交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1566 1...155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573...3399 新评论 Андрей 2019.12.22 12:56 #15651 mytarmailS: 如果有人记得，在这个主题的某个地方，有一个关于P的代码，使不稳定的BP的分布成为正态。 在我的Python的某个地方有这样的计算，当然它不太 "正常"，但接近于它，只是在一周内用历史季节性波动的相对系数对返回的对数进行归一化。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.22 13:07 #15652 mytarmailS: 如果有人记得，在这个主题的某个地方，有一段P的代码，使非静态BP的分布变成了正态的。 https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249 Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ" 2019.06.23www.mql5.com Опубликована статья Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ: Автор: Maxim Dmitrievsky... kapelmann 2019.12.22 18:41 #15653 mytarmailS: 你能告诉我，如果有人记得，在这个主题的某个地方，在P上闪过一个代码，这使得不稳定的BP的分布正常。 安德烈。 在我的Python某个地方有这样的计算，当然它不太 "正常"，但接近于它，只是用一周内的历史季节性波动的相对系数将对数回报率规范化。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249 好心人，你能简明扼要地告诉我，为什么这样的转换会有作用？ 这不是斧头汤吗？ Aleksey Mavrin 2019.12.22 19:50 #15654 kapelmann: 好心人，你能简明扼要地告诉我，为什么这样的转换会有作用？ 这不是斧头汤吗？ 我试着解释一下（我不怕烂西红柿） ) 市场上的一切都不正常。但如果是正常的，现代MO算法 "工作得更好"。有一个神话，在市场真正的不正常背后，隐藏着正常，每个人都希望如此 :) Maxim Dmitrievsky 2019.12.22 20:10 #15655 kapelmann: 好心人，你能简明扼要地告诉我，为什么这样的转换会有作用？ 这不是斧头汤吗？ 我不知道别人是如何使用它的，但我在随机游荡中获得了不可阻挡的利润，我想我已经失去了理智 此外，事实证明，在市场上赚钱比在SB中赚钱更难。 另一个话题中的亚历山大也是这样说的 Alexander_K2 2019.12.22 20:36 #15656 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我不知道别人是如何使用它的，但我在随机游荡中获得了不可阻挡的利润，我想我已经失去了理智 此外，在市场上赚钱比在SB中赚钱更难。 另一个话题中的亚历山大也是这样说的 麦克斯，你刚刚说了奇才队保持沉默的原因。要么把谈话带向不归路，要么用虚假的暗示把落水者拖入深渊。 过去如此，现在如此，将来也是如此。 只是在通常的随机市场过程中，要想摸清底细是非常困难的。市场BP是2个随机过程的总和，形成了一个非常复杂的非马尔科夫序列。用现代的数学仪器是不可能把它拿出来的。 因此，真正的寻求者应该只有一个目标--看住这2个子过程，或者把原来的非马尔科夫系列还原为马尔科夫系列。 就这样了。 再见，麦克斯--我不再住在这里了。这只是我的影子... Maxim Dmitrievsky 2019.12.22 20:41 #15657 亚历山大_K2。 马克斯，你刚刚说了奇才队沉默不语的原因。他们要么把谈话带到不知道什么地方去，要么用虚假的暗示把耳聋的患者拖入深渊。 过去如此，现在如此，将来也是如此。 只是在通常的随机市场过程中，要想摸清底细是非常困难的。市场BP是2个随机过程的总和，形成了一个非常复杂的非马尔科夫序列。用现代的数学仪器是不可能把它拿出来的。 因此，真正的寻求者应该只有一个目标--看住这2个子过程，或者把原来的非马尔科夫系列还原为马尔科夫系列。 就这样了。 再见，麦克斯--我不再住在这里了。这只是我的影子... 好的，亚历山大，祝你好运 :)我读了你关于smradlab的笔记，非常有趣。如果有的话，我也不会对它进行过多的咆哮。 Aleksey Mavrin 2019.12.22 20:52 #15658 呃，没有读过以前关于这个问题的一百万个帖子，但认真地说，有没有探索建立一个基于SB的真正的TS或 "试图 "确定价格增量分布的性质？ Maxim Dmitrievsky 2019.12.22 20:55 #15659 阿列克谢-马夫林。 嗯，我没有读过这个话题的前一百万个帖子，但说真的，有研究建立一个真正的TS，基于SB或 "尝试 "来确定价格增量的分布性质？ 