交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2320

新评论
 
试图了解ROCKET的工作原理。也就是说，它们产生的是随机内核，而且它们的频率不重叠（它们不相关）。为什么不直接采取小波或傅里叶，有什么诀窍？
 
Rorschach:
试图了解ROCKET的工作原理。所以它们产生随机内核，而且它们的频率不重叠（它们不相关）。为什么不直接采取小波或傅里叶，有什么诀窍？

诀窍是，数据签署者不知道csos，这就是为什么他们创造的东西已经被创造了很久。

[删除]  
Mac Air的8G是不够的，它密集地使用交换文件。嗯，评论员是这么说的，你需要16个，也就是20万:)
[删除]  
Rorschach:
试图了解ROCKET的工作原理。所以它们产生随机内核，而且它们的频率不重叠（它们不相关）。为什么不直接采取小波或傅里叶，有什么诀窍？

我不知道小波是什么，但卷积在NS中运作良好，所以被转移到这样的算法中，也运作良好。

在shaplets上也有类似的算法，但这个算法似乎更好。

还有其他的和比较

http://timeseriesclassification.com/algorithm.php

越是正确越好。将答案部分移植到mql是有意义的，用于测试。我想这么做，但忙于其他事情。


[删除]  
mytarmailS:

问题是，数据科学家不知道DSP，这就是为什么他们创造的东西在很久以前就已经被创造了。

你很聪明，但你对DSP或数据科学一无所知)

 
Maxim Dmitrievsky:

你很聪明，但你对DSP或数据科学一无所知))

是的，这是正确的））。

 
Rorschach:

听着，是否有可能创建一种算法，在飞行中将价格 "重塑 "为 "稳定 "的形式，例如，输入的价格和输出是正弦波的总和，但正弦波都有相同的频率和相位（每个人都有自己的），我们将得到一个具有稳定特征的系列！"。

 
Maxim Dmitrievsky:

我不知道小波是什么，但卷积在NS中工作得很好，所以它们被转移到这个算法中，它也工作得很好

在shaplets上也有类似的算法，但这个算法似乎更好。

还有其他的和比较

http://timeseriesclassification.com/algorithm.php

越是正确越好。将答案部分移植到mql是有意义的，用于测试。我想这么做，但忙于其他事情。


这些 曲折？这就是过滤的基础。
 
mytarmailS:

听着，是否有可能创建一个算法，在飞行中 "重塑 "价格的 "稳定 "形式，例如，输入的价格，和输出的正弦波之和，但正弦波都具有相同的频率和相位（每个人都有自己的），我们得到一个具有稳定特征的系列！"。

如这里，只有正弦波？这应该是可能的。

 
Rorschach:

就像这里，只对正弦波？它应该这样做。

不，完全不是这样...

市场不是静止的，算法不是在上面训练的，它们一出生就立即死亡，它们在过去学到的东西永远不会在未来重复......

如果我们试图让它静止不动呢。

1）在飞行中选择 "k "的主要谐波，并把它们作为市场模型。

2）但这些谐波也会在频率、相位、振幅上随时间 "浮动"。

3）我们必须找出如何永久地调谐它们，使 每个谐波 总是具有相同的频率、振幅和相位 。

如果我们得到它，我们将得到一个基于正弦波之和的 "市场模型"，它便于研究，而且其中的模式总是重复的，因为谐波总是在相同的频率里

1...231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327...3399
新评论