交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3288 1...328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 17:09 #32871 СанСаныч Фоменко #:列克谢-维亚兹米金的所作所为与国防部的问题毫无关系。他从一部歌剧中抽丝剥茧，试图从另一部歌剧中找到答案--这都是一个脑子里一团糟的人的空话。 如果你不明白我在做什么，可以问我。是的，我的实验常常超出学术知识的范围。 Forester 2023.10.06 17:14 #32872 СанСаныч Фоменко #:在这里，我发现了一个根本问题：瞻前顾后。它的表现形式如下：我们从一个大文件中提取片段，研究它们，然后测试它们，检查它们--一切正常，错误大致相同。但是，只要我们在这三个文件（它们是一个大文件的组成部分）之外运行，结果就会完全不同，通常是灾难性的。如果我们每一步都进行重新训练，"瞻前顾后 "的问题就会消除，因为预测是在与训练相同的预测值上进行的。而如果不在每一步都进行训练，那么包括训练部分在内的所有预测器都会根据某些值进行训练，然后根据这些值进行预测。这里就有一个问题：预测器的新值是否会与学习图中的预测器值相吻合？ 我认为你的代码在实现过程中出现了偷看现象。我大约在 4 年前就解决了偷看问题。我的数据严格取自当前条形图（包括历史数据）。此外，我还在我的 Valking Forward 中添加了 Embargo 1-5 天部分（如 Prado 所建议）。如果模型能捕捉到 100-300 点的波动，那么 1 天就足够了；如果是 1000 点，那么 5 天会更可靠。 Forester 2023.10.06 17:18 #32873 Aleksey Vyazmikin #:从图片来看，这里的"召回率 "也很低，也就是说，模型对任何事情都没有信心，在预测时非常谨慎。 也有一些不谨慎的模型--只是取较少的干净树叶（不是 0.9，而是 0.7 或 0.5），但它们会排水（就像上图中的模型一样，下图中的模型使用了较干净的树叶，并成功地跳过了排水期/月和年）。也就是说，图表中的模式是相同的--不同之处在于所使用的树叶的清洁度。 总的来说，我还没有发现什么值得我花钱去买的东西。 Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 17:29 #32874 Forester #:也有一些粗心的型号--只是使用不那么干净的树叶（不是 0.9，而是 0.7 或 0.5），但它们也会排水（如上图中的型号，下图中的型号使用更干净的树叶，并成功地跳过了排水期/月或年）。也就是说，图表中的模式是相同的--不同之处在于所使用的树叶的清洁度。 总的来说，我还没有发现什么值得我花钱去买的东西。 我在研究中经常看到漂亮的图片，但没有足够的信心相信明天就会是这样....。到目前为止，我对结果也不是很满意。我正在改变学习过程。 现在我开始写一篇文章，但我意识到我不想详细描述我的方法，所以我在用 CatBoost 寻找有趣的实验结果。 你为什么不想像我一样，不按连续方式，而是按模式来划分样本呢？ Forester 2023.10.06 17:41 #32875 Aleksey Vyazmikin #:我在研究中经常看到美丽的图片，但我不确定明天会是这样....。到目前为止，我对结果也不是很满意。我正在改变学习过程。 现在我开始写一篇文章，但我意识到我不想详细描述我的方法，所以我在寻找使用 CatBoost 实验的有趣结果。你为什么不想像我一样，不按连续方式，而是按模式来划分样本呢？ 是的--我对连续模式很失望。图表上的增长是在交易完成后的漫长等待中获得的--长达 10 天。如果减少到 3-5 小时，我就只能随机获得 OOS。我得出的结论是，从夜间进场获得的利润，需要 3 个小时以上才能完成交易（即主要在白天完成）。每天 300-500 点的交易通常需要 1-3 个小时才能完成 - 这就是随机显示的情况。 整个夏天我都没有做 MO，只有在这里我才能讨论一些问题。到了冬天就没什么可做的了 - 也许我会再做一些实验。 