基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 133 1...126127128129130131132133134135136137138139140...309 新评论 Forex Trader 2006.08.14 12:17 #1321 这个有顶点的抛物线是否值得关注 在策略上，作为反转的确认因素之一，它可能仍然是合适的。 除非你检查它，否则你不会知道。 我同意。如果我检查出来，我会让你知道结果。 Forex Trader 2006.08.14 12:38 #1322 стоит ли на эту параболу с вершиной обращать внимание 作为战略的一部分，它可能仍然适合作为反转的支持因素之一。 所以我说的是标准--如果标准确认抛物线应该被考虑在内（它在图表上的相关性）--那么我们可以检查顶点通道。如果不是这样--我们就完全忽略它。作为一个标准，我认为费希尔 会做。 Forex Trader 2006.08.14 12:45 #1323 作为一个标准，我认为费舍尔可以做到。 我认为穆雷水平比费舍尔 更可靠;o))。 Forex Trader 2006.08.14 12:47 #1324 В качестве критерия , думаю, подойдет Фишер. 我认为穆雷水平仍然会比费舍尔更可靠;o))。 别那么肯定 :)此外，Vladislav对Murray水平进行了统计，而对其他方法（提到了Pivot）的统计必须重新计算。 换句话说--凡是不被禁止的，都是允许的。唯一被禁止的是适合。 Forex Trader 2006.08.15 05:21 #1325 我把测试结果贴在了上次修改交易算法 的历史上。 初始入金规模选择为100美元，以绕过服务器在测试结束后处理大量余额时对最大手数的限制。1次交易的风险限制是25%。在这种风险容忍度下，最大的相对存款缩水几乎为40%。我还在其他可接受的风险值下运行了测试器，并在交易算法的这种修改的测试样本上得到了以下信息。在风险低于25%的情况下，存款增长图在质量上与25%的情况下相同，但所得利润较少。当风险高于25%（30%、40%）时，会有额外的1-2次存款缩水（通常是在中期趋势逆转的地区，当市场上有强烈的反对意见时，这些意见有同等的存在机会），但余额增长更快（有时间在缩水发生前提款:o)!到目前为止，我已经决定在25%的风险下停止。在我的策略中，这是唯一可调整的参数。其他一切只由进入-退出算法决定。这就是为什么我已经尝试了很多主要基于图形方法的实现方式的变体。 之前在实际交易中对专家顾问的修改结果是模糊的，因为我不注意而犯了一个小的技术错误，我没有理由在这里公布它们。这个错误是在计算少于1000美元的存款的手数。我一直在测试初始存款为1000美元的策略，但不知为何却忘记了我的账户里只有600美元。结果，因为在EA中，进场点、手数和可允许的风险之间有着密切的关系，我只是错过了大约30-40%的进场点。我花了大约一个月的时间（！）才明白问题出在哪里--为什么根据交易算法，EA在一些进场点上不工作 :o()。但迟到总比不到好。因此，上周我运行了专家顾问，纠正了手数计算中的错误（你可以在历史上看到结果）。我开始用非常小的初始存款进行测试，以避免在初始余额小的情况下出现资金管理问题。 Forex Trader 2006.08.27 19:05 #1326 为了延续本帖前面所表达的关于梯度和的话题 "торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" solandr 08.07.06 20:12 大约在同一时间，我有一个想法，即根据收敛点或梯度之和等于零 来建立通道。简而言之，该想法的实质如下。对于历史上的每一个点，我们建立线性或抛物线回归的通道，将这个选定的历史点视为通道的开始，并将更多的条形（在此点之后出现的条形），即那些更接近当前时间的条形，视为样本的结束。对于以这种方式获得的每个样本，我们建立通道，找到回归线和例如样本结束时的条形开盘价之间的差异，即为样本中建立的通道找到一个梯度。然后我们把得到的梯度加起来。为了说明问题，下面的图表显示了历史上每个点的这些梯度之和。 从图中可以看出，历史上的每一个点都有一个不同的通道梯度之和的值。此外，我们假设梯度之和改变其符号（接近零）的历史点可以有一些预言的特性，在其基础上建立的回归通道可以对交易有用，大概在短期内1-3天。