基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 63

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我对你还有一个请求。这不是很方便的要求（但我必须厚着脸皮，对不起），但能否请你重新看一下我的代码，看看是否有计算逻辑的偏差和错误。我不是要你写，我自己来写。只要说这里有这样那样的错误，看看这样那样的公式，就足够了。

至于代码--没有问题。唯一的 "但是"--我花的时间可能比你预期的长一点。我认为自己是一个业余爱好者，而不是一个专家。所以不要介意我。你可以在这里发送代码：yurixxx [at] gmail [dot] com。
为了更好地理解，我还想补充一点。:-)

我自己还没有实现Hurst指数 的计算算法。我正忙于解决我的专家顾问的另一个步骤，我不想让它半途而废。虽然，我在彼得斯学习了一段时间，掌握了理论。所以赫斯特的算盘打得很响，希望在一两个星期内能有结果。如果你愿意，你可以等待。

关于周期性的问题，我认为你的担心是徒劳的。仅仅因为赫斯特是以流入的方式开始的，并不意味着什么。他的指数的意义早已被理解，并被概括为所有的随机过程。在这种情况下，你可以认为一个周期是新的报价出现之前的一段时间。而这些时间不同的事实并没有起到作用。这就是这个离散过程的性质（与流入不同，流入是连续和恒定的--所以它必须以某种方式离散化）。这里重要的是一系列的随机数，对它来说，重要的是一致性，而不是它们之间在时间尺度上的距离。

还有一个细节。也许你还没有考虑过这个问题。在计算Log(R/S)之前，样本被归一化。也就是说，系列中的每一个数字都被它与样本平均值的差异所取代。这相当于近似于一条水平线。R的值没有受到影响，但Sko的值发生了很大变化。
 
没关系，我个人已经达到了我无能的水平--业余:o))))，虽然在我职业生涯的初期，我是一个程序员，用C语言写了相当多的东西，而且写得很好。我将耐心等待。我需要对我的代码有一些新的看法。

我把我的代码发到了你的邮箱里（如果你没收到，请告诉我），此外我还在我的第一篇帖子（第30页）里张贴了测试结果。

至于目标，只是想到要和我的数字指标一起使用它。但我需要知道，我计算的正是赫斯特，我计算的是正确的，并有权对其应用估计作为赫斯特指标。而随着资金的流入--我自己会想办法，但我也希望论坛的参与者。

还有一个细节。也许你还没有考虑过这个问题。在计算Log(R/S)之前，样本被归一化。也就是说，系列中的每一个数字都被其与样本平均值的差异所取代。这相当于近似于一条水平线。这并不影响R值，但它大大改变了Sko的价值。


我想我考虑到了所有的人。我是严格按照公式来做的。
 
PS: 对不起--按错了。有什么办法可以删除这个消息。找不到一个专门的按钮
 
就目标而言，只是有了与你的数字指标结合使用的想法。

这也正是我打算做的事情。:-)
收到了信。我将看一看。
 
Что касается целей, есть просто мысль использовать его вместе со своими цифровыми индикаторами.

这也正是我打算做的事情。:-)
收到了信。我会看看的。


终于！找到了 "数字人"！！！。

你是否介意我通过邮件问一些关于DSP的问题？

例如，我可以分享我在MT下的函数，实现正向和反向的离散余弦变换（从所有种类中我选择了实现，就像在MATLAB 7.0中一样--用这个软件包实现正向和反向变换结果的绝对精确匹配）。
 
<br/ translate="no"> 关于周期性的问题，我认为你是白担心了。赫斯特开始时有资金流入，这一点毫无意义。他的指数的意义早已被意识到，并被概括为所有的随机过程。在这种情况下，你可以认为一个周期是新的报价出现之前的一段时间。而这些时间不同的事实并没有起到作用。这就是这个离散过程的性质（与流入不同，流入是连续和恒定的--所以它必须以某种方式离散化）。这里重要的是一系列的随机数，对它来说，重要的是序列，而不是它们之间在时间尺度上的距离。


我想澄清（在某种哲学层面上）关于一个周期作为新的报价出现之前的时间的看法。它是否指一个时期（一小时、30分钟、一天等）？也就是说，我们将外汇市场的时间段与书中的年份进行比较？或者我们可以评估数据的周期性行为，然后说--停止，我们已经找到了未来指定条数 的稳定性预测的最佳N。还有一个问题。假设我已经决定了，我想估计已形成的结构的稳定性，比如说，对于Close[]来说，未来的一些条数。你认为，在这种情况下，我应该拿什么来做 "流入"？ 不久前，

Rosh 建议采取delta，顺便说一下，它大约给出了类似于Vladislav的所有条形的计算数据。虽然，正如我发现的那样--被认为是一些，从我的观点来看是 "错误的"，但工作良好的指标，也许它应该被考虑用于小N，但再次--费德说你不能。
 
你是否介意我通过邮件问一些关于DSP的问题？

没问题，我可以用任何方式...特别是如果你也解释一下什么是DSP。:-)

例如，我可以分享我在MT下的函数，这些函数实现了正向和反向的离散余弦变换（在所有种类中，我选择了MATLAB 7.0中的实现--正向和反向变换的结果在这个软件包中绝对是完全吻合的）。

谢谢你的提议。到目前为止，一般情况下没有必要。
任何数学工具只有在特定的方法中才有意义。
到目前为止，我试图实现的东西，不需要很酷的数学。在我看来，在任何方法中，决定性的作用都是由思想的综合体来扮演的，它是它的基础（这是成功的必要条件，尽管还不够:-）。例如，在弗拉迪斯拉夫的方法中，它在使用理论力学的思想方面既结构化又清晰。因此，它的效果如此好也就不足为奇了。
这就是我正在做的事情。我想制定我自己的方法，有足够的意识形态基础。
并根据需要进行数学运算。
 
Вы не будете против, если задам несколько вопросов по почте, касательно ЦОС?

