交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 159 1...152153154155156157158159160161162163164165166...3399 新评论 Andrey Dik 2016.10.12 19:14 #1581 阿列克谢-伯纳科夫。 我为什么要把明显的事情说出来呢？好吧，我可以用大量的交易来开盘，那又怎样？我们现在不是在幼儿园。你最好承认，你根本不知道我们在说什么。你最好问问迪米特里这个问题的意图是什么。 可能他想听到 "1:500 "而笑。比如什么是杠杆。但他的收入很低。如果我告诉他，一个经纪人给我1:1000，这意味着什么？我可以一次为几块地开出交易吗？阿列克谢-伯纳科夫。你讲托马斯，你讲耶律玛。如果像博士说的那样--我完全同意他的观点--在回测中，你选择一个（通常是小的）手数，使最大跌幅不至于达到危险的水平，那么在实践中，我可以建立什么样的超大头寸，又有什么区别呢？你喜欢哪个答案：1:10还是1:1000？它将改变你的心态吗？你想获得1:1000以上的经纪公司的私人咨询吗？恰恰相反。我认为德米特里要求的是30%的年利率，他希望你使用的是1:1或1:10的非常小的杠杆，这使得你不可能在存款上获得高回报。 Дмитрий 2016.10.12 19:19 #1582 安德烈-迪克恰恰相反。我认为迪米特里要求的是每年30%，表明你使用的是非常小的杠杆，如1:1或1:10，这使得你不可能获得相对于存款的高回报。迪米特里明确写道，他的30-40%的年利率应该除以10，这将使他们达到对冲基金的利息。否则，孩子们坐在那里真的很困惑，为什么不邀请他们去对冲基金抢劫.....。 Dr. Trader 2016.10.12 20:02 #1583 阅读我的经纪人的条款和条件。杠杆率为1:100，最高余额为250,000欧元。我对这一点没有意见。迪米特里，你在对冲基金交易，他们让你1：1？我只是想知道，我一直认为从文章中可以看出他们至少有最小的杠杆作用。 德米特里。而你开盘的手数取决于杠杆率？而点值取决于手数大小？孩童的游戏...我已经描述了我的资金管理，现在我想知道你的。假设你有两个账户--都有10000美元，但第一个账户的杠杆率是1:100，第二个是1:1000。你如何计算这些账户的手数？或者你不计算它，而只是使用所有可用的资金？ Дмитрий 2016.10.12 20:06 #1584 Dr.Trader:只是好奇，从文章来看，我一直认为他们至少有最小的杠杆作用。 1:2, 1:4.1:10最大。 Alexey Burnakov 2016.10.12 23:46 #1585 迪米特里。好吧，如果你不了解基本的东西，那就没有必要争论了。简而言之，为了使你的百分比达到对冲基金的百分比，你必须把它们除以10左右。我现在明白了这个问题的逻辑。此评论已被审查...我在一个工具上有1:2的杠杆（市场上的一个交易）。当我说每年30%（在25%的历史上有最大的缩减）是我在我的模型上看到的最大值时，这是在这个特定的杠杆和一个工具上。我认为对冲基金给出了这样的杠杆。当与对冲基金进行比较时，问题在于随着工具数量的增加，FS（和夏普）的非线性增长和盈利能力的线性增长。 下面是一个简要的逻辑概要。让我们保守地假设，我估计一个工具的年回报率为20%，缩水率为25%（恒定手数）。这样，在10年内，FS=8。这是表格的顶部。随着交易工具数量的增加，进一步是计算账户的杠杆率增加，同样的杠杆率为1:2。表格右下方的结果基本上是对冲基金的比喻（或当有大量资金，但杠杆有限）。你可以看到，在一个理想的投资组合中（当交易不相关，每个工具都有相同的回报和缩减），事实证明，增加资金和门槛会导致相同的盈利能力（一个有一个工具的小账户或一个有5个工具的大账户每年20%），但会带来更大的FS。事实上，FS18是脱胎换骨的，现实中不太可能获得，但由于杠杆有限，没有办法在可接受的缩减下增加风险和利润率（比如说达到25%）。表的左下角是我能从我的模型中挤出的理想状态，把56%的缩水作为一个可接受的水平，并使用增加的杠杆。 Vizard_ 2016.10.13 00:49 #1586 阿列克谢-伯纳科夫：桌子的左下部分是我能从我的模型中挤出的理想状态......。 一切（模型）都是以点（固定手数）+点差+滑点来完成的，然后是mm... Dr. Trader 2016.10.13 01:02 #1587 mytarmailS:一切工作正常，价格的成交量被汇总，但有一个问题，因为图表不是tick而是5分钟图，5分钟图没有一个价格，而是一个价格边界范围（高，低）......