A graphical history of the Dollar Exchange Rate 1: 1915-1940 This page starts a 4-page history of the pound/dollar exchange rate (with graphs) from around 1915. There are also pages describing the rates from 1940, from 1971 and also for the past few years (all of which I try to keep as up-to-date as I can). Although I have done...
Кирилл Ильинский рассказывает о связи между эффективностью рынка и предсказуемостью движений цен финансовых инструментов. В лекции обсуждается популярная точка зрения о противоречии между эффективным рынком и техническим анализом, а также различные подходы к описанию рыночной динамики. Лектор вводит понятия фрактальности и мультифрактальности...
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ФОНДА LTCM или почему риск-менеджмент не похож на точные науки? В 1996 и 1997 годах хеджевый фонд, управляемый Long-Term Capital Management (LTCM) имел выдающуюся серию успехов и заслужил непревзойденную репутацию в управлении финансовым риском. Однако в августе 1998 года дефолт России по своим долгам начал цепь неслыханных...
你用眼睛根本无法分辨出区别。如果你给我们1,000,000,000个数据，比如说csv格式的数据，那么你可以进行测试，并肯定地说，我们是在处理SB还是真实的市场。
不幸的是，我没有这个东西，因为没有需要。图片（故事）是在这里 拍摄的
你这是小题大做了。目标已经明确宣布。
...只允许有接近市场的收入....我既是目前的职业，也是一名幻觉推销员......只是推送图片。
....你只能 通过网站销售有吸引力的测试（过去的数据）自动系统 来赚取变化，但每月最多只有3（UE）位数......
相信我，这是在他的情况下，并将是，如果他决定进入市场，虽然如果他合格的时间表，然后做例如spetsyfektov到电影甚至可以没有风险，有50-150千美元一年。这比一般商人的收入多出几倍。所以我完全看不出他的情况有什么意义。
从1.21.00和1.34.00开始看，会更容易理解要达到的目标。
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232(不知道如何从那里插入视频)
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有点事后诸葛亮的意思;)
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这不是我第一次求助于外汇，第一次是4年前，但我不能投入所有可用的时间，所以我仍然是一个初学者，我还没有找到一个至少每月稳定2-5克的方法。
...
FI上的所谓模式并不长寿。因此，梦想稳定是没有坏处的。交易是概率交易，也就是说，它是一个有风险的行业，而不是一个稳定的薪水+预付款。
市场的变化是模式的变化，是很大一部分交易员应用了一套TS的结果，根据TA的情况来移动价格。一旦其他交易者设法根据这些非常TS的规律性计算出市场运动，那些发现规律性的人开始赚钱，而那些创造规律性的人开始亏损。那些用TS创造模式的人在注意到损失时改变策略或离开市场是很自然的。由于这个原因，市场的规律性一直在变化--非平稳性。
为了更清楚地说明问题，我们应该采取一个EA，它创造了成功的正向测试，有几个价差的正向MO（例如，这里 是免费的），采取一些历史的部分，在有正向测试的部分之后留下一个控制的历史数据。优化专家顾问，启用前进功能，获得一定数量的成功前进测试。在一段测试的历史上重新检查结果，我们看到一些通过在成功转发后的一段时间内开始失败，即市场已经改变，以前确定的模式不再有效。
由于我们事先不知道已确定的模式何时会停止工作，交易的稳定性是不可能的。
但这不是问题的关键。事实上，如果一个模式提供了几个价位的盈利，而当模式停止工作时，我们获得了减去价位的损失，那么我们一般会获得正的盈利。
有可能计算出该模式不再对某一特定符号起作用，尽管有一些延迟。要做到这一点，在终端选择符号，选择结果，例如，只选择最近一周的结果，然后看一下利润。如果是负数，这意味着对这个符号来说，是时候寻找其他规律，即重新优化专家顾问。
如果一个人同时使用几个符号进行交易（应该选择具有肥厚远期结果的符号），系统地检查模式的到期，并及时在开启远期的情况下进行重新优化，那么结果是不稳定的，有缩水，但一般来说是积极的。
如果我们从理论上推理，那么FI中没有恒定的模式就有点像SB（伯努利方案，不是随机行走，因为随机行走在各个方向都有可能，而伯努利的方案是向右上和向右下或者向右上没有价格变化）。但另一方面，检测到的模式可以在检测到后的一段时间内，虽然是无限期的，但也可以给与MO几个价差的利润--这已经是市场的无效率。这种低效率应该被利用起来。
现在我发现，我的问题无法以我提出的方式得到答案。 我感谢大家的参与，但很可能我无法归纳出一个通用的搜索方法。好吧，我不能把具体的策略逐一拆开，也不能依靠优化魔法--这是不科学的。一开始就很吸引人。但后来我有一种强烈的感觉，至少对我来说，是在标记时间。
我只是想了解这样的方法论是否存在，尽管是分类的，或者所有的，甚至是世界上最大的对冲基金经理，都被这样的马赛克主题所占据。也许我还没有达到一个量子水平，这样我就可以倒回去，用合成法模拟过程。然后在真正的系列中寻找他们的标准。 显然，这就是秘密。
看看1.21.00和1.34.00，会更容易理解要寻找的东西。
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232(不知道如何从那里插入视频)
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有点事后诸葛亮的意思;)
这是2008年的一个非官方文件。从那时起，很多事情都发生了变化。
谢谢你提供的讲座链接!
现在我发现，我的问题无法以我提出的方式得到答案。 我感谢大家的参与，但很可能我无法归纳出一个通用的搜索方法。好吧，我不能把具体的策略逐一拆开，也不能依靠优化魔法--这是不科学的。一开始就很吸引人。但后来我有一种强烈的感觉，至少对我来说，是在标记时间。
我只是想了解这样的方法论是否存在，尽管是分类的，或者所有的，甚至是世界上最大的对冲基金经理，都被这样的马赛克主题所占据。也许我还没有达到一个量子水平，这样我就可以往回走，用合成方法模拟过程。显然，这就是秘密。
这是2008年的一个题外话。从那时起，很多事情都发生了变化。
谢谢你提供的讲座链接!
我只是想了解是否有这样的方法，甚至分类，或所有，甚至世界上最大的对冲基金的经理，都受到这样的影响。
请看LTCM基金会的悲伤故事
引用。
"金融经济学中开发的模型非常有用，但与其他科学中的模型一样，有其局限性。例如，任何机械地应用公式来为期权定价的交易员都会很快失去他们的资金。实 践者和学术界对布莱克-斯科尔斯公式进行了许多改进。然而，这些改进措施只在一定时期内运作良好，并可能意外地崩溃。"
就是说，奇迹不会发生。贸易是一个有风险的行业，那些寻求稳定收入的人最好在其他地方寻找稳定的收入，例如在当地农场做一个农场管理员的工作。
那些想在股票交易中获得稳定的赚钱机器的人，最终得到的是一台唇齿相依的机器。
请看LTCM基金会的悲伤故事
引用。
也就是说，没有奇迹。交易是一个有风险的行业，那些在交易中寻找稳定收入的人最好在其他地方寻找稳定，比如在家里的集体农场做看守工作。
请看LTCM基金会的悲伤故事
引用。
"金融经济学中开发的模型非常有用，但与其他科学中的模型一样，有其局限性。例如，任何机械地应用公式来为期权定价的交易员都会很快失去他们的资金。实 践者和学术界对布莱克-斯科尔斯公式进行了许多改进。然而，这些改进措施只在一定时期内运作良好，并可能意外地崩溃。"
就是说，奇迹不会发生。交易是一个有风险的行业，那些在交易中寻求稳定收入的人最好在其他地方寻求稳定，例如，在家里的集体农场做一个看守员的工作。
那些想在股票交易中获得稳定的赚钱机器的人，最终得到的是一台唇齿相依的机器。
为什么失败者（或无能者或懒惰者）的言论听起来总是像公理？......没有翅膀的蟾蜍的命运是坐在沼泽地里，大声地叫着原则上不可能飞，因为最大声的那只不知怎么地用尽全力跳了起来......и ......而它没有飞起来！！！。不，抬头看看，燕子在高高的天空中做什么......飞？- 胡说八道！！！。- 飞行基本上是不可能的...
P.S. 这可能是因为燕子没有那么大声地喊叫--它们有其他优先事项，它们需要捕捉小白鼠...，很多小白鼠...
现在我看到，我的问题不能以我提出的方式得到答案，感谢大家的参与，但我不太可能对寻找方法的一般方法进行归纳。