基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 140

新评论
 
Если мы тестируем систему на достаточно длинной истории возникает проблема нормировки (например, кажется очевидным, что 100 пунктов при курсе 0.8 вовсе не эквивалентны 100 пунктам при курсе 1.36).

我认为这是一个非常有价值的观点！！。也许将价差归一化是有意义的，例如通过过去一两个月的平均价格，然后计算一系列条形的价差的归一化值。我将尝试在最近的将来根据这一原则来改进该指标。

我已经根据这个建议最终确定了指标。我现在就把它贴出来。如果你使用以前版本的指标，你应该在运行新版本时执行强制重新计算值（force_recalculation=true），而不是等待第二天。
以下是新版指标的屏幕截图，以便与第一版进行比较。
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     AMPLITUDE_STAT_LEVELS_v2.mq4 |
//|                                        Copyright © 2006, Solandr |
//|                                                solandr99@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Solandr"
#property link      "solandr99@mail.ru"
#property indicator_chart_window

//В версии 2 происходит относительный расчёт размахов в соответствии со средней ценой за 25 баров.
//В принципе при достаточном количестве баров истории это эквивалентно отношению среднеарифметического значения размаха
//к среднему значению цены на истории, умноженное затем на текущее среднее значение цены (например по последним 25 барам).
//Но решено оставить всё-таки более сложный алгоритм расчёта (нормировка значений амплитуд), поскольку он наверное будет вполне 
//уместен и в случаях когда баров истории совсем немного. 
// ============================================================================================
//"Купи подешевле, продай подороже" - основа, на которой базируется спекуляция на финансовых рынках. 
//Данный индикатор предлагает своё видение этих уровней "подешевле" и "подороже". Он основан на простом 
//статистическом расчёте размахов (амплитуд High-Low) баров по имеющейся истории котировок.
//Расчёт амплитуд происходит по сериям от 1 до 10 баров. То есть в выбранной серии на истории находитcя разница между 
//максимальным и минимальным значением цены. Далее окно серии смещается на 1 бар и получаем следующий размах амплитуды 
//баров для выбранной серии баров. После усреднения значения полученных размахов мы имеем среднее арифметическое диапазона 
//колебания цены для выбранной серии баров. 
//
//Полученное таким образом значение амплитуды откладывается на графике по следующему принципу. К минимуму текущей серии 
//баров прибавляется значение среднеарифметического размаха, посчитанного на истории. Так мы получаем возможный 
//среднестатистический максимум цены для текущей серии баров. То же самое делаем для нахождения среднестатистического 
//минимума для текущей серии баров. То есть от максимума текущей серии баров отнимаем среднеарифметический размах, 
//посчитанный для данной серии баров по историческим данным. Индикатор производит описанные выше действия для серий 
//от 1 до 10 баров. На уровнях присутствуют надписи, поясняющие для какого текущего временного промежутка построен данный 
//уровень. С параметром TF_needed="AUTO" уровни строятся для серий баров текущего таймфрейма. Если требуется зафиксировать
// уровни какого-то таймфрейма на остальных периодах, то необходимо установить это значение в MN, W1, D1, H4, H1, M30, 
//M15, M5, или в M1. Например для значения TF_needed="D1" на всех периодах будут отображаться уровни для временных 
//промежутков от 1 до 10 дней, обозначаемых соответственно как D1,...,D10.
//
//При настройках по умолчанию индикатор производит перерасчёт среднестатистических амплитуд по истории один раз в день 
//с их внесением в глобальные переменные терминала. Если по какой-то причине (например импортирование дополнительных 
//котировок) требуется произвести перерасчёт среднеарифметических значений амплитуд для серий баров не дожидаясь 
//следующего дня, то необходимо установить force_recalculation=true и будет произведён перерасчёт 
//среднеарифметических значений размахов для серий баров при следующей инициализации индикатора.
//
//Данный индикатор может быть полезен при принятии решений о входе в позицию. Может поспособствовать сохранению депозита
//особенно начинающих трейдеров. Продавайте на красных уровнях и покупайте на зелёных и за Вас будет играть математика! ;o))) 
//Если Вы например купили на зелёных уровнях и курс пошёл резко против Вас, то убыточную позицию есть смысл удерживать лишь 
//до тех пор пока красные уровни не окажутся ниже Вашей открытой позиции. И когда цена окажется на этих красных уровнях - 
//закройте убыточную позицию с минимальным убытком, а во многих случаях и с маленьким плюсом. Желаю успехов!:o)
// ============================================================================================
extern string TF_needed="AUTO";
extern bool force_recalculation=false;//принудительный перерасчёт

double average_price;
bool recalculation_needed=false;
bool aver_pr_recalc_needed=true;
int last_aver_pr_recalc_bars;
double delta[11];
string work_symbol;
int TF;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   int i,k,all_bars,counter_counted_bars;
   string b_str,global_name;
   double average_price_array[10];
 
   work_symbol=Symbol();
   