为了证明这种技术的结果，我在这里布置了一个简短的变体截图，由天https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Kb 还有从2005年1月1日到2006年8月26日期间的渠道发展的完整版本，这里是http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мb 我为从folks.ru下载文件的速度慢而提前道歉。如果MQL4.COM管理部门允许我，我可以把这个大文件上传到MQL4.COM进行正常下载。 根据对使用这种方法建立的通道进行的长达一个月的观察，我可以报告说，在手动游戏时，它很可能是有用的，因为它是日内游戏的一个很好的确认指标。也就是说，我们建立每日通道，然后在白天决定在一个方向或另一个方向的运动可能有多大。播放时，我们同时使用通道边界和中心回归线。 不幸的是，我无法以任何方式将创建EA的算法正式化，只对这种方法可行。但也许这只是暂时的。如果有人设法从people.ru下载完整版本，你可以在ACDSee中查看幻灯片（动画），这将表明存在使用这种方法的预测在价格移动之前的时间时刻。在任何情况下，现在的方法都需要认真完善。 PS：在图表上（在上述链接上，这里也给出了其中一个）还有边界的平均点和 "平均回归 "的中心线，这显示了一个高阶的趋势，在某种概率上，它可以完全由全球经济中发生的经济因素来证明。而那些价格围绕这个 "基本趋势 "的振荡，例如在一些新闻的影响下，是市场的投机性波动，由于这些波动，交易者可以赚到钱。 PS：在mql4.com论坛"MQL4：metaquotes论坛的图片"，我发布了完整的文件，可以在http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip。 多卷RAR档案。总共有20个部分。 下载所有部分后，将zip扩展名改为rar，并解压到WinRAR3.50。(只是论坛不允许上传后缀为rar的文件)。 我不得不把它切成1Mb的小块，以适应论坛的限制。提前向论坛管理部门道歉，因为主办方如此浩大。只是认为，无论如何，首先，它不会随着时间的推移而丢失，其次，它不太可能从服务器上引起太多的流量，因为它只对非常小的交易者圈子感兴趣，他们明白快乐不在MagicNumbers，不在窗口打开/关闭位置，而是在完全不同的东西;o))。好吧，如果这将成为服务器的压力，那么你可以自行决定删除这些文件。 Forex Trader 2006.08.28 06:56 #1327 如果我们假设通道内的价格是一个周期性的函数，那么符号梯度之和的变化点将对应于周期。也就是说，这些点反而给出了通道的某种特征时间。同样，如果频道没有问题，知道这个时间对预测应该真的很有用。IMHO，主要问题是提前知道通道是否会突破或保持。 solandr，你是否在2004年以前的数据上运行你的EA？?问题是，在我2001年以来的数据中，图像看起来是这样的 也就是说，自2004年以来，它是有利的时期，而在这之前，它实际上是无用的。很明显，我们有不同的方法实现（而且我还没有使用MM--我认为输入的质量还不够好）。 Forex Trader 2006.08.28 07:03 #1328 solandr，你是否在2004年以前的数据上运行你的EA？? 在经纪人的服务器上，只有2004年10月的M30数据。我还没有具体寻找额外的报价。虽然，可能也值得在其他历史数据上检查专家顾问。但我从哪里可以得到这些报价呢？该经纪人拒绝向我提供M30历史记录，尽管我在他那里有一个真实的账户。基本上，从他的角度来看--这可能只是对客户的不尊重，尽管他可能在2004年才转到MT，无法积累报价M30。但他有更早时期的Н1、Н4等的引文，不是吗？他不是在什么地方得到它们的吗？ 好吧，有一个MT4的历史中心，开发人员现在正在努力，这是一个解决这个痛苦的问题，面临所有MTS的创造者。而且可能不仅是M1应该在这个中心出现，所有其他时期也是如此。好的是，与M1相比，其他时期的产品要轻得多。 也许你可以有目的地在MQL4.COM发布这些引言？可能分2-3个部分，你可以把它们贴在论坛上。 Forex Trader 2006.08.28 07:47 #1329 我从spider那里得到了报价，我现在没有链接，如果你现在需要，我可以再看看。把它们也贴在这里可能没有意义。他们可能对那里的来源很不了解，但也许这不是一件坏事 :)。我自己也在饶有兴趣地等待MQ历史中心的工作--这将有可能比较不同数据的结果。 