交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2372

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mytarmailS:

这怎么可能呢？

怎么会呢？

这不是关于模型的全部，而是关于收集的迹象

这只是我的观点，仅此而已，别无其他。

[mytarmailS]

trading_bro:

只是我的观点，仅此而已。

好吧，你不能只从天花板上拿意见...

如果你有意见，一定有理由这么认为，而不是其他，对吗？

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mytarmailS:

好吧，你不能只从天花板上拿意见...

如果有意见，就必须有理由这样认为，而不是其他，对吗？

你在那里分析或创建一个模型或其他东西，到底基于什么？它的下面是什么？什么想法？

我已经把我的想法写得非常详细。你有什么想法？

[mytarmailS]

trading_bro:

你是否在分析或创建一个模型或其他东西，基于一般的什么？它的下面是什么？这个想法是什么？

我已经把我的想法写得非常详细。你的想法是什么？

我是根据以前的实验经验来的。

我们的想法是建立 一个 适合市场的 市场模式。

你的想法是搜刮新闻，做 "制裁分析"......这不是一个模式，这是一个长期的活动，目标不明确，实现不明确，最终结果不明确......

虽然这很酷，但我不会这样做......

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

我是根据以前的实验经验

我们的想法是建立 一个 适合市场的 市场模式。

[Wizard2018]

Uladzimir Izerski:

.而且你无法获得足够的自豪感。

这就是市场的美好待遇:)))在我的记忆中，甚至在历史上，我都数不清有多少个带有过分傲慢的成年傻瓜倒在他身上......。我喜欢他的一个方面是：))))。

[Wizard2018]

Uladzimir Izerski:

当然，他们害怕你会说一些聪明的东西。

:))))))

[secret]

Aleksey Nikolayev:

你真的是说没有任何东西取决于价格和时间吗？）其他因素，正如金融数学中常见的那样，被认为是随机的，并被作为噪音计入模型。

通常情况下，这种模式是不起作用的，但可以作为这种模式的基础。一个典型的例子是期权中的Black-Scholes。关于工作模式，像往常一样，没有人会告诉你。

这取决于，但不是文章所建议的方式。

BS是关于波动的，但我们需要方向。

[Aleksey Nikolayev]

secret:
这取决于，但不是像文章中所说的那样。

BS是关于波动的，我们需要方向。

顺便说一下，这篇文章得出的正是布莱克-斯科尔斯所依据的几何 SB。那里的方向是相当存在的--它被称为漂移。我们可以考虑相反的任务--通过期权价格来重建更有经验的交易者（通常被认为是期权的交易者）对基础资产价格的漂移（趋势）的预测

我提到Black-Scholes是一个不太现实的模型的例子，但尽管如此，它在实践中还是很有用的--例如，没有它，就很难理解那些同样的期权 "希腊人"。

[secret]

Aleksey Nikolayev:

顺便说一下，这篇文章得出的正是布莱克-斯科尔斯所依据的几何 SB。那里的方向是相当可用的--叫做拆迁。我们可以考虑相反的任务--通过期权价格来重建更有经验的交易者（通常被认为是期权交易者）对相关资产价格的漂移（趋势）的预测。

我提到Black-Scholes是一个不太现实的模型的例子，但尽管如此，它在实践中还是很有用的--例如，没有它，就很难理解那些同样的期权 "希腊人"。

好吧，是标准普尔指数出现了漂移。但在fx上，它不是经常存在的。

然而，市场的移动是由参与者用钱，而不是用经验，而货币期权的流动性是没有的。而他们的目的是不同的。

p.s. 最好能有一个关于谣言的话题，否则它们就会变成无关紧要的了）。