   //Выбор требуемого тайфрейма для расчёта;
   if(TF_needed=="AUTO" || (TF_needed!="MN" && TF_needed!="W1" && TF_needed!="D1" && TF_needed!="H4" && TF_needed!="H1" && TF_needed!="M30" && TF_needed!="M15" && TF_needed!="M5" && TF_needed!="M1")) TF=Period();
   if(TF_needed=="MN") TF=43200;
   if(TF_needed=="W1") TF=10080;
   if(TF_needed=="D1") TF=1440;
   if(TF_needed=="H4") TF=240;
   if(TF_needed=="H1") TF=60;  
   if(TF_needed=="M30") TF=30;  
   if(TF_needed=="M15") TF=15;  
   if(TF_needed=="M5") TF=5;  
   if(TF_needed=="M1") TF=1;  
      
   //Проверяем наличие посчитанных данных амплитуд для данного TF, а также производим проверку дня, в который был произведен расчёт этих данных
   global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
   if(GlobalVariableCheck(global_name) && !force_recalculation) 
   {  
      if(MathAbs(GlobalVariableGet(global_name)-DayOfYear())>0) recalculation_needed=true;
   }
   else recalculation_needed=true;
         
   if(recalculation_needed)
   {//Производим расчёт средней амплитуды бара (серии баров) по таймфрейму TF на символе work_symbol
      all_bars=iBars(work_symbol,TF);
      ArrayResize(average_price_array,all_bars);
   
      //Рассчитываем массив средних цен для каждого расчётного момента времени на основе 25 баров
      for(k=all_bars-1;k>=0;k--) 
      {      
            average_price_array[k]=0;
            counter_counted_bars=0;
            for(i=k;i<=k+24;i++)//вычисляем среднюю цену на 25 барах
            {
               if(i<all_bars) 
               {
                  average_price_array[k]=average_price_array[k]+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4;
                  counter_counted_bars++;
               }
            }
            if(counter_counted_bars>0) average_price_array[k]=average_price_array[k]/counter_counted_bars;
      }
   
      for(i=1;i<=10;i++) delta[i]=0;
   
      for(i=1;i<=10;i++)
      {      
         for(k=all_bars-i;k>=0;k--) 
         {  
            if(average_price_array[k]>0) delta[i]=delta[i]+(iHigh(work_symbol,TF,Highest(Symbol(),TF,MODE_HIGH,i,k))-iLow(work_symbol,TF,Lowest(Symbol(),TF,MODE_LOW,i,k)))/average_price_array[k];
            else Print("average_price_array[",k,"]<=0 при i=",i," и k=",k);
         }
         delta[i]=NormalizeDouble(delta[i]/(all_bars-i+1),Digits);   
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         GlobalVariableSet(global_name,delta[i]); 
         //Print("delta",i,"=",delta[i]);
      } 
      global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
      GlobalVariableSet(global_name,DayOfYear()); 
      recalculation_needed=false;
   }//if(recalculation_needed)
   else
   {//Если данные имеются в глобальных переменных терминала, то берём имеющиеся расчётные данные амплитуд из глобальных переменных терминала
      for(i=1;i<=10;i++)
      {
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         delta[i]=GlobalVariableGet(global_name);
         //Print("Глобал ",i," ",delta[i]);
      }
   }
}   
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
   int i;
   string b_str;
   for(i=1;i<=10;i++)
   {
      b_str="up_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="down_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="up_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);      
      b_str="down_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);       
   }
}   

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int i;
   string line_name;
  
   /*
   for(i=iBars(work_symbol,TF)-1;i>=0;i--) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4;
   average_price=average_price/iBars(work_symbol,TF);
   Print("Средняя цена по всей выборке=",NormalizeDouble(average_price,Digits));
   average_price=0;
   */
   
   if(iBars(work_symbol,TF)!=last_aver_pr_recalc_bars) aver_pr_recalc_needed=true;
   
   if(aver_pr_recalc_needed)
   {  
      average_price=0;
      for(i=0;i<=24;i++) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4;
      average_price=average_price/25;
      aver_pr_recalc_needed=false;
      last_aver_pr_recalc_bars=iBars(work_symbol,TF);
   }
   //Print("average_price=",NormalizeDouble(average_price,Digits));
   
   for(i=1;i<=10;i++)
   {  
      if(TF==43200) line_name="MN"+i;   
      if(TF==10080) line_name="W"+i;
      if(TF==1440) line_name="D"+i;
      if(TF==240) line_name="H"+4*i;
      if(TF==60) line_name="H"+i;
      if(TF==30) line_name="M"+30*i;
      if(TF==15) line_name="M"+15*i;
      if(TF==5) line_name="M"+5*i;
      if(TF==1) line_name="M"+i;
            
      up_line(i,iLow(NULL,TF,Lowest(work_symbol,TF,MODE_LOW,i,0))+delta[i]*average_price,line_name);
      down_line(i,iHigh(NULL,TF,Highest(work_symbol,TF,MODE_HIGH,i,0))-delta[i]*average_price,line_name);
   }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int up_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="up_line"+q_days;