至于不同的时期，标准的period_converter 脚本可以快速准备所有必要的分钟。所以有了这几分钟的时间，就完全解决了问题。 Forex Trader 2006.08.28 08:16 #1330 也就是说，从2004年左右开始，有利的时期就开始了，而在此之前，这位顾问的时间基本上是无用的。很明显，我们有不同的方法实现（而且我还没有使用MM--我认为输入的质量不够好）。 我认为问题可能还在于，在过去的2-3年里，在市场上发挥作用的欧元货币非常多，因为人们关注它，试图找到一种储备（避风港）货币，其作用长期以来一直由美元发挥。因此，成交量和市场参与者的数量增加。相应地，欧元兑美元 的 "统计 "特征也会增加。(应该记住，欧元货币本身是最近才出现的，而且一开始就有一段不确定的时期（它在推出后有明显的下跌）。例如，我的EA在USDCHF和GBPUSD上显示的结果比在EURUSD上更温和。你同意在较小的货币上，有非常多的可能性按照你的意愿移动市场，而不是在欧元兑美元。很少有市场参与者能在欧元兑美元上做到这一点，尽管在其他货币上会容易得多。这就是为什么理论上欧元兑美元应该是应用数学统计方法的最有利可图的。但这只是我的看法。 1...126127128129130131132133134135136137138139140...309 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在策略上，作为反转的确认因素之一，它可能仍然是合适的。
我同意。如果我检查出来，我会让你知道结果。
作为战略的一部分，它可能仍然适合作为反转的支持因素之一。
所以我说的是标准--如果标准确认抛物线应该被考虑在内（它在图表上的相关性）--那么我们可以检查顶点通道。如果不是这样--我们就完全忽略它。作为一个标准，我认为费希尔 会做。
我认为穆雷水平比费舍尔 更可靠;o))。
我认为穆雷水平仍然会比费舍尔更可靠;o))。
别那么肯定 :)此外，Vladislav对Murray水平进行了统计，而对其他方法（提到了Pivot）的统计必须重新计算。
换句话说--凡是不被禁止的，都是允许的。唯一被禁止的是适合。
初始入金规模选择为100美元，以绕过服务器在测试结束后处理大量余额时对最大手数的限制。1次交易的风险限制是25%。在这种风险容忍度下，最大的相对存款缩水几乎为40%。我还在其他可接受的风险值下运行了测试器，并在交易算法的这种修改的测试样本上得到了以下信息。在风险低于25%的情况下，存款增长图在质量上与25%的情况下相同，但所得利润较少。当风险高于25%（30%、40%）时，会有额外的1-2次存款缩水（通常是在中期趋势逆转的地区，当市场上有强烈的反对意见时，这些意见有同等的存在机会），但余额增长更快（有时间在缩水发生前提款:o)!到目前为止，我已经决定在25%的风险下停止。在我的策略中，这是唯一可调整的参数。其他一切只由进入-退出算法决定。这就是为什么我已经尝试了很多主要基于图形方法的实现方式的变体。
之前在实际交易中对专家顾问的修改结果是模糊的，因为我不注意而犯了一个小的技术错误，我没有理由在这里公布它们。这个错误是在计算少于1000美元的存款的手数。我一直在测试初始存款为1000美元的策略，但不知为何却忘记了我的账户里只有600美元。结果，因为在EA中，进场点、手数和可允许的风险之间有着密切的关系，我只是错过了大约30-40%的进场点。我花了大约一个月的时间（！）才明白问题出在哪里--为什么根据交易算法，EA在一些进场点上不工作 :o()。但迟到总比不到好。因此，上周我运行了专家顾问，纠正了手数计算中的错误（你可以在历史上看到结果）。我开始用非常小的初始存款进行测试，以避免在初始余额小的情况下出现资金管理问题。
大约在同一时间，我有一个想法，即根据收敛点或梯度之和等于零 来建立通道。简而言之，该想法的实质如下。对于历史上的每一个点，我们建立线性或抛物线回归的通道，将这个选定的历史点视为通道的开始，并将更多的条形（在此点之后出现的条形），即那些更接近当前时间的条形，视为样本的结束。对于以这种方式获得的每个样本，我们建立通道，找到回归线和例如样本结束时的条形开盘价之间的差异，即为样本中建立的通道找到一个梯度。然后我们把得到的梯度加起来。为了说明问题，下面的图表显示了历史上每个点的这些梯度之和。
从图中可以看出，历史上的每一个点都有一个不同的通道梯度之和的值。此外，我们假设梯度之和改变其符号（接近零）的历史点可以有一些预言的特性，在其基础上建立的回归通道可以对交易有用，大概在短期内1-3天。为了证明这种技术的结果，我在这里布置了一个简短的变体截图，由天https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Kb
