交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2262

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mytarmailS:

你是什么意思？

只要摇动矩阵牛。它将是随机的 ....

你需要知道目标--为了什么而摇晃，最后的剪辑应该是什么？

目标是利润 :D

你看，这里的每个人都提出要在市场上出售一些蜱虫黄牛，但我的兴趣是纯粹的体育活动

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

目标是利润 :D

关于生成方法本身，我的一个批评 )

当你创建数据并通过模型寻找一个能对 "新数据 "起作用的模型时，你是否理解这是一种拟合？你是否明白这是一种配合？

由于这个 "新数据 "参与了模型的选择，所以它不是"新数据"...这不是很明显，但它是!

我们需要添加第三个样本，它不以任何方式参与，你做到了吗？

关于协方差，我可以摇一摇，但我不是GMM的专家。

我这里有一个假的矩阵

XX
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,]  0.7 -0.2  0.0 -1.7 -2.6  1.3 -0.4  0.9  0.4  -1.6
[2,] -0.7 -0.8 -1.4  1.5 -1.1 -0.1 -0.6 -0.4  1.0   0.2
[3,] -0.3  0.5  2.1  2.4  0.8 -0.3  1.3  1.3  0.2   0.4
[4,]  0.0  0.1 -0.1 -1.8 -0.4 -0.6  0.9  0.7 -1.2   0.9
[5,]  1.0 -0.6 -0.5  0.0 -0.3  1.2  2.3 -1.9  0.3   1.4

我创建了一个GMM模型

下面是模型的输出。

Model$parameters
$pro
[1] 0.2 0.2 0.4 0.2

$mean
               [,1] [,2]  [,3]           [,4]
 [1,]   7.00000e-01 -0.7 -0.15   1.000000e+00
 [2,]  -2.00000e-01 -0.8  0.30  -6.000000e-01
 [3,] -7.41241e-145 -1.4  1.00  -5.000000e-01
 [4,]  -1.70000e+00  1.5  0.30 -8.061356e-177
 [5,]  -2.60000e+00 -1.1  0.20  -3.000000e-01
 [6,]   1.30000e+00 -0.1 -0.45   1.200000e+00
 [7,]  -4.00000e-01 -0.6  1.10   2.300000e+00
 [8,]   9.00000e-01 -0.4  1.00  -1.900000e+00
 [9,]   4.00000e-01  1.0 -0.50   3.000000e-01
[10,]  -1.60000e+00  0.2  0.65   1.400000e+00

$variance
$variance$modelName
[1] "EEI"

$variance$d
[1] 10

$variance$G
[1] 4

$variance$sigma
, , 1

       [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]  [,6]  [,7]  [,8]  [,9] [,10]
 [1,] 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [2,] 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [3,] 0.000 0.000 0.484 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [4,] 0.000 0.000 0.000 1.764 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [5,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.144 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [6,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
 [7,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000
 [8,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000
 [9,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.196 0.000
[10,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025

, , 2

       [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]  [,6]  [,7]  [,8]  [,9] [,10]
 [1,] 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [2,] 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [3,] 0.000 0.000 0.484 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [4,] 0.000 0.000 0.000 1.764 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [5,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.144 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [6,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
 [7,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000
 [8,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000
 [9,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.196 0.000
[10,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025

, , 3

       [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]  [,6]  [,7]  [,8]  [,9] [,10]
 [1,] 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [2,] 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [3,] 0.000 0.000 0.484 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [4,] 0.000 0.000 0.000 1.764 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [5,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.144 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [6,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
 [7,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000
 [8,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000
 [9,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.196 0.000
[10,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025

, , 4

       [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]  [,6]  [,7]  [,8]  [,9] [,10]
 [1,] 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [2,] 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [3,] 0.000 0.000 0.484 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [4,] 0.000 0.000 0.000 1.764 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [5,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.144 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [6,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
 [7,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000
 [8,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000
 [9,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.196 0.000
[10,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025


$variance$Sigma
       [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]  [,6]  [,7]  [,8]  [,9] [,10]
 [1,] 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [2,] 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [3,] 0.000 0.000 0.484 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [4,] 0.000 0.000 0.000 1.764 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [5,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.144 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 [6,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
 [7,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000
 [8,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000
 [9,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.196 0.000
[10,] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025

$variance$scale
[1] 0.05824961

$variance$shape
 [1]  0.1545075  0.2746800  8.3090689 30.2834661  2.4721197  0.1545075  0.2746800
 [8]  0.6180299  3.3648296  0.4291874


$Vinv
NULL

什么是协方差矩阵？

[[删除]]

mytarmailS:

关于生成方法本身，我的一个批评 )

当你创建数据并通过模型寻找一个能在 "新数据 "上工作的模型时，你是否意识到这是一种拟合？你是否明白这是一种配合？

由于这个 "新数据 "参与了模型的选择，所以它不是"新数据"...这不是很明显，但它是!

我们需要添加第三个样本，它不以任何方式参与，你做到了吗？

关于协方差，我可以摇一摇，但我不是GMM的专家。

我这里有一个假的矩阵

我创建了一个GMM模型

下面是模型的输出。

这就是协方差矩阵？

我在3号检查过，是的。

更好地摇动集群的中心点。即平均数（手段），每个值。在一个小范围内，每个值都是正态分布的中心。每次摇动后，加入样品。

这是个糟糕的方法，别费劲了。最好是摇动平均价格的增量，它更清晰但更长。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

最好是摇动平均价格的增量，它更清晰但更长

根本的区别是什么？

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mytarmailS:

根本区别是什么？

没什么，那是一种假设，你仍然可以用最小的努力来摇动它。但这并不奏效。

对不起，读错了。不同的是，gmm会在修改后的增量上找到其他的群组。而通过摇动中心点，你基本上没有做什么。

也就是说，目标是生成一个具有不同平均值和或方差的系列，类似于原始的。

但你从原来的系列中抽取一小块，然后生成其余的。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

没什么，这只是一个建议，你仍然可以用最小的努力来摇动它。但这不是它的工作方式。

对不起，读错了。不同的是，gmm会在修改后的增量上找到其他群组。而通过摇动中心点，你基本上没有做什么。

也就是说，目标是生成一个具有不同平均值和或方差的系列，类似于原始的。

但你从原来的系列中抽取一小部分，然后生成其他的部分。

创建一个可以生成任何你想要的东西的伪价格生成器不是更容易吗...

这将通过跟踪、测试和有效性检查。

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mytarmailS:

创建一个可以生成任何东西的伪价格生成器，并调整其参数，使其生成一系列的价格，这不是更容易吗？

将通过受训者、测试和验证的测试。

我们不需要任何东西，我们只需要继承该系列的特殊性，我们将在此基础上进行交易。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

我们不需要什么，我们需要继承我们交易的系列的特殊性。

看，如果它通过了我们所有的标准，就意味着它继承了所有的东西，所有我们认为会继承的东西，甚至所有我们从未认为会继承和从未包括在模型中的东西...。

[[删除]]

mytarmailS:

看，如果它通过了我们所有的标准，那么它就继承了我们所能想象的一切，甚至是我们从来不知道的，也不会列入模型的东西......

想出了这样的发电机 )

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

想出了这样一个振荡器 )

我不是天才））。

一切都已经被发明了......和GMM一样，我们可以取平均数并随心所欲地改变它们的结果，或改变序列本身，或合成频谱并使用它来重建信号，或......或...