交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1252 1...124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 11:52 #12511 下面是结果--特别是基于真实蜱虫的结果 Maxim Dmitrievsky 2018.12.31 11:54 #12512 阿列克谢-维亚兹米 金。显然，我提出了一个不同的模型创建概念，也许在catbust中使用了类似的东西，当训练过的样本搜索规则时，测试样本批准这些规则，所以我对部分样本进行了训练，然后在整个可用的历史上检查获得的规则（叶子），同样的选择，但事实上就模型中的叶子数量而言，它更有效率。是的，在一个完全独立的（不参与创建叶子（训练）和模型选择）样本上没有测试。其主要思想是，如果描述的事件数量足够多，模型中用于决策的叶子越少，模型就越稳健。 交易系统在条形图上工作，这就是为什么刻度线在这里不发挥如此重要的作用。 刚想起我只有2018年10月的档案历史，现在我将在11月和12月进行测试--这将是一个独立的样本。如果在开盘价 上是可以的，最好是减少标志、树叶或其他......不太合适。 祝大家节日快乐，这是一个奇怪的狗年和同样奇怪的猪年 :D Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 12:01 #12513 桑桑尼茨-弗门科。这似乎不能消除这里 的问题吗？谢谢，但这不是关于python和R之间的桥梁吗？然而，我不相信完美的模型，而是想从收到的模型中获取有用的信息--树叶或树片，而kjtbust首先很有趣，因为它比我使用的R脚本工作得更快。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 12:03 #12514 马克西姆-德米特里耶夫斯基。如果开业价格 可以，最好是可以，减少标志、树叶或其他东西的数量......不太合适。 快乐的最后，奇怪的狗年和像猪年一样奇怪的一年 :D 我和大家一起祝贺，愿新的一年带来很多工作思路，愿它使我们更接近我们所珍视的梦想! Forester 2018.12.31 12:04 #12515 阿列克谢-维亚兹米 金。这就是结果--我故意使用了真正的虱子 还不错! 你的经纪公司是什么？你在34K分钟的条形图上有2000万个刻度。平均每分钟600次（白天的蜱虫应比夜间的蜱虫多3倍）。我从来没有见过这样的事情。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 12:09 #12516 elibrarius。还不错! 你的经纪公司是什么？你在34k分钟的条形图上有2000万个刻度。平均每分钟600次（白天的蜱虫应比夜间的蜱虫多3倍）。我从来没有见过这样的事情我没有DC，但有经纪人，我在Moex上交易--该仪器是Si胶水。 Igor Makanu 2018.12.31 12:17 #12517 阿列克谢-维亚兹米 金。这就是结果--我故意用真正的虱子做的。 我想这是一只真正的蜱虫，但我专门为真正的蜱虫做了它）。 你有追踪止损吗？ 它看起来像一个带有良好匹配的追踪止损的TS，我想我已经在ATP上看到了这种带有追踪止损的测试。 Maxim Dmitrievsky 2018.12.31 12:25 #12518 一个小提示，就在前几天我有了兴趣。对于那些了解数学和随机分析的人来说。流（日期流）和它们整合到粗略路径（迭代积分）。用于BP转换，包括机器学习。 看起来有点像Erlang https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_path Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 13:41 #12519 Igor Makanu: 很奇怪，但你的测试截图看起来并不像使用NS、MO和其他异端邪说的情况；)它看起来非常像具有良好匹配的拖尾的TC，我想我已经在ATR上看到了这种带有拖尾的测试。是的，使用了唐氏通道 的尾随（与准备训练用的样本时一样）。这里只用SL收盘，当然，通过使用智能TP可以改善结果，但我仍然找不到时间来最终确定这个想法。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 14:02 #12520 马克西姆-德米特里耶夫斯基。一个小提示，就在前几天我有了兴趣。对于那些了解数学和随机分析的人来说。流（日期流）和它们整合到粗略路径（迭代积分）。用于BP转换，包括机器学习。 听起来有点像Erlang。 https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_path然后如何实时转化？还是说它只是一个输出可以应用的窗口的函数，还是什么--用你自己的话告诉我，对于那些不懂高等数学的人。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。输出结果是这样的为什么我看到两端的斜线向后延伸？ 1...124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
下面是结果--特别是基于真实蜱虫的结果
显然，我提出了一个不同的模型创建概念，也许在catbust中使用了类似的东西，当训练过的样本搜索规则时，测试样本批准这些规则，所以我对部分样本进行了训练，然后在整个可用的历史上检查获得的规则（叶子），同样的选择，但事实上就模型中的叶子数量而言，它更有效率。是的，在一个完全独立的（不参与创建叶子（训练）和模型选择）样本上没有测试。其主要思想是，如果描述的事件数量足够多，模型中用于决策的叶子越少，模型就越稳健。
交易系统在条形图上工作，这就是为什么刻度线在这里不发挥如此重要的作用。
刚想起我只有2018年10月的档案历史，现在我将在11月和12月进行测试--这将是一个独立的样本。如果在开盘价 上是可以的，最好是减少标志、树叶或其他......不太合适。
祝大家节日快乐，这是一个奇怪的狗年和同样奇怪的猪年 :D
这似乎不能消除这里 的问题吗？
谢谢，但这不是关于python和R之间的桥梁吗？然而，我不相信完美的模型，而是想从收到的模型中获取有用的信息--树叶或树片，而kjtbust首先很有趣，因为它比我使用的R脚本工作得更快。
如果开业价格 可以，最好是可以，减少标志、树叶或其他东西的数量......不太合适。
快乐的最后，奇怪的狗年和像猪年一样奇怪的一年 :D
我和大家一起祝贺，愿新的一年带来很多工作思路，愿它使我们更接近我们所珍视的梦想!
这就是结果--我故意使用了真正的虱子
还不错!
你的经纪公司是什么？你在34K分钟的条形图上有2000万个刻度。平均每分钟600次（白天的蜱虫应比夜间的蜱虫多3倍）。我从来没有见过这样的事情。
还不错!
你的经纪公司是什么？你在34k分钟的条形图上有2000万个刻度。平均每分钟600次（白天的蜱虫应比夜间的蜱虫多3倍）。我从来没有见过这样的事情
我没有DC，但有经纪人，我在Moex上交易--该仪器是Si胶水。
这就是结果--我故意用真正的虱子做的。
我想这是一只真正的蜱虫，但我专门为真正的蜱虫做了它）。
你有追踪止损吗？ 它看起来像一个带有良好匹配的追踪止损的TS，我想我已经在ATP上看到了这种带有追踪止损的测试。
一个小提示，就在前几天我有了兴趣。对于那些了解数学和随机分析的人来说。流（日期流）和它们整合到粗略路径（迭代积分）。用于BP转换，包括机器学习。
看起来有点像Erlang
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_path很奇怪，但你的测试截图看起来并不像使用NS、MO和其他异端邪说的情况；)
它看起来非常像具有良好匹配的拖尾的TC，我想我已经在ATR上看到了这种带有拖尾的测试。
是的，使用了唐氏通道 的尾随（与准备训练用的样本时一样）。这里只用SL收盘，当然，通过使用智能TP可以改善结果，但我仍然找不到时间来最终确定这个想法。
一个小提示，就在前几天我有了兴趣。对于那些了解数学和随机分析的人来说。流（日期流）和它们整合到粗略路径（迭代积分）。用于BP转换，包括机器学习。
听起来有点像Erlang。
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_path然后如何实时转化？还是说它只是一个输出可以应用的窗口的函数，还是什么--用你自己的话告诉我，对于那些不懂高等数学的人。
输出结果是这样的
为什么我看到两端的斜线向后延伸？