我很羡慕你们，羡慕你们的热情和不停的测试和实验....。 Aleksey Vyazmikin 2023.10.06 18:44 #32876 Forester #: 是的--在坚实的失望中。图表上的增长是在长时间等待交易完成的情况下获得的，等待时间长达 10 天。我把时间缩短到 3-5 小时，结果发现 OOS 只是随机的。我得出的结论是，从夜间进场获得的利润，需要 3 个小时以上才能完成交易（即主要在白天完成）。每日进场 300-500 点，通常在 1-3 小时内完成交易 - 这就是他们随机显示的情况。 。 很久以前，我在莫斯科交易所建立了一个交易系统并获得了丰厚的利润，但只是在测试器中--唉，事实证明，我没有考虑到早晨的价格高峰--在一分钟内，Si 上的价格可以飞涨 1000 点，而终端在这些时刻喜欢移动....。现在，我在晚上的训练中进行收盘。我不太支持在设定时间后收盘的想法，我仍然认为根据市场事件或新条形图开始的时间（例如，我们在分钟开盘，在新的小时线收盘）收盘更为正确。我自己更多使用拖网或 ATR 水平。 Forester#: 我整个夏天都没有研究 MO，只有在这里可以讨论一些问题。 我羡慕你们，羡慕你们的热情和不停的测试和实验....。 恰恰相反，你们的行为更像一个普通人。我是一个有时想放弃一切的人，但又不断想出一些点子来试验.....。这就是粘度过高。 正确的做法是，把这一切当作薪水或爱好来做。享受过程。 mytarmailS 2023.10.06 19:02 #32877 Andrey Dik 私信 我、 请问如何控制主题？ Forester 2023.10.06 19:08 #32878 Aleksey Vyazmikin #: 我不太支持在设定时间后收盘的想法，我仍然认为根据市场事件或新条形图开始的时间（例如，我们在分钟开盘，在新的小时线收盘）收盘更为正确。我自己更多使用拖网或 ATR 水平。 我不计算收盘时间。我只检查已达到的 TP 或 SL，展望 1-3-10-100 小时。基础指标是https://www.mql5.com/ru/code/903- 参数 bars_future = 10（我设为 10000，以确保所有条形图都有标记） 对于 3 小时的情况，如果 TP/SL 较大，则每晚 300-500 点并不总能通过，因此此类交易被视为 "我不知道"。在窥视 10000 条时，它们被标记出来并参加了培训，我认为正是由于这些隔夜进场才获得了利润。 我试过 Traal - 我不喜欢它。它能捕捉趋势，但很少有 1-2 年的停顿期。 Sampler www.mql5.com Индикатор i_Sampler рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети. mytarmailS 2023.10.06 19:12 #32879 Andrey Dik #:你可以的 怎么样？ Aleksey Nikolayev 2023.10.06 19:20 #32880 嗯，与其说是人中之马，不如说是马中之虎）。 价格数据的标记（师资建设）问题非常重要，但我怀疑是否有可能进行有意义的讨论。有太多不同的方法，所以每个人都在用别人无法理解的语言说话。当然，我也害怕泄露我的诀窍）这就是为什么我们会在主题中出现一些淫秽的东西。 1...328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
列克谢-维亚兹米金的所作所为与国防部的问题毫无关系。他从一部歌剧中抽丝剥茧，试图从另一部歌剧中找到答案--这都是一个脑子里一团糟的人的空话。
如果你不明白我在做什么，可以问我。是的，我的实验常常超出学术知识的范围。
在这里，我发现了一个根本问题：瞻前顾后。它的表现形式如下：我们从一个大文件中提取片段，研究它们，然后测试它们，检查它们--一切正常，错误大致相同。但是，只要我们在这三个文件（它们是一个大文件的组成部分）之外运行，结果就会完全不同，通常是灾难性的。
如果我们每一步都进行重新训练，"瞻前顾后 "的问题就会消除，因为预测是在与训练相同的预测值上进行的。
