交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1567

 
亚历山大_K2

马克斯,你刚刚说了奇才队沉默不语的原因。他们要么把谈话带到不知道什么地方去,要么用虚假的暗示把耳聋的患者拖入深渊。

过去如此,现在如此,将来也是如此。

只是在通常的随机市场过程中,要想摸清底细是非常困难的。市场BP是2个随机过程的总和,形成了一个非常复杂的非马尔科夫序列。用现代的数学仪器是不可能把它拿出来的。

因此,真正的寻求者应该只有一个目标--看住这2个子过程,或者把原来的非马尔科夫系列还原为马尔科夫系列。

就这样了。

再见,麦克斯--我不再住在这里了。这只是我的影子...

维尔古萨-阿耶纳

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

此外,事实证明,在市场上赚钱比在SB上赚钱更难。


当然这更难,在SB上的收入是50/50,而在市场上(50-点差-佣金)。

 
柳克

当然这更复杂,在SB上的收益是50/50,在市场上(50-点差-佣金)。

当然,MO有点偏离了我的主题,只是要注意--差价+佣金被移除,不幸的是,只有马丁格尔。起初很小,但很残酷。

前提是另一方至少有一个最小的正期望值和一个可接受的方差。然后就可以用马汀剪掉多余的部分。

只要你建立了模型和策略,就完全可以忘记利差的问题。

 
阿列克谢-马夫林

如果可能的话,我会抽烟,到目前为止,从AK的第一个帖子中,我的印象是,所有这样的统计研究都是基于这样的假设:有一个历史样本,这个样本足够大,可以在那里寻找一些东西。

如果从哲学角度看,我们可以注意到,不可能证明样本不是太小,所以任何统计研究都没有意义。

简单地说--无论我们在整个交易历史中没有发现什么规律性的东西,在下一个时刻(时期)发生的事情将改变整个历史中的模式,其概率也不小--模式不会改变。而且不可能反驳它。

也许这适用于任何随机过程。显然,重要的是可重复性和 "它 "的数量,这给那些受苦的人带来了希望。

简单的随机漫步充满了这种情况,但在极限情况下,当然没有。

事实证明,SB的某些特定实现总是有一个一致的模式。也许这取决于初始条件或谁知道其他什么。在市场上,情况要复杂一些,可能有几个过程的叠加,正如亚历山大所写的那样。再往后,我的知识还不足以在理论上推导出什么,我只在实践中看一看。

我认为这对随机行走来说是一个不错的说明。

http://investazy.com/blog/280.php

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

也许这适用于任何随机过程。显然,正是这种重复和 "它 "的计数,给那些受苦的人带来了希望。

简单的随机漫步充满了这种情况,但在极限情况下,当然没有。

事实证明,一些特定的SB实施总是有稳定的模式。也许这取决于初始条件或其他因素。在市场上,情况要复杂一些,可能有几个过程的叠加,正如亚历山大所写的那样。再往下看,我的知识不足以在理论上推导出什么,我只在实践中看一看。

哦,对了,我想到了另一个细微的差别--所有这样的研究人员到底是如何得到SB的?(可能已经在那里的某个地方,但错过了或没有去找它)

在这个意义上,它真的是多么随机。

前段时间,一家大型扑克网站对其RTC引擎进行了描述(按照那些标准,成本很高),在那里他们不仅使用了高精度的温度传感器、机房几个地方的压力和其他类似的东西,甚至还使用了用户在某个牌桌上的最后一次鼠标移动数据。我希望这能让人们了解到LFG的随机性水平,他们估计有四个九(就这样!)。

而他们来到这里,并不是因为他们想炫耀他们的预算。而且因为所有较简单的RNG模型对黑客攻击(寻找模式)的抵抗力实际上极低,而且有很多扑克室的RNG黑客攻击的先例

当时的情况。这是10多年前的事了。所以现在GSH的模式应该更加复杂,因为破解者的力量增加了。 你明白我的意思。

 
阿列克谢-马夫林

没错,我想到的另一个细微差别是--所有这样的研究人员究竟是如何得到SB的?(可能已经在那里的某个地方,但错过了或没有去找它)

在这个意义上,它真的是多么随机。

前段时间,一家大型扑克网站对其RTC引擎进行了描述(按照那些标准,成本很高),在那里他们不仅使用了高精度的温度传感器、机房几个地方的压力和其他类似的东西,甚至还使用了用户在某个牌桌上的最后一次鼠标移动数据。我希望这能让人们了解到LFG的随机性水平,他们估计有四个九(就这样!)。

而他们来到这里,并不是因为他们想炫耀他们的预算。因为所有更简单的RNG模型对黑客攻击(寻找模式)的抵抗力实际上是非常低的,而且有许多破解扑克室RNG的先例

当时的情况。这是10多年前的事了。所以现在GSH的模式应该更加复杂,因为破解者的力量增加了。你知道我的意思

是的,我真的不知道你能和市场做什么类比,不管它是否完美。

我使用,如,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2

而且有很多规律性的东西,如果你往下挖的话

Parallel Congruent Generator (64-bit, PCG64) — NumPy v1.17 Manual
  • docs.scipy.org
class seed_seq=None¶ BitGenerator for the PCG-64 pseudo-random number generator. Parameters: seed A seed to initialize the BitGenerator. If None, then fresh, unpredictable entropy will be pulled from the OS. If an or is passed, then it will be passed to SeedSequence to derive the initial BitGenerator state. One may also pass in an implementor...
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

是的,我真的不知道你能和市场做什么类比,不管它是否完美。

我使用,如,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2。

如果你仔细研究,有很多模式。

也就是说,我的猜测是对的,凡人使用的RNG不可能产生真正接近其数学定义的随机行走。

如果在这个基础上(与生成的SB合作)进行研究,那么就会导致内部矛盾。有必要从不同的角度来看待这个问题。

 
阿列克谢-马夫林

也就是说,我的猜测是正确的,凡人所使用的RNG不可能产生一个真正的随机行走,任何地方都接近其数学定义。

如果在这个基础上(与生成的SB合作)进行研究,那么就会导致内部矛盾。我们需要从不同的角度来看待这个问题。

让我们计算一下有条件的浣熊中的模式。

对于20多年来的SB。

对于外汇欧元。

寻找哨子,正如他们所说。

让我们采取一个较小的,10年。

这里更好,在测试器中检查一下。

嗯,有点是的,有一些,但逻辑非常简单,通过收盘价。而且很可能是不正确的,我只是把它勾画出来了。

 

经过重新计算,现在是对的。

哈哈哈,太直白,太简单了......SB将只是天空中的一根棍子

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

哈哈哈,太直白,太简单了......SB将只是天空中的一根棍子。

那么,问题出在哪里?把你的单位赊账,去赌场玩--轮盘、骰子是常见的SB生成器。

原因: