基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 131 1...124125126127128129130131132133134135136137138...309 新评论 Forex Trader 2006.08.13 10:31 #1301 2候选人 关键是要比较不同的进入条件。原则上，我从一开始就迷上了2.5 RMS，到目前为止，印象仍然是，通道的真正（尖锐）边界通常正好在这个水平上。我想澄清的是，我指的不是项目参与者之间的结果比较（每个人都有自己的计划，其实施阶段基本上是不同的），而是指投入优化程序的正确性。从这个意义上说，上述的变体从基本模型中得出--从通道的边界成功进入应该使价格向内移动，最好是到另一个边界（反之亦然，在不成功的情况下），RMS水平是一个无尺寸的坐标。但是，条目的比较是一件非常微妙的事情，这就是为什么我写那篇帖子时正是预见到了评论和反对意见。 我非常理解你的想法，而且我非常喜欢它。当我在测试我的系统时，我也面临着单独进入评估的问题。我不能说我已经解决了这个问题。但我可以分享我的IMHO。 我问了关于你的入门水平的问题，因为，为了理解你的估计方法，我需要看到SL和TP之间的比例。我现在意识到，它是1:4。由此可见，你是在做一个非平衡性的进入估计。这也是我所应用的变体之一。一般来说，我想象中的选择是。 1.平衡估价。SL=TP。我喜欢这个选项，因为它很简单，而且对作品的 "正确性 "有一个客观的评估。也就是说，它给出了一个对系统获胜概率增加的估计。 2.非平衡估计 SL < TP。这个变体允许你估计系统进入时离反转点有多近（用于反趋势进入）或进入时离趋势的终点有多远（用于趋势进入）。 3.复杂的估计。当然，有很多这样的人。而他们每个人都可以评估系统提供的条目的具体属性。让我只举一个例子，我也用过这个例子。没有给出SL，唯一的参数是TR。对于每个条目，在该条目达到TP之前所达到的最大缩减量被估计。通过改变TP，我们得到一个可以进行统计分析的系列。这只是一个例子，有其缺点。特别是，ТР可能根本就没有达到。因此，每个这样的估计变体的应用都需要自己的完善。 一般来说，在估计整个系统时，我们依靠两个数值：每个负数的正数交易量和盈利交易的平均利润与无盈利交易的平均损失的比率。所有这些数值都是在测试整个系统时作为一个复合体获得的。因此，它们不是独立的，因为我们不能说为什么会出现这些结果。无论是因为输入不好，还是因为输出不好，还是因为SL和TR是错误的，等等。因此，将评估投入和产出的方法标准化当然很好（而且它们是相关的）。那么就有可能建立一种方法来独立评估系统的两个主要特征。而这将立即显示出系统的优势所在，以及仍需改进的地方。 Forex Trader 2006.08.13 10:42 #1302 2Rosh 数值方法的求解方法如下：首先粗略地画出任何长度为L的线，两端在柱子的顶点。计算电路的势能（积分）。然后他们把线 "移动 "一下，再次计算能量。 是的，我对变分分析比对积分方法更熟悉。顺便说一下，它的目的正是为了研究函数，而不是函数。因此，弗拉迪斯拉夫关于寻找 势能函数的极值的说法对我来说更容易理解，而不是他用场的潜能来确定什么。顺便说一句，什么？弗拉迪斯拉夫究竟是如何使用价格的领域潜力的？ 有许多摆动点，需要一种算法，最终会产生最小势能（方法收敛的要求）。 你曾经写道，你不明白为什么弗拉迪斯拉夫有这么多的代码，为什么每个周期需要这么长时间。这正是原因。轨迹的变化。太多的自由度。 Forex Trader 2006.08.13 11:27 #1303 因此，弗拉迪斯拉夫关于寻找势能函数的极值的说法，对我来说比他用场潜能来确定什么更有意义。顺便说一句，什么？弗拉迪斯拉夫利用价格领域的潜力到底是为了什么？<br / translate="no">。 我认为要评估近似值的充分性。一个人必须在某个点上停下来，而不是适合于无限大。 "模型越好，它的经验性就越少，包含的理论性就越多。" 泽尔多维奇院士和迈什基斯教授在应用数学课程中。 "没有什么比一个好的理论更实用 "爱因斯坦。 引用书中的话 至于经验分布和适合它的理论分布（模型）在形式上的接近，由于抽样的限制，产生频率和参数的随机偏差，它们不能完全重合。