交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2533 1...252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2021.12.24 08:05 #25321 这就是为什么最好实时收集自己的历史，这不会在过去被改变（这对经纪人来说并不罕见），当你训练了网络，几天后初始化不正确，因为经纪人决定改变历史中的一些东西，有很多这样的做法和证据。而当历史写在你自己的文件中，除了你之外没有人可以改变它，那么一切都开始正常工作。 只是大家都忘了，除了训练之外，还有EA的初始化，比如说，在周末之后，在训练的数据上正确地初始化它是非常重要的；否则，随后的信号将与网络训练的信号有很大的不同...... Maxim Dmitrievsky 2021.12.24 08:29 #25322 Mihail Marchukajtes#: 这就是为什么最好实时收集自己的历史，这不会在过去被改变（这对经纪人来说并不罕见），当你训练了网络，几天后它初始化不正确，因为经纪人决定改变历史中的一些东西，有很多这样的做法和证据。而当历史写在你自己的文件中，除了你之外没有人可以改变它，那么一切都开始正常工作。只是大家都忘记了，除了训练之外，还有顾问的初始化，比如说，在周末之后，在你训练的数据上，正确地初始化它是非常重要的，否则，下一次的信号将与你训练的信号大不相同。 如果机器人的功能在过去很深，可能会出现问题，原因也是如此 Forester 2021.12.24 08:42 #25323 自己收集历史是最可靠的。但这只能从你在收集时连接的DC中进行。 如果你想换一个新的怎么办？这个人有不同的条件，佣金，点差。 如果你想和这个经纪人交易：模型应该看到并考虑到这一切，你需要研究他的数据，而不是其他经纪公司的数据或理想的DukasCopi。你不能在投诉中问为什么你的数据在另一家经纪公司不一样？ 例如，你在低点差的数据上进行训练，并决定在点差较高但没有佣金的经纪公司进行交易。例如，在一个5pt.一部分TP/SL的触发时间将早于来源经纪公司的同一EA。 如果它提前触发，新的交易将提前发生。或者价格可能发生变化，TP将触发而不是SL（它不会达到5点的SL）。换句话说，这将是一个完全不同的交易。 我同意马克西姆的观点，处理中心/变化可能会给报价增加垃圾。但对他们来说，从参考文献中复制引文更为实际。因此，没有人为不同的烛台提出要求。只要在经纪公司之间重新登录，就可以立即看到这一点。眼睛会立即注意到这些变化。 在交易过程中，厨房更有可能画出必要的蜡烛图，并在几天后用历史上的参考图代替。 对我自己来说，我认为最好的方法是使用要交易的经纪公司的数据。 如果他们历史上的测试比其他的差很多（增加的垃圾会使学习曲线恶化），那就放弃吧。 如果交易会更糟糕（有可比性的测试），就意味着在这个过程中画蜡烛，也会从这样的过程中走出来。 Forester 2021.12.24 08:46 #25324 好吧...这个故事是由每个人的个人决定的。但如何在培训中把ECN账户的佣金考虑进去是一个普遍问题。你不能把它加到散点（4-5点），因为它会扭曲触发时刻。 PS：也有交换的。如果不是日内交易。 Dmytryi Nazarchuk 2021.12.24 09:02 #25325 elibrarius#: 自己收集历史是最可靠的。但这只能从你在收集时连接的DC中进行。 如果你想换一个新的怎么办？这个人有不同的条件，佣金，点差。 如果你想和这个经纪人交易：模型应该看到并考虑到这一切，你需要研究他的数据，而不是其他经纪公司的数据或理想的DukasCopi。你不能在索赔中问为什么你的数据不象在另一家经纪公司？例如，你在低点差的数据上进行训练，并决定在点差较高但没有佣金的经纪公司进行交易。例如，在一个5pt.一部分TP/SL的触发时间将早于来源经纪公司的同一EA。 如果它提前触发，新的交易将提前发生。或者价格可能发生变化，TP将在第二个经销商中心触发，而不是SL（它不会达到5点到该SL）。换句话说，这将是一个完全不同的交易。我同意马克西姆的观点，处理中心/变化可能会给报价增加垃圾。但对他们来说，从参考文献中复制引文更为实际。因此，没有人为不同的烛台提出要求。只要在经纪公司之间重新登录，就可以立即看到这一点。眼睛会立即注意到这些变化。 在交易过程中，厨房更有可能画出必要的蜡烛图，并在几天后用历史上的参考图代替。 