交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 291 1...284285286287288289290291292293294295296297298...3399 新评论 Dr. Trader 2017.02.27 00:36 #2901 mytarmailS: 你能告诉我如何使你上面的代码与此配合吗？:)数据包中的这个命令有问题------。indexTZ(EURUSD) <- "UTC",它将其设置为错误的时区。我在文件的注释中写了如何检查它。最后的图表是一样的。我从来没有尝试过检查它。 附加的文件： tweets2.txt 4 kb Дмитрий 2017.02.27 06:32 #2902 桑桑尼茨-弗门科。 好吧，世界上每个人都很清楚，汇率不可能保持在35卢布，因为油价下跌，MICEX的货币流入量（货币供应量减少）下降，由于已知的事件，俄罗斯的资本外流增加（货币需求增加），但你可以继续以同样的方式思考！这是不可能的。 mytarmailS 2017.02.27 08:42 #2903 Dr.Trader:包中的这个命令有问题------。indexTZ(EURUSD) <- "UTC",它将其设置为错误的时区。我在文件的评论中写了如何检查它。是的，有一些问题，我总是在翘辫子:(但它似乎在正常工作......)也许 "UTC "的问题是rusquant流的引号 "原封不动"，最后一栏没有关闭，也许因为它，"UTC+1 "的问题，但我还没有尝试崩溃......Dr.Trader:最后的图表仍然是一样的。我的直觉告诉我，我可能可以向chart_Series(EURUSD)添加指标，但我还没有理解。当然，你可以））。rusquant是一个quanmod，但可以加载 "我们的 "引号，功能是相同的，而且包基本上是相同的....。但说实话，我自己也不知道如何画出那里的一切，到目前为止，所有的努力都是为了 "把什么可视化"，而不是 "如何把它可视化好"。p.s. 谢谢你的帮助，将向你通报研究结果。 СанСаныч Фоменко 2017.02.27 08:46 #2904 Dmitry: 好吧，世界上每个人都很清楚，汇率不可能保持在35卢布，因为油价下跌，MICEX的货币流入（货币供应量下降），由于众所周知的事件，俄罗斯联邦的资本外流增加（货币需求增加），但你可以继续以同样的方式思考!我正在努力保障自己不受关于卢布汇率的完全与现实无关的宣传的影响。你引用的所有论据几乎都是100%的宣传，并被用来对射频经济进行全球性的改变。这样做是为了掩盖卢布疲软给民众带来的极其不利的社会后果。按顺序排列。1.卢布汇率对石油价格的依赖被大大夸大了。就预算对能源价格的依赖程度而言，俄罗斯在产油国中排名第一或第二的前十名。俄罗斯是大型能源出口国中唯一一个本国货币汇率减半的国家。2.2014年8月实施金融制裁后，俄罗斯高层官员进行了口头干预，以削弱卢布，包括宣布中央银行拒绝支持汇率。自然，这样的环境中不乏投机者，他们把政府高级官员的话作为一个领先指标。3.早在2011年，格拉济耶夫就主张弱化卢布。因此，我们现在在俄罗斯有一个不同的宏观经济形势：强调出口，压制进口。国家本身的价格也发生了结构性变化：例如，外币汽油的价格降低了一半，房地产的价格降低了一半......。国家货币的汇率始终是政治。而如何呈现汇率的变化，为民众带来痛苦，则是另一回事。在RF，他们如法炮制，偷偷摸摸......。 Дмитрий 2017.02.27 11:49 #2905 桑桑尼茨-弗门科。是啊...有一类人认为相信爬行动物、共济会、幕后政府、尼斯湖水怪、尼比鲁星球、阿努纳基--比阅读经济学或进化论的教科书更容易。 Mikhail Toptunov 2017.03.01 06:06 #2906 你好，很热闹，现在是春天！)请帮助解决一个问题! 我在每个时间点都有不同数量的事件(paterns)(在每个酒吧)。每个事件包含（例如）4个参数。任务是建立输入的逻辑，以训练网络。可能的解决方案。在某一时刻有一些事件，在另一时刻有一些事件。- 因此，要进入网络，你需要使用已经准备好的分配的输入数，如果输入不涉及，那么就放零。