交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1040 1...103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.08.11 21:00 #10391 桑桑尼茨-弗门科。你能详细介绍一下这些脚本吗？ 我没有问题，把R程序的各个组成部分结合在一起。 在OnInit部分有一个对R的调用，在OnTick部分有一个对信号的调用，产生十几个用R写的函数。这些函数里面是对R包中的函数的调用，包括计算复杂的函数，即调用用C++或Fortran编写的函数，我不太清楚。所有这些多样性在EA中是不可见的，R文本的变化在EA中没有任何变化....。 我的问题是什么？而这个我看不出来的问题，在Python中会如何解决呢？我不太清楚这个问题究竟是什么。 一篇关于脚本语言的文章，供大家参考 -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык 这篇文章有点过时了，但能给人一些启示。 R也不过是一种高度专门用于其开发环境的脚本语言，旨在操纵其自身专门用于R环境的软件包。 Alexander_K2 2018.08.13 18:48 #10392 Mm-hm.... 很显然，在最终变得哑口无言之后，这个主题的成员决定休息一下......。 这就对了! 然而，我仍将允许自己提出一个问题。 在Kolmogorov，要预测下一个NE值，需要两个条件。 1.NE的期望值必须是=0。 有两件事符合这一标准。 a) 价格的回报（第一差，增量）。 b) 滑动窗口的增量之和 好的。退货已被打翻在地--没有鱼。增量的总和还没有出现--对吗？ 2.滑动窗口中的ACF应该是。 一个周期性的函数。对吗？ 有没有人试着绘制这个函数的频率分布？它应该是什么，以便金钱不受限制地流进我们的口袋？ Maxim Dmitrievsky 2018.08.13 19:00 #10393 亚历山大_K2。厌倦了在外汇市场上的挣扎，厌倦了试图登上福布斯的顶峰，我们愉快地决定，愚弄人并不是最糟糕的存在方式 :)) Alexander_K2 2018.08.13 19:03 #10394 Maxim Dmitrievsky: 厌倦了在外汇市场上的挣扎，厌倦了试图登上福布斯的顶峰，我们已经愉快地决定，愚弄别人并不是最糟糕的生活方式 :) ）。:))我同意，麦克斯。但是，事实上，我确实偶尔会重温一下快乐的过去......关于圣杯 的梦想是不可摧毁的......我可以写一首诗：））））。 Maxim Dmitrievsky 2018.08.13 19:05 #10395 亚历山大_K2。:))我同意，麦克斯。但是，为了真实起见，我确实偶尔会沉浸在幸福的过去中......圣杯的梦想是不可摧毁的......是时候写一首诗了:)))关于ACF--我一直坚持的观点是，在某一点之后，回报必须被逆转，最好的寻找点是在两块ACF方面有明显的周期性。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，当然，我还没有自己动手 :) 顺便说一下，误差也会相当大，但预言不会像所有这些自回归和加奇那样随机。+ 你必须针对不同情况专门修改模型。 Alexander_K2 2018.08.13 19:14 #10396 马克西姆-德米特里耶夫斯基。关于ACF--我一直坚持认为，回报率在某一点之后应该倒置，并寻找两块的ACF有明显周期性的最佳点。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，我当然还没有自己动手 :)让我稍微保证一下--当流量的顺序增加时，Erlang流量中的ACF会出现周期性的变化。 只有（！）在Erlang流中，没有其他。在M1、M5等柱子上使用OHLC工作不会产生这样的效果。 但是，考虑到这个论坛的参与者的最低水平，以及他们眼中的完全愚蠢 - 这个问题将在很长一段时间内得到解决......IMHO。 我们像往常一样，等待科尔敦和阿列申克的到来。他们会在正确的时刻到来。我相信它。 Dmitriy Skub 2018.08.13 20:24 #10397 亚历山大_K2。一个小小的保证--Erlang流中的ACF随着通量阶数的增加而呈现出周期性。这是一个不难理解的问题。但尽管如此，存款的结果将是零。 亚历山大_K2。 只有（！）在Erlang流中，没有其他方式。在M1、M5等小节上使用OHLC工作不会产生这种效果。 原谅我，亚历山大，但你说的是如此疯狂的混乱，甚至我都无法忍受）。 这正是文献中描述的情况--祸不单行）IMHO。 Alexander_K2 2018.08.13 20:34 #10398 Dmitriy Skub: 这是一个不难理解的问题。但尽管如此，其结果将是存款为零。原谅我，亚历山大，但你说的是如此疯狂的废话，连我都受不了了）。这正是文献中描述的情况--祸从口出）IMHO。不，好吧，我可能是错的，迪米特里--我只是无法比较一切。我刚刚在Erlang的第30个订单中看到了欧元兑日元 的ACF的周期性，我很高兴。我以前没有见过... Yuriy Asaulenko 2018.08.13 20:38 #10399 马克西姆-德米特里耶夫斯基。关于ACF--我一直坚持认为，回报率在某一点之后应该倒置，并寻找两块的ACF有明显周期性的最佳点。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，我当然还没有自己动手 :) 你对ACF没有丝毫概念。 顺便说一下，你也会有相当大的误差，但预后不会像所有这些自回归和垃圾那样随意。+ 你必须为不同的情况专门制作一个模型聪明的想法，这只说明你对ACF没有丝毫的了解。 Maxim Dmitrievsky 2018.08.13 20:42 #10400 尤里-阿索连科。一个聪明的想法，只能说明你对ACF没有丝毫的了解。继续说... 1...103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你能详细介绍一下这些脚本吗？
我没有问题，把R程序的各个组成部分结合在一起。
在OnInit部分有一个对R的调用，在OnTick部分有一个对信号的调用，产生十几个用R写的函数。这些函数里面是对R包中的函数的调用，包括计算复杂的函数，即调用用C++或Fortran编写的函数，我不太清楚。所有这些多样性在EA中是不可见的，R文本的变化在EA中没有任何变化....。
我的问题是什么？而这个我看不出来的问题，在Python中会如何解决呢？
我不太清楚这个问题究竟是什么。
一篇关于脚本语言的文章，供大家参考 -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык 这篇文章有点过时了，但能给人一些启示。
R也不过是一种高度专门用于其开发环境的脚本语言，旨在操纵其自身专门用于R环境的软件包。
Mm-hm....