是的，你必须 "抽 "到 "从理论到实践 "的线程，可能最好是开头，因为其余部分都是淹没的。 这里的所有关键点都被患有躁郁症的伟大大师撕碎了 Aleksey Mavrin 2019.12.22 22:04 #15660 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的，你需要 "抽 "出 "从理论到实践 "的主题，可能最好是一开始，因为再往后就全被淹没了。 这里的所有关键点都被患有躁郁症的伟大大师撕碎了 如果可能的话，我会抽烟，目前在AK的第一篇文章中，我的印象是所有这样的统计研究都是基于这样的假设：有一个历史样本，这个样本足够大，可以在那里寻找一些东西。 如果从哲学角度看，我们可以注意到，不可能证明样本不是太小，所以任何统计研究都没有意义。 简单地说--无论我们在整个交易历史中没有发现什么规律性的东西，在下一个时刻（时期）发生的事情将改变整个历史中的模式，其概率不低于--模式不会改变。而且不可能反驳它。 1...155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果有人记得，在这个主题的某个地方，有一个关于P的代码，使不稳定的BP的分布成为正态。
在我的Python的某个地方有这样的计算，当然它不太 "正常"，但接近于它，只是在一周内用历史季节性波动的相对系数对返回的对数进行归一化。
如果有人记得，在这个主题的某个地方，有一段P的代码，使非静态BP的分布变成了正态的。
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
你能告诉我，如果有人记得，在这个主题的某个地方，在P上闪过一个代码，这使得不稳定的BP的分布正常。
在我的Python某个地方有这样的计算，当然它不太 "正常"，但接近于它，只是用一周内的历史季节性波动的相对系数将对数回报率规范化。
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
好心人，你能简明扼要地告诉我，为什么这样的转换会有作用？
这不是斧头汤吗？
好心人，你能简明扼要地告诉我，为什么这样的转换会有作用？
这不是斧头汤吗？
我试着解释一下（我不怕烂西红柿） )
市场上的一切都不正常。但如果是正常的，现代MO算法 "工作得更好"。有一个神话，在市场真正的不正常背后，隐藏着正常，每个人都希望如此 :)
好心人，你能简明扼要地告诉我，为什么这样的转换会有作用？
这不是斧头汤吗？
我不知道别人是如何使用它的，但我在随机游荡中获得了不可阻挡的利润，我想我已经失去了理智
此外，事实证明，在市场上赚钱比在SB中赚钱更难。
另一个话题中的亚历山大也是这样说的
我不知道别人是如何使用它的，但我在随机游荡中获得了不可阻挡的利润，我想我已经失去了理智
此外，在市场上赚钱比在SB中赚钱更难。
另一个话题中的亚历山大也是这样说的
麦克斯，你刚刚说了奇才队保持沉默的原因。要么把谈话带向不归路，要么用虚假的暗示把落水者拖入深渊。
过去如此，现在如此，将来也是如此。
只是在通常的随机市场过程中，要想摸清底细是非常困难的。市场BP是2个随机过程的总和，形成了一个非常复杂的非马尔科夫序列。用现代的数学仪器是不可能把它拿出来的。
因此，真正的寻求者应该只有一个目标--看住这2个子过程，或者把原来的非马尔科夫系列还原为马尔科夫系列。
就这样了。
再见，麦克斯--我不再住在这里了。这只是我的影子...
马克斯，你刚刚说了奇才队沉默不语的原因。他们要么把谈话带到不知道什么地方去，要么用虚假的暗示把耳聋的患者拖入深渊。
过去如此，现在如此，将来也是如此。
只是在通常的随机市场过程中，要想摸清底细是非常困难的。市场BP是2个随机过程的总和，形成了一个非常复杂的非马尔科夫序列。用现代的数学仪器是不可能把它拿出来的。
因此，真正的寻求者应该只有一个目标--看住这2个子过程，或者把原来的非马尔科夫系列还原为马尔科夫系列。
就这样了。
再见，麦克斯--我不再住在这里了。这只是我的影子...
好的，亚历山大，祝你好运 :)我读了你关于smradlab的笔记，非常有趣。如果有的话，我也不会对它进行过多的咆哮。
嗯，我没有读过这个话题的前一百万个帖子，但说真的，有研究建立一个真正的TS，基于SB或 "尝试 "来确定价格增量的分布性质？
是的，你必须 "抽 "到 "从理论到实践 "的线程，可能最好是开头，因为其余部分都是淹没的。
这里的所有关键点都被患有躁郁症的伟大大师撕碎了是的，你需要 "抽 "出 "从理论到实践 "的主题，可能最好是一开始，因为再往后就全被淹没了。
这里的所有关键点都被患有躁郁症的伟大大师撕碎了如果可能的话，我会抽烟，目前在AK的第一篇文章中，我的印象是所有这样的统计研究都是基于这样的假设：有一个历史样本，这个样本足够大，可以在那里寻找一些东西。
如果从哲学角度看，我们可以注意到，不可能证明样本不是太小，所以任何统计研究都没有意义。
简单地说--无论我们在整个交易历史中没有发现什么规律性的东西，在下一个时刻（时期）发生的事情将改变整个历史中的模式，其概率不低于--模式不会改变。而且不可能反驳它。