交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 685

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Mihail Marchukajtes:

不幸的是，我不能同意这种说法。对NS的输入应该是这样的价值，这是价格的原因，他们会有什么分布是绝对不重要的。因为发现的模型，即使它有一个非泊松分布的输入，在未来也会有效，因为输入数据的性质将是输出的原因。

我同意这样的说法：我们越是转换输入数据，情况就越糟糕。数据应照单全收，不得更改。除非通过滞后减法实现最小的正常化。任何其他计算输入的复杂化都会导致失去臭名昭著的阿尔法和预测的可能性。当然是IMHO。所以...大声说出来的想法.....

+100

虽然，窗口问题仍然存在

 
维塔利-穆齐琴科。

时间在交易中不起作用，根本不需要依附于它。

如果没有周期，它就在那里，每天、每周......。在ZZ中可以很好地看到这一点。

 
Renat Akhtyamov:


再一次。

对于预测来说，了解预测值的分布规律 是极其、极其重要的。

你不知道他们的价格，也不知道增量，更不知道报价之间的时间。此外，你甚至不试图把它们装入一种形式或另一种形式。那么，你怎么能预测呢？这些臭名昭著的蜱虫档案已经被十亿个交易员翻遍了。结果=0。

我只是用它做了一点工作，每周我都在做加法。昨天我差点抓到圣杯的耳朵（原来是我的薛定谔的猫......）。

 
蜥蜴_。

最后。这很容易检查。在没有和有时间反馈的情况下学习模型...

你能不能对实验的方法进行一下扩展？

到目前为止，我还没有得到它。

 
桑桑尼茨-弗门科。

如果没有周期，但有，每天、每周...你可以在ZZ中很好地看到它。

周期性确实存在，但它不能被时间所预测。价格可以在一小时或一天，或一个月内移动。价格通道是可以预测的，但不是及时的。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。

你确定吗？


我现在不确定了。你和我正朝着同一个方向前进。现在我只会随着时间的推移得到同样的照片，而且会变得更好。

 
亚历山大_K2。

现在我不太确定了。你和我正朝着同一个方向前进。现在我只要及时弄清楚，同样的照片就会更精彩。

我已经到了，我真诚地希望你也能做到这一点。
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。
我在这里，我希望你也能如此。

哈哈哈哈哈哈哈......。很久以前，从外观上看。

 
维塔利-穆齐琴科。

有周期性，但无法预测长期的周期性。价格可以是一小时、一天或一个月。有可能预测价格的流逝，但没有时间

我们谈论的是不同的报价表，而不是线性时间......在数学上，这就像上厕所一样自然。

而且亚历山大说得很有道理，由于缺乏教育，很少有人能理解这一点。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

我们谈论的是不同的报价表，而不是线性时间......从数学上讲，这就像上厕所一样自然。

而亚历山大说得很有道理，由于缺乏教育，这里的人很少能理解......

也许他们是明智的...

但是我们在大学里被教导要证明和论证一切，我们也在实验室里进行实验。他们并没有说："把它当作不需要证明的真理。

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