交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1108 1...110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 19:48 #11071 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你认识Gorchakov吗？ 他又在smradlab上写作了。 https://smart-lab.ru/blog/499678.php不，不熟悉，可能见过他，但不能肯定地与他交流。我以后会读的。 ZS阅读。是的，我曾在菲南参加过几次他的研讨会。大约5或6年前。他在讨论分配和尾巴的问题。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.16 20:18 #11072 尤里-阿索连科。不，我不知道，我可能见过它，但我没有和它说过话。我以后再读。 ZS 我已经读过了。是的，我曾在菲南参加过几次他的研讨会。大约5或6年前。他一直在谈论分配和尾巴。他说，在70年里，他无法征服他们）或类似的东西。这个话题在这个论坛上也是老生常谈。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 20:57 #11073 马克西姆-德米特里耶夫斯基。写道："他在70年内都无法击败他们）或类似的东西。这个话题在这个论坛上也已经被讨论过了而这一点，事实上是正确的。 因此，不同的时间框架之间没有相似之处，也不可能有相似之处。 而它的意思是：用 "一个尺度 "来衡量五分钟的时间和每天的时间，人们应该非常小心，不相信那些把它制定为公理的人。 嗯，这也是，顺便说一下。 我再补充一下我在评论中写的内容：一个重要的地质学结论：如果我们在过去的每日甚至每小时的汇率上建立交易方法（如果小时有很多点），那么 "深入挖掘 "价格增量或价格对数的二度非线性函数是没有意义的（文中的价格很容易变成价格的对数而不失去本质）。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.16 21:29 #11074 尤里-阿索连科。 嗯，这也是，顺便说一下。 我再补充一下我在评论中写的：一个重要的地质学结论：如果我们把交易方法建立在过去的每日甚至每小时的汇率上（如果时钟有很多刻度），那么从价格增量或价格对数增量中 "深入挖掘 "二度非线性函数（文中的价格很容易改成价格对数而不失去本质）是毫无意义的。我不明白第二个结论:)从什么地方推断出来的？ 啊，就像从2个分布在其中的事实？ Farkhat Guzairov 2018.10.16 21:30 #11075 尤里-阿索连科。我看的极少数信号之一就是你的。 我认为观察别人的信号根本没有任何意义。我毫不怀疑，有的交易者会赚钱。我甚至和他们中的一些人很熟悉，因为我一起参加自动交易会议和研讨会。那么，这有什么用呢？发言者们没有提出自己的策略。但他们的理论思想都是值得欢迎的。顺便说一下，他们是最有价值的。 我以为在科学上一切都是一样的。科学成果是开放的--采取它，使用它。但其实施的技术是一个大秘密。它们受到专利等的保护。所以说，谁会披露在经济上有利的技术。但最初人工智能并不是为证券交易所开发的，这就是为什么原则上有很多关于这个主题的信息，而且是开放的，但都是以理论为主，这就是为什么我个人怀疑是否有从事这个主题的人取得了可持续的成果。我已经知道这个主题中的一个，他做到了。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 21:35 #11076 法尔哈特-古扎罗夫。没错，谁会披露在经济上有利可图的技术？但最初人工智能并不是为交流而开发的，这就是为什么有很多关于这个话题的信息，而且是开放的，但都是以理论为主，这就是为什么我个人怀疑那些在这个领域的人是否能够取得任何可持续的成果。我已经知道从这个主题中肯定有一个人已经成功了。忘掉人工智能吧。这里没有人工智能。而国防部（NS、RF、SVM等）与人工智能毫无关系。它只是一个数学模型。 Алексей Тарабанов 2018.10.16 21:43 #11077 尤里-阿索连科。这一点，事实上是正确的。 因此，不同的时间段之间没有相似性，也不可能有相似性。 它的意思是，对于5分钟和白天的 "一个措施"，人们应该非常小心，不相信那些把它作为公理的人。 嗯，这也是，顺便说一下。 我再补充一下我在评论中写的内容：一个重要的地质学结论：如果我们把交易方法建立在过去的每日甚至每小时的汇率上（如果时钟有很多刻度），那么 "深入挖掘 "价格增量或价格对数的二度非线性函数是没有意义的（文中的价格可以很容易地改成价格对数而不失本质）。先生们，时间框架与此有什么关系？按时限操作，会有帮助。 关于价格对数的增量而不失其本质的想法也是相当有趣的，因此也很好玩。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 21:46 #11078 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我不明白第二个结论：）它是由什么推导出来的？ 啊，就像从2个分布在其中的事实？他从哪里得到的，我不知道--我是斜着看的。但从我的考虑，我同意它。在我看来，模型的过度复杂化会导致自由度的增加，而且很可能导致稳定性的丧失。 在我自己的系统中，我试图上升到三阶，但最终又回到了二阶。这个约有三年历史。 Aleksey Nikolayev 2018.10.17 07:41 #11079 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你认识Gorchakov吗？ 他又在smradlab上写作了。 https://smart-lab.ru/blog/499678.php为了有意义地判断一个具有非稳态增量的过程的特征，我们需要一个其实现的集合或一个实现与一个参数模型一起。我们原则上不能有几种实现方式，所以只剩下第二种变体。 