问题是输入的冗余，因为每个事件都有自己的周期，而且可能有成千上万的周期。因此，通过为每个时期分配空间，输入的数据可以是数以百万计的（当然，如果该事件有成千上万的参数）。 当前蜡烛的价格 期间 m0-H/L 事件%执行 第一根柱子上的数据 1.25600 1 0 0 1.25600 2 0 0 1.25600 3 0.02000 40 1.25600 ... 0 0 1.25600 1000 0.03000 20 也可以使用与有效事件有关的专用输入数，可以有（例如）5个。 当前蜡烛的价格 期间 m0-H/L 事件执行的百分比 第一根柱子上的数据 1.25600 10 0.00400 60 1.25600 60 0.00600 50 1.25600 300 0.02000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 问题是，权重将被调整到某个事件上，如果网络在周期为10的事件上进行迭代，那么下一次（在下一个条形图上）单元格将包含一个周期为60的事件。而事件之间的区别至少是在频率上。如果我理解正确的话，如果输入被设定为一个周期，就应该被设定为那个周期。或者说最主要的是匹配数据类型，如果是周期，那就无所谓什么周期会被送入。一个替代的解决方案。如果我们使用一个具有长短期记忆（LSTM）的网络并分配四个输入，并循环使用当前活动的事件数量（当前栏），可以绕过大的拓扑结构，而不需要成本计算，不是吗？ 保证金计算: 证券模型 - 高级用户选项 Mihail Marchukajtes 2017.03.01 06:57 #2907 Top2n:你好，很热闹，现在是春天！)请帮助解决一个问题! 我在任何时候都有不同数量的事件（酒吧）（在每个酒吧）。每个事件包含（例如）4个参数。任务是建立输入的逻辑，以训练网络。可能的解决方案。在某一时刻有一个数字的事件，在另一时刻有另一个数字。- 因此，对于网络的输入，有必要使用已经准备好的分配的输入数，如果输入不涉及，那么就放零。问题是输入的冗余，因为每个事件都有自己的周期，而且可能有成千上万的周期。因此，通过为每个时期分配空间，输入的数据可以是数以百万计的（当然，如果该事件有成千上万的参数）。 当前蜡烛的价格 期间 m0-H/L 事件%执行 第一根柱子上的数据 1.25600 1 0 0 1.25600 2 0 0 1.25600 3 0.02000 40 1.25600 ... 0 0 1.25600 1000 0.03000 20 也可以使用与有效事件有关的专用输入数，可以有（例如）5个。 当前蜡烛的价格 期间 m0-H/L 事件执行的百分比 第一根柱子上的数据 1.25600 10 0.00400 60 1.25600 60 0.00600 50 1.25600 300 0.02000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 那么问题来了，权重将被调整到某个事件上，如果网络在一个周期为10的事件上迭代，那么下一刻（在下一个条形图上）该单元格将包含一个周期为60的事件。而事件之间的区别至少是在频率上。如果我理解正确的话，如果输入被设定为一个周期，就应该被设定为那个周期。或者说最主要的是匹配数据类型，如果是周期，那就无所谓什么周期会被输入。一个替代的解决方案。如果我们使用一个具有长短期记忆（LSTM）的网络并分配四个输入，并循环使用当前活动的事件数量（当前栏），可以绕过大的拓扑结构，而不需要成本计算，不是吗？ 还有这样一个概念，即数据规范化。否则，我认为你只是在犯傻。认真......!!!!! Mikhail Toptunov 2017.03.01 09:41 #2908 Mihail Marchukajtes: 有这样一个概念，即数据规范化。我认为你在处理这种无稽之谈。认真......!!!!!正常化是我知道的东西。 也许吧，但在我找到感觉之前，我会做我理解的事！"。 你为什么这样认为呢？这个方法本身不正确吗？ 还是你被我想在原则上得到预期的反转点所迷惑了？ СанСаныч Фоменко 2017.03.01 10:12 #2909 我在鸟类方面犯了一个错误，得到了一些惊人的图表，其含义我无法解释。它们是直方图。它们是按以下方式获得的。 CHFJPY的增量被采取并转换为-1和+1。它向左移了一格。然后我们取一个特定货币对的价格向量，将其分为两部分：一个向量指的是+1，另一个指的是-1。然后我们绘制柱状图。我对这一景象感到惊奇。早些时候，在我看来，应该有正常或接近正常的规律的变化。见有很多东西可以看!有人对此有什么解释吗？或一个实际的结论。EURUSD和AUDUSD的TS是相同的，GBPJPY和EURJPY的TS也是相同的，因为直方图是相似的。但我们不应该试图为澳元兑美元和欧元兑日元建立一个TS。 Dr. Trader 2017.03.01 14:26 #2910 桑桑尼茨-弗门科。有人对此有什么解释吗？由于直方图+1和-1100%重合，这个操作是无用的。其结果与你只是画一个价格分布是一样的，根本没有目标。其结果将与支撑和阻力图有些类似。例如，在该时间框架内，澳元兑美元的价格在0.76附近最为偏斜，欧元兑美元在1.46附近最为偏斜。 桑桑尼茨-弗门科。这个景色让我印象深刻。我曾经认为应该有正常或接近正常的法律的变化。 如果你不画价格，而是画它们的增量，你真的会得到一个看起来像正态分布的分布。 1...284285286287288289290291292293294295296297298...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你能告诉我如何使你上面的代码与此配合吗？:)
数据包中的这个命令有问题------。
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
它将其设置为错误的时区。我在文件的注释中写了如何检查它。
最后的图表是一样的。我从来没有尝试过检查它。
包中的这个命令有问题------。
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
它将其设置为错误的时区。我在文件的评论中写了如何检查它。
是的，有一些问题，我总是在翘辫子:(但它似乎在正常工作......)
也许 "UTC "的问题是rusquant流的引号 "原封不动"，最后一栏没有关闭，也许因为它，"UTC+1 "的问题，但我还没有尝试崩溃......
最后的图表仍然是一样的。我的直觉告诉我，我可能可以向chart_Series(EURUSD)添加指标，但我还没有理解。
当然，你可以））。rusquant是一个quanmod，但可以加载 "我们的 "引号，功能是相同的，而且包基本上是相同的....。
但说实话，我自己也不知道如何画出那里的一切，到目前为止，所有的努力都是为了 "把什么可视化"，而不是 "如何把它可视化好"。
p.s. 谢谢你的帮助，将向你通报研究结果。
好吧，世界上每个人都很清楚，汇率不可能保持在35卢布，因为油价下跌，MICEX的货币流入（货币供应量下降），由于众所周知的事件，俄罗斯联邦的资本外流增加（货币需求增加），但你可以继续以同样的方式思考!
我正在努力保障自己不受关于卢布汇率的完全与现实无关的宣传的影响。你引用的所有论据几乎都是100%的宣传，并被用来对射频经济进行全球性的改变。这样做是为了掩盖卢布疲软给民众带来的极其不利的社会后果。
按顺序排列。
1.卢布汇率对石油价格的依赖被大大夸大了。就预算对能源价格的依赖程度而言，俄罗斯在产油国中排名第一或第二的前十名。俄罗斯是大型能源出口国中唯一一个本国货币汇率减半的国家。
2.2014年8月实施金融制裁后，俄罗斯高层官员进行了口头干预，以削弱卢布，包括宣布中央银行拒绝支持汇率。自然，这样的环境中不乏投机者，他们把政府高级官员的话作为一个领先指标。
3.早在2011年，格拉济耶夫就主张弱化卢布。
因此，我们现在在俄罗斯有一个不同的宏观经济形势：强调出口，压制进口。国家本身的价格也发生了结构性变化：例如，外币汽油的价格降低了一半，房地产的价格降低了一半......。
国家货币的汇率始终是政治。而如何呈现汇率的变化，为民众带来痛苦，则是另一回事。在RF，他们如法炮制，偷偷摸摸......。
是啊...
有一类人认为相信爬行动物、共济会、幕后政府、尼斯湖水怪、尼比鲁星球、阿努纳基--比阅读经济学或进化论的教科书更容易。
你好，很热闹，现在是春天！)
请帮助解决一个问题!