还有从2005年1月1日到2006年8月26日期间的渠道发展的完整版本，这里是http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мb
我为从folks.ru下载文件的速度慢而提前道歉。如果MQL4.COM管理部门允许我，我可以把这个大文件上传到MQL4.COM进行正常下载。
根据对使用这种方法建立的通道进行的长达一个月的观察，我可以报告说，在手动游戏时，它很可能是有用的，因为它是日内游戏的一个很好的确认指标。也就是说，我们建立每日通道，然后在白天决定在一个方向或另一个方向的运动可能有多大。播放时，我们同时使用通道边界和中心回归线。
不幸的是，我无法以任何方式将创建EA的算法正式化，只对这种方法可行。但也许这只是暂时的。如果有人设法从people.ru下载完整版本，你可以在ACDSee中查看幻灯片（动画），这将表明存在使用这种方法的预测在价格移动之前的时间时刻。在任何情况下，现在的方法都需要认真完善。
PS：在图表上（在上述链接上，这里也给出了其中一个）还有边界的平均点和 "平均回归 "的中心线，这显示了一个高阶的趋势，在某种概率上，它可以完全由全球经济中发生的经济因素来证明。而那些价格围绕这个 "基本趋势 "的振荡，例如在一些新闻的影响下，是市场的投机性波动，由于这些波动，交易者可以赚到钱。
PS：在mql4.com论坛"MQL4：metaquotes论坛的图片"，我发布了完整的文件，可以在http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip。
多卷RAR档案。总共有20个部分。
下载所有部分后，将zip扩展名改为rar，并解压到WinRAR3.50。(只是论坛不允许上传后缀为rar的文件)。
我不得不把它切成1Mb的小块，以适应论坛的限制。提前向论坛管理部门道歉，因为主办方如此浩大。只是认为，无论如何，首先，它不会随着时间的推移而丢失，其次，它不太可能从服务器上引起太多的流量，因为它只对非常小的交易者圈子感兴趣，他们明白快乐不在MagicNumbers，不在窗口打开/关闭位置，而是在完全不同的东西;o))。好吧，如果这将成为服务器的压力，那么你可以自行决定删除这些文件。
solandr，你是否在2004年以前的数据上运行你的EA？?问题是，在我2001年以来的数据中，图像看起来是这样的
也就是说，自2004年以来，它是有利的时期，而在这之前，它实际上是无用的。很明显，我们有不同的方法实现（而且我还没有使用MM--我认为输入的质量还不够好）。
在经纪人的服务器上，只有2004年10月的M30数据。我还没有具体寻找额外的报价。虽然，可能也值得在其他历史数据上检查专家顾问。但我从哪里可以得到这些报价呢？该经纪人拒绝向我提供M30历史记录，尽管我在他那里有一个真实的账户。基本上，从他的角度来看--这可能只是对客户的不尊重，尽管他可能在2004年才转到MT，无法积累报价M30。但他有更早时期的Н1、Н4等的引文，不是吗？他不是在什么地方得到它们的吗？
好吧，有一个MT4的历史中心，开发人员现在正在努力，这是一个解决这个痛苦的问题，面临所有MTS的创造者。而且可能不仅是M1应该在这个中心出现，所有其他时期也是如此。好的是，与M1相比，其他时期的产品要轻得多。
也许你可以有目的地在MQL4.COM发布这些引言？可能分2-3个部分，你可以把它们贴在论坛上。
至于不同的时期，标准的period_converter 脚本可以快速准备所有必要的分钟。所以有了这几分钟的时间，就完全解决了问题。
我认为问题可能还在于，在过去的2-3年里，在市场上发挥作用的欧元货币非常多，因为人们关注它，试图找到一种储备（避风港）货币，其作用长期以来一直由美元发挥。因此，成交量和市场参与者的数量增加。相应地，欧元兑美元 的 "统计 "特征也会增加。(应该记住，欧元货币本身是最近才出现的，而且一开始就有一段不确定的时期（它在推出后有明显的下跌）。例如，我的EA在USDCHF和GBPUSD上显示的结果比在EURUSD上更温和。你同意在较小的货币上，有非常多的可能性按照你的意愿移动市场，而不是在欧元兑美元。很少有市场参与者能在欧元兑美元上做到这一点，尽管在其他货币上会容易得多。这就是为什么理论上欧元兑美元应该是应用数学统计方法的最有利可图的。但这只是我的看法。