我认为不可能以任何方式证明（甚至显示）价格的高斯性。我们只能采取一些高斯过程的参数族，研究它在描述价格方面的适合程度。例如，为了简单起见，我们可以采取具有独立（但不同！）增量的高斯过程。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.17 09:46 #11080 阿列克谢-尼古拉耶夫。为了有意义地判断一个具有非稳态增量的过程的特征，我们需要一个其实现的集合或一个实现与一个参数模型一起。我们原则上不能有几种实现方式，所以只剩下第二种变体。 我认为不可能以任何方式证明（甚至显示）价格的高斯性。我们只能采取一些高斯过程的参数族，研究它在描述价格方面的适合程度。例如，为了简单起见，我们可以采取具有独立（但不同！）增量的高斯过程。这就是为什么他把它与费马大定理相提并论，而费马大定理在300年内都不能被证明)。 1...110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你认识Gorchakov吗？ 他又在smradlab上写作了。
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
不，不熟悉，可能见过他，但不能肯定地与他交流。我以后会读的。
ZS阅读。是的，我曾在菲南参加过几次他的研讨会。大约5或6年前。他在讨论分配和尾巴的问题。
不，我不知道，我可能见过它，但我没有和它说过话。我以后再读。
ZS 我已经读过了。是的，我曾在菲南参加过几次他的研讨会。大约5或6年前。他一直在谈论分配和尾巴。
他说，在70年里，他无法征服他们）或类似的东西。这个话题在这个论坛上也是老生常谈。
写道："他在70年内都无法击败他们）或类似的东西。这个话题在这个论坛上也已经被讨论过了
而这一点，事实上是正确的。
因此，不同的时间框架之间没有相似之处，也不可能有相似之处。 而它的意思是：用 "一个尺度 "来衡量五分钟的时间和每天的时间，人们应该非常小心，不相信那些把它制定为公理的人。
嗯，这也是，顺便说一下。
我再补充一下我在评论中写的内容：一个重要的地质学结论：如果我们在过去的每日甚至每小时的汇率上建立交易方法（如果小时有很多点），那么 "深入挖掘 "价格增量或价格对数的二度非线性函数是没有意义的（文中的价格很容易变成价格的对数而不失去本质）。
嗯，这也是，顺便说一下。
我再补充一下我在评论中写的：一个重要的地质学结论：如果我们把交易方法建立在过去的每日甚至每小时的汇率上（如果时钟有很多刻度），那么从价格增量或价格对数增量中 "深入挖掘 "二度非线性函数（文中的价格很容易改成价格对数而不失去本质）是毫无意义的。
我不明白第二个结论:)从什么地方推断出来的？
啊，就像从2个分布在其中的事实？我看的极少数信号之一就是你的。
我认为观察别人的信号根本没有任何意义。我毫不怀疑，有的交易者会赚钱。我甚至和他们中的一些人很熟悉，因为我一起参加自动交易会议和研讨会。那么，这有什么用呢？发言者们没有提出自己的策略。但他们的理论思想都是值得欢迎的。顺便说一下，他们是最有价值的。
我以为在科学上一切都是一样的。科学成果是开放的--采取它，使用它。但其实施的技术是一个大秘密。它们受到专利等的保护。
所以说，谁会披露在经济上有利的技术。但最初人工智能并不是为证券交易所开发的，这就是为什么原则上有很多关于这个主题的信息，而且是开放的，但都是以理论为主，这就是为什么我个人怀疑是否有从事这个主题的人取得了可持续的成果。我已经知道这个主题中的一个，他做到了。
没错，谁会披露在经济上有利可图的技术？但最初人工智能并不是为交流而开发的，这就是为什么有很多关于这个话题的信息，而且是开放的，但都是以理论为主，这就是为什么我个人怀疑那些在这个领域的人是否能够取得任何可持续的成果。我已经知道从这个主题中肯定有一个人已经成功了。
忘掉人工智能吧。这里没有人工智能。而国防部（NS、RF、SVM等）与人工智能毫无关系。它只是一个数学模型。
这一点，事实上是正确的。
因此，不同的时间段之间没有相似性，也不可能有相似性。 它的意思是，对于5分钟和白天的 "一个措施"，人们应该非常小心，不相信那些把它作为公理的人。
嗯，这也是，顺便说一下。
我再补充一下我在评论中写的内容：一个重要的地质学结论：如果我们把交易方法建立在过去的每日甚至每小时的汇率上（如果时钟有很多刻度），那么 "深入挖掘 "价格增量或价格对数的二度非线性函数是没有意义的（文中的价格可以很容易地改成价格对数而不失本质）。
先生们，时间框架与此有什么关系？按时限操作，会有帮助。
关于价格对数的增量而不失其本质的想法也是相当有趣的，因此也很好玩。
我不明白第二个结论：）它是由什么推导出来的？
啊，就像从2个分布在其中的事实？他从哪里得到的，我不知道--我是斜着看的。但从我的考虑，我同意它。在我看来，模型的过度复杂化会导致自由度的增加，而且很可能导致稳定性的丧失。
在我自己的系统中，我试图上升到三阶，但最终又回到了二阶。这个约有三年历史。
你认识Gorchakov吗？ 他又在smradlab上写作了。
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
为了有意义地判断一个具有非稳态增量的过程的特征，我们需要一个其实现的集合或一个实现与一个参数模型一起。我们原则上不能有几种实现方式，所以只剩下第二种变体。
我认为不可能以任何方式证明（甚至显示）价格的高斯性。我们只能采取一些高斯过程的参数族，研究它在描述价格方面的适合程度。例如，为了简单起见，我们可以采取具有独立（但不同！）增量的高斯过程。
为了有意义地判断一个具有非稳态增量的过程的特征，我们需要一个其实现的集合或一个实现与一个参数模型一起。我们原则上不能有几种实现方式，所以只剩下第二种变体。
我认为不可能以任何方式证明（甚至显示）价格的高斯性。我们只能采取一些高斯过程的参数族，研究它在描述价格方面的适合程度。例如，为了简单起见，我们可以采取具有独立（但不同！）增量的高斯过程。
这就是为什么他把它与费马大定理相提并论，而费马大定理在300年内都不能被证明)。