而如果不在每一步都进行训练，那么包括训练部分在内的所有预测器都会根据某些值进行训练，然后根据这些值进行预测。这里就有一个问题：预测器的新值是否会与学习图中的预测器值相吻合？
从图片来看，这里的"召回率 "也很低，也就是说，模型对任何事情都没有信心，在预测时非常谨慎。
也有一些不谨慎的模型--只是取较少的干净树叶（不是 0.9，而是 0.7 或 0.5），但它们会排水（就像上图中的模型一样，下图中的模型使用了较干净的树叶，并成功地跳过了排水期/月和年）。也就是说，图表中的模式是相同的--不同之处在于所使用的树叶的清洁度。
总的来说，我还没有发现什么值得我花钱去买的东西。
也有一些粗心的型号--只是使用不那么干净的树叶（不是 0.9，而是 0.7 或 0.5），但它们也会排水（如上图中的型号，下图中的型号使用更干净的树叶，并成功地跳过了排水期/月或年）。也就是说，图表中的模式是相同的--不同之处在于所使用的树叶的清洁度。
总的来说，我还没有发现什么值得我花钱去买的东西。
我在研究中经常看到漂亮的图片，但没有足够的信心相信明天就会是这样....。到目前为止，我对结果也不是很满意。我正在改变学习过程。
现在我开始写一篇文章，但我意识到我不想详细描述我的方法，所以我在用 CatBoost 寻找有趣的实验结果。
你为什么不想像我一样，不按连续方式，而是按模式来划分样本呢？
我在研究中经常看到美丽的图片，但我不确定明天会是这样....。到目前为止，我对结果也不是很满意。我正在改变学习过程。
现在我开始写一篇文章，但我意识到我不想详细描述我的方法，所以我在寻找使用 CatBoost 实验的有趣结果。
你为什么不想像我一样，不按连续方式，而是按模式来划分样本呢？
整个夏天我都没有做 MO，只有在这里我才能讨论一些问题。到了冬天就没什么可做的了 - 也许我会再做一些实验。
我很羡慕你们，羡慕你们的热情和不停的测试和实验....。
是的--在坚实的失望中。图表上的增长是在长时间等待交易完成的情况下获得的，等待时间长达 10 天。我把时间缩短到 3-5 小时，结果发现 OOS 只是随机的。我得出的结论是，从夜间进场获得的利润，需要 3 个小时以上才能完成交易（即主要在白天完成）。每日进场 300-500 点，通常在 1-3 小时内完成交易 - 这就是他们随机显示的情况。 。
很久以前，我在莫斯科交易所建立了一个交易系统并获得了丰厚的利润，但只是在测试器中--唉，事实证明，我没有考虑到早晨的价格高峰--在一分钟内，Si 上的价格可以飞涨 1000 点，而终端在这些时刻喜欢移动....。现在，我在晚上的训练中进行收盘。我不太支持在设定时间后收盘的想法，我仍然认为根据市场事件或新条形图开始的时间（例如，我们在分钟开盘，在新的小时线收盘）收盘更为正确。我自己更多使用拖网或 ATR 水平。
我整个夏天都没有研究 MO，只有在这里可以讨论一些问题。
我羡慕你们，羡慕你们的热情和不停的测试和实验....。
恰恰相反，你们的行为更像一个普通人。我是一个有时想放弃一切的人，但又不断想出一些点子来试验.....。这就是粘度过高。
正确的做法是，把这一切当作薪水或爱好来做。享受过程。
我不太支持在设定时间后收盘的想法，我仍然认为根据市场事件或新条形图开始的时间（例如，我们在分钟开盘，在新的小时线收盘）收盘更为正确。我自己更多使用拖网或 ATR 水平。
我不计算收盘时间。我只检查已达到的 TP 或 SL，展望 1-3-10-100 小时。基础指标是https://www.mql5.com/ru/code/903- 参数 bars_future = 10（我设为 10000，以确保所有条形图都有标记）
对于 3 小时的情况，如果 TP/SL 较大，则每晚 300-500 点并不总能通过，因此此类交易被视为 "我不知道"。在窥视 10000 条时，它们被标记出来并参加了培训，我认为正是由于这些隔夜进场才获得了利润。
我试过 Traal - 我不喜欢它。它能捕捉趋势，但很少有 1-2 年的停顿期。
嗯，与其说是人中之马，不如说是马中之虎）。
价格数据的标记（师资建设）问题非常重要，但我怀疑是否有可能进行有意义的讨论。有太多不同的方法，所以每个人都在用别人无法理解的语言说话。当然，我也害怕泄露我的诀窍）这就是为什么我们会在主题中出现一些淫秽的东西。