Не следует путать между собой действующие отложенные ордера и позиции, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты". Ордер – это распоряжение на проведение торговой операции, а позиция является результатом одной или нескольких сделок.
这是一件新鲜事，因为人们习惯于预测某些人曾经写过的同样的言论，而且没有明确的理由。很少有人愿意转过头来验证一些论断。我的经验并不局限于所展示的机器人，我已经验证了顺势交易比逆势交易更安全的说法。这不是更安全，如果你不明白自己在做什么，就绝对没有区别，如果你明白，也没有区别。此外，所有这些交易者的真理都不是针对外汇市场写的，而是针对股票市场写的。股票市场的运作方式与外汇市场不同。在那里，我可以告诉你什么时候顺势交易更安全，什么时候逆势交易更安全，证明概率并计算一切。的确，有时在股市上顺势交易更安全。我也有一篇相关文章，用一种原始算法证实了这一说法。这里是 https://www.mql5.com/zh/articles/8231
如果我不懒的话，也许有一天我会写一篇关于股市和外汇之间区别的文章。
传统的分析方法确实已经过时了--从指标开始，到经典的蜡烛图分析。从这个意义上讲，我同意您的观点--使用这些工具寻找入市点的准确性非常低，入市方向几乎不会改变结果。就趋势的性质而言，不同市场也有其特殊性。
不过，趋势交易更为合理，至少因为趋势的幅度总是大于修正的幅度（完全反转除外）。
还没读过这篇文章。
在 MQL5 中运行失败 - 我删除了错误：将 extern 替换为 input，更改常量时出现了几个错误。
在 MT5 测试器中启动 - 但不进行交易，很有可能它不想在 MT5 中使用全局 终端变量。
一般来说，如果作者感到满意，就说明是这样设计的，让他去交易吧。
在 MQL5 中运行失败 - 已删除错误：用输入替换 extern，更改常量时出现几个错误
在 MT5 测试器中启动 - 但不进行交易，很有可能它不想在 MT5 中使用全局 终端变量。
总的来说，如果作者对它感到满意，那么它就是这样设计的，就让它去交易吧。
然而，趋势交易更为合适，这仅仅是因为趋势的振幅总是大于修正的振幅（完全反转除外）。
说到外汇交易中的趋势和非趋势交易。
我研究过很多交易策略，每个人都见过很多指标（任何指标）显示完美进场的截图。
是不是没有想到这一点？在这些截图中，市场看起来总是一样的。在专业交易课程的截图上，所有截图都是一样的。但市场看起来却不一样。
市场不仅有趋势和持平的状态。它有一些模式的状态，就像 7 个音符组成的旋律。但一开始，市场会以某种模式运行 2-3 个月，然后又会以完全不同的模式运行。所有这些都在重复。成功交易者 的比例只是一个有趣的偏差。当每个人都学习同样的东西时，这个策略迟早会奏效，因为此时此刻的市场运作模式与所学策略不谋而合。我就不再细说了。你太笨了，聪明反被聪明误）没有人会教你如何交易。除了管理者会让你在不符合策略的市场减仓阶段坐等。
我想支持作者，我制作的几乎所有机器人最后都被这种模式所累。这根本不是什么模式，而是市场的物理学原理。市场之所以平缓，是因为买入-卖出-买入-卖出-买入-卖出。 这是一个永远不会停止的震荡过程。埃利奥特波浪，如果你愿意，也是根据同样的方案运作的，但有明确定义的波浪，清晰的。还有一些波浪隐藏在蜡烛图中。我唯一不明白的是，价格是如何不断回滚的，几乎是价格运动的全部价值。在小的时间框架内，没有这样的事情。顺便说一句，可以小心地增加手数，到最后，这种技术虽然危险，但还是有效的。您也可以只选择正交换方向的扇形方向，这样可以击退部分价差，如果不是全部的话。
价格并没有完全回调。这里有一个有趣的特点。如果是股票，回撤总是小于移动（向上移动，向下回撤），这是有根本原因的，我已经找到了。但我还没有建立一个外汇交易的工作模型。在我看来，外汇交易中的回撤总是大于波动。运动可以是任何方向，回撤也会更大。外汇就像一个不断扩大的正弦曲线，它的周期和振幅都在增加。
一切都可以理解，波幅取决于交易量、新参与者的加入、波动性的增加以及蜡烛图的平均尺寸。周期的增长也是出于同样的原因，因为每一层交易者都在自己的时间框架内进行交易，每一层的惯性都会增加，因此所有波动的振幅和周期都会增加，同时趋势的大小和持续时间也会增加。在外汇交易中，回撤总是大于移动，这一点非常有趣，只是我没有检查过，因为我在小的时间框架上工作（可能是为了追求订单数量，虽然我本能地认为最好转到大的时间框架上，至少因为点差较高），但出于某种原因，我无法在大的时间框架上找到模式。另外，样本变得非常小，这让我很不舒服。很难相信这么小的样本。在我看来，较大的回撤是由于市场人为地制造了一部分走势，以收集玩家的止损点，其中一些止损点低于半波的起始点，因此他们一直拉到最后，直到收集到足够的止损点，止损点在这一点上帮助了他，另外，新玩家开始在反转时进入，也帮助了他们。
我认为这一分析值得 BO 参考。如果将分析简化为蜡烛图。如果将分析简化为等偏差，则绝对有必要在 renko 图表上进行检查。
如果我的话突然影响了圣杯 的诞生，我将很高兴在私人信息中收到算法的副本（甚至包括 dll 绑定））。
我认为这一分析值得 BO 参考。如果将分析简化为蜡烛图。如果将分析简化为等偏差，则绝对有必要在 renko 图表上进行检查。
如果我的话突然影响了圣杯的创造，我将很高兴收到算法的副本（甚至通过 dll 绑定），以私人消息的形式）。