。
当然，你说的1-5%是完全正确的!只是在没有任何解释的情况下，一个人极难相信它--这就是他的心理。虽然解释也不一定有帮助--看看mql4.com网站，他们一遍又一遍地问同样的问题，这些问题已经被详细地回答了一百万次，但人们仍然认为他们比前辈更聪明；o)))。纯粹的心理学。
我不知道你所说的相同问题是什么。我在写关于光谱分析。在你回应的帖子中，我只是建议将功率谱作为一个额外的标准。在我看来，这并不比例如这个标准差（而且也有更多的理由）：
...整个样本的均方根值不应该超过样本前2/3的均方根值（作为样本的开始，我们认为与当前时间有关的最古老的计数属于这个样本）...
弗拉迪斯拉夫的做法，我非常喜欢。但研究后，我逐渐放弃了所选择的标准和选择稳定渠道的方法。我只留下了赫斯特指数，而这并不是我的计算方法。我深深地相信，不是赫斯特的 "噪音"，而是使用的方法。关于震荡器和抛物线。你的结果比我好得多。我甚至不能用震荡器来确定临界点。我不知道你为什么认为我在使用它们。而我可以确定临界点，只是在A区（第91页grasn 02.12.06 16:06），根据（除其他外）光谱分析。也许我很快就会公布结果。到目前为止，唯一重要的问题是，我不能把分析放在 "自动 "状态。我可以用眼睛看到它，但我还没有想出一个自动分析的算法。我并没有改变我对抛物线的看法，我仍然认为它们对价格预测没有多大意义。
中子，感谢你的研究结果。非常有趣。但让我不同意你的观点，即价格预测是可以提前少量计数的。在我看来，对于任何货币对来说，这都是不可能的。我是指价格本身的变动。我尝试了几乎所有可能的（可用的）价格序列预测方法（在专业软件中实现的），我意识到没有什么真正有效。特别是在一分钟的图表上。 早些时候，我使用自相关只是为了预测价格走势。它是基于一个众所周知的规则：自相关序列收敛得越慢，预测的样本就越可靠。本身就是一个非常好的标准，我保留了这个标准。在我看来，唯一正确的是 "抓住 "当地的趋势/渠道，并且只抓住它们。
我也没有以任何方式建议你使用振荡器!你从哪里得到这个消息的？我只是在一个帖子中表达了我对他们的看法。有些人喜欢把几个帖子连在一起乘以1段，而我更喜欢只在一个帖子中说明一切，总的来说是对应一个主题--市场中周期性过程的非平稳性。但在原则上，这根本不重要。
我根本就没有把抛物线强加给任何人！"。我只是分享我在实际交易中使用的东西--仅此而已。毕竟，反正每个人都有自己的自行车!他们的种类繁多，在锦标赛中表现得尤为突出。例如，我对https://championship.mql5.com/2012/en 的 不幸表现感到很不愉快。他可能是一位非常有经验的傅里叶分析和其他与市场波浪过程有关的专家。当然，我不知道这位专家的问题到底是什么，但到目前为止，我没有太多的欲望去处理这样的结果后的光谱分析。我认为，与我这个在一个振荡器上有170行代码的玩具相比，作者是一个相当弱的专家顾问。然后在锦标赛刚开始时，他非常担心他的第一次不成功的交易，他认为这完全是锦标赛组织者的错。但现在我们可以看到，专家顾问本身有问题。也许他将在下届锦标赛上展示更成功的东西？让我们等待吧。
失败确实发生了，但在我看来，你不应该用一个游戏来判断整个方法。你写道，你不知道该EA的问题是什么，而我呢，甚至不知道该EA是基于什么原则（我找不到描述）。那里是否使用了傅里叶分析，在哪里使用，等等。当然，这些都是细节，但它们决定了最终的结果。
完全同意!我还没有对光谱法形成任何意见。我只是需要一些真实的数据，而不是理论上的假设，来开始形成一个。到目前为止，我还没有这样的信息。非常有可能的是，在2-3个月内，你会提交一份关于你的方法在演示中的工作的声明（提前感谢！）。
我自己也在不断检查和收集其他方法的一些信息。仍然不可能涵盖所有内容。我必须运用我自己的，也许是非常主观的，对研究的限制，朝着一个方向或另一个方向。很有可能，有一天我也会从事镜面分析工作。我想每个人都会走同样的路。通过试验和错误。反正没有人有其他选择!
我当然会。的确，前面还有研究，以及从MathCad到MT的过渡。还不能估计要花多长时间。可能会把所有东西都留在MathCAD中。说实话，有点违背了我对自己的承诺，在我的肤浅预测后暂时停止交易（91 pp grasn 04.12.06 18:17）。我详细地分析了它，相信我找到的渠道的可靠性，并取得了一些利润。但是这个，第一次尝试。:о)
我自己也在不断检查和收集其他方法的一些信息。仍然不可能涵盖所有内容。我必须运用我自己的，也许是非常主观的，对研究的限制，朝着一个方向或另一个方向。很有可能，有一天我也会从事镜面分析工作。我想每个人都会走同样的路。通过试验和错误。反正没有人有其他选择!
完全同意!这就是我现在使用MathCAD的原因。鉴于我不能把所有时间都用于研究，因此节省了很多时间。
对不起，我说错话了，但我忍不住了。根据电视节目 "让他们说话"（ORT）的证据，上述数学家佩雷尔曼生活绝对贫困，在一家蔬菜店做类似装载机的工作。他不仅没有钱去领奖，而且根本不允许他这样做。在他的位置上，一些随机的官僚或暴徒来到仪式现场，希望能偷到钱。当他们（当然）拒绝时，他们宣布佩雷尔曼疯了，说他不想得到一百万英镑。哇，哇，哇，哇，哇，哇。
原谅我，亲爱的grasn，但我独立调查了你提出的方法，发现Hurst参数 没有明显的 "抽动"，我使用了一个标准的 "经典 "公式，在许多教科书中提到。这些数值从未超过0.5。赫斯特如你所说的那样，按顺序对每个通道进行计算。要么你没有说实话，要么 "抽动 "是由MQL4的故障引起的。
中子 你说过，你在处理神经网络的问题。你认为它们是如何适用于进行外汇预测的？它们在预测方面的应用前景如何？在我尝试（并非没有成功）复制弗拉迪斯拉夫的系统之后，我终于开始使用神经网络工作。
中子 你说过，你在处理神经网络的问题。你认为它们是如何适用于进行外汇预测的？它们在预测方面的应用前景如何？在我尝试重现弗拉迪斯拉夫的系统后（总的来说并非没有成功），我现在对神经网络非常感兴趣。
亲爱的外星人，没有故障。我使用MAthCAD进行计算，没有使用MT，除非你算上我在本主题第30页发布的第一个版本的指标（用MT实现）。但即使在那里，我也没有发现MT操作中的任何故障。那里也说明了其工作的基本算法。你写了一个惊人的指标，按照这个指标你可以省下所有的钱（开玩笑，只是为了以防万一）。我不能对你的数字说什么，原因很简单，我遇到了很多计算公式，但是，比如说，
中子 的计算方法就很不一样。 我要切入一下你向
中子 提出的问题。我非常喜欢神经网络，我想把我对它的看法一言以蔽之。预测NS本身的价格是一个大错误。没有什么好的结果。这是我自己的看法，根本不是邀请你讨论这个问题的理由。我已经花了相当多的时间在上面，不想再增加它。:о)