没问题，只要我能做的......。特别是如果你对DSP进行更多的解释。:-)

例如，我可以在MT下分享我的函数，实现正向和反向的离散余弦变换（在所有种类中，我选择了MATLAB 7.0中的实现--正向和反向变换的结果与这个软件包绝对准确吻合）。

谢谢你的提议。到目前为止，一般情况下没有必要。任何数学工具只有在特定的方法中才有意义。到目前为止，我试图实现的东西不需要很酷的数学。在我看来，在任何方法中，决定性的作用都是由思想的综合体来扮演的，它是它的基础（这是成功的必要条件，尽管还不够:-）。例如，在弗拉迪斯拉夫的方法中，在使用理论力学的思想方面，它既是结构化的，又是清晰的。因此，它的效果如此好也就不足为奇了。这就是我正在做的事情。我想制定我自己的方法，有足够的意识形态基础。并根据需要进行数学运算。






DSP - "数字信号处理"。只是在我看来，你们的指标是基于同样的方法。所以我很兴奋，结果是--白兴奋了。我使用傅里叶变换进行低通滤波的适当方案。它工作得很慢，但与我目前对

Hurst指数 的计算不同，它给出了良好的结果。:о)))不过没关系，我也会和赫斯特一起想办法的。弗拉迪斯拉夫的方法论非常有趣--向他致敬。当我写到 "我可以分享我在MT下的功能...... "时，我并不是想说我在建立交易系统时使用什么方法和工具。MTF是我现在所做工作的一小部分。并假设你也使用DSP（可能对 "数字指标 "有反应），我决定提供书面功能。
 
我想澄清（在某种哲学层面上）关于一个周期作为一个新的报价前的时间的看法。它是否意味着一个时期（小时、30分钟、一天等）？也就是说，我们将外汇市场的时间段与书中的年份进行比较？或者我们估计数据的周期性行为，并根据一些标准说--停止，我们已经找到了在给定的条数下进行稳定预测的最佳N。

一个新报价的出现是一个勾。因此，我指的是连续跳动之间的时间。他们的平均出现频率约为每分钟4-5次，因此无法与任何时限相提并论。相应地，这个时期不能与一年相提并论。我的意思是以下几点。

一般来说，每个连续的价格值都是一个随机数。他们的外表没有经过任何编程。这取决于国际外汇市场上的进程，而不是时间。这就是为什么在白天（当这些过程是动荡的）每分钟有10-15个报价，而在晚上（当每个人都在睡觉时:-）你必须等待2-3分钟。因此，对于这个随机过程，时间可以被压缩和拉长。因此，时间作为衡量这一过程的动态因素，并不是一个好的数值。好得多的是课程变化的事实本身。

请注意，在彼得斯，N不是时间，而是样本中一个项目的数量。当然，它与时间的关系是存在的。但作为一项规则，它本身具有随机的性质。赫斯特的一年是由过程的性质决定的--四季的季节性。在这里，这个过程的性质是完全不同的。报价的变化随时都可能发生。冬天和夏天都是如此）。而对你来说重要的是，它已经发生了，有一个随机系列的新元素。而且不管你等了多长时间，不管是1秒还是1小时。

NB。这是我自己对这种情况的态度。我没有在其他地方看到过这种提议。

还有一个问题。假设我已经下定决心，我想评估所形成的结构的稳定性，比如说，对于Close[]来说，前面的一些柱子。你认为，在这种情况下，我应该拿什么来做 "流入"？不久前，Rosh建议采取delta，顺便说一下，它大约代表了与Vladislav对所有酒吧的估计数据相同。虽然，正如所发现的那样--被认为是，从我的观点来看，"错误的"，但良好的工作指标，也许应该这样计算小N，但话说回来--费德指出，你不能。

我完全同意Rosh 的观点。流入量最好与三角洲有关，而Close[]则与水库的累积体积有关。然而，在我看来，由于Close[]是来自delta的累积总数，这两个系列是非常密切相关的。因此，它们的Hurst系数 必须以某种方式相互关联。但你不应该依赖我的意见。我所说的一切只是基于我的一般理解。当我用我的双手工作时，我将能够形成一个更明智的意见。
 
DSP是 "数字信号处理"。只是在我看来，你们的指标是基于同样的方法。这就是为什么我很高兴，因为结果是--徒劳的。

现在我明白了，你说的 "我已经找到了一个数字转换器 "是什么意思。:-)
的确，我使用了完全不同的方法。虽然随机序列的光谱分析，我认为是一个非常有趣的方向。然而，对我来说太复杂了。而且离我的专业太远了，现在无法接受。

我写 "我可以分享我在MT下的功能......"，并不是想说我在建立交易系统时使用了什么方法、工具。

我没想到你会把你的做法公之于众。

VLF是我现在所做工作的一小部分。假设你也使用DSP（我一定是对 "数字指标 "有反应），我决定提出书面功能建议。

谢尔盖，我很感谢你的提议，并非常感谢你的开放态度。人的素质优于专业素质!我拒绝了（目前！），但只是因为我害怕在旧的未完成的情况下被新的东西带跑。毕竟，我试图在网络上找到或多或少的简单来源，以使其合理化。所以不要感到沮丧，我仍然希望以后能请你分享这些功能。:-)
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