此外，经验分布和理论分布之间的差异非常小，这自相矛盾地表明它们的不一致性，因为根据大数法则，经验频率只有在样本量无限大的情况下才会向概率靠拢。有限的样本量必须与模型有差异，这就可以有另一种解释。 经验分布和理论分布之间的差异在可接受的变化范围内是随机的，它们不相互矛盾，可以接受与理论模型一致的假设。 经验分布和理论分布之间的差异不能用随机波动来解释，并且具有统计学意义，与理论模型一致的假设可以被拒绝。 确立与理论模型的一致性或拒绝的规则被称为协议标准。通常要估计拒绝一致假设的错误概率。 Forex Trader 2006.08.13 11:56 #1304 虽然离MTS还有很长的路要走--我喜欢Rosha在通道上涂色的想法。实施了。这对眼睛来说更容易。 Rosh，谢谢你的提示--我已经整理好了图片。 顺便问一下，有人通过摇摆来选择频道吗？我还没有完全理解弗拉迪斯拉夫，用我自己的方法做了，但我的计算现在慢了下来。一般来说，我用不同的周期多次运行Zig-Zag，然后取倒数第二个极值点，在它周围的范围内寻找一个具有最小有效值的通道。谁能告诉我如何简化它？ 在我看到这个主题之前，我正在使用欧米茄。然而，我也必须与MQL打交道。我希望我能够赶上其他人。:)) Forex Trader 2006.08.13 12:14 #1305 在我看来，这样的摆动（传统意义上的摆动）是没有必要的。我指的是标准的 "之 "字形和类似的东西（这就是为什么它变慢了）。 在这里，较大的通道（其边界）作为较小的通道的基础。在这里，你有分形性，以及大量的投资范围和多框架（3个长老屏幕）。 我自己还没有实现通道上色的功能 :) Forex Trader 2006.08.13 12:31 #1306 在我看来，这样的摆动（传统意义上的摆动）是没有必要的。我指的是标准的 "之 "字形和类似的东西（这就是为什么它变慢了）。<br / translate="no"> 在这里，较大的通道（它们的边界）作为小通道的基础。在这里，你有分形性，以及大量的投资视野和多框架（3个长老屏幕）。 我自己还没有实现通道上色的功能 :) 所以最好拒绝这样的方法？是的，我认为选择的质量令人满意......。而计算时间--没有。:)) 而通道上色很容易通过两个三角形来实现。 Forex Trader 2006.08.13 14:39 #1307 罗什 <br / translate="no"> 数值方法的解决方法大致如下：首先大致画出任何长度为L的线，两端在列的顶点。计算电路的势能（积分）。然后他们把线 "移动 "一下，再次计算出能量。与这种 "移动 "的区别是检查--发生了一种分化（变异）。如果变化导致势能减少，他们就朝那个方向移动，如果反之，他们就朝另一个方向移动。有许多移动点 - 我们需要最终导致最小势能的算法（方法收敛的要求）。 当然，所有的移动都尊重对链长和起点与终点坐标的强加约束。 我不太理解 "漫游 "一词，如果你指的是通过逐步逼近来寻找最大值或最小值，例如通过共轭梯度法（曾给出一个链接），那么这种方法更适合我们的情况，与漫游没有关系。而如果这意味着要定义一条新的链线，我认为这是不对的，数值方法不会这样解决问题。但微分、积分方程、插值问题等都能得到解决。也就是说，作为解决方程组的结果，我们得到一组曲线。 如果你把一个价格系列表示为一个链条，我不喜欢这种方法，此外，我不理解它对我们的案例的意义和类比。 我在一个不同的基础上开始了我的研究。在这个链接http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5169，有一个关于反应势能面的描述（我明白，这很难把它变成一个小弟弟，那里有力学，这里有化学：o）。当然，我只接受了这个想法，没有别的。现在我在matcad中 "发明 "了平衡方程，以找到这种表面的最小值。 Forex Trader 2006.08.13 16:30 #1308 Rosh所说的 "摇摆 "是指曲线变化。在微积分中，一个变量的无限小变化用 "d "表示--dx。在变分学中，一个函数的无穷小变化（！！！）用希腊字母delta表示。如果你记住它不是一个变量（即一个数字），而是一个函数，那么其含义是相似的。 如果你把一个价格系列表示为一个链条，我不喜欢这种方法，而且，我不理解它对我们的案例的意义和类比。 这个比喻非常接近，尽管不完全。价格系列也有两个固定的终点--轨迹的起点和终点。在内部，轨迹被排成了最小化的势能函数。如果我们忽略哈密顿和势能概念之间的区别，这就是理论家的经典方法。弗拉迪斯拉夫在他的模型中使用了这个，这让我一见之下印象深刻。 但随后麻烦就开始了。由于价格场是潜在的，连接两个固定端点的任何价格轨迹都对应于在它们之间移动的相同工作。这使我们有权随心所欲地改变轨迹，而不关心在此过程中内部发生了什么。但这恰恰使潜在性原则成为非建设性的，因为所有的轨迹都变得等同。 同时，弗拉迪斯拉夫写道。 另一方面，价格领域的潜力为从导数中重构函数提供了机会和方法。 这就是我不明白的地方。 关于数字方法的Rosh 把一切都写得很正确。只是这不是关于 "计算能力"，而是关于方法的 "完整性"。 而当被问及弗拉迪斯拉夫究竟将价格领域的潜力用于何处时，罗什 回答说 我认为要评估近似值的充分性。人们必须在某个点上停下来，而不是调整到无限大。 我对此也有疑虑。我认为弗拉迪斯拉夫没有使用一阶以上的近似值，即LR以上。 Forex Trader 2006.08.13 16:49 #1309 <br / translate="no">Rosh 写的数字方法是正确的。但这不是关于 "数量"--而是关于方法的 "完整性"。 而当被问及弗拉迪斯拉夫究竟将价格领域的潜力用于何处时，罗什 回答说 我认为要评估近似值的充分性。你必须在某个点停下来，而不是调整到无限大。 我对此也有疑虑。我认为弗拉迪斯拉夫没有使用一阶以上的近似值，即LR以上。 我也确信不需要一阶以上的近似，因为否则整个正态残差分布理论就会变成地狱。 而关于价格潜力的悖论--请记住片状平滑函数的定义。以及左派或右派的存在。 Forex Trader 2006.08.13 16:52 #1310 而关于价格潜力的悖论--请记住片状平滑函数的定义。以及左派或右派的存在。 我记得，但我还没有看出其中的联系。 1...124125126127128129130131132133134135136137138...309 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我非常理解你的想法，而且我非常喜欢它。当我在测试我的系统时，我也面临着单独进入评估的问题。我不能说我已经解决了这个问题。但我可以分享我的IMHO。
我问了关于你的入门水平的问题，因为，为了理解你的估计方法，我需要看到SL和TP之间的比例。我现在意识到，它是1:4。由此可见，你是在做一个非平衡性的进入估计。这也是我所应用的变体之一。一般来说，我想象中的选择是。
1.平衡估价。SL=TP。我喜欢这个选项，因为它很简单，而且对作品的 "正确性 "有一个客观的评估。也就是说，它给出了一个对系统获胜概率增加的估计。
2.非平衡估计 SL < TP。这个变体允许你估计系统进入时离反转点有多近（用于反趋势进入）或进入时离趋势的终点有多远（用于趋势进入）。
3.复杂的估计。当然，有很多这样的人。而他们每个人都可以评估系统提供的条目的具体属性。让我只举一个例子，我也用过这个例子。没有给出SL，唯一的参数是TR。对于每个条目，在该条目达到TP之前所达到的最大缩减量被估计。通过改变TP，我们得到一个可以进行统计分析的系列。这只是一个例子，有其缺点。特别是，ТР可能根本就没有达到。因此，每个这样的估计变体的应用都需要自己的完善。
一般来说，在估计整个系统时，我们依靠两个数值：每个负数的正数交易量和盈利交易的平均利润与无盈利交易的平均损失的比率。所有这些数值都是在测试整个系统时作为一个复合体获得的。因此，它们不是独立的，因为我们不能说为什么会出现这些结果。无论是因为输入不好，还是因为输出不好，还是因为SL和TR是错误的，等等。因此，将评估投入和产出的方法标准化当然很好（而且它们是相关的）。那么就有可能建立一种方法来独立评估系统的两个主要特征。而这将立即显示出系统的优势所在，以及仍需改进的地方。
是的，我对变分分析比对积分方法更熟悉。顺便说一下，它的目的正是为了研究函数，而不是函数。因此，弗拉迪斯拉夫关于寻找 势能函数的极值的说法对我来说更容易理解，而不是他用场的潜能来确定什么。顺便说一句，什么？弗拉迪斯拉夫究竟是如何使用价格的领域潜力的？