我在每个时间点都有不同数量的事件(paterns)(在每个酒吧)。
每个事件包含（例如）4个参数。
任务是建立输入的逻辑，以训练网络。
可能的解决方案。
在某一时刻有一些事件，在另一时刻有一些事件。
- 因此，要进入网络，你需要使用已经准备好的分配的输入数，如果输入不涉及，那么就放零。
问题是输入的冗余，因为每个事件都有自己的周期，而且可能有成千上万的周期。因此，通过为每个时期分配空间，输入的数据可以是数以百万计的（当然，如果该事件有成千上万的参数）。
也可以使用与有效事件有关的专用输入数，可以有（例如）5个。
问题是，权重将被调整到某个事件上，如果网络在周期为10的事件上进行迭代，那么下一次（在下一个条形图上）单元格将包含一个周期为60的事件。而事件之间的区别至少是在频率上。如果我理解正确的话，如果输入被设定为一个周期，就应该被设定为那个周期。或者说最主要的是匹配数据类型，如果是周期，那就无所谓什么周期会被送入。
一个替代的解决方案。
如果我们使用一个具有长短期记忆（LSTM）的网络
并分配四个输入，并循环使用当前活动的事件数量（当前栏），可以绕过大的拓扑结构，而不需要成本计算，不是吗？
你好，很热闹，现在是春天！)
请帮助解决一个问题!
我在任何时候都有不同数量的事件（酒吧）（在每个酒吧）。
每个事件包含（例如）4个参数。
任务是建立输入的逻辑，以训练网络。
可能的解决方案。
在某一时刻有一个数字的事件，在另一时刻有另一个数字。
- 因此，对于网络的输入，有必要使用已经准备好的分配的输入数，如果输入不涉及，那么就放零。
问题是输入的冗余，因为每个事件都有自己的周期，而且可能有成千上万的周期。因此，通过为每个时期分配空间，输入的数据可以是数以百万计的（当然，如果该事件有成千上万的参数）。
也可以使用与有效事件有关的专用输入数，可以有（例如）5个。
那么问题来了，权重将被调整到某个事件上，如果网络在一个周期为10的事件上迭代，那么下一刻（在下一个条形图上）该单元格将包含一个周期为60的事件。而事件之间的区别至少是在频率上。如果我理解正确的话，如果输入被设定为一个周期，就应该被设定为那个周期。或者说最主要的是匹配数据类型，如果是周期，那就无所谓什么周期会被输入。
一个替代的解决方案。
如果我们使用一个具有长短期记忆（LSTM）的网络
并分配四个输入，并循环使用当前活动的事件数量（当前栏），可以绕过大的拓扑结构，而不需要成本计算，不是吗？
有这样一个概念，即数据规范化。我认为你在处理这种无稽之谈。认真......!!!!!
正常化是我知道的东西。
也许吧，但在我找到感觉之前，我会做我理解的事！"。
你为什么这样认为呢？这个方法本身不正确吗？ 还是你被我想在原则上得到预期的反转点所迷惑了？我在鸟类方面犯了一个错误，得到了一些惊人的图表，其含义我无法解释。
它们是直方图。它们是按以下方式获得的。
CHFJPY的增量被采取并转换为-1和+1。它向左移了一格。
然后我们取一个特定货币对的价格向量，将其分为两部分：一个向量指的是+1，另一个指的是-1。
然后我们绘制柱状图。
我对这一景象感到惊奇。早些时候，在我看来，应该有正常或接近正常的规律的变化。
见
有很多东西可以看!
有人对此有什么解释吗？
或一个实际的结论。
有人对此有什么解释吗？
由于直方图+1和-1100%重合，这个操作是无用的。其结果与你只是画一个价格分布是一样的，根本没有目标。
其结果将与支撑和阻力图有些类似。例如，在该时间框架内，澳元兑美元的价格在0.76附近最为偏斜，欧元兑美元在1.46附近最为偏斜。
这个景色让我印象深刻。我曾经认为应该有正常或接近正常的法律的变化。