Renaissance Technologies LLC Industry Founded Headquarters Products AUM Website Renaissance Technologies LLC is an East Setauket, New York-based[4] American investment management firm founded in 1982 by James Simons, an award-winning mathematician and former Cold War code breaker, which specializes in systematic trading using only...
在一般情况下，这是不符合逻辑的，他们展示他们，并把他们带到DU......而那些不能把他们带到其他地方:)
他们显示，但你没有看到？但他们显示？但你没有看到？
秘密地对你展示？但显示的是？但你没有看到？
显示了但你还没有看到？但他们在展示？但你没有看到？
秘密地对你展示？但显示的是？但你没有看到？
我太老了，不适合做这个...如果我有，我肯定会看到它，如果我有，我肯定会看到它，我100%肯定。
这就是关于领袖的事情。
这里 很好地写出了级别以下的人是如何处理破坏行为的。
嗯，是的，看了他在Kagle上的资料，似乎他知道这个小家伙，但这个关于Two Sigma的比赛的特别报告，不关任何事，把两个筹码混为一谈，塞给XGB，并没有真正理解结果是如何形成的。至于论坛上的帖子就可以了，至于报告--不知道，但也许我已经落后于时代了，现在人们为了一两句话的消息而聚集在会前，总的来说我不会埋怨，什么会年轻人都没有开始公鸡......。
"排名靠后的 "更有意思。
我在谷歌上看到了他的资料，显然他知道很多，但这个关于Two Sigma竞赛的特别报告是关于什么的，他有两个芯片在一起，他在XGB中插入了，不明白结果是如何形成的。至于论坛上的帖子就可以了，至于报告--不知道，但也许我已经落后于时代了，现在人们为了一两句话的消息而聚集在会前，总的来说我不会埋怨，年轻人有什么理由不开始公鸡...。
在那段视频中，报告员的团队如何解决400亿美元的对冲基金问题一点也不有趣。 有趣的是问题本身，把它放出来的原因不是kaggle，内核版 的竞争和CONCURRENCE的结果，而不是报告员的团队。而正是这样的结果让人清楚地看到，第一名是随机分配的。而且，如果对冲基金希望通过把数据交给最强的MO团队来榨取一些东西，而这些团队在其他的MO任务上已经吃了不少苦头，那么对冲基金根本就搞砸了。
奇怪的是，这一点没有被看到。显然，你从第一秒开始就对这段视频持怀疑态度，所以很难包括对所说的话进行分析。
如果该对冲基金想证实其假设，即你无法从D1数据中挤出屎来，那么它做得很好。
视频中只有一个好的片断，显示了通过建立stdev(timestamps)对输入数据进行去匿名化的速度和难度。
而演讲者本人也很有趣，不仅因为他在MO方面公认的专业知识，而且还因为他在HFT方面的实际经验。也就是说，他的共振对HFT有效，但在较大的时间戳上，他们就像抽奖。而且这个人知道如何研究价格的BP。HFT是一家有信誉的公司。
而演讲者本人也很有趣，不仅因为他在MO方面公认的专业知识，而且还因为他在HFT方面的实际经验。也就是说，他的共振对HFT有效，但在较大的时间戳上，他们就像抽奖。而且这个人知道如何研究价格的BP。HFT是一家有信誉的公司。
什么是办公室，在哪里看什么，也许有其他人在那里
我建议观看HFT-quantum的 短视频，它是 世界上领先的子项目之一。
他们当然会。在这种情况下，运气因素即使不是主要因素，也肯定是必不可少的。
不清楚他们是否能够赚到任何钱？还是只是更多的成人童话和目送，以及深奥的演说？
目前还不清楚他们是否设法赚到了钱？还是说这只是另一个成人的童话故事和一堆胡言乱语的深奥演说？
进入链接--看到办公室的名称。谷歌一下这个名字--看看它的一些结果。我看到有些人因懒惰而变得狂妄。不能按三个按钮。
显然，"聪明的嘴 "和 "成人 "是一种情结。
SZZ后悔我发布了这个视频。'''''，生活就是这样。
进入链接--看到办公室的名称。谷歌一下这个名字--看看它的一些结果。我看到有些人因懒惰而变得狂妄。不能按三个按钮。
显然，"聪明的嘴 "和 "成人 "是一种情结。
ZS我后悔发了这个视频。''''' 生活就是这样。
也许我错了。但是，还没有发现他们在这上面的交易中赚了钱。他们很可能有很好的识别方法，但生活告诉我，在研讨会上，他们的销售通常不会有好的效果。
好了，这里是真正使用MO、定量方法赚钱的人。https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
在那段视频中，报告员的团队如何解决400亿美元的对冲基金问题一点也不有趣。 有趣的是问题本身，把它放出来的原因不是kaggle，内核版 的竞争和concURRENCE的结果，而不是报告员的团队。而正是这样的结果让人清楚地看到，第一名是随机分配的。而且，如果对冲基金希望通过把数据交给最强的MO团队来榨取一些东西，而这些团队在其他的MO任务上已经吃了不少苦头，那么对冲基金根本就搞砸了。
奇怪的是，这一点没有被看到。显然，你从第一秒开始就对这段视频持怀疑态度，所以很难包括对所说的话进行分析。
如果该对冲基金想证实其假设，即你无法从D1数据中挤出屎来，那么它做得很好。
视频中只有一个好的片断，显示了通过建立stdev(timestamps)对输入数据进行去匿名化的速度和难度。
而演讲者本人也很有趣，不仅因为他在MO方面公认的专业知识，而且还因为他在HFT方面的实际经验。也就是说，他的共振对HFT有效，但在较大的时间戳上，他们就像抽奖。而且这个人知道如何研究价格的BP。HFT是一家有信誉的公司。
是的，你说的很对，D1的市场信息没有得到说明。
那么，基金竞争的原因，很可能是--猎头，这个领域是相当具体的，可能是寻找那些 "在其他MO任务上吃了自己的狗和猫 "的人，或者做自己的MO-algotrading生态系统，可能比经济学毕业生和各种商人手艺人更有效，他们在最后的坦诚中幸运了几次。
而从结果中可以看出，第一名是随机分配的。而对冲基金如果希望通过把数据交给最强的MO团队来榨取一些东西，而这些团队又在其他的MO任务中吃得开，那就简直是搞砸了。
让我重新表述一下这个任务--
把你的模型代码给我们，让我们在D1上进行交易，经过训练的模型也是不允许的，你的代码应该在我们的服务器上运行并训练模型，我们需要知道并理解整个策略。
结果是，我们将为你的完美 策略支付一点报酬，并在没有你的情况下继续获取利润。
这是个陷阱。
所有合适的人都离开了，只剩下 "让我们教gbm优化随机颗粒，也许会成功 "的团队。
有一个充分的对冲基金建立在同样的原则上-- numer.ai
。他们给出了他们的专家和付费订阅获得的秘密预测器，并对其进行加密，所以没有人猜到。反过来，IO专家不向他们发送他们的模型，而只是一个预测，对冲基金进一步利用他们对新数据进行预测。因此，对冲基金不会把它的秘密预测器公之于众，而MO专家也不会把他们的秘密模型发给他们。大家都很高兴。
这里只是他们的报酬很白痴，第一名得到的钱是第二名的两倍，尽管他们的模型在盈利能力上可能相差0.0000001%。比如我，曾经在前100名中坚持了168个小时，得到了2美元的微薄收入，甚至花了电费都没有还清。