对我自己来说，我认为最好的方法是使用要交易的经纪公司的数据。 如果他们历史上的测试比其他的差很多（增加的垃圾会使学习曲线恶化），那就放弃吧。 如果交易会更糟糕（有可比性的测试），那么就在这个过程中画出蜡烛，同时也要远离这种。 胡说八道。问题的解决很简单--他们在网站上到处写，并在交易条款中插入，他们从 "几个流动性供应商那里获取报价，并为了交易者的利益将它们混合起来"。这就是全部。此后，他们甚至不需要改变历史。 Forester 2021.12.24 09:09 #25326 Dmytryi Nazarchuk#: 胡说八道。问题的解决很简单--他们在网站上到处写，并在交易条款中写明，他们从 "几个流动性提供者那里获取报价，并为了交易者的利益将它们混合起来"。这就是全部。此后，你甚至不需要改变历史。 流动性供应商的报价和最佳价格是EUN账户。而且它们通常非常好，几乎与基准无异（也公布流动性提供者的报价）。 但如果是没有ECN的厨房呢？这就是你可能遇到的内部使用的抽出的蜡烛和历史中的垃圾。然后最好用一个基准来掩盖它。 PS：不过，厨房越来越少了。即使是阿尔卑斯...ECN（这不是一个 "厨房"）定期更换域名，因为新的域名几乎每周都会被封锁。 Dmytryi Nazarchuk 2021.12.24 09:16 #25327 elibrarius#: 流动性供应商的报价，甚至是更好的价格，是EUN账户。而且它们通常非常好，与基准账户几乎没有区别（这些账户也公布了流动性提供者的报价）。 但如果是没有ECN的厨房呢？这就是你可能遇到的内部使用的抽出的蜡烛和历史中的垃圾。然后最好用一个基准来掩盖它。 你有没有读过经纪公司的规则？所有经纪公司都写道，他们从几家银行获取报价，并将其混在一起。显然是假的，但这证明任何价格操纵都是合理的，没有必要纠正历史（除了太多的离群值）。 唯一的出路是建立一个拥有大型TR的TS。其他的都是点子游戏，保证由经纪人来赢。 Forester 2021.12.24 09:22 #25328 Dmytryi Nazarchuk#: 这么多年来，你没有读过民主党全国委员会的规则吗？所有的区委书记都写道，他们从几家银行获取报价，并把它们混在一起。很明显，这是一个谎言，但它为任何价格操纵提供了理由，没有必要纠正历史（除了太大的异常值）。唯一的出路是建立一个拥有大型TR 的TS。其余的都是与点子的游戏，在这个游戏中，经纪人保证会赢。 我是在ECN读到的。我读过ECN，当我给他们1-2手的交易时，执行时间会增加到几秒钟--看来他们真的把他们不能在内部打开的东西转给了流动性提供者。是的， 我在TP=SL=300pt时得到了获胜的模型。但我没有考虑到佣金。IO不知道如何做到这一点。 Maxim Dmitrievsky 2021.12.24 10:36 #25329 elibrarius#: 我是在ECN读到的。而当你给他们1-2手的交易时，执行时间会增加到几秒钟--显然，他们把他们无法在内部进行交易的东西拿给流动性提供者是真的。是的， 我在TP=SL=300pt时得到了获胜的模型。但我没有考虑到佣金。MO不能这样做。 如果我们用点来衡量利润，那么有什么区别呢--点差还是佣金？所有这些，交易被标记为减去点数的标记；如果标记导致交易失败，则被重新标记。例如，TR和SL都增加了。也就是说，佣金可以转化为点数。 LenaTrap 2021.12.24 12:56 #25330 Renat Akhtyamov#: 丽娜？告诉我更多关于它的信息。这种方法非常有趣。 我不想用巧妙的外观再写废话，这是一个超级经典的想法，山脊回归总体上是在1970年 发明的。 1...252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540...3399 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就是为什么最好实时收集自己的历史，这不会在过去被改变（这对经纪人来说并不罕见），当你训练了网络，几天后初始化不正确，因为经纪人决定改变历史中的一些东西，有很多这样的做法和证据。而当历史写在你自己的文件中，除了你之外没有人可以改变它，那么一切都开始正常工作。
只是大家都忘了，除了训练之外，还有EA的初始化，比如说，在周末之后，在训练的数据上正确地初始化它是非常重要的；否则，随后的信号将与网络训练的信号有很大的不同......