你曾经写道，你不明白为什么弗拉迪斯拉夫有这么多的代码，为什么每个周期需要这么长时间。这正是原因。轨迹的变化。太多的自由度。
我认为要评估近似值的充分性。一个人必须在某个点上停下来，而不是适合于无限大。
"模型越好，它的经验性就越少，包含的理论性就越多。" 泽尔多维奇院士和迈什基斯教授在应用数学课程中。
"没有什么比一个好的理论更实用 "爱因斯坦。
引用书中的话
至于经验分布和适合它的理论分布（模型）在形式上的接近，由于抽样的限制，产生频率和参数的随机偏差，它们不能完全重合。此外，经验分布和理论分布之间的差异非常小，这自相矛盾地表明它们的不一致性，因为根据大数法则，经验频率只有在样本量无限大的情况下才会向概率靠拢。有限的样本量必须与模型有差异，这就可以有另一种解释。
经验分布和理论分布之间的差异在可接受的变化范围内是随机的，它们不相互矛盾，可以接受与理论模型一致的假设。
经验分布和理论分布之间的差异不能用随机波动来解释，并且具有统计学意义，与理论模型一致的假设可以被拒绝。
确立与理论模型的一致性或拒绝的规则被称为协议标准。通常要估计拒绝一致假设的错误概率。
Rosh，谢谢你的提示--我已经整理好了图片。
顺便问一下，有人通过摇摆来选择频道吗？我还没有完全理解弗拉迪斯拉夫，用我自己的方法做了，但我的计算现在慢了下来。一般来说，我用不同的周期多次运行Zig-Zag，然后取倒数第二个极值点，在它周围的范围内寻找一个具有最小有效值的通道。谁能告诉我如何简化它？
在我看到这个主题之前，我正在使用欧米茄。然而，我也必须与MQL打交道。我希望我能够赶上其他人。:))
在这里，较大的通道（其边界）作为较小的通道的基础。在这里，你有分形性，以及大量的投资范围和多框架（3个长老屏幕）。
我自己还没有实现通道上色的功能 :)
我自己还没有实现通道上色的功能 :)
所以最好拒绝这样的方法？是的，我认为选择的质量令人满意......。而计算时间--没有。:))
而通道上色很容易通过两个三角形来实现。
当然，所有的移动都尊重对链长和起点与终点坐标的强加约束。
我不太理解 "漫游 "一词，如果你指的是通过逐步逼近来寻找最大值或最小值，例如通过共轭梯度法（曾给出一个链接），那么这种方法更适合我们的情况，与漫游没有关系。而如果这意味着要定义一条新的链线，我认为这是不对的，数值方法不会这样解决问题。但微分、积分方程、插值问题等都能得到解决。也就是说，作为解决方程组的结果，我们得到一组曲线。
如果你把一个价格系列表示为一个链条，我不喜欢这种方法，此外，我不理解它对我们的案例的意义和类比。
我在一个不同的基础上开始了我的研究。在这个链接http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5169，有一个关于反应势能面的描述（我明白，这很难把它变成一个小弟弟，那里有力学，这里有化学：o）。当然，我只接受了这个想法，没有别的。现在我在matcad中 "发明 "了平衡方程，以找到这种表面的最小值。
这个比喻非常接近，尽管不完全。价格系列也有两个固定的终点--轨迹的起点和终点。在内部，轨迹被排成了最小化的势能函数。如果我们忽略哈密顿和势能概念之间的区别，这就是理论家的经典方法。弗拉迪斯拉夫在他的模型中使用了这个，这让我一见之下印象深刻。
但随后麻烦就开始了。由于价格场是潜在的，连接两个固定端点的任何价格轨迹都对应于在它们之间移动的相同工作。这使我们有权随心所欲地改变轨迹，而不关心在此过程中内部发生了什么。但这恰恰使潜在性原则成为非建设性的，因为所有的轨迹都变得等同。 同时，弗拉迪斯拉夫写道。
这就是我不明白的地方。
关于数字方法的Rosh 把一切都写得很正确。只是这不是关于 "计算能力"，而是关于方法的 "完整性"。
而当被问及弗拉迪斯拉夫究竟将价格领域的潜力用于何处时，罗什 回答说
我对此也有疑虑。我认为弗拉迪斯拉夫没有使用一阶以上的近似值，即LR以上。
而当被问及弗拉迪斯拉夫究竟将价格领域的潜力用于何处时，罗什 回答说
我对此也有疑虑。我认为弗拉迪斯拉夫没有使用一阶以上的近似值，即LR以上。
我也确信不需要一阶以上的近似，因为否则整个正态残差分布理论就会变成地狱。
而关于价格潜力的悖论--请记住片状平滑函数的定义。以及左派或右派的存在。
我记得，但我还没有看出其中的联系。