交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1632

[Mihail Marchukajtes]

Vizard_。
哇，你真行，你真搞笑）））。

伙计，出现了。看看我为你准备了什么 :-)

[mytarmailS]

Mihail Marchukajtes:

伙计，你现在越来越年轻了.....我知道，所以仔细听我在这里倒数第二遍告诉你（最后一遍将是一个视频）。正是因为有你这样的人，我才想做一个视频，这样我就不用每次都解释存在的本质了。有一个价格形成的因果模型。不是时间性的，而是因果性的。因此，价格变化的原因是以下因素。

首先，期权主义者通过扭曲波动率的微笑来形成市场的预期。然后根据这个预期或互联网（眼镜店可能搞错了），有一个交易量，有一个delta。成交量显示参与者的数量delta表示交易量+持仓量的方向。只有这样，价格才会根据交易量而变化，也只有这样，指标才会改变你所有试图用于价格预测的数值。就是说，你在试图预测原因。那么，我们中的谁不在知道????

你有所有这些SI的数据，但你有比特币的数据吗？因此，请不要...di....你让我很不爽。学习基本知识，先生们.....这就是为什么我的方法可行，而不像你的方法。你的也可能是可行的，但如果不是基于上述模型，你的工作中出现随机性的概率就很高。有什么问题吗？

不问问题))

[Mihail Marchukajtes]

mytarmailS:

不问问题))

好吧，那就在此基础上再接再厉，你就会很高兴。而马克斯向我们展示的关于计量经济学 的内容也是一个主题，当你从一开始就用正确的数据进行操作。

这是在这里，现在想想我已经收集了CI。也就是说，最终，TS将是OI+Volumes+Delta。所缺少的只是一个微笑。但微笑的诀窍不在于微笑本身，而在于其变化。笑容不可能在TC中自动获得，这就是为什么我想在投资基金中正式获得一份工作，所以在当地程序员的帮助下（他们肯定在基金中）开始获得额外的数据，不仅是笑容，也许还有其他东西，然后我将住.....。我要给自己买一头能产奶的牛 :-)

然后我厌倦了在简单的任务上消磨时间，一般的职业者花5分钟就能完成，而我却要花几个星期。Sad......

[Mihail Marchukajtes]

我告诉过你，我在准备讲座时不小心写了一本书。嗯，作为一本书，到目前为止只是一本小册子。所以那里有一节是 "经验是错误的儿子，天才是悖论的朋友"，有一次我在转换数据 的公式中犯了一个错误。而这是因为我像往常一样，有很多括号。我漏掉了一个括号，但总数是偶数，所以编译器没有发生故障。这样我工作了大约半年，得到了更好的结果。有一天，我看着这个公式，意识到我犯了一个错误。但是，如果它能改善结果，那是什么样的拧巴。这不是一个联合。它是一个联合:-)我得出的结论是，有两种类型的数据：与报价无关的和与报价无关的。大多数人使用与报价无关的数据，它是有效的，但与价格有关的数据有更好的结果，但不幸的是，它是与价格有关的，在训练区对历史数据的任何修正都会导致截然相反的结果。这是我离开阿尔普的原因之一。他们每周都在纠正他们，这让TS公司感到很不爽。而改变任何数值，只需改变这个数值的最小步骤即可。例如，在学习期间将任何一个烛台的成交量增加一个，结果马上就会失去。与报价无关的数据并不关心这种变化，我们甚至无法手动注意到它。但有几次它让我很生气，我在1-2周的历史上找到了那个发生这种变化的酒吧。纯粹是一个原则问题。经过几次这样的搜索，这并不是一件容易的事，我决定从他们那里逃出来。希望在opener....，不会有这样的事情发生。IMHO

[Mihail Marchukajtes]

同样，当你发现问题所在时，你会说Fi，我将完全同意你的观点。我没有发明任何新的或奢侈的东西。只是更认真地看了看这个东西 :-)

[Mihail Marchukajtes]

6,000句话的信息。我也没有白白浪费，哦，不是白白浪费:-)主要的事情是思考它，就像它在那里出现，所有这些东西。但今晚会给人很多思考的空间。当你把知识带给大众时，这对教学来说不是一件好事吗 :-)

[Mihail Marchukajtes]

当你用一个声音说话的时候，就很无聊了 :-( ...呃...曾经有一段时间...你还记得我们拿下Belozersky的AaaA????吗？(c) 蒙上眼睛

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

伙计，你现在越来越年轻了.....我知道，所以仔细听我在这里倒数第二遍告诉你（最后一遍将是一个视频）。正是因为有你这样的人，我才想做一个视频，这样我就不用每次都解释存在的本质了。有一个价格形成的因果模型。不是时间性的，而是因果性的。因此，价格变化的原因是以下因素。

首先，期权主义者通过扭曲波动率的微笑来形成市场的预期。然后根据这个预期或互联网（眼镜店可能搞错了），有一个交易量，有一个delta。成交量显示参与者的数量delta表示交易量+持仓量的方向。只有这样，价格才会根据交易量而变化，也只有这样，指标才会改变你所有试图用于价格预测的数值。就是说，你在试图预测原因。那么，我们当中有谁是失联的呢????

你有所有这些关于SI的数据，但你有关于比特币的数据吗？因此，不要pi...di... ....你让我很不爽。学习基本知识，先生们.....这就是为什么我的方法可行，而不像你的方法。你的也可能是可行的，但如果不是基于上述模型，你的工作中出现随机性的概率就很高。有什么问题吗？

请告诉我，在我们的市场中，期权中微不足道的交易量如何能形成任何东西？

[Mihail Marchukajtes]

阿列克谢-维亚兹米 金。

告诉我，微不足道的期权量怎么能在我们的市场上形成什么？

他们正在固有地塑造市场预期。SI期权塑造了市场对该特定工具的预期。这就是期权的交易者对标的资产的未来价格的看法。他们的想法是否正确不得而知，但他们的预期可以通过微笑曲线和期权的位置得知。然后他们根据该预期或不预期进行交易量。没有人说它是那么简单。只要使用这些数据，从这个角度看市场，你就会进入一群专业人员，他们也会互相欺骗，试图作弊，但不使用这些信息，你只是在玩轮盘赌。当然是IMHO。

这里有一个提示。白天跟着这个板子，即使是按斤计算，即使是免费用户延迟15分钟，在灵巧的时候，你会感到非常惊讶，因为它原来一切都很简单。

如果我没记错的话，这个屏幕是为CME的英镑期权而设的。黑线是目前的罢工。箭头为条形缺口。就是说，期权价值的变化

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

他们从一开始就塑造了市场预期。SI期权塑造了市场对该特定工具的预期。也就是说，期权交易者对标的资产的未来价格的看法。他们的想法是否正确不得而知，但他们的预期可以通过微笑曲线和期权的位置得知。然后他们根据他们的期望或不期望进行交易量。没有人说它是那么简单。只要使用这些数据，从这个角度看市场，你就会进入一群专业人员，他们也会互相欺骗，试图作弊，但不使用这些信息，你只是在玩轮盘赌。当然是IMHO。

这里有一个提示。白天跟着这个板子走，即使是在英镑，即使是免费用户延迟15分钟，在灵巧的时候，你会非常惊讶，因为它原来一切都很简单。

如果我没有记错的话，这个屏幕是针对CME的英镑期权。

我想自己使用期权数据。也许这很有效，因为他们这么说--心理学，而不是逻辑。

你可以通过Quick获取期权信息，我也想在那里给出交易指令，但要花钱--没有组队的意愿？