教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！ - 页 5

[insane007]

mbt_trader:
马丁格尔、网格的高胜率因为符合“人性偏向”，所以很受新手们欢迎，但却忽视了背后隐藏的“巨大风险”，这就好像脖子上挂了一个“定时炸弹”，问题是不知道起爆时间·····

嗯啊，设置好止损，在爆仓之前也能翻倍很多了。

用得好，运气好点，也是能盈利的。

[insane007]

fxmeter:

 

节日快乐！

大神不敢当。

他每月盈利10%+，历史回撤也没有超过6%，所以用10 %停损合适。

他的做单方式，时间也有这么久，都没有爆掉，是因为运气好点呢，还是真的风险被他控制得还不错呢？

[Ziheng Zhuang]

insane007:
他的做单方式，时间也有这么久，都没有爆掉，是因为运气好点呢，还是真的风险被他控制得还不错呢？

 

说实话，看不出他的风险控制在什么百分比内，反正结果是很理想，6%以内，而且他应该是EA交易，风险控制成分要超过运气的成分。 

运气嘛，当然大家都需要的啦。  

[insane007]

fxmeter:

 

说实话，看不出他的风险控制在什么百分比内，反正结果是很理想，6%以内，而且他应该是EA交易，风险控制成分要超过运气的成分。 

运气嘛，当然大家都需要的啦。  

节日快乐！

 

他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43%

 

 

光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高 

[Ziheng Zhuang]

insane007:

节日快乐！

 

他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43%

 

 

光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高 

 

你说的有道理，他这个确实在二月份的回撤17.79 -10.77 = 7.02%，大于8月1日开始的统计回撤5.43%。 

8月1日份以后的是包括了浮亏的，即5.43%是包括了浮亏的，而8月之前的历史记录，由于是在信号发布之前的，因此是没有包括实际浮亏的影响。

其真实的数据是8月和9月，缺少长时间的数据验证。

我的意见是谨慎跟单。

[insane007]

fxmeter:

 

你说的有道理，他这个确实在二月份的回撤17.79 -10.77 = 7.02%，大于8月1日开始的统计回撤5.43%。 

8月1日份以后的是包括了浮亏的，即5.43%是包括了浮亏的，而8月之前的历史记录，由于是在信号发布之前的，因此是没有包括实际浮亏的影响。

其真实的数据是8月和9月，缺少长时间的数据验证。

我的意见是谨慎跟单。

有没有什么工具能根据他的历史做单测出全部浮亏状况的呢？

[Tiecheng Fu]

insane007:
他的做单方式，时间也有这么久，都没有爆掉，是因为运气好点呢，还是真的风险被他控制得还不错呢？

发现一个有意思的现象，论坛几个月前被热议讨论看好的信号，现在基本都消失了~~

美女007跟过200个信号，他们的运气看样子都不咋地···估计目前还活着的”信号“都在祈祷让你放过他 ；）

所以从概率角度上讲，排除掉大众所看好的信号，理论上会增加···········二八定律一样适用！

[Xiangdong Guo]

mbt_trader:

发现一个有意思的现象，论坛几个月前被热议讨论看好的信号，现在基本都消失了~~

美女007跟过200个信号，他们的运气看样子都不咋地···估计目前还活着的”信号“都在祈祷让你放过他 ；）

···········

你这是在骂美女007么？

[Tiecheng Fu]

tradelife:

你这是在骂美女007么？

玩笑啦~~美女应该不会生气的啦~

        

[Ziheng Zhuang]

insane007:
有没有什么工具能根据他的历史做单测出全部浮亏状况的呢？

没有这样的工具。 理论上可行，把过去每个时刻的所有持仓以及资金状况计算出来，需要所有品种的tick数据，数据量太大。