交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2372

 
mytarmailS:

这怎么可能呢?

怎么会呢?

这不是关于模型的全部,而是关于收集的迹象

这只是我的观点,仅此而已,别无其他。

 
trading_bro:

只是我的观点,仅此而已。

好吧,你不能只从天花板上拿意见...

如果你有意见,一定有理由这么认为,而不是其他,对吗?

 
mytarmailS:

好吧,你不能只从天花板上拿意见...

如果有意见,就必须有理由这样认为,而不是其他,对吗?

你在那里分析或创建一个模型或其他东西,到底基于什么?它的下面是什么?什么想法?

我已经把我的想法写得非常详细。你有什么想法?

 
trading_bro:

你是否在分析或创建一个模型或其他东西,基于一般的什么?它的下面是什么?这个想法是什么?

我已经把我的想法写得非常详细。你的想法是什么?

我是根据以前的实验经验来的。

我们的想法是建立 一个 适合市场的 市场模式


你的想法是搜刮新闻,做 "制裁分析"......这不是一个模式,这是一个长期的活动,目标不明确,实现不明确,最终结果不明确......

虽然这很酷,但我不会这样做......

 
mytarmailS:

我是根据以前的实验经验

我们的想法是建立 一个 适合市场的 市场模式


 
Uladzimir Izerski:


.而且你无法获得足够的自豪感。


这就是市场的美好待遇:)))在我的记忆中,甚至在历史上,我都数不清有多少个带有过分傲慢的成年傻瓜倒在他身上......。我喜欢他的一个方面是:))))。

 
Uladzimir Izerski:

当然,他们害怕你会说一些聪明的东西。

:))))))

 
Aleksey Nikolayev:

你真的是说没有任何东西取决于价格和时间吗?)其他因素,正如金融数学中常见的那样,被认为是随机的,并被作为噪音计入模型。

通常情况下,这种模式是不起作用的,但可以作为这种模式的基础。一个典型的例子是期权中的Black-Scholes。关于工作模式,像往常一样,没有人会告诉你。

这取决于,但不是文章所建议的方式。
BS是关于波动的,但我们需要方向。
 
secret:
这取决于,但不是像文章中所说的那样。
BS是关于波动的,我们需要方向。

顺便说一下,这篇文章得出的正是布莱克-斯科尔斯所依据的几何 SB。那里的方向是相当存在的--它被称为漂移。我们可以考虑相反的任务--通过期权价格来重建更有经验的交易者(通常被认为是期权的交易者)对基础资产价格的漂移(趋势)的预测

我提到Black-Scholes是一个不太现实的模型的例子,但尽管如此,它在实践中还是很有用的--例如,没有它,就很难理解那些同样的期权 "希腊人"。

 
Aleksey Nikolayev:

顺便说一下,这篇文章得出的正是布莱克-斯科尔斯所依据的几何 SB。那里的方向是相当可用的--叫做拆迁。我们可以考虑相反的任务--通过期权价格来重建更有经验的交易者(通常被认为是期权交易者)对相关资产价格的漂移(趋势)的预测。

我提到Black-Scholes是一个不太现实的模型的例子,但尽管如此,它在实践中还是很有用的--例如,没有它,就很难理解那些同样的期权 "希腊人"。

好吧,是标准普尔指数出现了漂移。但在fx上,它不是经常存在的。

然而,市场的移动是由参与者用钱,而不是用经验,而货币期权的流动性是没有的。而他们的目的是不同的。

p.s. 最好能有一个关于谣言的话题,否则它们就会变成无关紧要的了)。