所以，我应该先把价格分成某些迷你带，比如20点大小，当价格进入这个迷你带时，我就把这个带的成交量汇总......volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE) priceH <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0) #High priceL <- priceH - round(cumsum(rnorm(100))+10,0) #Low price_vol_df <- as.data.frame(matrix(nrow=0, ncol=2)) for(i in 1:100){ price_levels <- seq(priceL[i], priceH[i], by=0.1) for(j in price_levels){ price_vol_df <- rbind(price_vol_df, c(j, volume[i]/length(price_levels))) } } colnames(price_vol_df) <- c("price", "volume") volume.profile <- aggregate(price_vol_df$volume ~ price_vol_df$price, sum, data=price_vol_df) volume.profile plot(volume.profile,t="h" , lwd=5) 对于每个条形图，我建立一个向量price_levels，从最低价到最高价，分步进行（by=0.1）。而每一步的音量--酒吧的音量/步骤数。我把它全部保存在桌子上。然后我的工作方式和以前一样。非常自行车:)price_vol_df中的价格应该四舍五入到最近的数值。 mytarmailS 2016.10.13 09:22 #1588 Dr.Trader:对于每个条形图，我建立一个向量price_levels，从最低价到最高价，分步进行（by=0.1）。而每一步的音量--酒吧的音量/步骤数。我把它全部保存在桌子上。然后我的工作方式和以前一样。很有创意 :) price_vol_df中的价格绝对应该四舍五入到最近的数值。非常感谢，但这个脚本并没有像我想的那样工作，水平甚至比第一种方法更低....。我明白我需要做什么，而不是使用高低价来做这样的事情但只是对价格规模进行取舍，例如，我们有一个1点的最小移动，我们做了一个20点的最小移动，但每个20点的移动都包含了这20点内的成交量总和.....。我宁愿画出来，否则我一个字也看不懂。以下是该图的链接。http://prntscr.com/ct8kgg我试了10次。 Скриншот prnt.sc Снято с помощью Lightshot Alexey Burnakov 2016.10.13 09:27 #1589 蜥蜴_。 一切(模型)都是以点(fix.lot)+价差+滑点来完成的，然后再拧成毫米。 为了清楚起见，这里没有MM。 toxic 2016.10.13 10:05 #1590 Mihail Marchukajtes: 不幸的是这是一个失败，对自己走，熵是另一回事，这将是更有趣的。 你也在对冲基金工作，故意迷惑别人？你说 "自己 "是什么意思？ 你在哪里看到过？而且看来你对熵并不了解，你只是为了科学而说，它并不比挥舞机器更有用，你一定是被对数催眠了 .... 1...152153154155156157158159160161162163164165166...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我为什么要把明显的事情说出来呢？好吧，我可以用大量的交易来开盘，那又怎样？我们现在不是在幼儿园。你最好承认，你根本不知道我们在说什么。
你最好问问迪米特里这个问题的意图是什么。
可能他想听到 "1:500 "而笑。比如什么是杠杆。但他的收入很低。如果我告诉他，一个经纪人给我1:1000，这意味着什么？我可以一次为几块地开出交易吗？你讲托马斯，你讲耶律玛。
如果像博士说的那样--我完全同意他的观点--在回测中，你选择一个（通常是小的）手数，使最大跌幅不至于达到危险的水平，那么在实践中，我可以建立什么样的超大头寸，又有什么区别呢？
你喜欢哪个答案：1:10还是1:1000？它将改变你的心态吗？你想获得1:1000以上的经纪公司的私人咨询吗？
恰恰相反。我认为德米特里要求的是30%的年利率，他希望你使用的是1:1或1:10的非常小的杠杆，这使得你不可能在存款上获得高回报。
恰恰相反。我认为迪米特里要求的是每年30%，表明你使用的是非常小的杠杆，如1:1或1:10，这使得你不可能获得相对于存款的高回报。
迪米特里明确写道，他的30-40%的年利率应该除以10，这将使他们达到对冲基金的利息。
否则，孩子们坐在那里真的很困惑，为什么不邀请他们去对冲基金抢劫.....。
阅读我的经纪人的条款和条件。杠杆率为1:100，最高余额为250,000欧元。我对这一点没有意见。
迪米特里，你在对冲基金交易，他们让你1：1？我只是想知道，我一直认为从文章中可以看出他们至少有最小的杠杆作用。
而你开盘的手数取决于杠杆率？
而点值取决于手数大小？
孩童的游戏...