很显然，在最终变得哑口无言之后，这个主题的成员决定休息一下......。
这就对了!
然而，我仍将允许自己提出一个问题。
在Kolmogorov，要预测下一个NE值，需要两个条件。
1.NE的期望值必须是=0。
有两件事符合这一标准。
a) 价格的回报（第一差，增量）。
b) 滑动窗口的增量之和
好的。退货已被打翻在地--没有鱼。增量的总和还没有出现--对吗？
2.滑动窗口中的ACF应该是。
一个周期性的函数。对吗？
有没有人试着绘制这个函数的频率分布？它应该是什么，以便金钱不受限制地流进我们的口袋？
厌倦了在外汇市场上的挣扎，厌倦了试图登上福布斯的顶峰，我们愉快地决定，愚弄人并不是最糟糕的存在方式 :))
厌倦了在外汇市场上的挣扎，厌倦了试图登上福布斯的顶峰，我们已经愉快地决定，愚弄别人并不是最糟糕的生活方式 :) ）。
:))我同意，麦克斯。但是，事实上，我确实偶尔会重温一下快乐的过去......关于圣杯 的梦想是不可摧毁的......我可以写一首诗：））））。
:))我同意，麦克斯。但是，为了真实起见，我确实偶尔会沉浸在幸福的过去中......圣杯的梦想是不可摧毁的......是时候写一首诗了:)))
关于ACF--我一直坚持的观点是，在某一点之后，回报必须被逆转，最好的寻找点是在两块ACF方面有明显的周期性。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，当然，我还没有自己动手 :)
顺便说一下，误差也会相当大，但预言不会像所有这些自回归和加奇那样随机。+ 你必须针对不同情况专门修改模型。关于ACF--我一直坚持认为，回报率在某一点之后应该倒置，并寻找两块的ACF有明显周期性的最佳点。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，我当然还没有自己动手 :)
让我稍微保证一下--当流量的顺序增加时，Erlang流量中的ACF会出现周期性的变化。
只有（！）在Erlang流中，没有其他。在M1、M5等柱子上使用OHLC工作不会产生这样的效果。
但是，考虑到这个论坛的参与者的最低水平，以及他们眼中的完全愚蠢 - 这个问题将在很长一段时间内得到解决......IMHO。
我们像往常一样，等待科尔敦和阿列申克的到来。他们会在正确的时刻到来。我相信它。
一个小小的保证--Erlang流中的ACF随着通量阶数的增加而呈现出周期性。
这是一个不难理解的问题。但尽管如此，存款的结果将是零。
只有（！）在Erlang流中，没有其他方式。在M1、M5等小节上使用OHLC工作不会产生这种效果。
原谅我，亚历山大，但你说的是如此疯狂的混乱，甚至我都无法忍受）。
这正是文献中描述的情况--祸不单行）IMHO。
这是一个不难理解的问题。但尽管如此，其结果将是存款为零。
原谅我，亚历山大，但你说的是如此疯狂的废话，连我都受不了了）。
这正是文献中描述的情况--祸从口出）IMHO。
不，好吧，我可能是错的，迪米特里--我只是无法比较一切。我刚刚在Erlang的第30个订单中看到了欧元兑日元 的ACF的周期性，我很高兴。我以前没有见过...
关于ACF--我一直坚持认为，回报率在某一点之后应该倒置，并寻找两块的ACF有明显周期性的最佳点。然后根据过去的倒退者来预测一些事情。但到目前为止，我当然还没有自己动手 :)
你对ACF没有丝毫概念。 顺便说一下，你也会有相当大的误差，但预后不会像所有这些自回归和垃圾那样随意。+ 你必须为不同的情况专门制作一个模型聪明的想法，这只说明你对ACF没有丝毫的了解。
一个聪明的想法，只能说明你对ACF没有丝毫的了解。
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