基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 193

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<br/ translate="no">grasn
如果我没有弄错的话，这是我对波动性的第三或第四个定义，它们之间都有很大的不同。在我们与Yurixx 的讨论中，如果我没有记错的话，我们用了相当大的篇幅来讨论这个概念作为风险衡量标准的哲学。按照我的理解，我所熟悉的所有计算方法都没有反映出最本质的东西。更多的时候，波动性松散地复制了 "大的 "价格运动，即如果市场在上升，那么波动性也在上升，这似乎应该被解释为风险增加，而不是试图在风险增加的情况下进行交易。但这样一来，意义何在？不幸的是，我找不到一个像样的地方进行波动。也许有人能告诉我如何使用它。

我同意你的观点，这没有什么意义。 有了波动性，你可以评估TS的盈利能力，但谁来做呢？没有人。波动性间接决定了
未结头寸 的风险程度。间接的，因为风险程度主要取决于存款的大小、止损的水平和每一个点的开仓数量，而只是间接的取决于波动率，波动率决定了止损的最小值。
 
<br / translate="no"> 波动性由ATR（平均真实范围）最充分地反映出来，恰如高收盘RMS不能反映所有的风险。


谢谢你，Rosh。但它似乎是一样的，只是作为一个振荡器。价格上升--波动率上升，价格下降，波动率也下降，有一个延迟，根据具体的 "数据结构"，可能有一个明显的延迟。我很羡慕索兰特，他能够在逆转完成之前就察觉到，也许索兰特 会分享他的神圣知识（没有玩笑，也没有讽刺，这真的很有趣，除非是商业机密，我完全承认）。似乎很清楚，如果图表到了它的 "极限"，人们必须期待反转，但很可能它已经发生了，而且肉眼可以看到它的价格。
:о)



中子
我同意你的观点，没有什么意义。
有了波动性，就有可能估计出TS的盈利能力，但谁来做呢？没有人。波动性间接决定了未结头寸的风险程度。间接的，因为风险程度主要取决于存款的大小、止损的水平和每一个点的开仓数量，而只是间接的取决于决定止损最低值的波动率。


好啊，所以我不是唯一的一个。我的意思是，我读过很多赞扬波动性的文章，但我无法弄清楚它可能给我带来什么。:о)
 
我打错了，是High-Low。
 
我很羡慕Solandr ，他能够在逆转完成之前发现逆转，也许索兰特 会分享他的知识（没有笑话，也没有讽刺，这真的很有趣，除非这是一个商业秘密，我承认）。似乎很清楚，如果图表到了它的 "极限"，预计会出现反转，但很可能已经发生了，而且肉眼可以看到它的价格。

我不知道，我已经说了我对逆转的主要想法。这都是同样的一阶和二阶的 "收敛 "回归，可能这里的人都已经穿帮了。完全改用图形图谱进行分析。为了可靠起见，在我的专家顾问中，我认为转折点是价格超过抛物线和线性回归的96%概率限制的那一点。作为考虑此点为枢轴的基础的通道必须不低于2.8*Close[0]*(本星期内的相对平均条宽)。例如，平均条形价差（High-Low），我用过去500个交易日来计算。更确切地说，因为我们一周有5个交易日，所以在一周的每一天，我分别使用100个日线。对于大多数货币来说，这一指标从周一到周五增长了10%-15%。也就是说，知道了条形价差的无量纲相对指数后，我们将其与当前条形收盘价相乘，得到当日的平均价差。那么，选择2.8的系数纯粹是为了在看价格图表时的视觉考虑。由于我建立了抛物线和线性回归的两个通道，当然是用最宽的通道获得转折点。此外，我们以纯粹的程序化方式确定某个通道是否适合用于确定D1图表中的枢轴点。我在96%的置信区间 的边界上定义了通道的宽度。当然，应该根据确认反转的其他因素进入仓位，而不是仅仅在价格离开两个回归中的96%置信区间的那一刻，因为市场有时也会出现宽通道的强势突破。当反转已经被其他方法确认时，作为一项规则，价格在重新测试极值时不能超过它。相应地，反转极值是一个止损点（当然，如果是卖出的仓位，它前面会有几个点的点差，并加1个点，而对于买入，它只是从反转极值中减去1个点）。我现在只是在打磨反转时进入的技术的精确性，以及可能的进一步加仓。我在M30时间框架上使用线性回归通道进行输入，尽管在H1或H4上也可以获得类似的结果。
SK 说，如果你不能确定转折点，其他一切都无济于事。我持有大致相同的观点。其余的很可能只是一些细节，这些细节在每个趋势上都是不同的，而且很难总是被足够准确地发现。因此，我想简单地试验一下从一个枢轴点到另一个枢轴点的持仓，不需要进行任何数字计算，但要有一定的移动止损的策略。让我们看看它在未来可能产生什么。
 
好啊，这意味着我不是唯一的一个。我的意思是，我读过很多赞扬波动性的文章，但我并不真正理解它给我带来了什么。:о)

例如，http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
 
"先知先觉:o)"。有一次，我也学到了同样的东西，承担风险的人，有时不总是喝香槟，要喝白水。在这种情况下，只有医生的建议，即水比香槟酒健康得多，才能让人感到安慰。:o)<br/ translate="no">
亚历克斯，祝你在新的交易期好运。期待你的惊人成果。


谢谢 你的愿望 :)
使用止损 和尾随止损为交易设定了一个新的、更好的水平。
这个月一结束，我就把报表发给你。
 
2中子
谢谢你的波动性。我想请你帮助解决另一个问题。

假设我有两个指标，每个指标都显示某些事件的概率（例如，价格将至少上涨N点）。这些指标是自然相关的，可以计算它们的相关系数。我如何从这两个数字中计算出一个事件的总概率？

预先感谢你。
 
嗨，Alex !
您是否修改了对欧元的预测，或者您认为它仍将下跌？
 
嗨，亚历克斯！ <br / translate="no"> 你是否修改了你对欧元的预测，或者你认为它仍将下跌？


Yurixx 你还不明白，预后并不是一件好事吗？:)))
 
Привет, Алекс !
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?


Yurixx 你还不明白，预言并不是一件好事吗？:)))


我对你对euR的回答很感兴趣。虽然我对预测本身并不感兴趣。:-)
而你的问题，颇有反问的意味，是一种不回答的方式。这由你决定。
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