这就是为什么最好实时收集自己的历史，这不会在过去被改变（这对经纪人来说并不罕见），当你训练了网络，几天后它初始化不正确，因为经纪人决定改变历史中的一些东西，有很多这样的做法和证据。而当历史写在你自己的文件中，除了你之外没有人可以改变它，那么一切都开始正常工作。
只是大家都忘记了，除了训练之外，还有顾问的初始化，比如说，在周末之后，在你训练的数据上，正确地初始化它是非常重要的，否则，下一次的信号将与你训练的信号大不相同。
自己收集历史是最可靠的。但这只能从你在收集时连接的DC中进行。
如果你想换一个新的怎么办？这个人有不同的条件，佣金，点差。
如果你想和这个经纪人交易：模型应该看到并考虑到这一切，你需要研究他的数据，而不是其他经纪公司的数据或理想的DukasCopi。你不能在投诉中问为什么你的数据在另一家经纪公司不一样？
例如，你在低点差的数据上进行训练，并决定在点差较高但没有佣金的经纪公司进行交易。例如，在一个5pt.一部分TP/SL的触发时间将早于来源经纪公司的同一EA。 如果它提前触发，新的交易将提前发生。或者价格可能发生变化，TP将触发而不是SL（它不会达到5点的SL）。换句话说，这将是一个完全不同的交易。
我同意马克西姆的观点，处理中心/变化可能会给报价增加垃圾。但对他们来说，从参考文献中复制引文更为实际。因此，没有人为不同的烛台提出要求。只要在经纪公司之间重新登录，就可以立即看到这一点。眼睛会立即注意到这些变化。
在交易过程中，厨房更有可能画出必要的蜡烛图，并在几天后用历史上的参考图代替。
对我自己来说，我认为最好的方法是使用要交易的经纪公司的数据。
如果他们历史上的测试比其他的差很多（增加的垃圾会使学习曲线恶化），那就放弃吧。
如果交易会更糟糕（有可比性的测试），就意味着在这个过程中画蜡烛，也会从这样的过程中走出来。
好吧...这个故事是由每个人的个人决定的。
但如何在培训中把ECN账户的佣金考虑进去是一个普遍问题。你不能把它加到散点（4-5点），因为它会扭曲触发时刻。
PS：也有交换的。如果不是日内交易。自己收集历史是最可靠的。但这只能从你在收集时连接的DC中进行。
如果你想换一个新的怎么办？这个人有不同的条件，佣金，点差。
如果你想和这个经纪人交易：模型应该看到并考虑到这一切，你需要研究他的数据，而不是其他经纪公司的数据或理想的DukasCopi。你不能在索赔中问为什么你的数据不象在另一家经纪公司？
例如，你在低点差的数据上进行训练，并决定在点差较高但没有佣金的经纪公司进行交易。例如，在一个5pt.一部分TP/SL的触发时间将早于来源经纪公司的同一EA。 如果它提前触发，新的交易将提前发生。或者价格可能发生变化，TP将在第二个经销商中心触发，而不是SL（它不会达到5点到该SL）。换句话说，这将是一个完全不同的交易。
我同意马克西姆的观点，处理中心/变化可能会给报价增加垃圾。但对他们来说，从参考文献中复制引文更为实际。因此，没有人为不同的烛台提出要求。只要在经纪公司之间重新登录，就可以立即看到这一点。眼睛会立即注意到这些变化。
