Rosh, Вам везет. Я и всего остального тоже не понял. :-)) Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1}) есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить 1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина 2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к 3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
如果您允许，我稍后会问您一些更确切的问题（我现在工作很忙）。
:о)
PS：如果你不介意，我可以交换你的电子邮件地址。我的是grasn@rambler.ru
我想我必须要认真对待DSP了。
顺便说一句grasn，记得我们关于波动性的讨论吗？中子，你可以看到，他的说法和我一样：波动率是由标准差的值来估计的。
但有一个小小的区别：标准差 是由开盘价和收盘价之间的差额来衡量的，而波动率是由条形图的最高价和最低价之间衡量的。
Yurixx，什么是DSP？
开个玩笑!
你好。我不明白--你怎么能从波动率值来表达赫斯特指数。在我看来--这是不可能的。这就是我不明白的地方 :)Yurixx，别担心，我只在不熟悉的地方捡到我能理解的东西。DSP还不在我的兴趣范围内，尽管我曾接受过辐射物理学家的培训 :)但我认为还没有必要刷新我的知识。顺便说一下，所有这些自相关芯片都是由彼得斯描述的...
我给你的收件箱发了一条信息。
我给你的收件箱发了一条信息。
(Rosh打败了我。 :)。一个相当大的区域的通用名称。评价，是一个主观的问题。比如说，我还没有从事过光谱估计，在这个领域更是个外行。:о)
收到了信。
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
但仍有一点区别：标准差的估计采用开盘价和收盘价之间的差异，而波动率的估计采用条形图中最高和最低价格之间的差异。
Yurixx，什么是DSP？
是的，我理解这种差异。这就是为什么我写了 "估计 "而不是 "相等"。
顺便说一下，请注意这句话。我已经完成了向你提问的帖子，但我们已经转移到另一个页面，你可能没有注意到它。
DSP就是数字信号处理。你所说的仪器一般来说要比DSP宽得多，但就外汇而言，这种差别是微不足道的。我从来没有和这个领域打过交道，所以我对它只有最一般的想法，没有超出傅里叶数列分析课程的范围。然而，在grasn的 轻描淡写下，我对它产生了兴趣，我已经在读一些东西，但到目前为止只是最初级的。
Yurixx，我完全不同意。从什么时候开始，光谱分析变得比DSP更广泛了？这就像机械学比物理学更广泛。
1.如果差值的平方之和已经是一个正值，为什么还需要模子
2.如果是通过
进行求和，为什么分母中的{k-1}会在求和符号后面 3.为什么高和低指的是相邻的，而不是一个，棒子
Yurixx, 1.这不是一个模块，只是一个括号； 2.不是k，应该是n--我写的时候很匆忙:--( 3.当然是到一栏...该死的，我太细心了!这是正确的：
s0=SQRT((SUM{高[i+k]-低[i+k]}^2)/{n-1})
一般来说，在估计某个TS的可能盈利能力或可能的风险时，对水分的了解是必要的。当我们想估计赫斯特比率时，使用标准差 的表达式更为正确：
c=SQRT((SUM{Open[i+1+k]-Open[i+k]}^2)/{n-1})
寻找赫斯特比率（M）的算法如下1.在1分钟到1000（例如）的范围内，找到以1分钟为单位的标准偏差值； 2.知道c1（分钟上的标准偏差值）和下一步的值（c2），求解方程： c2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1) 其中t2是两分钟的时间框架。然后以此类推： M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i])。 因此，Hurst指数是这个符号的一个变量，取决于我们工作的时间框架。事实上，在小的时间范围内，货币工具价格的动态具有回滚的特征（自相关系数为负值，并且通常超过-0.2的绝对值），因此，Hurst参数<1/2。在长时间段（t>60分钟），货币工具价格的动态具有随机性（自相关系数为负值，通常接近零），因此，Hurst=1/2。
至于你所描述的赫斯特指数 计算的算法，在我看来，它根本不明显，用Open看起来更正确。
另外，t1和t2在公式中应该是不同的t/f。如果我们真的在谈论一个滑动窗口，那么t[i+1]和t[i]指的是同一个t/f。因此t[i+1]/t[i]=1，M[i]的公式的分母是0。