交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 688

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elibrarius。

这一栏的取值方式如下

LearnY<-MatrixLearnY[,i]。

其中i是列号。即所有行和第i列。如果是这样，MatrixLearnY[j,]--它取第j行和其中的所有列。

我想写一个脚本，有一个问题，如何组织一个循环，以便能够运行整个表格并与输出进行比较？谢谢你!

 
y<-Qwe[,78]
for(i in 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformation(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

这是我写的脚本，但我不知道如何执行它.....。它是否正确????

 
Mihail Marchukajtes:

我正在考虑写一个脚本，问题是，你如何组织一个循环，以便能够运行整个表格并与输出进行比较？谢谢!

类似这样的事情

n_targ=ncol(MatrixLearnY);

target<-MatrixLearnY[,n_targ];

n_cols =ncol(MatrixLearnY) - 1; # -1 последний столбец не брать

for(i in 1:n_cols){#перебор - столбцов
        colN<-MatrixLearnY[,i];#выбрать  искомый столбец

# ..... операции со столбцами

}
 
Mihail Marchukajtes:
y<-Qwe[,78]
for(i in 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformation(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

这是我写的脚本，但我不知道如何执行它.....。它是否正确????

如我的例子中的代码，只有我的最后一列是自己定位的）。
直接在Rgui.exe或Rstudio中运行（或在Rterm.exe中--当你从终端连接到它时）。
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。

它不取决于时间

相关性，自然是不相关的，肯定是有的，而且是有的。

人们以标准的方式 进行交易--逆向交易--用网，逆向交易--用一个订单（当你在加码的时候，就是这样）。

在观察了芝加哥外汇交易所的外汇交易量后发现

价格走势严格对准成交量，因此，波浪

非常有趣。

 
嗯...如何只得到一列的前40行而不是整列？比方说，我们需要从第1行到第40行的第10列？
 
阿列克谢-特伦特夫。

关于时间的问题。IMHO。

将时间作为一个参数的应用是值得考虑的。波动性与一天中的时间、一周中的一天、季度和一年中的一些日期之间肯定存在关联性。这些时间上的 "异常 "对于未经训练的眼睛来说在图表上是可见的。

顺便说一下，通过使用窗口方法，你是在间接地使用一个时间参数。通过使用导数等，你是在间接地使用时间参数。一个人可以持续很长时间。

另一个问题，从上面可以得出什么结论？是的，至少在某些时间点，你应该期待一些变化。

显然，从对时间 "异常 "的观察中很难得出任何数学上的模式。但这就是我们在这里讨论机器学习的原因，不是为了推导出复杂的算法，而是把这一切都放在计算资源的 肩上。

我还要补充：时间是周期性的、波浪式的，也是分形的--小时中的分钟，日中的小时；日-夜；月球活动；一年中的周数；民族和国家的节奏；周期性趋势；事件的短暂性。
你可以吐槽，但在不知道更复杂（或眼睛看不见）的因果关系的情况下，你怎么能声称时间对资产的价值没有影响。

好吧，让我们采取不同的方法：周四11-45，在45分钟的时间里，该货币对有50个百分点的波动。这在下周四如何使用？

 
Vizard_。

米沙，不要做一个厚脸皮的男孩）））。

x[1:40,10]

是的，是的...我已经猜到了...总而言之，谢谢大家，我在R....，变得很糟糕。重要的是要了解综合....。

 
Vizard_。

没有看数据。看了看行数，哼了一声，收手了。现在我在看...我在哭）））。

setwd("E:/1_Models")

x <- read.csv2("Qwe.txt", head=T)

boxplot(x)


Explain.....

 

在因果律的僵化表述中，说："如果我们准确地知道现在，我们就能计算出未来"，这不是第二部分，而是前提是错误的。我们从根本上无法了解现在的所有细节。

我想Alexander_K2-y就必须知道这句话）。

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