在交易过程中，厨房更有可能画出必要的蜡烛图，并在几天后用历史上的参考图代替。
对我自己来说，我认为最好的方法是使用要交易的经纪公司的数据。
如果他们历史上的测试比其他的差很多（增加的垃圾会使学习曲线恶化），那就放弃吧。
如果交易会更糟糕（有可比性的测试），那么就在这个过程中画出蜡烛，同时也要远离这种。
胡说八道。问题的解决很简单--他们在网站上到处写，并在交易条款中插入，他们从 "几个流动性供应商那里获取报价，并为了交易者的利益将它们混合起来"。这就是全部。此后，他们甚至不需要改变历史。
胡说八道。问题的解决很简单--他们在网站上到处写，并在交易条款中写明，他们从 "几个流动性提供者那里获取报价，并为了交易者的利益将它们混合起来"。这就是全部。此后，你甚至不需要改变历史。
流动性供应商的报价和最佳价格是EUN账户。而且它们通常非常好，几乎与基准无异（也公布流动性提供者的报价）。
但如果是没有ECN的厨房呢？这就是你可能遇到的内部使用的抽出的蜡烛和历史中的垃圾。然后最好用一个基准来掩盖它。
PS：不过，厨房越来越少了。即使是阿尔卑斯...ECN（这不是一个 "厨房"）定期更换域名，因为新的域名几乎每周都会被封锁。
流动性供应商的报价，甚至是更好的价格，是EUN账户。而且它们通常非常好，与基准账户几乎没有区别（这些账户也公布了流动性提供者的报价）。
但如果是没有ECN的厨房呢？这就是你可能遇到的内部使用的抽出的蜡烛和历史中的垃圾。然后最好用一个基准来掩盖它。
你有没有读过经纪公司的规则？所有经纪公司都写道，他们从几家银行获取报价，并将其混在一起。显然是假的，但这证明任何价格操纵都是合理的，没有必要纠正历史（除了太多的离群值）。
唯一的出路是建立一个拥有大型TR的TS。其他的都是点子游戏，保证由经纪人来赢。
这么多年来，你没有读过民主党全国委员会的规则吗？所有的区委书记都写道，他们从几家银行获取报价，并把它们混在一起。很明显，这是一个谎言，但它为任何价格操纵提供了理由，没有必要纠正历史（除了太大的异常值）。
唯一的出路是建立一个拥有大型TR 的TS。其余的都是与点子的游戏，在这个游戏中，经纪人保证会赢。
我是在ECN读到的。我读过ECN，当我给他们1-2手的交易时，执行时间会增加到几秒钟--看来他们真的把他们不能在内部打开的东西转给了流动性提供者。
是的， 我在TP=SL=300pt时得到了获胜的模型。但我没有考虑到佣金。IO不知道如何做到这一点。
我是在ECN读到的。而当你给他们1-2手的交易时，执行时间会增加到几秒钟--显然，他们把他们无法在内部进行交易的东西拿给流动性提供者是真的。
是的， 我在TP=SL=300pt时得到了获胜的模型。但我没有考虑到佣金。MO不能这样做。
丽娜？
告诉我更多关于它的信息。
这种方法非常有趣。
我不想用巧妙的外观再写废话，这是一个超级经典的想法，山脊回归总体上是在1970年 发明的。