基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 184

 
我喜欢这篇文章。此外,它是一部非常有趣的(就其简单性而言)作品。
我看到了与物理学、对称理论、群论,当然还有数论的若干相似之处。此外,很高兴认识到和谐的感觉,比例的感觉不是基于教育或其他东西,而是基于对自然规律的内在理解。意识和无意识之间的联系如此有趣。

然而,我没有看到与市场和价格运动有任何关系。这就是为什么我问。

大约一年前,我写了一个图形指标,利用大致相同的原理(平行四边形+对角线),建立了一个扇形(但不是斐波那契),决定了未来的价格走势--价格在这个扇形的两条射线之间移动,直到它被重新建立。而所有这些都是实时建立和重建的。
它的效果很有趣,但还没到我放弃寻找更有建设性的方法的程度。
 
我认为,这种方法是相当有建设性的......
但我也不能实时使用这样的MTS,因为我不知道它是如何工作的......。:/
一般来说,如果你挖掘那个在线版本,有很多关于案件的聪明的东西,但你必须理解这一切,并将其中化,因为没有提到图表。(但这甚至是一件好事)。
而在这之前,你必须选择实际的市场理念方法。(对我来说是一个摇摆。:) =在TA方面--波狼和Tactica Adversa。)

P.S. 并非坚持我是正确的;这只是我的方式,是众多方式中的一种。
P.P.S.
然而,我没有看到与市场和价格走势有任何关系。
从那里的一个公式,我实际上是在 "迎头 "使用。:)
 
博德纳的工作确实是出色的简单,但这个基本的数学仪器是在17(!)年前创造的,在那之前它根本不存在......非常令人惊讶的现代科学水平...

顺便说一句,我已经注意到很多次了...如果在论坛上很难找到关于某个主题(即TC)的或多或少连贯的讨论,那么它就能发挥作用...

以冈恩为例...我从来没有见过一个了解他的系统的人 :(
他到处转载别人的紫色墨水和三天波动的故事,但在现实中。
最近我得出一个结论,对于现代外汇来说,45°的尺度不应该是美元/天 的倍数,而应该是每分钟 的点数,用任何电脑都可以在几分之一秒内计算出来......而我甚至找不到用它交易的人讨论我是否正确解释了现有的信息碎屑。:(
 
博德纳的工作确实是出色的简单,但这个基本的数学仪器是在17(!)年前创造的,在那之前它根本不存在......非常令人惊讶的现代科学水平...

相信我,现代科学的水平是非常高的。事实上,它是如此之高,以至于那些处理它的人甚至对它在诸如外汇等世俗领域的实际应用都不感兴趣。我想你知道,来自圣彼得堡的数学家佩雷尔曼证明了庞加莱假说,这是数学中最难的问题之一。因此,他拒绝了为此获得的菲尔兹奖。该奖项价值100万美元。

博德纳的作品简单而有趣。然而,他在那里使用的数学仪器是几百年前发明的,并没有超过高中的水平。在这个意义上,它当然是基本的。:-)
你很难称其为辉煌,但 "辉煌的简单 "你可以。:-))

我个人对两件事感兴趣,这就是它与物理学和数学的联系。
1.双曲函数y=1/x是许多物理学定律的基础,特别是万有引力定律和库仑定律,本质上是非线性的,在x=0处有一个奇点。因此,它还没有被用于空间转换的研究中。
2 并使用了线性函数,它负责空间的旋转和平移,留下不变的距离和角度。这确实对应于欧几里德的几何学,并且只在小区域与我们的空间有关。由于Bodnar引入的双曲函数,他的双曲变换使平行四边形的面积不变,与通常的线性变换具有相同的形式。

在这里,以冈恩为例...
...甚至找不到一个从事该行业的人讨论我是否正确地解释了现有的零星信息。:(


这可能是因为
...如果在论坛上很难找到关于一个主题(我指的是TC)的或多或少连贯的讨论,那么它就能发挥作用...
 
相信我,现代科学的水平是非常高的。事实上,如此之高,以至于那些做这门科学的人甚至没有兴趣在诸如外汇等世俗领域的实际应用中乱来。

当然,你可以说我自私,但我确信
科学的水平是无法衡量的
而不是由方程中的变量数量决定。
而是通过改变我和我所爱的人的生活的机会的数量和质量。
为更好地...:)
 
科学的水平不是由方程中的变量数量来衡量的,而是由改变我的生活和我所爱的人的生活的机会的数量和质量来衡量的...。:)


如果你在谈论你的电视对角线的大小,那么当然,没有争议。
但如果你指的是更多的东西,那么这一切就取决于你,而不是科学。
 
我对定价机制的决定性描述的可能性感兴趣。
Yurixx,你认为是否有可能将一个时间序列(我们谈论的是一个工具的价格图表)表示为一个周期成分、一个趋势成分和一个掺杂了随机趋势的静止(几乎)序列的叠加?如果是这样,就有数学方法来区分周期性的成分。不清楚为什么会使用识别艾略特波浪 的模糊程序。或者你,Yurixx,已经得出结论,这种方法(艾略特波)是有效的?
 
我对定价机制的决定性描述的可能性感兴趣。<br / translate="no"> Yurixx,你认为是否有可能将一个时间序列(一个工具的价格图)表示为一个周期性成分、一个趋势成分和一个掺有随机趋势的静止(几乎)序列的叠加?如果是这样,就有数学方法来区分周期性的成分。不清楚为什么会使用识别艾略特波浪的浑浊程序。或者你,Yurixx,已经得出结论,这种方法(艾略特波)是有效的?


当然,不是我真的在问,但你可以看一下这里,比如说。
http://worldcrisis.ru/crisis/175544
 
中子,我只是不明白这个演讲的主要目的。如果你想把现有的信号,或者说是价格范围,分解成所列的组成部分,那么我认为没有问题,所有的科学成就都为你服务。但意义何在?就我的理解,这没有任何意义。如果你在这种方法的基础上进行预测,那么对于每个组成部分,你将需要以某种方式确定系数,这在某种程度上等于任意性。

PS:我对你的意见感兴趣,原因很简单,我已经做了这样的研究,最后有了一个非常好的想法,我现在正在努力。
 
我对定价机制的决定性描述的可能性感兴趣。<br / translate="no"> Yurixx,你认为是否有可能将一个时间序列(一个工具的价格图)表示为一个周期性成分、一个趋势成分和一个掺有随机趋势的静止(几乎)序列的叠加?如果是这样,就有数学方法来区分周期性的成分。不清楚为什么会使用识别艾略特波浪的模糊程序。或者你,Yurixx,已经得出结论,这种方法(艾略特波)是有效的?

如果你读了这个主题,你一定注意到,在任何情况下我都不能被归类为EWT的支持者。尽管艾略特的做法当然是基于一些相当理性的考虑。

对市场的任何描述都是建立在某种模式之中。也许你描述的模式是有意义的。但你只能从你自己的研究中发现这一点。尽管如此,现在,为了不从天花板上取下一个模型,你必须有一个合理的理由对市场进行这样的表述。你有吗?为什么是三个组件而不是两个?

比方说,很清楚哪些过程反映在趋势部分。但循环的背后是什么,静止的系列背后是什么?一般来说,什么是 "混有随机趋势的静止(几乎)序列"?这些问题不是为了批评,而是为了说明示范性的理由应该包含什么。

还有一件事。如果你能在价格运动中分离出一个周期性成分,那么我想这就足以建立一个受限的策略了。就像如果你能分离出趋势成分,那么你也能很好地发挥它。如果你两者都有,那就是waahhhh...。:-)))
那么其他所有的市场细节就根本不需要了。
原因: