自动交易的未来：第二回合 - 页 5

[михаил потапыч]

LeoV:
有一个 "但是"。我们无法知道报价的未来动向。这就是为什么这个结论是错误的。一个人不可能从另一个人那里得到好处。正是因为我们不知道未来的报价，更不知道到第六位数的报价。)))

你不需要知道。也没有人这样做。在任何情况下，我们都在谈论概率。与天气的类比是不好的，因为没有相互影响，但任其自然。天气预报不能保证任何事情

或者什么都不承诺，因为没有人知道明天的天气会是什么样子。但一般来说，短期预测是有效的。

[Леонид]

Prival: 是的，我们不知道。但每小时开一次车就是自杀。

但是向后开，向后看而不是向前看，从我们能看到的后面和已经开过的道路上猜测下一个转弯会是什么，在哪里，这不是自杀吗？)))

[Леонид]

Mischek: 这是关于你包围市场的传感器（指标）的读数的谨慎性。只是一个滴答作响的时钟!

如果道路本身是离散的，那么为什么不在离散的道路上谨慎地行驶呢？

[михаил потапыч]

LeoV:
如果道路本身是离散的，为什么不在离散的道路上行驶也是离散的？

一条路就是一条路，输入是不连续的，你应该尽可能不连续地分析它们，一周看一次汽油表，每五周才看一次交通灯，周五才看一次后视镜，这都是没有意义的。

[Prival]

LeoV:
而向后开，不是向前看，而是向后看，从我们看到的和已经通过的道路上猜测，转弯的地方会是什么，这不是自杀吗？)))

那么对你来说，我建议采取另一个极端。这就是测试假设的方式，看它们在边界条件下是否有效。你必须与蜡烛图一起工作，每年一次，你打开图表，做一笔交易，然后休息，这就是你对ATC未来的看法？

我不知道该怎么说，这对我来说太明显了，可以理解，也符合逻辑 ...也许有人至少会阅读和理解，并且不会在一个月内优化他们的系统......。

[Mykola Demko]

Prival:

让我在第三面好好解释一下。在EI理论中，数学家已经表明，要实现目标函数的最大（最小）。这可以是，比如，你的存款在一年内的最大增长（一年是控制的时间间隔）。你需要了解未来。

知道6位数内的未来报价走势，你个人就可以建立一个有利可图的TS？现在，在所有众多盈利的TS中，哪一个更好？哪一个是每小时控制一次，还是不断控制？这两个系统中，哪一个会打败另一个？哪一个机器人更好？更有利可图......。

你想开着一辆每小时被控制一次的车，去吧，我不能阻止你。但请记住，有一个更好的，先验的更好的，是那个一直在开车的人......。

为了继续这个类比，让我们考虑驾驶ZIL-130。

动力转向意味着合理的反冲力，许多司机尽量不错过道路，并使用抽动车轮，那些来回运动。

这样的车不能开快，不是因为它没有足够的动力（你可以用更好的齿轮超速），而是因为在高速行驶时，对转向系统的关键要求会增加。只有一条路可走--那就是降低速度。在我们的例子中，它意味着控制信号 和新的预测与最新数据（响应）之间的时间增加。此外，速度越低（谨慎性越强），越有可能到达目的地。

回答什么更有可能到达目的地的问题:

在兰博基尼Diablo中？ 或

摊铺机？

摊铺机虽然速度较慢，但即使由醉酒的看门人而不是司机驾驶，也更有可能到达那里 :o)

但在实际交易中，我们选择laborgini，因为把它开到diablo再开回来需要时间，所以有可能砍更多的卷心菜。

如果市场处于中间位置，那么无论你在哪里开盘，你都能获得利润（如果你有足够的耐心等待），这是一个溜冰场。

而这种策略与黄牛（兰博基尼Diablo）相对立，其他都是过渡性的模式。

10%的溜冰场在90%的二维码上，或者反过来，都只是同一过程的变化。

离散性越高，对预测范围的要求就越低，但对执行系统的要求也越高。

合理的中庸之道总是胜出。

[Prival]

Urain:

继续打比方，让我们看看ZIL-130的转向。

...

好吧，你可以在溜冰场上驾驶ZIL。进入山区，蛇行，你可以每小时摸一次方向盘，不早不晚，一次，转弯，就这样，整整一个小时的直线前进...

[Vladimir]

Prival:

...知道报价的未来走势到第六位数，你能建立一个有利可图的TS吗？ 我想是的。现在，在所有众多有利可图的TS中，哪个更好？是每小时控制一次，还是持续控制？

当然，每个人都会同意，如果有一个神奇的系统知道未来，并且在零点差的情况下工作，那么最好是在tick数据上交易这个系统，在所有小的价格变动中赚钱。我想讨论是在一些参与者声称小交易员 将死亡时开始的，因为他们的大点差、低质量的报价和缓慢的计算机，他们无法与高盛公司竞争。在这种情况下，由于某种原因，自动交易被理解为点金术。在我的评论中，我反对这种悲观主义，说有可能创建一个成功的交易系统来操作小时或日线报价。现在我看到，讨论已经转移到另一个方向：在什么时间段交易更有利可图。这一切都取决于点差、流动性、成功交易的频率（在这个时间段市场的可预测性）、代码的速度以及其他事情。我不会在这里争论，我们都是不同的。但我也不会说小交易者的自动交易会结束。

[Alexander Bereznyak]

Prival的声明给了我一个想法。在这个论坛上，有非常多的人试图将各种数学工具应用于市场。

而作为一项规则，这些尝试中的绝大多数都是不成功的。而所有这些失败都可以用市场的一个特点来解释，即它的非平稳性。

试图将稳态过程的数学模型应用于非稳态过程。因此，这里有一个问题要问Prival，那个通用控制模型适用于哪些过程？

想象一下，一个交易员知道未来的价格走势到第六位数，拥有10亿美元的存款，为数万手打赌，会发生什么？

的市场。我唯一可以说的是，它不会有好结果。

[Леонид]

Prival: 那么对你来说，我建议采取另一个极端。这就是测试假设的方式，以检查其在限制条件下的工作能力。你用烛台工作，每年一次，你打开图表，做一笔交易，然后休息。

你不必从一个极端到另一个极端))))。为什么是一年生植物？真相是在中间的某个地方....))。

私人 ：我不知道如何把明显的、可理解的和合乎逻辑的东西带回家给我......也许至少有人会阅读和理解，不会在一段时间内优化他们的系统 ...

我并不反对虱子，如果有人成功了，那么祝你好运。对于蜱虫，我只能给出我个人的看法--蜱虫大体上是很吵的。打勾是一项普通的交易。它如何发展，在什么情况下，在什么条件下--我们不知道。因此，它是噪音。 找不到噪音的规律性。如果我们有更多的ticks（交易）数据，我们可以检测到规律性。 TF越高（ticks-transactions的数量越大）--规律性越明显。这是一个事实。当然，我们不能谈论世俗的、年度的或月度的烛台。我们是指日内。从1分钟到1小时（1、2、4、6、8）。