我已经描述了我的资金管理，现在我想知道你的。假设你有两个账户--都有10000美元，但第一个账户的杠杆率是1:100，第二个是1:1000。你如何计算这些账户的手数？或者你不计算它，而只是使用所有可用的资金？
只是好奇，从文章来看，我一直认为他们至少有最小的杠杆作用。
好吧，如果你不了解基本的东西，那就没有必要争论了。
简而言之，为了使你的百分比达到对冲基金的百分比，你必须把它们除以10左右。
我现在明白了这个问题的逻辑。此评论已被审查...
我在一个工具上有1:2的杠杆（市场上的一个交易）。当我说每年30%（在25%的历史上有最大的缩减）是我在我的模型上看到的最大值时，这是在这个特定的杠杆和一个工具上。我认为对冲基金给出了这样的杠杆。
当与对冲基金进行比较时，问题在于随着工具数量的增加，FS（和夏普）的非线性增长和盈利能力的线性增长。
下面是一个简要的逻辑概要。让我们保守地假设，我估计一个工具的年回报率为20%，缩水率为25%（恒定手数）。这样，在10年内，FS=8。这是表格的顶部。随着交易工具数量的增加，进一步是计算账户的杠杆率增加，同样的杠杆率为1:2。表格右下方的结果基本上是对冲基金的比喻（或当有大量资金，但杠杆有限）。
你可以看到，在一个理想的投资组合中（当交易不相关，每个工具都有相同的回报和缩减），事实证明，增加资金和门槛会导致相同的盈利能力（一个有一个工具的小账户或一个有5个工具的大账户每年20%），但会带来更大的FS。事实上，FS18是脱胎换骨的，现实中不太可能获得，但由于杠杆有限，没有办法在可接受的缩减下增加风险和利润率（比如说达到25%）。
表的左下角是我能从我的模型中挤出的理想状态，把56%的缩水作为一个可接受的水平，并使用增加的杠杆。
一切工作正常，价格的成交量被汇总，但有一个问题，因为图表不是tick而是5分钟图，5分钟图没有一个价格，而是一个价格边界范围（高，低）......所以，我应该先把价格分成某些迷你带，比如20点大小，当价格进入这个迷你带时，我就把这个带的成交量汇总......
对于每个条形图，我建立一个向量price_levels，从最低价到最高价，分步进行（by=0.1）。而每一步的音量--酒吧的音量/步骤数。我把它全部保存在桌子上。然后我的工作方式和以前一样。
非常自行车:)price_vol_df中的价格应该四舍五入到最近的数值。
对于每个条形图，我建立一个向量price_levels，从最低价到最高价，分步进行（by=0.1）。而每一步的音量--酒吧的音量/步骤数。我把它全部保存在桌子上。然后我的工作方式和以前一样。
很有创意 :) price_vol_df中的价格绝对应该四舍五入到最近的数值。
非常感谢，但这个脚本并没有像我想的那样工作，水平甚至比第一种方法更低....。
我明白我需要做什么，而不是使用高低价来做这样的事情
但只是对价格规模进行取舍，例如，我们有一个1点的最小移动，我们做了一个20点的最小移动，但每个20点的移动都包含了这20点内的成交量总和.....。我宁愿画出来，否则我一个字也看不懂。
以下是该图的链接。http://prntscr.com/ct8kgg
我试了10次。
一切(模型)都是以点(fix.lot)+价差+滑点来完成的，然后再拧成毫米。
不幸的是这是一个失败，对自己走，熵是另一回事，这将是更有趣的。