交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2531

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Aleksey Nikolayev#:
漂亮的雏菊被禁止了)
她说的是粗话）。
 
Aleksey Nikolayev#:

我的出发点和德里默一样--你需要一些方法来隔离这些动作。然后在我关于差距的文章中，我研究了对选定运动起点的回报的统计。

我也喜欢这种方法，但我可以搜索任何模式，而不是空隙。

 
mytarmailS#:

我也喜欢这种方法，但你可以寻找任何模式而不是差距。

我同意，在我的文章中，除了通常的差距外，我已经考虑了会期之间的差距。它可能会采取之字形的顶部，一些水平等等。

 
秘密#:
她说粗话)

已经解禁--只讲了24小时)

 
在一个有1000个预测因子的10,000个例子的样本和一个要训练的预测因子是随机二进制值的样本上比较训练结果，有什么意义吗？训练结果会不会有可比性？
 
Aleksey Vyazmikin#:
在一个有1000个预测因子的1万个例子的样本和一个用于训练的预测因子为随机二进制值的样本上比较训练结果有什么意义吗？训练结果是否具有可比性？
我一直在用随机填写预测因子和退出。只是为了确保学习是不可能的。确保它是50/50%。
通过报价和TP=SL的目标，也可以得出50/50%的结果。
有一个47.5%的误差变量，看起来很酷，但当我把它连接到MT测试器时，它变成了一个下降而不是上升。结果发现我没有把佣金考虑在内，它吃掉了那2%的优势。

这里考虑的是如何核算佣金...
我想在差价上加4分。但这是不对的。这是不正确的。 有时TP和SL是由高估的Ask触发的，而不是在测试器中应该出现的那个条形上，由于这个原因，后续交易的顺序可能会改变。
但测试者使用的是栏上的最小点差，也会与实际情况不同。

我还没有想出最好的办法。

 

给MT开发者的一个建议。

在酒吧报价中，不要把价差保存为每个酒吧的最低价，而是保存为最高价的差额（最高卖价-最高买价）。通过这种方式，你可以计算出Ask的最大价值。
每根柱子的最低点差并不允许我们计算任何东西。
但通过这种方式，我们将获得高价收购的上限价格 。
我们将确定TP或SL可能在此条上触发。
在最低点差时，这个止损点可能会被错过，测试将与真实交易和基于真实点差的测试不同。

因此，在条形图上的测试将接近于在真实刻度上的测试。
我认为这对所有使用测试器的人（包括使用MO和传统EA的人）来说都很有意思。

如果报价不错，请支持我们。也许开发商会这样做。

 
elibrarius#:

给MT开发者的一个建议。

在酒吧报价中，不要把价差保存为每个酒吧的最低价，而是保存为最高价的差额（最高卖价-最高买价）。通过这种方式，你可以计算出Ask的最大价值。
每根柱子的最低点差并不允许我们计算任何东西。
但通过这种方式，我们将获得高价收购的上限价格 。
我们将确定TP或SL可能在此条上触发。
在最低点差时，这个止损点可能会被错过，测试将与真实交易和基于真实点差的测试不同。

因此，在条形图中的测试将接近于在真实点阵上的测试。
我想所有使用测试器的人可能都会感兴趣。

如果报价不错，请支持我。也许开发商会这样做。

在几分钟内实现真正的价差当然是个好主意，但他们几乎不会这样做，因为外汇小价差的美丽广告形象可能会被破坏。

最多，他们会提出在真实的刻度线基础上制作一个具有必要属性的自定义符号。

[删除]  
不是所有的DT都保持正常的报价历史，更不用说历史价差了。你可以从网站上下载档案，例如从Dukas（由于某些原因，他们被认为是一个基准）。或询问fxsaber，在那里它或多或少是正常的（包括执行）。
 

基准 "报价是来自雅虎财经的报价，因为他们直接取自银行间的报价。

而区委书记的语录是混合的--他们把它们混合在一起

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