   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Brown);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="up_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   datetime t_bar;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", Brown);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}

int down_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="down_line"+q_days;
   
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, DarkGreen);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="down_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", DarkGreen);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}







 
也许我的解释不正确。我说的是，使用图形匹配（组合图）的算法可以用于模式识别。转到。
http://citeseer.ist.psu.edu/，并搜索到。
图形模式识别算法
 
让我们这样指出（我不确定这是科学的方式），但...
艾略特波浪理论是关于价格的模式。价格以图表（时间内的价格）的形式表示。
艾略特波浪理论确定了价格内的模式--脉冲、ZigZag、平坦......。如何-
斐波那契回撤。然后将发现的波浪按概率顺序绘制出来，但这是很难做到的（要做出决定巫婆运动是下一个或100%"肯定 "的。因此，我的建议是，如果将图表视为图形，并根据图形理论找到模式，就能更好地解决这个问题。也许(?)它将更准确，决定将是严格的数学？
 
也许(?)会更准确，决定将是严格的数学？

顺便说一下，我一个来自爱尔兰的朋友（她在那里住了五年了）说，说母语的人不会说May be，而是说probably。是否确定？
 
Candid,我曾问过一些在组合学和图形领域工作的数学家，请他们解释是否有可能使用组合图来寻找数据的模式。以下是珍妮特-M.Six的答案。
"嗨，戴夫。

我确信，组合图可以用来寻找模式
在市场图表中。我还猜测，关于这个主题的工作有
已经完成。


珍妮特六号"
 
2Dave Mason
你把组合图这个词叫做什么？如果Candid 所写的
组合图有时可以用图像表示为由线（称为边）连接的点（称为顶点）的网络

，你很难用这个来进行模式识别。一个顶点的网络可以由各种线条连接，这将形成闭环等。而价格图是一个简单的单线，因为每个时间点只有一个价格值。就图论（组合图）而言，这样的线是最原始的对象。我不认为有什么可以做的。

此外，一个图（组合图）有一个恒定的空间结构。一个价格图表在时间上不断变化。

但这都是IMHO。如果这个问题与你有关，你最好问问组合学和图学领域的专家。例如，珍妮特-斯考特。如果她确信 "组合图可以用来寻找市场图表中的模式"，并且 "关于这个主题的工作已经完成"，让她提供链接。
 
戴夫-梅森，无意冒犯，但这种情况有点让人想起一个古老的科幻故事：在那里，一群研究人员确信反重力问题已经被解决了，然后他们真的解决了这个问题:)。
我必须说，我对图论的想法是相当肤浅的，它们包括这门科学主要对所寻求的对象的拓扑学感兴趣。模式本身的拓扑结构过于简单，也就是说，很可能对图论不感兴趣。原则上，我们可以想象，我们已经形式化（编码）了标准模式，并试图在图上寻找它们。图中的特定部分可以用一个以上的模式来识别。此外，模式本身，如果它们是某种基元，可以相互关联。通过这种方式，我们得到一个对象，也许类似于图论的做法。这是一项大量的工作，目前还不清楚这样的方法是否会产生什么结果。
 
Yurixx
你把组合图称为什么？如果Candid 所写的
组合图有时可以用图形表示为由线（称为边）连接的点（称为顶点）的网络。

这不是我写的，有一个链接:))
基本上是的，很容易确定有一个珍妮特-M。六，她确实在处理图表。然而，简单的声明是不够的。如果能至少得到成为结论基础的简要考虑，那就更好了。或者说，确实是一个具体的参考，如果不是一个解决方案，那么就是进入问题的一个潜在的 "钥匙"。
 
我认为你真的不知道艾略特波浪理论是怎么回事!
它是关于FRACTALS的。
分形是组合图的一部分。所以你在发言时最好多做准备。
如果你想 "硬着头皮 "之前读一些东西。

http://www.math.utah.edu/vigre/reu/reports/harris_fall2005.pdf#search=%22%20Ralph%20Nelson%20Elliott%20elliott%20wave%20theory%20%22
 
这不是我写的，有一个链接:))

不可能!现在否认已经太晚了!:))
1...133134135136137138139140141142143144145146147...309
新评论